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如何在stata中对面板固定效应和随机效应进行异方差、序列相关和横截面相关检验
40 个回复 - 21689 次查看 一下是我个人的看法，希望高手批评指正： 随机效应： 异方差：至今还不知道如何检验？ 序列相关：xttest1 横截面相关：xttest2 针对大的Ｔ和小的Ｎ，拉格朗日乘数检验 xtcsd 针对大的Ｎ和小的Ｔ，非参数检验 ...2010-11-14 20:56 - 阿袋 - Stata专版
40 个回复 - 21689 次查看 一下是我个人的看法，希望高手批评指正： 随机效应： 异方差：至今还不知道如何检验？ 序列相关：xttest1 横截面相关：xttest2 针对大的Ｔ和小的Ｎ，拉格朗日乘数检验 xtcsd 针对大的Ｎ和小的Ｔ，非参数检验 ...2010-11-14 20:56 - 阿袋 - Stata专版
请教连老师--面板数据中的用以调整异方差序列相关等问题的估计量问题
6 个回复 - 11059 次查看 请教面板数据中的用以调整异方差序列相关等问题的估计量问题 1、在使用大N小T面板数据（上市公司数据）中，我模仿有些期刊文章的做法：在hausman检验后，使用固定效应模型（xtreg,fe vce(robust)）报告回归结果 ...2012-8-23 21:21 - lijian1981112 - 统计软件培训班VIP答疑区
6 个回复 - 11059 次查看 请教面板数据中的用以调整异方差序列相关等问题的估计量问题 1、在使用大N小T面板数据（上市公司数据）中，我模仿有些期刊文章的做法：在hausman检验后，使用固定效应模型（xtreg,fe vce(robust)）报告回归结果 ...2012-8-23 21:21 - lijian1981112 - 统计软件培训班VIP答疑区
面板数据内生性、序列相关、异方差和截面相关问题如何整合考虑？
7 个回复 - 24081 次查看 连老师： 您好！我在做面板数据回归中，发现自己的面板数据中序列相关、异方差、截面相关和内生性问题同时存在。问题如下： （1）xtscc只能处理异方差、序列相关和截面相关问题，但是内生性问题如何 ...2010-6-18 10:27 - 匿名 - 统计软件培训班VIP答疑区
7 个回复 - 24081 次查看 连老师： 您好！我在做面板数据回归中，发现自己的面板数据中序列相关、异方差、截面相关和内生性问题同时存在。问题如下： （1）xtscc只能处理异方差、序列相关和截面相关问题，但是内生性问题如何 ...2010-6-18 10:27 - 匿名 - 统计软件培训班VIP答疑区
截面面板数据的可行广义最小二乘
和序列相关性
0 个回复 - 354 次查看 摘要翻译： 本文研究了线性面板数据模型的广义最小二乘(GLS)估计。通过一致估计大误差协方差矩阵，所提出的可行GLS(FGLS)估计器在存在异方差、序列和横截面相关时比普通最小二乘(OLS)更有效。为了考虑序列相关性，我 ...2022-4-1 14:20 - 何人来此 - Forum
0 个回复 - 354 次查看 摘要翻译： 本文研究了线性面板数据模型的广义最小二乘(GLS)估计。通过一致估计大误差协方差矩阵，所提出的可行GLS(FGLS)估计器在存在异方差、序列和横截面相关时比普通最小二乘(OLS)更有效。为了考虑序列相关性，我 ...2022-4-1 14:20 - 何人来此 - Forum
stata求助 面板数据如何进行序列相关分析
1 个回复 - 539 次查看 导师给我的回复是Need to report diagnostic tests for serial correlation and heteroschedasticity. 异方差检验我选择使用hettest命令，请问面板数据的序列相关检验该如何做？代码是什么呢？谢谢大神！2021-9-17 10:22 - sillywhitesweet - Stata专版
1 个回复 - 539 次查看 导师给我的回复是Need to report diagnostic tests for serial correlation and heteroschedasticity. 异方差检验我选择使用hettest命令，请问面板数据的序列相关检验该如何做？代码是什么呢？谢谢大神！2021-9-17 10:22 - sillywhitesweet - Stata专版
面板数据是先回归还是先做异方差、序列相关、截面相关的检验呢
4 个回复 - 2695 次查看 计量小白求问，因为stata里面xttest2和xttest3是在回归之后才能做，所以有点迷惑分析面板数据的时候，是先回归还是先做异方差、序列相关、截面相关的检验呢？ 多谢2020-2-10 17:32 - lllxxxllll - Stata专版
