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计量经济学研究生课件
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上海211院校 研究生用计量经济学研究生课件
计量经济学讲座应具备的知识:
[*]经济学(社会主义经济理论,西方宏微观经济学)
2.数理统计学(概率分布,参数估计,假设检验,方差分析,回归分析)
...
2022-1-18 11:38 - shadowaver - 现金交易版
量化金融时间序列分析:学习课件+实证分析案例解读
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量化金融时间序列分析:学习课件+实证分析案例解读
1.数据来源与建立金融模型的步骤.ppt
2.线性时间序列分析及其应用:平稳性.ppt
3.相关系数和自相关函数.ppt4.白噪声和线性时间序列,ppt
5.简单的自回归模 ...
2020-4-26 12:38 - Lotus_ss - 现金交易版
[求助]有关stata求解偏自相关问题
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<P>最近在学习Stata,准备用Stata把李子奈老师计量经济学(第二版)的例题演算一下,在演算第352页题目时遇到一个问题,中国支出法GDP的一阶差分序列,即D_ChinaGDP,的自相关函数(用ac命令)完全正常,可是偏自 ...
2006-7-3 08:42 - znzdata - Stata专版
看图说话-----自相关图和偏自相关图
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原始数据经ADF检验,得知原始数据是平稳序列。做自相关图如下:
请问根据此自相关图,如何得出p、q值?
(坛友建议在此板块发帖,原帖地址:http://www.pinggu.org/bbs/thread-880550-1-1.html)
...
2010-8-27 15:54 - 无人问津的小草 - EViews专版
STATA中自相关图与偏自相关图的问题
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各位大佬们,请问为什么同一个数据做自相关图时有这么多滞后阶数,可是做
偏自相关图时只有四阶之后呢?(新手提问)是因为数据年份比较少吗?数据总共五年
2022-3-8 11:34 - 越越子 - 爱问频道
关于自相关图和偏自相关图的p值
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想要建立ARMA模型。已经检验过原序列为平稳,下面应该验证原序列存在自相关性。结果如下图:
Autocorrelation Partial Correlation AC PAC Q-Stat Prob
.|. | .|. | 1 ...
2021-3-17 21:48 - doyaak - EViews专版
时间序列分析里的偏自相关系数计算方法是不是有问题?
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例如对于AR(p)模型,各教材一般都会介绍yule-walker方程方法,k阶
偏自相关系数便是逐步回归方程的最后一个滞后项的系数。可是例如当原本模型是滞后四阶的,在逐步回归过程中,在计算一阶或二阶的时候不会出现内生性 ...
2014-11-21 13:36 - PAROIEC - 经济统计专版
python 时间序列 偏自相关图
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先用python生成ARMA(1,1)序列,然后绘制自相关图和
偏自相关图。代码如下:
自相关图没问题,可是
偏自相关图总是不在-1到1之间,程序也总是报错。
百思不得其解啊,有没有人可以解答一下?
2018-12-11 14:11 - 太阳伞 - python论坛
求助:用stata做偏自相关图相关问题
2 个回复 - 5248 次查看
各位大神:身为菜鸟的我用stata做
偏自相关图时出现lags(9) too large; must be less than 3?
pac lnd,lags(9)
lags() too large; must be less than 3
数据
t doctors
2005 15008
...
2016-2-28 15:56 - zndxzwt - Stata专版
ARMA模型 自相关 偏自相关
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1 论文标题
怎么根据自相关和
偏自相关结果判断模型类型和阶数呢?求问!急!
2 作者信息
3 出处和链接(比如,NBER working paper No.11000)
2018-5-18 09:56 - tanpp - EViews专版
自相关图和偏自相关图求问
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一阶差分后的自相关图像如下:
一阶差分后
偏自相关图如下
那么ARIMA的p和q的值分别是多少?看着p和q都是0???
2018-5-22 15:48 - 田野西书 - Stata专版
偏自相关图截尾如何判别
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在《应用时间序列分析》---人民大学出版社 非平稳序列的随机分析章节中的一个案例阐述。
偏自相关图为什么是显示出显著地不截尾性呢? 难道不是在依据是否2倍标准范围内么? 自学初期,希望各位帮忙解惑,万分感谢! ...
2017-8-11 21:09 - fuyuansu - SAS专版
偏自相关图判断截尾问题
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在《应用时间序列分析》---人民大学出版社 非平稳序列的随机分析章节中的一个案例阐述。
偏自相关图为什么是显示出显著地不截尾性呢? 难道不是在依据是否2倍标准范围内么? 自学初期,希望各位帮忙解惑,万分感谢! ...
2017-8-10 22:03 - fuyuansu - Stata专版
eviews 自相关和偏自相关图怎么看
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Date: 05/15/17 Time: 13:16
Sample: 1996 2015
Included observations: 20
Autocorrelation Partial Correlation AC PAC Q-Stat Prob
. |******| . |*** ...
2017-5-15 13:21 - shenshengman - 经管代码库
偏自相关系数为什么用
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[draw]a11i2ff2472fe2462fe25f310926c311c26f312e257312e245312623e311623b310823b2fc2442fb2472fc2542fc255a11i312022e311125e31082833103297a11i312d270312d28f312d296a11i3140275313227d313b284a11i314526c314528 ...
2015-8-23 11:35 - 344109549 - 爱问频道
急求!!自相关和偏自相关图的定阶问题
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写论文过程中遇到了困难,忘各位大神帮助解答一下。。第一张图是原序列自相关和
偏自相关的图,第二张是1阶差分后的图,应该用哪张图定阶呢?(原序列经过ADF检验已证明在level上平稳了)另外,这个序列是截尾还是拖尾 ...
2015-7-26 18:26 - eva5656 - EViews专版