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请问系统GMM估计需要做哪些检验
5 个回复 - 14767 次查看 连老师您好： 我在做一个动态面板模型，定量分析产业集聚对经济增长的影响，解释变量包括集聚指标和其它控制变量，以及不随时间变化的个体效应。采用系统GMM估计方法。 有一个问题：系统GMM估计除了检验残差的 ...2010-5-7 02:20 - 都市女杀手 - 统计软件培训班VIP答疑区
5 个回复 - 14767 次查看 连老师您好： 我在做一个动态面板模型，定量分析产业集聚对经济增长的影响，解释变量包括集聚指标和其它控制变量，以及不随时间变化的个体效应。采用系统GMM估计方法。 有一个问题：系统GMM估计除了检验残差的 ...2010-5-7 02:20 - 都市女杀手 - 统计软件培训班VIP答疑区
系统GMM估计中的gmm工具变量和iv工具变量如何确定？
60 个回复 - 84305 次查看 如题，系统GMM估计中的gmm工具变量和iv工具变量如何确定？即在使用系统GMM估计回归方程时，应使用哪些变量作为gmm工具变量，哪些变量应作为iv工具变量？2015-7-8 17:36 - 跑赢大盘的SB - Stata专版
60 个回复 - 84305 次查看 如题，系统GMM估计中的gmm工具变量和iv工具变量如何确定？即在使用系统GMM估计回归方程时，应使用哪些变量作为gmm工具变量，哪些变量应作为iv工具变量？2015-7-8 17:36 - 跑赢大盘的SB - Stata专版
系统GMM估计，一阶段显著，二阶段不显著。求解决办法
4 个回复 - 5106 次查看 一阶段命令：xtabond2 l(0/1).gl h urban trade lnpatent lnrd year1996-year2015, gmm(l.gl) gmm(h urban trade, lag(1 3)) iv( lnpatent lnrd year1996-year2015, eq(level)) robust small 二阶段命令：xtabo ...2018-12-23 19:02 - 张玉星solo - Stata专版
4 个回复 - 5106 次查看 一阶段命令：xtabond2 l(0/1).gl h urban trade lnpatent lnrd year1996-year2015, gmm(l.gl) gmm(h urban trade, lag(1 3)) iv( lnpatent lnrd year1996-year2015, eq(level)) robust small 二阶段命令：xtabo ...2018-12-23 19:02 - 张玉星solo - Stata专版
stata为何会出现系统GMM估计与OLS估计系数全部相同的现象？
1 个回复 - 1857 次查看 求助，连老师视频中提到OLS FE滞后一期系数可作为GMM估计滞后一期系数的上限 下限。 我用OLS 与 固定效应对比我的 系统GMM估计方法 ，但是系统GMM估计与 OLS估计 估计系数全部一致， 但显著性不同， 为什么会出现 ...2015-8-22 14:57 - lavie8023 - Stata专版
1 个回复 - 1857 次查看 求助，连老师视频中提到OLS FE滞后一期系数可作为GMM估计滞后一期系数的上限 下限。 我用OLS 与 固定效应对比我的 系统GMM估计方法 ，但是系统GMM估计与 OLS估计 估计系数全部一致， 但显著性不同， 为什么会出现 ...2015-8-22 14:57 - lavie8023 - Stata专版
stata中系统GMM估计前定变量、外生变量、内生变量确定问题
4 个回复 - 10930 次查看 用系统GMM估计这一模型：Levi,t =αβXi,t-1+(1-α)Levi,t-1+εi,t 其中Lev表示资产负债率，向量Xi,t-1表示一系列与资本结构相关的公司特征变量以及公司和年度固定效应。公司特征变量有：企业规模、 ...2019-1-29 19:40 - wkkh - Stata专版
4 个回复 - 10930 次查看 用系统GMM估计这一模型：Levi,t =αβXi,t-1+(1-α)Levi,t-1+εi,t 其中Lev表示资产负债率，向量Xi,t-1表示一系列与资本结构相关的公司特征变量以及公司和年度固定效应。公司特征变量有：企业规模、 ...2019-1-29 19:40 - wkkh - Stata专版
系统GMM估计
22 个回复 - 6415 次查看 有没有同学也在做系统GMM估计啊？听了连老师讲课，感觉自己研究的问题适合用动态面板模型分析。由于被解释变量的滞后期与当期相关性较高，于是用系统GMM进行估计。虽然两部GMM估计法通过了sargan检验和序列相关检验， ...2012-12-22 21:10 - 痒痒90后 - 暨南大学经济学院
22 个回复 - 6415 次查看 有没有同学也在做系统GMM估计啊？听了连老师讲课，感觉自己研究的问题适合用动态面板模型分析。由于被解释变量的滞后期与当期相关性较高，于是用系统GMM进行估计。虽然两部GMM估计法通过了sargan检验和序列相关检验， ...2012-12-22 21:10 - 痒痒90后 - 暨南大学经济学院
请问系统GMM估计中，一步法和两步法的原理是什么？
14 个回复 - 25798 次查看 请问系统GMM估计中，一步法和两步法的原理是什么？谁能给我解释一下?2013-8-27 11:16 - 流潋 - 悬赏大厅
14 个回复 - 25798 次查看 请问系统GMM估计中，一步法和两步法的原理是什么？谁能给我解释一下?2013-8-27 11:16 - 流潋 - 悬赏大厅
