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STATA常用命令集OLS模型Heckman两阶段PSM+DID模型固定效应模型中介效应模型程序源代码4 个回复 - 1969 次查看 STATA常用命令集OLS模型Heckman两阶段PSM+DID模型固定效应模型中介效应模型程序源代码包含如下模型代码：l OLS模型l Heckman两阶段模型l PSM+DID模型l 固定效应模型（xtreg命令的使用）l 中介效应模型（sgmediation命 ...2023-12-12 15:19 - yusb - 现金交易版
OLS模型、Heckman两阶段模型、PSM+DID模型、固定效应模型和中介效应模型Stata代码118 个回复 - 58357 次查看 常用模型代码整理 使用示例数据 内容丰富，代码有注释（Stata14或以上版本） 主要做的内容有： 1、OLS模型 2、Heckman两阶段模型（第一步使用Probit回归模型，利用此阶段的回归结果计算逆米尔斯比（IMR），利 ...2019-9-23 01:04 - Whatsappp - 现金交易版
【财贸经济】DID加了时间固定效应还能回归出post系数！？
8 个回复 - 3111 次查看 2022年第9期，财贸经济发表文章”“竞争友好型”产业政策更有利于企业投资效率提升吗———基于公平竞争审查制度的准自然实验“。作者简介:刘 慧,山东财经大学金融学院副教授,250014; 綦建红,山东大学经济学院教授,2 ...2022-11-8 09:57 - 1226407869 - 学术道德监督
8 个回复 - 3111 次查看 2022年第9期，财贸经济发表文章”“竞争友好型”产业政策更有利于企业投资效率提升吗———基于公平竞争审查制度的准自然实验“。作者简介:刘 慧,山东财经大学金融学院副教授,250014; 綦建红,山东大学经济学院教授,2 ...2022-11-8 09:57 - 1226407869 - 学术道德监督
OLS模型、Heckman两阶段模型、PSM+DID模型、固定效应模型和中介效应模型Stata代码3 个回复 - 5707 次查看 常用模型代码整理 原贴地址：https://bbs.pinggu.org/thread-7334805-1-1.html 使用示例数据 内容丰富，代码有注释（Stata14或以上版本，建议使用Stata16） 主要做的内容有： 1、OLS模型 2、Heckman两阶段模 ...2021-5-17 00:01 - Whatsappp - 现金交易版
带异质性处理效应的双向固定效应估计不稳健时，模糊DID来了
5 个回复 - 5991 次查看 具有周期和组固定效应的线性回归被广泛用于估计处理效应。[/backcolor]研究表明，它们估计了每一组和每一时期的平均处理效应(ATE)的加权和，其权重可能为负。[/backcolor]例如，由于权值为负，线性回归系数可能为负， ...2020-11-29 16:27 - xuehe - 计量经济学与统计软件
5 个回复 - 5991 次查看 具有周期和组固定效应的线性回归被广泛用于估计处理效应。[/backcolor]研究表明，它们估计了每一组和每一时期的平均处理效应(ATE)的加权和，其权重可能为负。[/backcolor]例如，由于权值为负，线性回归系数可能为负， ...2020-11-29 16:27 - xuehe - 计量经济学与统计软件
使用reghdfe命令进行DID时加入个体固定效应后，核心解释变量被omitted了
7 个回复 - 5209 次查看 在进行双重差分时，核心解释变量citypost，表示城市i在t年是否实施了政策的虚拟变量，如果城市i在t年实施了政策取值为1，否则为0 命令为：reghdfe lnexport citypost,absorb(year 市) vce(cluster 市) stata显示 ...2022-6-29 16:22 - cg05191651 - Stata专版
7 个回复 - 5209 次查看 在进行双重差分时，核心解释变量citypost，表示城市i在t年是否实施了政策的虚拟变量，如果城市i在t年实施了政策取值为1，否则为0 命令为：reghdfe lnexport citypost,absorb(year 市) vce(cluster 市) stata显示 ...2022-6-29 16:22 - cg05191651 - Stata专版
PSM结果变量、双向固定效应模型下的处理效应两步法、多时点渐进DID
11 个回复 - 9344 次查看 各位老师同学大家好，想请教一些问题：1.如果被解释变量有两个，y1和y2，在进行PSM时使用y1做outcome结果变量。当需要以y2为被解释变量时，是不是不需要以y2为结果变量再进行一次PSM了呢？（PSM的过程貌似没有用到结 ...2019-10-4 08:45 - 拉面肉排是一对儿 - Stata专版