4 个回复 - 2695 次查看 计量小白求问，因为stata里面xttest2和xttest3是在回归之后才能做，所以有点迷惑分析面板数据的时候，是先回归还是先做异方差、序列相关、截面相关的检验呢？ 多谢2020-2-10 17:32 - lllxxxllll - Stata专版
stata面板数据固定效应模型使用工具变量后怎么进一步检验及消除序列相关？
5 个回复 - 6889 次查看 本人做了如下面板数据固定效应回归： xtivreg expc_ppp_rat lnpop squlnpop d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 cf ( lncgdp squlncgdp= cc ppp squppp) ,fe 并做了内生性hausman检验，发现模型的解释变量的确存在内生性 ...2012-8-28 23:01 - 俏俏熊 - 计量经济学与统计软件
5 个回复 - 6889 次查看 本人做了如下面板数据固定效应回归： xtivreg expc_ppp_rat lnpop squlnpop d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 cf ( lncgdp squlncgdp= cc ppp squppp) ,fe 并做了内生性hausman检验，发现模型的解释变量的确存在内生性 ...2012-8-28 23:01 - 俏俏熊 - 计量经济学与统计软件
面板数据固定效应存在异方差和序列相关，用何命令进行修正啊？
28 个回复 - 32372 次查看 我用面板数据，经hausman检验后适合固定效应，但是经检验存在异方差和序列相关，请问具体用何命令进行修正？2009-10-29 19:56 - jinkui0201 - Stata专版
28 个回复 - 32372 次查看 我用面板数据，经hausman检验后适合固定效应，但是经检验存在异方差和序列相关，请问具体用何命令进行修正？2009-10-29 19:56 - jinkui0201 - Stata专版
stata面板数据随机效应模型的序列相关检验结果，求高人指点如何分析！小弟在此谢过啦
13 个回复 - 11083 次查看 Tests for the error component model: p[country,t] = Xb + u[country] + v[country,t] v[country,t] = rho v[country,(t-1)] + e[country,t] Estimated results: Var sd = sqrt(Var) ---------+---- ...2012-6-19 19:11 - love88811525 - Stata专版
13 个回复 - 11083 次查看 Tests for the error component model: p[country,t] = Xb + u[country] + v[country,t] v[country,t] = rho v[country,(t-1)] + e[country,t] Estimated results: Var sd = sqrt(Var) ---------+---- ...2012-6-19 19:11 - love88811525 - Stata专版
对面板数据实施检验异方差、序列相关、截面相关指令后不明白结果代表的意思
4 个回复 - 9028 次查看 1.Wooldridge test for autocorrelation in panel data H0: no first-order autocorrelation F( 1, 74) = 5.032 Prob > F = 0.0279 2.Modified Wald test for groupwise heteros ...2014-6-16 21:35 - 高数线代 - Stata专版
4 个回复 - 9028 次查看 1.Wooldridge test for autocorrelation in panel data H0: no first-order autocorrelation F( 1, 74) = 5.032 Prob > F = 0.0279 2.Modified Wald test for groupwise heteros ...2014-6-16 21:35 - 高数线代 - Stata专版
面板数据存在缺漏值的话，需要做序列相关检验和自相关检验吗
4 个回复 - 3168 次查看 面板数据存在缺漏值的话，需要做序列相关检验和自相关检验吗？2019-3-3 20:38 - 吼猴233 - Stata专版
