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《中国管理科学》论文数据代码复刻更新！投资者的博彩行为研究—基于盈亏状态等0 个回复 - 294 次查看 老师同学们大家好，由于学术性论文版面限制和数据代码的非公开性使其读者并不能从论文中进行有效性学习，为此我们对《中国管理科学》陈文博老师的论文进行原文复现，使用通俗易懂的语言进行解释，并公开数据和运行代 ...2023-5-10 13:57 - 水亦清明 - 现金交易版
沪深AB股中小科创业板上市公司个股市场风险β系数年BETA值月BETA值0 个回复 - 2502 次查看 沪深AB股中小科创业板上市公司个股市场风险β系数年BETA值月BETA值1995年03月-2021年05月数据来源：附件内含数据来源 数据范围：根据沪深上市公司的1991-2020年数据计算所得 提供两类数据excel格式： 一、上市公司 ...2022-4-25 16:53 - shenkaimuyang - 现金交易版
Beta系数（β系数，个股风险评价系数）数据（2003-2019）1 个回复 - 542 次查看 Beta系数（β系数，个股风险评价系数）数据（2003-2019） 我花了很大功夫整理出来的，可以方便地导入各种数据处理软件中，数据于2020年2月26日全新更新。 点击网盘链接下载即可，谢谢！2022-3-4 19:14 - zuohaoren - 现金交易版
Stata的标准化汇报是用Beta系数还是自行把变量标准化？有什么区别吗
2 个回复 - 596 次查看 关于调节效应中心化和标准化的问题，论坛里有个帖子(https://bbs.pinggu.org/thread-11226829-1-1.html)写得特别清楚，要么对X/Y/M中心化，要么对所有变量标准化。但我还有个stata命令相关的问题：变量标准化和汇报标 ...2023-11-2 19:55 - SU== - Stata专版
2 个回复 - 596 次查看 关于调节效应中心化和标准化的问题，论坛里有个帖子(https://bbs.pinggu.org/thread-11226829-1-1.html)写得特别清楚，要么对X/Y/M中心化，要么对所有变量标准化。但我还有个stata命令相关的问题：变量标准化和汇报标 ...2023-11-2 19:55 - SU== - Stata专版
beta系数和alpha收益的计算
8 个回复 - 2051 次查看 我用capm方法计算beta值，用基金的收益减去无风险利率作为被解释变量，市场风险溢价作为解释变量，回归结果中取系数作为贝塔值，取常数项作为alpha收益，这样对吗？2021-8-22 21:49 - qkz627518 - Stata专版
8 个回复 - 2051 次查看 我用capm方法计算beta值，用基金的收益减去无风险利率作为被解释变量，市场风险溢价作为解释变量，回归结果中取系数作为贝塔值，取常数项作为alpha收益，这样对吗？2021-8-22 21:49 - qkz627518 - Stata专版
求问中证指数的beta系数怎么做
0 个回复 - 439 次查看 求问怎么用stata这些软件计算出中证指数随着时间序列变化的beta值，也就是怎么做出横坐标为时间，纵坐标为beta值的图2021-7-29 21:14 - 驴驴儿 - 经管代码库
0 个回复 - 439 次查看 求问怎么用stata这些软件计算出中证指数随着时间序列变化的beta值，也就是怎么做出横坐标为时间，纵坐标为beta值的图2021-7-29 21:14 - 驴驴儿 - 经管代码库
请教达人：Stata中计算多只股票月度beta系数的do文件怎么编写？
4 个回复 - 7704 次查看 比方说我有2只股票，时间为1月，2月，3月 目的是想求这2只股票在这3个月的对应beta系数， 不知道对应的计算beta的do命令程序该怎么编写， 我是想通过do文件，使得再生成一个变量beta, 使得这个beta就是当月对应样 ...2011-6-10 23:24 - Henryzhu - Stata专版
4 个回复 - 7704 次查看 比方说我有2只股票，时间为1月，2月，3月 目的是想求这2只股票在这3个月的对应beta系数， 不知道对应的计算beta的do命令程序该怎么编写， 我是想通过do文件，使得再生成一个变量beta, 使得这个beta就是当月对应样 ...2011-6-10 23:24 - Henryzhu - Stata专版
国泰安数据库里的beta系数
0 个回复 - 6904 次查看 求问：国泰安数据库收益预测里的个股beta值是如何计算出来的呢？ 我用股票收益率-无风险利率与A股市场收益率-无风险利率 回归，得出的值与数据库上面的不同。2017-3-18 22:04 - 陈北七 - 数据交流中心