11 个回复 - 9344 次查看 各位老师同学大家好，想请教一些问题：1.如果被解释变量有两个，y1和y2，在进行PSM时使用y1做outcome结果变量。当需要以y2为被解释变量时，是不是不需要以y2为结果变量再进行一次PSM了呢？（PSM的过程貌似没有用到结 ...2019-10-4 08:45 - 拉面肉排是一对儿 - Stata专版
DID用固定效应进行回归时为什么会omitted？
26 个回复 - 45893 次查看 做did模型回归时老是出错，也不知道是命令不对还是怎么回事，区分处理组和控制组的变量会被omitted？ 第二、运用一般DID模型时，控制变量要跟年份虚拟变量相乘来回归，还是仅用控制变量回归就可以，因为有的文章是交 ...2013-1-31 20:55 - tracylanxi - Stata专版
26 个回复 - 45893 次查看 做did模型回归时老是出错，也不知道是命令不对还是怎么回事，区分处理组和控制组的变量会被omitted？ 第二、运用一般DID模型时，控制变量要跟年份虚拟变量相乘来回归，还是仅用控制变量回归就可以，因为有的文章是交 ...2013-1-31 20:55 - tracylanxi - Stata专版
DID和固定效应一起用出现共线性
5 个回复 - 7099 次查看 请问一下我是对每个年份生成了year dummy，然后用treat*year dummy作为did变量，看第n年的时候处理组相对控制组的变化，并且用i.id i.year控制了国家和年份固定效应，这时候为什么会出现因为共线性被删去一个[/back ...2020-4-16 16:29 - sissiiizhuuu - Stata专版
5 个回复 - 7099 次查看 请问一下我是对每个年份生成了year dummy，然后用treat*year dummy作为did变量，看第n年的时候处理组相对控制组的变化，并且用i.id i.year控制了国家和年份固定效应，这时候为什么会出现因为共线性被删去一个[/back ...2020-4-16 16:29 - sissiiizhuuu - Stata专版
多期DID控制了年份固定效应，企业年龄多重共线性，求解
7 个回复 - 2808 次查看 被解释变量是企业层面变量，控制了个体固定效应以后，控制变量企业年份报错，求解2021-10-9 10:10 - SC746267 - 爱问频道
7 个回复 - 2808 次查看 被解释变量是企业层面变量，控制了个体固定效应以后，控制变量企业年份报错，求解2021-10-9 10:10 - SC746267 - 爱问频道
多期DID模型，必须要加入时间固定效应和个体固定效应双向固定吗？
18 个回复 - 20724 次查看 做多期DID模型进行回归分析。如果只加入控制变量和时间固定效应，既可以通过平行趋势检验，回归结果还很显著。但是只要一加入个体固定效应回归结果就会变得非常不显著。也不满足平行趋势检验。进行倾向得分匹配后在进 ...2021-9-19 23:14 - 史慧影 - Stata专版
18 个回复 - 20724 次查看 做多期DID模型进行回归分析。如果只加入控制变量和时间固定效应，既可以通过平行趋势检验，回归结果还很显著。但是只要一加入个体固定效应回归结果就会变得非常不显著。也不满足平行趋势检验。进行倾向得分匹配后在进 ...2021-9-19 23:14 - 史慧影 - Stata专版
DID中加入个体固定效应后R方很大
6 个回复 - 5126 次查看 去掉个体固定效应R方就是0.3，加上个体固定效应后就变成0.9（调整后的R方也这么大），组间R方是0.1多，加减控制变量都无法把R方降下来。部分人认为加入固定效应后R方变大是很正常的，而且现在很多老师不看R方。也有老 ...2021-4-30 17:33 - 今天想写完论文 - Stata专版
6 个回复 - 5126 次查看 去掉个体固定效应R方就是0.3，加上个体固定效应后就变成0.9（调整后的R方也这么大），组间R方是0.1多，加减控制变量都无法把R方降下来。部分人认为加入固定效应后R方变大是很正常的，而且现在很多老师不看R方。也有老 ...2021-4-30 17:33 - 今天想写完论文 - Stata专版
基于广义DID的事件分析法无法加入时间固定效应
2 个回复 - 1112 次查看 数据结构为没有传统的控制组但是冲击大小程度有所不同，冲击均发生在同一时点。这种数据结构在进行事件分析法时无法加入时间固定效应，加入会使得年份虚拟变量的效应被吸收掉，但有的文章有可以输出结果，不知道是怎 ...2024-1-23 15:30 - 18975846150 - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 1112 次查看 数据结构为没有传统的控制组但是冲击大小程度有所不同，冲击均发生在同一时点。这种数据结构在进行事件分析法时无法加入时间固定效应，加入会使得年份虚拟变量的效应被吸收掉，但有的文章有可以输出结果，不知道是怎 ...2024-1-23 15:30 - 18975846150 - 计量经济学与统计软件