4 个回复 - 3168 次查看 面板数据存在缺漏值的话，需要做序列相关检验和自相关检验吗？2019-3-3 20:38 - 吼猴233 - Stata专版
stata的面板数据如何进行序列相关性检验
1 个回复 - 8179 次查看 各位大神拜托拜托，选用arellano-Bond（1991）检验作为序列相关性检验方法 ， 对面板数据 固定效应模型进行序列相关检验的具体操作步骤命令，小弟感激不尽，论文在即，谢谢各位了。2018-10-18 14:25 - corn11 - Stata专版
1 个回复 - 8179 次查看 各位大神拜托拜托，选用arellano-Bond（1991）检验作为序列相关性检验方法 ， 对面板数据 固定效应模型进行序列相关检验的具体操作步骤命令，小弟感激不尽，论文在即，谢谢各位了。2018-10-18 14:25 - corn11 - Stata专版
面板数据工具变量法和修正异方差、序列相关
4 个回复 - 8323 次查看 求教斑竹和各位大侠： 下面是用了三个模型：固定效应、随机效应、工具变量法，第（4）使用了一个综合的处理方法：xtscc 命令来解决异方差、序列相关以及截面相关问题。因学艺不精，不知道主要报告解释那 ...2011-7-29 22:55 - xianghui2081 - Stata专版
4 个回复 - 8323 次查看 求教斑竹和各位大侠： 下面是用了三个模型：固定效应、随机效应、工具变量法，第（4）使用了一个综合的处理方法：xtscc 命令来解决异方差、序列相关以及截面相关问题。因学艺不精，不知道主要报告解释那 ...2011-7-29 22:55 - xianghui2081 - Stata专版
请问一下用Eviews做出面板数据不存在截面相关性，可以说明不存在序列相关吗？
1 个回复 - 1286 次查看 另外是不是只有Eviews10有截面相关检验的功能。。？因为Eviews里没法直接做面板数据的序列相关性检验，有没有什么代替的步骤呢？ 求各位老师解答谢谢~2018-4-25 17:07 - _时玦 - EViews专版
1 个回复 - 1286 次查看 另外是不是只有Eviews10有截面相关检验的功能。。？因为Eviews里没法直接做面板数据的序列相关性检验，有没有什么代替的步骤呢？ 求各位老师解答谢谢~2018-4-25 17:07 - _时玦 - EViews专版
如何用EVIEWS检验面板数据的异方差和序列相关？
47 个回复 - 60326 次查看 如何用EVIEWS检验面板数据的异方差和序列相关？我找了许多有关EVIEWS的书，可是上面都没有提高如何做面板数据的异方差和序列相关的检验。另外，面板拟合的过程中的D.W统计量能说明面板数据的序列相关性么？2010-2-1 21:16 - hleeo - EViews专版
47 个回复 - 60326 次查看 如何用EVIEWS检验面板数据的异方差和序列相关？我找了许多有关EVIEWS的书，可是上面都没有提高如何做面板数据的异方差和序列相关的检验。另外，面板拟合的过程中的D.W统计量能说明面板数据的序列相关性么？2010-2-1 21:16 - hleeo - EViews专版
在进行短面板数据存在固定效应，但是进行组内序列相关检
0 个回复 - 1016 次查看 在进行短面板数据处理的时候，通过豪斯曼检验为固定效应，存在异方差和组间相关，但是进行组内序列相关检验时，出现了下面的错误： no observations r(2000); 求教大神，这个要怎么处理？感谢2018-1-17 17:21 - shop6290 - Stata专版
0 个回复 - 1016 次查看 在进行短面板数据处理的时候，通过豪斯曼检验为固定效应，存在异方差和组间相关，但是进行组内序列相关检验时，出现了下面的错误： no observations r(2000); 求教大神，这个要怎么处理？感谢2018-1-17 17:21 - shop6290 - Stata专版
序列相关性检验 eviews 面板数据
4 个回复 - 3655 次查看 #期末要交计量的作业##手贱抽到了面板数据#回归之后要求做序列相关性检验，得到的结果已经完全看不懂了，求大神搭救2018-1-2 21:12 - 明明Elon - EViews专版
4 个回复 - 3655 次查看 #期末要交计量的作业##手贱抽到了面板数据#回归之后要求做序列相关性检验，得到的结果已经完全看不懂了，求大神搭救2018-1-2 21:12 - 明明Elon - EViews专版
计数模型的面板回归（xtpoisson；xtnbreg）如何检验序列相关和异方差？结果如何处理？
8 个回复 - 9688 次查看 （1）数据是面板数据且认为存在over-dispersion的情况，选择了负二项分布的面板回归（xtnbreg）。fe、re结果都基本显著，但是发现不能对结果进行xttest的检验，无论实在结果后面输入xttest0；xttest1；xttest2；xtte ...2012-5-6 11:05 - yhkeyao - Stata专版