0 个回复 - 6904 次查看 求问：国泰安数据库收益预测里的个股beta值是如何计算出来的呢？ 我用股票收益率-无风险利率与A股市场收益率-无风险利率 回归，得出的值与数据库上面的不同。2017-3-18 22:04 - 陈北七 - 数据交流中心
[求助]请问实务中基金的beta系数怎么计算？方差和期望呢？
8 个回复 - 8037 次查看 <P>请问实务中基金的beta系数怎么计算？方差和期望呢？</P> <P>如果您方便的话麻烦给偶回复一下啊：<a href="mailto:hqz@tju.edu.cn" target="_blank" >hqz@tju.edu.cn</A> 万分感激！ ...2007-3-30 23:16 - luoola - 投资人（实务版）
8 个回复 - 8037 次查看 <P>请问实务中基金的beta系数怎么计算？方差和期望呢？</P> <P>如果您方便的话麻烦给偶回复一下啊：<a href="mailto:hqz@tju.edu.cn" target="_blank" >hqz@tju.edu.cn</A> 万分感激！ ...2007-3-30 23:16 - luoola - 投资人（实务版）
请问一些关于beta系数的问题
5 个回复 - 9926 次查看 1.用reg Y X,beta 只能够得到标准化变量的系数估计值，但无法得到其标准误或P值，请问有什么办法得到呢？ 2.怎么输出标准化变量的系数估计值以及标准误或P值呢？ 谢谢！2015-9-18 23:00 - idzhoucong - Stata专版
5 个回复 - 9926 次查看 1.用reg Y X,beta 只能够得到标准化变量的系数估计值，但无法得到其标准误或P值，请问有什么办法得到呢？ 2.怎么输出标准化变量的系数估计值以及标准误或P值呢？ 谢谢！2015-9-18 23:00 - idzhoucong - Stata专版
beta系数与现金流折现率wacc的联系
8 个回复 - 35319 次查看 最近在做公司现金流估值的时候, 遇到了用Beta系数计算wacc的问题, WACC=Ke×[E/(E+D)]+ Kd×[D/(E+D)] Ke是required return of equity Kd是required return of debt. 我在想，从上市公司回报率回归求出 ...2010-12-25 17:58 - hjsh0204 - 计量经济学与统计软件
8 个回复 - 35319 次查看 最近在做公司现金流估值的时候, 遇到了用Beta系数计算wacc的问题, WACC=Ke×[E/(E+D)]+ Kd×[D/(E+D)] Ke是required return of equity Kd是required return of debt. 我在想，从上市公司回报率回归求出 ...2010-12-25 17:58 - hjsh0204 - 计量经济学与统计软件
求助：sas中如何计算一只股票相对于另一只股票的beta系数?
1 个回复 - 1667 次查看 求助：sas中如何计算一只股票相对于另一只股票的beta系数?2012-8-29 09:58 - mieyue - SAS专版
1 个回复 - 1667 次查看 求助：sas中如何计算一只股票相对于另一只股票的beta系数?2012-8-29 09:58 - mieyue - SAS专版
请教下主流的时变beta系数模型有哪些以及相关的程序源代码，最好是r语言
0 个回复 - 1173 次查看 请教下主流的时变beta系数模型有哪些以及相关的程序源代码，最好是r语言，不胜感激！2015-1-31 19:58 - dongism - 金融学（理论版）
0 个回复 - 1173 次查看 请教下主流的时变beta系数模型有哪些以及相关的程序源代码，最好是r语言，不胜感激！2015-1-31 19:58 - dongism - 金融学（理论版）
[求助]请教关于股市Beta系数的问题
1 个回复 - 2784 次查看 我用一个时变的CAPM模型，得出我国不少个股和行业BETA系数在市场高波动状态下却比较低，而在低波动状态下BETA系数比较高！请问怎么进行理论解释呀，特向各位大侠请教，不胜感激！2008-1-21 14:49 - hanceland - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 2784 次查看 我用一个时变的CAPM模型，得出我国不少个股和行业BETA系数在市场高波动状态下却比较低，而在低波动状态下BETA系数比较高！请问怎么进行理论解释呀，特向各位大侠请教，不胜感激！2008-1-21 14:49 - hanceland - 计量经济学与统计软件