为什么did变量和个体固定效应会共线性
5 个回复 - 1139 次查看 请问各位大佬为什么did变量与个体固定效应共线性了啊？2023-3-14 21:47 - 18858802733 - Stata专版
5 个回复 - 1139 次查看 请问各位大佬为什么did变量与个体固定效应共线性了啊？2023-3-14 21:47 - 18858802733 - Stata专版
多期DID加入时间固定效应之后就不显著了，求问各位大佬怎么解决？
22 个回复 - 9510 次查看 论文做的是举办运动会对GDP增长率的影响，代码是xtreg y d x,fe 结果显著，但是xtreg y d x i.year,fe非常不显著。我是跟着https://www.lianxh.cn/news/0a63a4fb8eb70.html这个分享来做的，为什么他不加时间固定效应 ...2022-4-20 19:28 - 侠猪猪猪猪侠 - Stata专版
22 个回复 - 9510 次查看 论文做的是举办运动会对GDP增长率的影响，代码是xtreg y d x,fe 结果显著，但是xtreg y d x i.year,fe非常不显著。我是跟着https://www.lianxh.cn/news/0a63a4fb8eb70.html这个分享来做的，为什么他不加时间固定效应 ...2022-4-20 19:28 - 侠猪猪猪猪侠 - Stata专版
经典DID，时间固定效应与个体固定效应问题，小白求教，谢谢！
1 个回复 - 1043 次查看 使用DID时，加入时间固定效应和个体固定效应后无结果，全都omitted，如下图，不知道是出现啥问题了，求解，谢谢各位！。2023-10-24 18:11 - 三野九纵33 - Stata专版
1 个回复 - 1043 次查看 使用DID时，加入时间固定效应和个体固定效应后无结果，全都omitted，如下图，不知道是出现啥问题了，求解，谢谢各位！。2023-10-24 18:11 - 三野九纵33 - Stata专版
多期DID双向固定效应回顾系数相反
3 个回复 - 1127 次查看 求助，本人按照参考文献筛选了数据，进行基准回归和平行趋势检验时，发现都是显著正相关，但是参考文献是负相关。同时，尝试了很多方法，发现不固定城市时，得到的结果是负相关，但是本身模型设定就是城市和时间双向 ...2023-9-14 22:37 - 芽呀呀呀呀 - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 1127 次查看 求助，本人按照参考文献筛选了数据，进行基准回归和平行趋势检验时，发现都是显著正相关，但是参考文献是负相关。同时，尝试了很多方法，发现不固定城市时，得到的结果是负相关，但是本身模型设定就是城市和时间双向 ...2023-9-14 22:37 - 芽呀呀呀呀 - 计量经济学与统计软件
关于多时点did用到的固定效应
5 个回复 - 3286 次查看 我的y是属于0-1之间的数（相当于百分比），用a/(a+b)算出来的，由于a很可能取0，所以y中0和1占的比重特别大。 如果我做多时点DID该用什么模型呢？ logit还是OLS，还控制个体固定效应吗，两种我都试了以下控制个体固 ...2021-3-23 20:55 - 噶欣kaheung - 爱问频道
5 个回复 - 3286 次查看 我的y是属于0-1之间的数（相当于百分比），用a/(a+b)算出来的，由于a很可能取0，所以y中0和1占的比重特别大。 如果我做多时点DID该用什么模型呢？ logit还是OLS，还控制个体固定效应吗，两种我都试了以下控制个体固 ...2021-3-23 20:55 - 噶欣kaheung - 爱问频道
did加入时间固定效应系数变号且不显著怎么办
13 个回复 - 1927 次查看 不控制时间固定是xtreg y did a b c ,fe cluster(id)<br> 加了后是xtreg y did a b c i.year,fe cluster(id)<br> 第一种情况的回归结果是显著的还与预期一致 ，但一加上i.year项进行回归 did的符号就变 ...2023-4-7 19:12 - a754524108 - 计量经济学与统计软件
13 个回复 - 1927 次查看 不控制时间固定是xtreg y did a b c ,fe cluster(id)<br> 加了后是xtreg y did a b c i.year,fe cluster(id)<br> 第一种情况的回归结果是显著的还与预期一致 ，但一加上i.year项进行回归 did的符号就变 ...2023-4-7 19:12 - a754524108 - 计量经济学与统计软件