请教：系统GMM估计中工具变量过多如何调整？
17 个回复 - 8730 次查看 Warning: Number of instruments may be large relative to number of observations. Warning: Two-step estimated covariance matrix of moments is singular. Using a generalized inverse to calculate robus ...2011-9-9 22:38 - gaoshuai200402 - 悬赏大厅
17 个回复 - 8730 次查看 Warning: Number of instruments may be large relative to number of observations. Warning: Two-step estimated covariance matrix of moments is singular. Using a generalized inverse to calculate robus ...2011-9-9 22:38 - gaoshuai200402 - 悬赏大厅
请问差分以及系统GMM估计怎么写stata命令
7 个回复 - 11140 次查看 请问这个式子的话，差分以及系统GMM模型怎么写命令，MR是被解释变量，对其滞后一期构成动态面板模型，控制区域和时间固定效应υi,γt构建计量模型2020-3-27 10:27 - 火在天上 - 计量经济学与统计软件
7 个回复 - 11140 次查看 请问这个式子的话，差分以及系统GMM模型怎么写命令，MR是被解释变量，对其滞后一期构成动态面板模型，控制区域和时间固定效应υi,γt构建计量模型2020-3-27 10:27 - 火在天上 - 计量经济学与统计软件
关于系统GMM估计的使用，运用系统GMM估计时，是固定效应，还是随机效应。
2 个回复 - 3879 次查看 各位大神好！ 我用的是系统GMM估计方法，处理的动态面板数据，审稿意见问我是用的固定效应，还是随机效应？原话为“It is worth mentioning whether the panel data model used took a fixed effects, rand ...2020-9-16 15:37 - xiewancheng123 - 爱问频道
2 个回复 - 3879 次查看 各位大神好！ 我用的是系统GMM估计方法，处理的动态面板数据，审稿意见问我是用的固定效应，还是随机效应？原话为“It is worth mentioning whether the panel data model used took a fixed effects, rand ...2020-9-16 15:37 - xiewancheng123 - 爱问频道
如何用xtabond2命令进行系统GMM估计，请请我
53 个回复 - 114282 次查看 估计方程在上面，其中倒数第二项表示非观测的固定效应，倒数第一项表示表示随机误差项。这个如果用系统GMM的话该如何进行估计啊？？如何使用Xtabond2啊？？非常感谢2012-3-3 01:47 - base1855 - Stata专版
53 个回复 - 114282 次查看 估计方程在上面，其中倒数第二项表示非观测的固定效应，倒数第一项表示表示随机误差项。这个如果用系统GMM的话该如何进行估计啊？？如何使用Xtabond2啊？？非常感谢2012-3-3 01:47 - base1855 - Stata专版
求助！stata做系统gmm估计
1 个回复 - 1016 次查看 被解释变量风险加权资产比率（RISK），解释变量某指数（IF），控制变量有M2，GDP，roa，size，cir，ldr，car。stata用xtabond2命令应该怎么写才对啊？xtabond2 risk l.risk if roa size cir ldr car m2 gdp，gmm（l. ...2021-12-10 12:05 - yujie0115 - Stata专版
1 个回复 - 1016 次查看 被解释变量风险加权资产比率（RISK），解释变量某指数（IF），控制变量有M2，GDP，roa，size，cir，ldr，car。stata用xtabond2命令应该怎么写才对啊？xtabond2 risk l.risk if roa size cir ldr car m2 gdp，gmm（l. ...2021-12-10 12:05 - yujie0115 - Stata专版
动态面板系统GMM估计的两步法是如何控制企业的行业和年份的？
3 个回复 - 1877 次查看 采用2011-2018年16个行业共605家企业数据，运用动态面板系统GMM估计两步法，命令为：xtdpdsys innov1 l.difi l.lev l.me l.growth l.age l.size l.roa l.fas l.indratio l.mhr dual ind1-ind16 yr2011-yr2018,lag(1) ...2021-3-31 11:51 - 快递少年 - Stata专版
3 个回复 - 1877 次查看 采用2011-2018年16个行业共605家企业数据，运用动态面板系统GMM估计两步法，命令为：xtdpdsys innov1 l.difi l.lev l.me l.growth l.age l.size l.roa l.fas l.indratio l.mhr dual ind1-ind16 yr2011-yr2018,lag(1) ...2021-3-31 11:51 - 快递少年 - Stata专版
