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A Dynamic Copula Approach to Recovering the Index Implied Volatility Skew
1 个回复 - 535 次查看 【作者(必填)】 Matthias R. Fengler Helmut Herwartz Christian Werner 【文题(必填)】 A Dynamic Copula Approach to Recovering the Index Implied Volatility Skew【年份(必填)】 2012 【全文链接或数 ...2017-7-18 18:10 - internet.hzx - 求助成功区
1 个回复 - 535 次查看 【作者(必填)】 Matthias R. Fengler Helmut Herwartz Christian Werner 【文题(必填)】 A Dynamic Copula Approach to Recovering the Index Implied Volatility Skew【年份(必填)】 2012 【全文链接或数 ...2017-7-18 18:10 - internet.hzx - 求助成功区
Skew-t Copula for Dependence Modelling of Impulsive (alpha-stable) Interference
2 个回复 - 884 次查看 【作者(必填)】Xin Yan, Laurent Clavier, Gareth W. Peters , Nourddine Azzaoui , Francois Septier, Ido Nevat 【文题(必填)】Skew-t copula for dependence modelling of impulsive (α-stable) interfer ...2015-9-2 14:06 - lipj - 求助成功区
2 个回复 - 884 次查看 【作者(必填)】Xin Yan, Laurent Clavier, Gareth W. Peters , Nourddine Azzaoui , Francois Septier, Ido Nevat 【文题(必填)】Skew-t copula for dependence modelling of impulsive (α-stable) interfer ...2015-9-2 14:06 - lipj - 求助成功区
Parameter Estimation and Application of the Multivariate Skew t-Copula
1 个回复 - 766 次查看 【作者(必填)】 [*]Tõnu KolloAffiliated withInstitute of Mathematical Statistics, University of Tartu Email author [*], Gaida Pettere 【文题(必填)】 Parameter Estimation and Application of ...2016-1-27 18:01 - internet.hzx - 求助成功区
1 个回复 - 766 次查看 【作者(必填)】 [*]Tõnu KolloAffiliated withInstitute of Mathematical Statistics, University of Tartu Email author [*], Gaida Pettere 【文题(必填)】 Parameter Estimation and Application of ...2016-1-27 18:01 - internet.hzx - 求助成功区
Modelling dependence using t>skew t> t copulas: Bayesian inference and applications
1 个回复 - 773 次查看 【作者(必填)】 [*]Michael S. Smith1,*, [*]Quan Gan2 and [*]Robert J. Kohn3 【文题(必填)】 Modelling dependence usingt>skew t> t copulas: Bayesian inference and applications
【年份(必填)】
2010
【 ...2016-1-27 18:06 - internet.hzx - 求助成功区
1 个回复 - 773 次查看 【作者(必填)】 [*]Michael S. Smith1,*, [*]Quan Gan2 and [*]Robert J. Kohn3 【文题(必填)】 Modelling dependence using
Using the t>skew t>-t copula to model bivariate rainfall distribution
2 个回复 - 855 次查看 【作者(必填)】 Roslinazairimah Zakaria, Andrew Metcalfe, Julia Piantadosi, John Boland, Phil Howlett 【文题(必填)】 Using thet>skew t>-t copula to model bivariate rainfall distribution【年份(必填)】
2 ...2015-12-31 12:21 - internet.hzx - 求助成功区
2 个回复 - 855 次查看 【作者(必填)】 Roslinazairimah Zakaria, Andrew Metcalfe, Julia Piantadosi, John Boland, Phil Howlett 【文题(必填)】 Using the
Portfolio selection with commodities under conditional copulas and t>skew t> preferen
2 个回复 - 432 次查看 【作者(必填)】 232 【文题(必填)】 Portfolio selection with commodities under conditional copulas andt>skew t> preferences
【年份(必填)】
23
【全文链接或数据库名称(选填)】https://www.tandfonline.com/ ...2020-2-19 01:26 - internet.hzx - 求助成功区
2 个回复 - 432 次查看 【作者(必填)】 232 【文题(必填)】 Portfolio selection with commodities under conditional copulas and
Portfolio selection with commodities under conditional copulas and t>skew t> prefe
1 个回复 - 356 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】Portfolio selection with commodities under conditional copulas[/backcolor] andt>skew t> prefe
【年份(必填)】
2019
【全文链接或数据库名称(选填)】
https://www.tandfon ...2020-2-19 01:22 - internet.hzx - 求助成功区
1 个回复 - 356 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】Portfolio selection with commodities under conditional copulas[/backcolor] and