DID双重差分必须加时间固定效应吗
11 个回复 - 24659 次查看 treat是处理组0-1变量，time是时间变量，d=treat*time的交叉项。 回归的时候我参考有的文献加了个体和时间双固定效应，xtreg y d x i.year,fe r 有的文献是在回归中加入了treat和time这两个变量xtreg y treat time ...2021-5-29 00:22 - universeve - Stata专版
11 个回复 - 24659 次查看 treat是处理组0-1变量，time是时间变量，d=treat*time的交叉项。 回归的时候我参考有的文献加了个体和时间双固定效应，xtreg y d x i.year,fe r 有的文献是在回归中加入了treat和time这两个变量xtreg y treat time ...2021-5-29 00:22 - universeve - Stata专版
did回归如何控制多个固定效应
0 个回复 - 217 次查看 我用的是reghdfe命令，但是按常理有了firm FE，再加入country FE就会无效；请问如图回归结果是如何跑出来的呢2023-3-31 17:27 - 18266963417 - 新手入门区
0 个回复 - 217 次查看 我用的是reghdfe命令，但是按常理有了firm FE，再加入country FE就会无效；请问如图回归结果是如何跑出来的呢2023-3-31 17:27 - 18266963417 - 新手入门区
多期did年份固定效应
7 个回复 - 1446 次查看 求问大家，根据我的选题模型的回归系数应该是正的，但是只要加入年份固定效应或年份虚拟变量之后，回归系数的符号就会显著为负。这是为什么呢？我的被解释变量是当年新增的病人的数量，感觉这不会受时间长短的影响， ...2023-3-20 22:58 - duduweihei - Stata专版
7 个回复 - 1446 次查看 求问大家，根据我的选题模型的回归系数应该是正的，但是只要加入年份固定效应或年份虚拟变量之后，回归系数的符号就会显著为负。这是为什么呢？我的被解释变量是当年新增的病人的数量，感觉这不会受时间长短的影响， ...2023-3-20 22:58 - duduweihei - Stata专版
DID加双重固定效应后交互项系数反向
0 个回复 - 338 次查看 定性分析作假设的时候交互项系数应该是为正，但是加了双重固定效应做出来是负的。但是不加个体固定效应得到的系数是正的，求大佬指导！！！！！！2023-3-16 22:33 - 1977187083 - Stata专版
0 个回复 - 338 次查看 定性分析作假设的时候交互项系数应该是为正，但是加了双重固定效应做出来是负的。但是不加个体固定效应得到的系数是正的，求大佬指导！！！！！！2023-3-16 22:33 - 1977187083 - Stata专版
广义did，使用固定效应模型，政策强度变量会被omit
0 个回复 - 684 次查看 使用广义did模型，控制个体和年份固定效应，政策变量是post2003，强度变量是HC（HC只随个体变化而不随时间变化） 回归方程右边变量有：HC*post2003，HC，和一系列控制变量 如果使用泊松模型，HC是能估计出系数的， ...2022-12-16 12:11 - 不要做梦22 - Stata专版
0 个回复 - 684 次查看 使用广义did模型，控制个体和年份固定效应，政策变量是post2003，强度变量是HC（HC只随个体变化而不随时间变化） 回归方程右边变量有：HC*post2003，HC，和一系列控制变量 如果使用泊松模型，HC是能估计出系数的， ...2022-12-16 12:11 - 不要做梦22 - Stata专版
连续DID控制公司固定效应后还能做调节效应检验吗？
4 个回复 - 3211 次查看 面板数据的DID控制了公司的固定效应之后，可以计算其他变量的调节效应吗？ 比如Dit表示公司i在第t年是否受到政策冲击，Bit表示调节变量，Yit表示因变量，是否可以做如下的回归？ xtreg Yit Dit Bit Dit*Bit Contro ...2022-5-23 17:32 - 墓有乾坤 - 求助成功区
4 个回复 - 3211 次查看 面板数据的DID控制了公司的固定效应之后，可以计算其他变量的调节效应吗？ 比如Dit表示公司i在第t年是否受到政策冲击，Bit表示调节变量，Yit表示因变量，是否可以做如下的回归？ xtreg Yit Dit Bit Dit*Bit Contro ...2022-5-23 17:32 - 墓有乾坤 - 求助成功区
DID可以不加入时间固定效应吗
13 个回复 - 4879 次查看 加入时间效应后结果不显著，时间效应和个体效应都不固定会显著，只加入个体效应会显著，查阅了一些说部分短期数据可以不加入时间固定效应，我们的数据是四年的，可以解释为短期所以不加时间固定效应吗？2021-12-27 11:29 - cyyuchen - Stata专版