8 个回复 - 9688 次查看 （1）数据是面板数据且认为存在over-dispersion的情况，选择了负二项分布的面板回归（xtnbreg）。fe、re结果都基本显著，但是发现不能对结果进行xttest的检验，无论实在结果后面输入xttest0；xttest1；xttest2；xtte ...2012-5-6 11:05 - yhkeyao - Stata专版
如何用stata实现面板数据异方差和序列相关检验啊？
13 个回复 - 18495 次查看 我用xttest1 和xtserial 的时候都说unrecognized command: xtserial? 这是怎么回事啊？2009-11-12 16:42 - csxcsx007 - 爱问频道
13 个回复 - 18495 次查看 我用xttest1 和xtserial 的时候都说unrecognized command: xtserial? 这是怎么回事啊？2009-11-12 16:42 - csxcsx007 - 爱问频道
stata面板数据随机效应模型的序列相关检验
1 个回复 - 2115 次查看 请教：stata面板数据随机效应模型的序列相关检验的命令是什么？2013-5-23 15:04 - oyjq8000 - Stata专版
1 个回复 - 2115 次查看 请教：stata面板数据随机效应模型的序列相关检验的命令是什么？2013-5-23 15:04 - oyjq8000 - Stata专版
面板数据回归后的扰动项存在一阶序列相关，其经济意义是什么？
1 个回复 - 2014 次查看 通常在面板数据回归后，需要考虑扰动项是否存在序列相关的问题，但是，具体到经济模型中，这个扰动项的一阶序列相关到底是什么经济含义？求高手指点！！2016-6-2 16:49 - 史蒂芬肥青年 - Stata专版
1 个回复 - 2014 次查看 通常在面板数据回归后，需要考虑扰动项是否存在序列相关的问题，但是，具体到经济模型中，这个扰动项的一阶序列相关到底是什么经济含义？求高手指点！！2016-6-2 16:49 - 史蒂芬肥青年 - Stata专版
stata做面板固定效应回归，如何控制省类序列相关？
2 个回复 - 3187 次查看 用Stata做省级-——时间固定效应面板回归时，可以用省级层面聚类（cluster（province））控制省内序列相关，除此之外，还有没有其他的方法可以达到同样的目的？（被这个问题烦恼很久，望高手指点！不胜感激！）2016-5-17 20:43 - 李瑶琴 - Stata专版
2 个回复 - 3187 次查看 用Stata做省级-——时间固定效应面板回归时，可以用省级层面聚类（cluster（province））控制省内序列相关，除此之外，还有没有其他的方法可以达到同样的目的？（被这个问题烦恼很久，望高手指点！不胜感激！）2016-5-17 20:43 - 李瑶琴 - Stata专版
急急急！！为什么动态面板用gmm估计 后进行扰动项二阶序列相关检验 结果不显示呢？
4 个回复 - 5750 次查看 如题！！各位大虾 我在用系统或者差分gmm做动态面板估计后，进行扰动项二阶序列相关检验和sargan检验时出现不了结果呢？？？这大概是出现什么问题呢？该怎么解决！！！谢谢！2012-7-7 17:42 - sophiaxbg - Stata专版
4 个回复 - 5750 次查看 如题！！各位大虾 我在用系统或者差分gmm做动态面板估计后，进行扰动项二阶序列相关检验和sargan检验时出现不了结果呢？？？这大概是出现什么问题呢？该怎么解决！！！谢谢！2012-7-7 17:42 - sophiaxbg - Stata专版
面板数据遇到序列相关和异方差问题，如何解决？
0 个回复 - 1534 次查看 大家好，我采用stata12检验了四年的省际面板数据，采用序列相关和异方差检验后发现存在序列相关和异方差现象，请问接下来如何处理这两个问题？由于存在异方差不适用于豪斯曼检验，不知道有没有办法来解决该问题 ...2016-3-15 13:59 - 飞刀骆驼 - Stata专版
0 个回复 - 1534 次查看 大家好，我采用stata12检验了四年的省际面板数据，采用序列相关和异方差检验后发现存在序列相关和异方差现象，请问接下来如何处理这两个问题？由于存在异方差不适用于豪斯曼检验，不知道有没有办法来解决该问题 ...2016-3-15 13:59 - 飞刀骆驼 - Stata专版
面板数据序列相关性检验的几个问题
