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matlab做三叉树的美式和欧式期权
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美式看跌期权:function [] =
trinomialAmerican(T,n,K,r,sigma,S0) T ;% experiation daten ;%total number of periodsK; %exercise pricer ;%risk free interest ratesigma ;%vloatility ofS0 ;deltat=T/n;
u=exp ...
2011-6-15 23:25 - 葛新龙 - MATLAB等数学软件专版
Matlab 欧式期权单步二叉树定价问题(风险中性)
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想请教大家一下关于写欧式看涨期权的二叉树定价问题,网上看到的二叉树定价代码是首先通过二叉树一步一步得到终端的股票价格,然后得到终端期权的payoff,再通过终端期权payoff与风险中性概率,一步一步地倒腾 ...
2019-6-2 16:02 - Da_Lu~ - 量化投资
matlab 计算欧式期权 画图
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% MATH1251: File = stock.m
% Simulate simple stock price process
% and estimate the expected value
clear
format compact
% Model parameters
% r = risk-free interest rate
r = 0.00539;
% volat ...
2014-8-29 19:34 - dandemoon - MATLAB等数学软件专版