13 个回复 - 4879 次查看 加入时间效应后结果不显著，时间效应和个体效应都不固定会显著，只加入个体效应会显著，查阅了一些说部分短期数据可以不加入时间固定效应，我们的数据是四年的，可以解释为短期所以不加时间固定效应吗？2021-12-27 11:29 - cyyuchen - Stata专版
连续DID控制公司固定效应后还能做调节效应检验吗？
0 个回复 - 541 次查看 面板数据的连续DID控制了公司的固定效应之后，还可以计算其他变量的调节效应吗？ 比如Dit表示公司i在第t年是否受到政策冲击，Bit表示调节变量，Yit表示因变量，是否可以做如下的回归？ xtreg Yit Dit Bit c.Dit#c.B ...2022-5-23 17:24 - 墓有乾坤 - Stata专版
0 个回复 - 541 次查看 面板数据的连续DID控制了公司的固定效应之后，还可以计算其他变量的调节效应吗？ 比如Dit表示公司i在第t年是否受到政策冲击，Bit表示调节变量，Yit表示因变量，是否可以做如下的回归？ xtreg Yit Dit Bit c.Dit#c.B ...2022-5-23 17:24 - 墓有乾坤 - Stata专版
多期DID模型加入时间固定效应后不显著
1 个回复 - 1846 次查看 求教各位大神，毕业论文做的是投资协定的政策效应，因此选用了多期DID模型，基础模型中加入个体固定效应结果显著，但如果同时加入时间固定效应则结果不显著。请问有什么解决方法吗。在这种情况下还适合选用DID模型进 ...2022-2-18 00:24 - Joyiii - Stata专版
1 个回复 - 1846 次查看 求教各位大神，毕业论文做的是投资协定的政策效应，因此选用了多期DID模型，基础模型中加入个体固定效应结果显著，但如果同时加入时间固定效应则结果不显著。请问有什么解决方法吗。在这种情况下还适合选用DID模型进 ...2022-2-18 00:24 - Joyiii - Stata专版
DID和固定效应一起使用时，stata提示政策实施变量和时间变量因为与固定效应产生共线性
2 个回复 - 1325 次查看 请问DID和固定效应一起使用时，stata提示政策实施变量（treat）和时间变量（post）与固定效应产生多重共线性被忽略了，请问这是为什么啊，应该怎么办呢？2022-2-28 16:46 - 13601022585 - Stata专版
2 个回复 - 1325 次查看 请问DID和固定效应一起使用时，stata提示政策实施变量（treat）和时间变量（post）与固定效应产生多重共线性被忽略了，请问这是为什么啊，应该怎么办呢？2022-2-28 16:46 - 13601022585 - Stata专版
请教大家 双向固定效应DID 如何用stata实现
2 个回复 - 2223 次查看 最近刚刚开始学习DID模型，发现有两种常见的DID模型的形式： 以及 想请问第二种形式的DID模型，在分析面板数据时，具体如何使用stata代码实现？ 我能想到的最简单粗暴的方法是手动把个体固定效应和时间固定效应 ...2022-1-24 15:34 - 纠结的星座啊 - Stata专版
2 个回复 - 2223 次查看 最近刚刚开始学习DID模型，发现有两种常见的DID模型的形式： 以及 想请问第二种形式的DID模型，在分析面板数据时，具体如何使用stata代码实现？ 我能想到的最简单粗暴的方法是手动把个体固定效应和时间固定效应 ...2022-1-24 15:34 - 纠结的星座啊 - Stata专版
双重差分DID模型可以不控制年度、个体/行业固定效应吗
0 个回复 - 860 次查看 请问实证论文ＤＩＤ模型可以不控制年度和个体/行业固定效应吗？即y=treat+post+treat*post+控制变量，但看大多数文章都控制了，但不是有多重共线性问题嘛2022-1-8 08:26 - GraceXXJ - Forum
0 个回复 - 860 次查看 请问实证论文ＤＩＤ模型可以不控制年度和个体/行业固定效应吗？即y=treat+post+treat*post+控制变量，但看大多数文章都控制了，但不是有多重共线性问题嘛2022-1-8 08:26 - GraceXXJ - Forum
双重差分DID模型可以不控制年度、个体/行业固定效应吗
0 个回复 - 537 次查看 请问实证论文ＤＩＤ模型可以不控制年度和行业固定效应吗？即y=treat+post+treat*post+控制变量，但看大多数文章都控制了，但不是有多重共线性问题嘛2022-1-8 08:24 - GraceXXJ - Forum