1 个回复 - 8149 次查看 最近正在写毕业论文，发现需要检测数据的序列相关性1、请问这个是平稳性的检验码？和单位根检验一样吗？ 2、序列相关性检验的命令式什么呢？ 3、如果存在序列相关性，要怎么办？ 4、之前做过单位根检验，LLS检验所 ...2016-1-23 11:25 - xmucrazy - Stata专版
1 个回复 - 8149 次查看 最近正在写毕业论文，发现需要检测数据的序列相关性1、请问这个是平稳性的检验码？和单位根检验一样吗？ 2、序列相关性检验的命令式什么呢？ 3、如果存在序列相关性，要怎么办？ 4、之前做过单位根检验，LLS检验所 ...2016-1-23 11:25 - xmucrazy - Stata专版
面板数据随机效应模型出现序列相关如何修正？
3 个回复 - 3304 次查看 建立随机模型，存在序列相关，而随机效应模型不能加入AR（1），那应如何消除序列相关呢？希望高手不吝赐教2012-12-28 18:12 - cici198906 - EViews专版
3 个回复 - 3304 次查看 建立随机模型，存在序列相关，而随机效应模型不能加入AR（1），那应如何消除序列相关呢？希望高手不吝赐教2012-12-28 18:12 - cici198906 - EViews专版
系统或者差分gmm做动态面板估计二阶序列相关检验是点
2 个回复 - 2065 次查看 动态面板：系统或者差分gmm做动态面板估计后，扰动项一阶序列相关检验出结果，但二阶序列相关检验是点。要得到二阶序列相关检验结果怎么办？2015-8-14 19:28 - jzhao4 - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 2065 次查看 动态面板：系统或者差分gmm做动态面板估计后，扰动项一阶序列相关检验出结果，但二阶序列相关检验是点。要得到二阶序列相关检验结果怎么办？2015-8-14 19:28 - jzhao4 - 计量经济学与统计软件
有没有能够同时消除面板数据异方差性和序列相关性的命令
1 个回复 - 2892 次查看 在对面板数据进行序列相关和异方差性检验后，发现二者都存在，现在想知道有没有适合的命令，通过GLS来同时消除二者？2015-8-2 10:23 - tony0743 - R语言论坛
1 个回复 - 2892 次查看 在对面板数据进行序列相关和异方差性检验后，发现二者都存在，现在想知道有没有适合的命令，通过GLS来同时消除二者？2015-8-2 10:23 - tony0743 - R语言论坛
紧急求助：如何检验面板probit模型是否存在异方差和序列相关，如有，用何命令进行修正
4 个回复 - 4745 次查看 紧急求助：如何用stata检验面板probit模型是否存在异方差和序列相关，如有的话，用何命令进行修正2012-8-29 13:18 - long_wk1 - Stata专版
4 个回复 - 4745 次查看 紧急求助：如何用stata检验面板probit模型是否存在异方差和序列相关，如有的话，用何命令进行修正2012-8-29 13:18 - long_wk1 - Stata专版
动态面板序列相关性检验出现错误
3 个回复 - 2914 次查看 . estat abond cannot calculate AR tests with dropped variables Arellano-Bond test for zero autocorrelation in first-differenced errors cannot calculate test with dropped variables +- ...2013-1-10 11:39 - 51dodo - Stata专版
3 个回复 - 2914 次查看 . estat abond cannot calculate AR tests with dropped variables Arellano-Bond test for zero autocorrelation in first-differenced errors cannot calculate test with dropped variables +- ...2013-1-10 11:39 - 51dodo - Stata专版
关于面板数据固定效用序列相关，异方差与截面相关的检验
2 个回复 - 5764 次查看 连老师 您好！我最近在学习stata的时候用到面板数据，用了固定效用模型，但是用完xtreg ,fe 估计完固定效用模型后，想检验模型的序列相关和异方差时，出现了一些问题，我输入：xtreg Y x1 x2 x3 x4 x5,fe 然 ...2011-2-1 11:23 - feiyanjinian - Stata专版