求问：哪里可以找到某年股票的收益与Beta系数啊？
1 个回复 - 2135 次查看 哪里可以找到某年股票的收益与Beta系数啊？ Wind数据库里不知道有没有，自己没有找到。。。 谢谢！！！2012-3-19 21:34 - setupera - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 2135 次查看 哪里可以找到某年股票的收益与Beta系数啊？ Wind数据库里不知道有没有，自己没有找到。。。 谢谢！！！2012-3-19 21:34 - setupera - 计量经济学与统计软件
往年的Beta系数怎么查？
1 个回复 - 4743 次查看 写论文需要贝塔系数，向各位大神请教往年的Beta系数怎么查？方法越简单越好啊！或者直接能查出2011年粤传媒和奥飞动漫的Beta系数就最好了！谢谢！2014-5-2 13:24 - maple1993 - 会计与财务管理
1 个回复 - 4743 次查看 写论文需要贝塔系数，向各位大神请教往年的Beta系数怎么查？方法越简单越好啊！或者直接能查出2011年粤传媒和奥飞动漫的Beta系数就最好了！谢谢！2014-5-2 13:24 - maple1993 - 会计与财务管理
相关分析与回归分析 beta系数符号相反是什么原因呢？
4 个回复 - 8926 次查看 用spss进行分析的时候，之前的相关分析的相关系数与回归分析的beta系数符号相反，是什么原因呢 ？2010-4-25 11:11 - lijunnian - SPSS论坛
4 个回复 - 8926 次查看 用spss进行分析的时候，之前的相关分析的相关系数与回归分析的beta系数符号相反，是什么原因呢 ？2010-4-25 11:11 - lijunnian - SPSS论坛
求助！！在估计某股票的beta系数实，应该用线性回归法还是公式计算法？
2 个回复 - 5029 次查看 我用的线性回归法，市场组合指标收益率用的是沪深300收益率，用的是周收益率，时间是2006年11月到2013年11月。 结果回归出来所有股票（1300多只）的beta系数都是负数！有人知道是为什么么？？ 回归变量不算默认的 ...2013-11-30 22:43 - （﹃） - 数据分析与数据挖掘
2 个回复 - 5029 次查看 我用的线性回归法，市场组合指标收益率用的是沪深300收益率，用的是周收益率，时间是2006年11月到2013年11月。 结果回归出来所有股票（1300多只）的beta系数都是负数！有人知道是为什么么？？ 回归变量不算默认的 ...2013-11-30 22:43 - （﹃） - 数据分析与数据挖掘
线形回归分析结果中的 未标准化的BETA系数作何解释？
3 个回复 - 15976 次查看 线形回归分析结果中的 分为 未标准化的BETA系数和 标准化的BETA系数 不知道这两者有何区别？要分析每个解释变量对被解释变量的 解释程度时，应参照哪一个？ 谢谢！2007-6-22 10:39 - ruying - SPSS论坛
3 个回复 - 15976 次查看 线形回归分析结果中的 分为 未标准化的BETA系数和 标准化的BETA系数 不知道这两者有何区别？要分析每个解释变量对被解释变量的 解释程度时，应参照哪一个？ 谢谢！2007-6-22 10:39 - ruying - SPSS论坛
会计学友人们，有何找到上市公司主营业务行业个数、股票换手率和股票beta系数指标？求
1 个回复 - 1518 次查看 如题，需要大量下载，不是每个公司每个公司的找的那种！！！2013-7-23 16:07 - june_lydia - 数据求助
1 个回复 - 1518 次查看 如题，需要大量下载，不是每个公司每个公司的找的那种！！！2013-7-23 16:07 - june_lydia - 数据求助
怎么由beta系数推导出资本资产定价模型公司
0 个回复 - 1234 次查看 怎么由 贝塔系数 beta = Cov(Ri, Rm) / Var(Rm) 和 市场期望收益 E(Rm) = Rf + 风险溢价 怎么推导出： E(R) = Rf + beta * ( E(Rm) - Rf ) 不要用直观表述，数学上怎么推导的。2013-8-14 13:46 - sbreg - 爱问频道
0 个回复 - 1234 次查看 怎么由 贝塔系数 beta = Cov(Ri, Rm) / Var(Rm) 和 市场期望收益 E(Rm) = Rf + 风险溢价 怎么推导出： E(R) = Rf + beta * ( E(Rm) - Rf ) 不要用直观表述，数学上怎么推导的。2013-8-14 13:46 - sbreg - 爱问频道
[求助]Beta系数在EVIEWS里是用什么命令做呢?