0 个回复 - 537 次查看 请问实证论文ＤＩＤ模型可以不控制年度和行业固定效应吗？即y=treat+post+treat*post+控制变量，但看大多数文章都控制了，但不是有多重共线性问题嘛2022-1-8 08:24 - GraceXXJ - Forum
有偿求助！Stata做DID双向固定效应不显著怎么办？
6 个回复 - 5022 次查看 Stata回归结果如下图，reg命令可以显著，但是reghdfe出来的就不显著了。最近一直在找原因，奈何水平有限还没有找到有效办法解决，求助大神帮忙看看问题出在哪里o(╥﹏╥)o2021-9-4 19:39 - 百毒不侵孤独 - Stata专版
6 个回复 - 5022 次查看 Stata回归结果如下图，reg命令可以显著，但是reghdfe出来的就不显著了。最近一直在找原因，奈何水平有限还没有找到有效办法解决，求助大神帮忙看看问题出在哪里o(╥﹏╥)o2021-9-4 19:39 - 百毒不侵孤独 - Stata专版
对于交错DID的情形，固定效应模型是控制了个体固定效应和时间固定效应。对于上市公司
3 个回复 - 3530 次查看 想请问一下，对于交错DID的情形，固定效应模型是控制了个体固定效应和时间固定效应。对于上市公司面板数据（公司-年），如果只控制行业虚拟变量和年份虚拟变量，这时是否需要在模型中另外加入“Treat”和“Post”项？ ...2021-3-25 16:16 - 麦积山都 - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 3530 次查看 想请问一下，对于交错DID的情形，固定效应模型是控制了个体固定效应和时间固定效应。对于上市公司面板数据（公司-年），如果只控制行业虚拟变量和年份虚拟变量，这时是否需要在模型中另外加入“Treat”和“Post”项？ ...2021-3-25 16:16 - 麦积山都 - 计量经济学与统计软件
DID固定效应
3 个回复 - 5867 次查看 求助各位大佬，在DID模型中如何加入个体固定效应和时间固定效应？用stata应该如何操作？2019-11-16 11:44 - jingmian7826 - Stata专版
3 个回复 - 5867 次查看 求助各位大佬，在DID模型中如何加入个体固定效应和时间固定效应？用stata应该如何操作？2019-11-16 11:44 - jingmian7826 - Stata专版
DID固定效应检验
2 个回复 - 1681 次查看 求助各位大神，用diff命令做完双重查分模型后需要在模型中加入个体效应、时间效应、个体与时间效应的交互项进行检验，请问该用什么命令进行操作? 之前看过xtreg命令，不太明白，求助具体的stata操作。2019-11-15 19:18 - jingmian7826 - Stata专版
2 个回复 - 1681 次查看 求助各位大神，用diff命令做完双重查分模型后需要在模型中加入个体效应、时间效应、个体与时间效应的交互项进行检验，请问该用什么命令进行操作? 之前看过xtreg命令，不太明白，求助具体的stata操作。2019-11-15 19:18 - jingmian7826 - Stata专版
【求助】如何用stata来实现大饥荒文献中的DID模型和固定效应
1 个回复 - 2185 次查看 汪小圈(2015)的文献《幼年饥荒经历对个人自雇选择的影响》 构建了这样一条DID模型 Cohort是根据出生年份定义的出生队列，Cohort0-Cohort4分别是饥荒后四年出生（1965-1958）、饥荒后三年出生（1962-1964）、饥荒 ...2019-3-30 14:49 - sleepy_gon - Stata专版
1 个回复 - 2185 次查看 汪小圈(2015)的文献《幼年饥荒经历对个人自雇选择的影响》 构建了这样一条DID模型 Cohort是根据出生年份定义的出生队列，Cohort0-Cohort4分别是饥荒后四年出生（1965-1958）、饥荒后三年出生（1962-1964）、饥荒 ...2019-3-30 14:49 - sleepy_gon - Stata专版
did固定效应怎么做？
1 个回复 - 2972 次查看 请教各位老师一个问题。我现在在做两期（2016年和2018年）面板数据的did模型，请问怎么控制区域效应呢？area=1为西部，area=2为中部，area=3为东部，area=4为东北部。请问我在stata中通过这个命令 xtreg 本地 did t ...2021-2-8 20:09 - Deja1 - Stata专版
1 个回复 - 2972 次查看 请教各位老师一个问题。我现在在做两期（2016年和2018年）面板数据的did模型，请问怎么控制区域效应呢？area=1为西部，area=2为中部，area=3为东部，area=4为东北部。请问我在stata中通过这个命令 xtreg 本地 did t ...2021-2-8 20:09 - Deja1 - Stata专版
固定效应，DID，PSM-DID有什么区别和联系？