2 个回复 - 5764 次查看 连老师 您好！我最近在学习stata的时候用到面板数据，用了固定效用模型，但是用完xtreg ,fe 估计完固定效用模型后，想检验模型的序列相关和异方差时，出现了一些问题，我输入：xtreg Y x1 x2 x3 x4 x5,fe 然 ...2011-2-1 11:23 - feiyanjinian - Stata专版
求助：如何在用2SLS做面板估计时同时实现异方差、序列相关的修正及工具变量有效性检验
1 个回复 - 4101 次查看 很多朋友已经对如何修正面板数据的固定模型的异方差和序列相关的方法给出解答，如http://www.pinggu.org/bbs/thread-229963-1-1.html&page=2 。我的问题是如何将FGLS与2SLS相结合，同时解决工具变量法及异方差、序列 ...2009-11-1 16:04 - add115 - Stata专版
1 个回复 - 4101 次查看 很多朋友已经对如何修正面板数据的固定模型的异方差和序列相关的方法给出解答，如http://www.pinggu.org/bbs/thread-229963-1-1.html&page=2 。我的问题是如何将FGLS与2SLS相结合，同时解决工具变量法及异方差、序列 ...2009-11-1 16:04 - add115 - Stata专版
求助高手，关于动态面板数据模型的序列相关检验
1 个回复 - 1928 次查看 有谁知道在eviews中怎么做估计出来的动态面板模型的自相关检验啊，哪位大大帮帮忙啊！2013-11-21 11:02 - 博学大鲤鱼 - EViews专版
1 个回复 - 1928 次查看 有谁知道在eviews中怎么做估计出来的动态面板模型的自相关检验啊，哪位大大帮帮忙啊！2013-11-21 11:02 - 博学大鲤鱼 - EViews专版
[紧急求救]STATA中面板数据标准化、固定效应的异方差和序列相关修正命令
5 个回复 - 9577 次查看 本人最近在做毕业论文，初学stata，碰到两个问题，烦请各位高手帮忙解答，谢谢。 第一，我用的是面板数据，采用多元对数线性模型，请问stata可以对面板数据进行标准化吗？如何标准化？ 第二，如果经F检验、LM检验和 ...2010-3-7 00:16 - pangyy1986 - Stata专版
5 个回复 - 9577 次查看 本人最近在做毕业论文，初学stata，碰到两个问题，烦请各位高手帮忙解答，谢谢。 第一，我用的是面板数据，采用多元对数线性模型，请问stata可以对面板数据进行标准化吗？如何标准化？ 第二，如果经F检验、LM检验和 ...2010-3-7 00:16 - pangyy1986 - Stata专版
面板数据，关于内生性和序列相关
0 个回复 - 1466 次查看 看到一帖子里连老师提到，“我们通常选择内生变量的两阶滞后项作为其差分项的工具变量，这背后隐藏着一个假设条件，即原始模型中的干扰项不存在序列相关。否则，上述工具变量设定方法就是有问题的。” ...2013-12-5 22:58 - rdheMo - Stata专版
0 个回复 - 1466 次查看 看到一帖子里连老师提到，“我们通常选择内生变量的两阶滞后项作为其差分项的工具变量，这背后隐藏着一个假设条件，即原始模型中的干扰项不存在序列相关。否则，上述工具变量设定方法就是有问题的。” ...2013-12-5 22:58 - rdheMo - Stata专版
R软件中有处理误差项是序列相关的面板数据的命令吗？
1 个回复 - 1349 次查看 请教下，哪位老师知道：R软件中有处理误差项是序列相关的面板数据的命令吗？2013-4-20 09:35 - maqingcaijing - R语言论坛
1 个回复 - 1349 次查看 请教下，哪位老师知道：R软件中有处理误差项是序列相关的面板数据的命令吗？2013-4-20 09:35 - maqingcaijing - R语言论坛
面板中N，T多大才考虑序列相关呢？
1 个回复 - 1644 次查看 连老师， 你好，请问一下，一般都说大N，小T不考虑序列自相关，或单位根检验等。 但是具体怎么确定呢？我现在的数据是56个国家，12年的数据。在面板里面，N算比较小的了，T感觉是处于中间水平？需不需要单位根检验 ...2013-9-18 06:04 - rictan - 统计软件培训班VIP答疑区
1 个回复 - 1644 次查看 连老师， 你好，请问一下，一般都说大N，小T不考虑序列自相关，或单位根检验等。 但是具体怎么确定呢？我现在的数据是56个国家，12年的数据。在面板里面，N算比较小的了，T感觉是处于中间水平？需不需要单位根检验 ...2013-9-18 06:04 - rictan - 统计软件培训班VIP答疑区
面板数据中，可以不考虑序列相关问题吗？
