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bekk_garch+VAR_BEKK_GARCH+厚尾分布（T分布）+溢出效应检验。
19 个回复 - 5006 次查看 先说下做这个的初衷。 从做论文以来 一直集中与各种时间序列模型 包括VAR GARCH SV还有各种非线性模型 从最早的一元garch开始做，后面接触到多元garch。一直有两个模型在我脑中挥之不去，BEKK_GARCH DCC_GARCH. ...2020-6-8 17:08 - 贝叶斯洛必达 - R语言论坛
19 个回复 - 5006 次查看 先说下做这个的初衷。 从做论文以来 一直集中与各种时间序列模型 包括VAR GARCH SV还有各种非线性模型 从最早的一元garch开始做，后面接触到多元garch。一直有两个模型在我脑中挥之不去，BEKK_GARCH DCC_GARCH. ...2020-6-8 17:08 - 贝叶斯洛必达 - R语言论坛
对arma-garch模型的残差检验不服从正太分布，怎么回事呢?求助
4 个回复 - 7319 次查看 建立arma模型之后，残差不服从正太分布，于是建立garch模型时候，选择error distribution时候选择的student t，可是最后对garch模型残差检验的分布不是正太分布，是怎么回事？如果是这样的结果，下面我要做DCC-garch ...2015-4-20 11:18 - 指间绕 - EViews专版
4 个回复 - 7319 次查看 建立arma模型之后，残差不服从正太分布，于是建立garch模型时候，选择error distribution时候选择的student t，可是最后对garch模型残差检验的分布不是正太分布，是怎么回事？如果是这样的结果，下面我要做DCC-garch ...2015-4-20 11:18 - 指间绕 - EViews专版
GARCH模型参数估计可不可以在正态分布下进行检验
4 个回复 - 4702 次查看 恳请哪位高人指点下，我检验出序列R不服从正态分布，存在尖峰厚尾的现象，但是我用GARCH模型估计时，发现参数在t分布下统计不显著，而在正态分布下参数统计效果很好。请问，我可不可以在正态分布下用GARCH模型进行检 ...2013-1-9 16:22 - 傲雪冷星 - EViews专版
4 个回复 - 4702 次查看 恳请哪位高人指点下，我检验出序列R不服从正态分布，存在尖峰厚尾的现象，但是我用GARCH模型估计时，发现参数在t分布下统计不显著，而在正态分布下参数统计效果很好。请问，我可不可以在正态分布下用GARCH模型进行检 ...2013-1-9 16:22 - 傲雪冷星 - EViews专版
如何在EVIEWS中GARCH模型的残差不同分布进行检验
3 个回复 - 8878 次查看 GARCH默认为残差服从正态分布，但是做分析时对残差进行正态检验却不能成立，网上看到有将残差假设为t分布或GED分布等，比正态分布有效。 ...2008-12-5 16:59 - kendyzhang - EViews专版
3 个回复 - 8878 次查看 GARCH默认为残差服从正态分布，但是做分析时对残差进行正态检验却不能成立，网上看到有将残差假设为t分布或GED分布等，比正态分布有效。 ...2008-12-5 16:59 - kendyzhang - EViews专版
请教：GARCH 模型中分布的检验
1 个回复 - 1798 次查看 刚开始学习GARCH，以下问题如果太简单，请多包涵：） 1. 在拟合完GARCH模型，通不过正态检验，是否就说明GARCH模型不合适数据？ 2. 另外，如果选用T分布和GED分布，又如何做相关的分布检验？如果比较选择不同分布， ...2009-6-15 15:24 - sinjay - EViews专版
1 个回复 - 1798 次查看 刚开始学习GARCH，以下问题如果太简单，请多包涵：） 1. 在拟合完GARCH模型，通不过正态检验，是否就说明GARCH模型不合适数据？ 2. 另外，如果选用T分布和GED分布，又如何做相关的分布检验？如果比较选择不同分布， ...2009-6-15 15:24 - sinjay - EViews专版