6 个回复 - 15734 次查看 小白菜最近做毕设，整理出一个面板数据，看文献有的用固定效应，有DID，有PSM-DID，自己看了会书，有点绕不清了，有哪位大牛可以帮忙解释一下，已晕菜2017-12-31 09:38 - chukangwu - Stata专版
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关于DID回归中的控制变量和固定效应的用法以及字符型数据的问题
0 个回复 - 1574 次查看 各位前辈们，想向大家请教几个问题： 我的DID回归方程是： 回归语句这样写 reghdfe lnprice did appearance , absorb(i.country i.q) 对吗？ 其中appearance就是描述特征的变量，而country 和q就是国家和季度 ...2021-2-3 14:25 - xiaozhuopeng - Stata专版
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DID中控制了固定效应为什么需要删除原有的虚拟变量？
3 个回复 - 2534 次查看 DID中控制了固定效应为什么需要删除原有的虚拟变量？经典的DID有3个自变量：P（实验前后虚拟变量）、T（实验组虚拟变量）、P*T（两个虚拟变量的交乘项）。但倘若加入固定效应，则一般会把原有的P或T删除。比如在回归 ...2020-6-21 16:19 - ZZ1119 - 悬赏大厅
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DID个体时间固定效应模型，加入控制变量导致系数符号变化
3 个回复 - 9766 次查看 请教各位前辈，我在使用双重差分研究自贸区设立对地区城乡收入不平等的影响中，做了个体时间双固定效应模型。但是加与不加控制变量，diff的系数符号截然相反而且都不显著，这是为什么呢？ 都不显著的原因是不是就是 ...2019-6-21 21:30 - lwq981010 - Stata专版
3 个回复 - 9766 次查看 请教各位前辈，我在使用双重差分研究自贸区设立对地区城乡收入不平等的影响中，做了个体时间双固定效应模型。但是加与不加控制变量，diff的系数符号截然相反而且都不显著，这是为什么呢？ 都不显著的原因是不是就是 ...2019-6-21 21:30 - lwq981010 - Stata专版
DID固定效应检验
0 个回复 - 800 次查看 求助各位大神，用diff命令做完双重查分模型后需要在模型中加入个体效应、时间效应、个体与时间效应的交互项进行检验，请问该用什么命令进行操作? 之前看过xtreg命令，不太明白，希望求助具体的stata操作。2019-11-15 19:17 - jingmian7826 - 新手入门区
0 个回复 - 800 次查看 求助各位大神，用diff命令做完双重查分模型后需要在模型中加入个体效应、时间效应、个体与时间效应的交互项进行检验，请问该用什么命令进行操作? 之前看过xtreg命令，不太明白，希望求助具体的stata操作。2019-11-15 19:17 - jingmian7826 - 新手入门区
固定效应的did模型如何消除共线性
4 个回复 - 7674 次查看 用固定时间和个体的did模型分析政策效应，xtreg invest size dar roa fixed cash cr1 treat post var i.year,fe var是虚拟变量post和treat的交乘项，结果里treat所有都显示omitted，请教下大佬们该怎么解决2018-4-29 03:53 - 于小乒乓酱排骨 - Stata专版
4 个回复 - 7674 次查看 用固定时间和个体的did模型分析政策效应，xtreg invest size dar roa fixed cash cr1 treat post var i.year,fe var是虚拟变量post和treat的交乘项，结果里treat所有都显示omitted，请教下大佬们该怎么解决2018-4-29 03:53 - 于小乒乓酱排骨 - Stata专版
DID中用diff命令是不是已经包含了年份固定和行业固定效应
2 个回复 - 3126 次查看 如题，DID中用diff命令是不是已经包含了年份固定和行业固定效应？如果不是，那么怎么设置？谢谢！2019-9-13 11:14 - xingpeng - Stata专版
2 个回复 - 3126 次查看 如题，DID中用diff命令是不是已经包含了年份固定和行业固定效应？如果不是，那么怎么设置？谢谢！2019-9-13 11:14 - xingpeng - Stata专版
stata里做DID的固定效应模型分析