1 个回复 - 2409 次查看 连老师，您好。辛苦您了！ 假如方程为 y_it=a+b1*x1_it+b2*x2_it+u_i+e_it,其中被解释变量 y_it 与关键解释变量x1_it都是非平稳序列，即存在趋势，无法通过单位根检验；而且， 运用xtserial命令发现存在 ...2013-4-2 09:28 - yuzi_8888 - 统计软件培训班VIP答疑区
1 个回复 - 2409 次查看 连老师，您好。辛苦您了！ 假如方程为 y_it=a+b1*x1_it+b2*x2_it+u_i+e_it,其中被解释变量 y_it 与关键解释变量x1_it都是非平稳序列，即存在趋势，无法通过单位根检验；而且， 运用xtserial命令发现存在 ...2013-4-2 09:28 - yuzi_8888 - 统计软件培训班VIP答疑区
动态面板估计中，在检验残差是否存在序列相关时，为什么会出现如下情况？请指点》谢谢
1 个回复 - 1708 次查看 estat abond Arellano-Bond test for zero autocorrelation in first-differenced errors +-----------------------+ |Order | z Prob > z| |------+----------------| | 1 | . ...2012-5-9 14:23 - miaoyongwang - Stata专版
1 个回复 - 1708 次查看 estat abond Arellano-Bond test for zero autocorrelation in first-differenced errors +-----------------------+ |Order | z Prob > z| |------+----------------| | 1 | . ...2012-5-9 14:23 - miaoyongwang - Stata专版
[求助]面板数据进行随机效应模型，异方差和序列相关检验方法与固定效应模型一样吗？
5 个回复 - 8750 次查看 <p>1、如题，不知在stata中所用命令是否一样。。。</p><p>2、另外，在hausman或是固定效应的异方差检验和序列相关检验，所报告的P值，它的临界值是多少呢？要达到多少才接受原假设啊？</p><p> ...2009-4-5 11:18 - summerwin - Stata专版
5 个回复 - 8750 次查看 <p>1、如题，不知在stata中所用命令是否一样。。。</p><p>2、另外，在hausman或是固定效应的异方差检验和序列相关检验，所报告的P值，它的临界值是多少呢？要达到多少才接受原假设啊？</p><p> ...2009-4-5 11:18 - summerwin - Stata专版
求教面板数据序列相关和异方差如何处理
9 个回复 - 9207 次查看 如果面板数据存在序列相关和异方差，即不能通过xtserial，xttest1，xttest2和xttest3的检验，下面应该怎么处理才是正确的，才能得到合适的结果吗？我的数据中T=18,N=282008-12-23 16:44 - lzhazard - Stata专版
9 个回复 - 9207 次查看 如果面板数据存在序列相关和异方差，即不能通过xtserial，xttest1，xttest2和xttest3的检验，下面应该怎么处理才是正确的，才能得到合适的结果吗？我的数据中T=18,N=282008-12-23 16:44 - lzhazard - Stata专版
为何在检验面板数据的序列相关时这样去做呢？
2 个回复 - 2007 次查看 请问连老师，在 第七部分中xtserial Wooldridge(2002)中认为，若无序列相关，则一阶差分后残差相关系数应为-0.5 ？这个-0.5是怎么来的？2010-12-28 10:21 - benjaminlp - 统计软件培训班VIP答疑区
2 个回复 - 2007 次查看 请问连老师，在 第七部分中xtserial Wooldridge(2002)中认为，若无序列相关，则一阶差分后残差相关系数应为-0.5 ？这个-0.5是怎么来的？2010-12-28 10:21 - benjaminlp - 统计软件培训班VIP答疑区
急，求教高手，面板数据处理中的序列相关
8 个回复 - 5180 次查看 小弟用eviews6.0中的pool对象来处理的面板数据，dw检验显示有正的序列相关，如何在面板数据中消除这种序列相关，我用的是10年的数据2010-2-4 15:40 - gongtianyu - 爱问频道
8 个回复 - 5180 次查看 小弟用eviews6.0中的pool对象来处理的面板数据，dw检验显示有正的序列相关，如何在面板数据中消除这种序列相关，我用的是10年的数据2010-2-4 15:40 - gongtianyu - 爱问频道