1 个回复 - 2906 次查看 <P> 各位好：</P> <P> 有一事急问：标准系数即Beta系数在EVIEWS里是用什么命令或符号就可以直接显示？？</P> <P> 方程的因变量与自变量都取了LOG，还可以计算标准化系数吗？还 ...2006-10-8 00:05 - SaintCairo - EViews专版
1 个回复 - 2906 次查看 <P> 各位好：</P> <P> 有一事急问：标准系数即Beta系数在EVIEWS里是用什么命令或符号就可以直接显示？？</P> <P> 方程的因变量与自变量都取了LOG，还可以计算标准化系数吗？还 ...2006-10-8 00:05 - SaintCairo - EViews专版
关于股票的BETA系数
13 个回复 - 3411 次查看 关于股票的BETA系数怎么查啊，不要说用WIND。那是要钱的，请问可以用通货膨胀率代替吗？2011-8-24 17:06 - orochim44 - 金融学（理论版）
13 个回复 - 3411 次查看 关于股票的BETA系数怎么查啊，不要说用WIND。那是要钱的，请问可以用通货膨胀率代替吗？2011-8-24 17:06 - orochim44 - 金融学（理论版）
关于xtarsim命令中beta系数的问题
0 个回复 - 2499 次查看 我在用xtarsim这个命令的时候，beta系数是否不能设成0呢？我打这个命令xtarsim e x eta, n(200) t(10) g(0.2) b(0) r(.2) sn(9)后，显示错误信息“parameters not compatible with a finite positive variance for e ...2011-3-7 12:21 - wwdward - Stata专版
0 个回复 - 2499 次查看 我在用xtarsim这个命令的时候，beta系数是否不能设成0呢？我打这个命令xtarsim e x eta, n(200) t(10) g(0.2) b(0) r(.2) sn(9)后，显示错误信息“parameters not compatible with a finite positive variance for e ...2011-3-7 12:21 - wwdward - Stata专版
股票 beta系数问题
0 个回复 - 1853 次查看 我从wind上下载的beta数据 我发现我算R^2的怎么不一样，我算是0.6左右，wind上的是0.8左右 我换了几个股票发现我算的都是少了好多 我把wind上的excel发上来2011-2-27 22:59 - foreverch - 金融学（理论版）
0 个回复 - 1853 次查看 我从wind上下载的beta数据 我发现我算R^2的怎么不一样，我算是0.6左右，wind上的是0.8左右 我换了几个股票发现我算的都是少了好多 我把wind上的excel发上来2011-2-27 22:59 - foreverch - 金融学（理论版）
关于Beta系数的东西
3 个回复 - 2517 次查看 最近喜欢上了证券投资分析，对Beta有点意思，拿点文章大家讨论一下！PS：请问谁有B.Rosenberg,J.Guy的The Prediction of Beta from Investment Fundamentals吗？？能传一个给我吗？dk1230@163.com 谢谢！！ [ ...2009-2-23 21:48 - dk1230 - 金融学（理论版）
3 个回复 - 2517 次查看 最近喜欢上了证券投资分析，对Beta有点意思，拿点文章大家讨论一下！PS：请问谁有B.Rosenberg,J.Guy的The Prediction of Beta from Investment Fundamentals吗？？能传一个给我吗？dk1230@163.com 谢谢！！ [ ...2009-2-23 21:48 - dk1230 - 金融学（理论版）
请教一个关于Beta系数计算的问题
6 个回复 - 9123 次查看 <P>现在在写论文，需要上海市场A股的beta系数，我选择的观测时点是02年后的，但是一个一个用spss回归计算简直是自杀，不知道有没有什么简单的方法，或者哪里有计算的软件或者数据参考？</P> <P>谢谢大家 ...2006-3-27 10:48 - ford424 - 计量经济学与统计软件
6 个回复 - 9123 次查看 <P>现在在写论文，需要上海市场A股的beta系数，我选择的观测时点是02年后的，但是一个一个用spss回归计算简直是自杀，不知道有没有什么简单的方法，或者哪里有计算的软件或者数据参考？</P> <P>谢谢大家 ...2006-3-27 10:48 - ford424 - 计量经济学与统计软件
到底该如何得出beta系数
7 个回复 - 7343 次查看 本人想求一支股票的beta系数，我到底该如何得出？我知道beta系数是什么，只是不知道该如何从股票软件上得出个股收益率和大盘收益率的数据，是不是要用（收盘价-上一期收盘价）/上一期收盘价*100%=收益率来算？然后用 ...2009-11-16 18:38 - 宋军发 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
7 个回复 - 7343 次查看 本人想求一支股票的beta系数，我到底该如何得出？我知道beta系数是什么，只是不知道该如何从股票软件上得出个股收益率和大盘收益率的数据，是不是要用（收盘价-上一期收盘价）/上一期收盘价*100%=收益率来算？然后用 ...2009-11-16 18:38 - 宋军发 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
[求助]请众位大侠帮偶解答一个Beta系数问题
1 个回复 - 1904 次查看 我用一个时变的CAPM模型，得出我国不少个股和行业BETA系数在市场高波动状态下却比较低，而在低波动状态下BETA系数比较高！请问怎么进行理论解释呀，特向大侠请教，不胜感激！2008-1-21 14:47 - hanceland - 金融学（理论版）
1 个回复 - 1904 次查看 我用一个时变的CAPM模型，得出我国不少个股和行业BETA系数在市场高波动状态下却比较低，而在低波动状态下BETA系数比较高！请问怎么进行理论解释呀，特向大侠请教，不胜感激！2008-1-21 14:47 - hanceland - 金融学（理论版）