7 个回复 - 12613 次查看 有一组数据，变量是year month countycode deathrate（年月 区县编码 死亡率）2017年9月开始，在干预区县实施政策，想看政策对死亡率的影响。做个DID回归，控制区县和时间的固定效应。 设立了虚拟变量：time /*2017年 ...2018-10-16 15:36 - 杨小猴 - Stata专版
7 个回复 - 12613 次查看 有一组数据，变量是year month countycode deathrate（年月 区县编码 死亡率）2017年9月开始，在干预区县实施政策，想看政策对死亡率的影响。做个DID回归，控制区县和时间的固定效应。 设立了虚拟变量：time /*2017年 ...2018-10-16 15:36 - 杨小猴 - Stata专版
互助问答第76期: DID双向固定效应面板问题
2 个回复 - 5006 次查看 老师您好，在DID模型中，假设一项政策对于某一个个体而言开始时时间不同，分别为2009-2016的某一年。为了研究政策实施的效果，选取时间为2006-2017年，将个体分为对照组和实验组。设定一个post变量，每一个个体开始前 ...2019-4-25 22:08 - happy_287422301 - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 5006 次查看 老师您好，在DID模型中，假设一项政策对于某一个个体而言开始时时间不同，分别为2009-2016的某一年。为了研究政策实施的效果，选取时间为2006-2017年，将个体分为对照组和实验组。设定一个post变量，每一个个体开始前 ...2019-4-25 22:08 - happy_287422301 - 计量经济学与统计软件
如何用stata实现大饥荒文献中的DID模型和固定效应
2 个回复 - 1034 次查看 Chen和Zhou(2007)的文献 The long-term health and economic consequencesof the 1959–1961 famine in China中 构建了这样一条DID模型 从其他文献来看，βk是未经历大饥荒人群的固定效应。 我想知道这条模型 ...2019-3-30 12:16 - sleepy_gon - 悬赏大厅
2 个回复 - 1034 次查看 Chen和Zhou(2007)的文献 The long-term health and economic consequencesof the 1959–1961 famine in China中 构建了这样一条DID模型 从其他文献来看，βk是未经历大饥荒人群的固定效应。 我想知道这条模型 ...2019-3-30 12:16 - sleepy_gon - 悬赏大厅
【求问】DID的结果与固定效应估计的结果不一致怎么办
0 个回复 - 966 次查看 我用OLS估计的结果与DID结果一致，用固定效应的话结果不一致，该用哪个？2017-11-22 17:19 - huahuahanhan - 爱问频道
0 个回复 - 966 次查看 我用OLS估计的结果与DID结果一致，用固定效应的话结果不一致，该用哪个？2017-11-22 17:19 - huahuahanhan - 爱问频道
连老师请进：DID面板Fe中如果加入了时间固定效应是否还加入表示
3 个回复 - 8880 次查看 时间前后的dummy?连老师，您是did高手，最近这个问题很困惑，就是DID模型中加入以下三个变量： 1、表示实验组/控制组的dummy 2、表示实验前后的dummy 3、1和2的交乘项。 可是在面板固定效应中，加入了时间固定效 ...2012-8-31 23:35 - beanbean1030 - 统计软件培训班VIP答疑区
3 个回复 - 8880 次查看 时间前后的dummy?连老师，您是did高手，最近这个问题很困惑，就是DID模型中加入以下三个变量： 1、表示实验组/控制组的dummy 2、表示实验前后的dummy 3、1和2的交乘项。 可是在面板固定效应中，加入了时间固定效 ...2012-8-31 23:35 - beanbean1030 - 统计软件培训班VIP答疑区
DID估计结果与普通固定效应面板回归结果不一致，如何解释？
2 个回复 - 6713 次查看 首次接触双重差分，利用stata软件跑出来的结果是这样的： DIFFERENCE IN DIFFERENCES ESTIMATION -Including time-invariant covariates- -- ...2015-12-30 09:37 - xinwei1989 - Stata专版
2 个回复 - 6713 次查看 首次接触双重差分，利用stata软件跑出来的结果是这样的： DIFFERENCE IN DIFFERENCES ESTIMATION -Including time-invariant covariates- -- ...2015-12-30 09:37 - xinwei1989 - Stata专版