求助：面板数据进行异方差和序列相关检验处理后的两个问题。。。
7 个回复 - 6526 次查看 做论文需要用到这个，但第一次用，很多都不懂，有几个问题，希望大家帮忙。。。谢谢了！ （1）检验序列相关我得到这样的结果， Wooldridge test for autocorrelation in panel data H0: no first-order autocorr ...2009-3-24 13:08 - summerwin - Stata专版
7 个回复 - 6526 次查看 做论文需要用到这个，但第一次用，很多都不懂，有几个问题，希望大家帮忙。。。谢谢了！ （1）检验序列相关我得到这样的结果， Wooldridge test for autocorrelation in panel data H0: no first-order autocorr ...2009-3-24 13:08 - summerwin - Stata专版
[求助]大家是如何处理非平衡面板数据中的序列相关问题的？
1 个回复 - 3383 次查看 数据格式是2001-2004年的60家企业120个非平衡面板数据，回归时发现，存在一定程度的序列相关问题。请问大家一般是如何处理的？ 谢谢拉！2005-11-27 12:22 - zhongtian - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 3383 次查看 数据格式是2001-2004年的60家企业120个非平衡面板数据，回归时发现，存在一定程度的序列相关问题。请问大家一般是如何处理的？ 谢谢拉！2005-11-27 12:22 - zhongtian - 计量经济学与统计软件
stata：面板数据 残差异方差检验、残差同期相关检验和残差序列相关检验
2 个回复 - 7384 次查看 面板数据 残差异方差检验、残差同期相关检验和残差序列相关检验 用什么命令呀？2010-4-27 10:58 - peijiamei - Stata专版
2 个回复 - 7384 次查看 面板数据 残差异方差检验、残差同期相关检验和残差序列相关检验 用什么命令呀？2010-4-27 10:58 - peijiamei - Stata专版
同时有序列相关、截面相关、面板单位根的问题的数据集？
2 个回复 - 1356 次查看 如果我的数据集(T=32,N=10)经过检验后有序列相关、截面相关、单位根。而我必须用随机效应才能估计我想要的保持不变的变量的系数，我该怎么办呢？谢谢连老师2010-3-26 19:46 - lhyddhmt - 统计软件培训班VIP答疑区
2 个回复 - 1356 次查看 如果我的数据集(T=32,N=10)经过检验后有序列相关、截面相关、单位根。而我必须用随机效应才能估计我想要的保持不变的变量的系数，我该怎么办呢？谢谢连老师2010-3-26 19:46 - lhyddhmt - 统计软件培训班VIP答疑区
[求助]关于面板数据序列相关和异方差的求助
7 个回复 - 3384 次查看 小弟在应用面板数据模型时发现DW只有1.15，应该是有序列自相关，请问一下怎样在EVIEWS中进行一些改进；另外请问一下怎样做异方差的检验，也是在Eviews中。非常感谢。 [此贴子已经被作者于2007-9-2 15:39:04编辑过]2007-9-2 15:24 - bikey - EViews专版
7 个回复 - 3384 次查看 小弟在应用面板数据模型时发现DW只有1.15，应该是有序列自相关，请问一下怎样在EVIEWS中进行一些改进；另外请问一下怎样做异方差的检验，也是在Eviews中。非常感谢。 [此贴子已经被作者于2007-9-2 15:39:04编辑过]2007-9-2 15:24 - bikey - EViews专版
关于面板序列相关的检验问题
2 个回复 - 1722 次查看 有个疑惑，在Wooldridge著作《Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data》中，283页关于面板自相关检验部分，例10.6（续）中，系数估计值是0.237，为什么得出序列是不相关的结论？ 之前的部分讲， ...2009-12-14 15:25 - rainsq - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 1722 次查看 有个疑惑，在Wooldridge著作《Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data》中，283页关于面板自相关检验部分，例10.6（续）中，系数估计值是0.237，为什么得出序列是不相关的结论？ 之前的部分讲， ...2009-12-14 15:25 - rainsq - 计量经济学与统计软件