被解释变量为时间序列，解释变量为面板数据，如何实现系统GMM估计
2 个回复 - 2914 次查看 各位好，我现在面临的问题是被解释变量为时间序列，解释变量为面板数据，如何实现系统GMM估计，初学者，能有什么好方法么，看别人论文有这样用的，希望有大神能帮下忙2014-3-10 20:38 - Steven411 - EViews专版
2 个回复 - 2914 次查看 各位好，我现在面临的问题是被解释变量为时间序列，解释变量为面板数据，如何实现系统GMM估计，初学者，能有什么好方法么，看别人论文有这样用的，希望有大神能帮下忙2014-3-10 20:38 - Steven411 - EViews专版
为啥用系统gmm估计动态面板模型会出现这种结果呢（加上 vce（robust）））
4 个回复 - 3629 次查看 不加 vce（robust） xtdpdsys lnout lnofdi lnfdi lnpgdp lngov,lags(2) pre(ipr_lag) pre(ipr2_lag) endogenous(lnrdp,lag(0,2)) endogenous(lnrdc,lag(0,2)) twostep System dynamic panel-data estimation ...2020-6-30 00:16 - moon6666 - Stata专版
4 个回复 - 3629 次查看 不加 vce（robust） xtdpdsys lnout lnofdi lnfdi lnpgdp lngov,lags(2) pre(ipr_lag) pre(ipr2_lag) endogenous(lnrdp,lag(0,2)) endogenous(lnrdc,lag(0,2)) twostep System dynamic panel-data estimation ...2020-6-30 00:16 - moon6666 - Stata专版
系统GMM估计结果求解答
5 个回复 - 5854 次查看 命令：xtabond2 lngdppc L.lngdppc L(0/1).lnifi L(0/1).lncapital L(0/1).lnlabor L(0/1).lncpi lntrade L(0/1).lngovpur L(0/1).lnpatents,gmm (L.lngdppc L.lnifi L.lncpi L.labor L.lngovpur L.lnpatents L. ...2019-4-13 11:12 - 周御容 - Stata专版
5 个回复 - 5854 次查看 命令：xtabond2 lngdppc L.lngdppc L(0/1).lnifi L(0/1).lncapital L(0/1).lnlabor L(0/1).lncpi lntrade L(0/1).lngovpur L(0/1).lnpatents,gmm (L.lngdppc L.lnifi L.lncpi L.labor L.lngovpur L.lnpatents L. ...2019-4-13 11:12 - 周御容 - Stata专版
系统GMM估计命令
0 个回复 - 1404 次查看 请教下热心的前辈：关于系统GMM估计问题 1.采用xtdpdsys命令时，前定变量、内生变量、额外工具变量怎么选取的？是根据具体设定的模型随机选取么？ 此外，最多使用多少更高滞后值作为工具变量，这个值有何讲究？ ...2021-3-18 10:09 - 正静好好学习天天向上 - Stata专版
0 个回复 - 1404 次查看 请教下热心的前辈：关于系统GMM估计问题 1.采用xtdpdsys命令时，前定变量、内生变量、额外工具变量怎么选取的？是根据具体设定的模型随机选取么？ 此外，最多使用多少更高滞后值作为工具变量，这个值有何讲究？ ...2021-3-18 10:09 - 正静好好学习天天向上 - Stata专版
求助：xtabond2与xtdpdsys做系统GMM估计时，估计结果不一致的问题
8 个回复 - 9716 次查看 最近我正在做一个动态面板的估计问题，我发现使用xtabond2和xtdpdsys对同一个方程做系统GMM估计时，估计的结果有很大的差异，以下是我的命令和估计结果： xtdpdsys h y educ pse,lags(1) endogenous(fert) twostep ...2013-4-17 00:40 - jnueducn - Stata专版
8 个回复 - 9716 次查看 最近我正在做一个动态面板的估计问题，我发现使用xtabond2和xtdpdsys对同一个方程做系统GMM估计时，估计的结果有很大的差异，以下是我的命令和估计结果： xtdpdsys h y educ pse,lags(1) endogenous(fert) twostep ...2013-4-17 00:40 - jnueducn - Stata专版
动态面板想用xtabond2命令进行系统GMM估计
1 个回复 - 3569 次查看 模型为：Exportijt = α0 + α1 exportijt-1 + α2 iprjt + α3 ima + α4 dis + α5 pop + α6ex + α7gdp +ηj+λt+εijt ηj为未观测到的固定效应，λt为未观测到的时间效应。核心解释变量为ipr 1）想用xtabond ...2019-5-21 21:01 - 安静- - Stata专版
1 个回复 - 3569 次查看 模型为：Exportijt = α0 + α1 exportijt-1 + α2 iprjt + α3 ima + α4 dis + α5 pop + α6ex + α7gdp +ηj+λt+εijt ηj为未观测到的固定效应，λt为未观测到的时间效应。核心解释变量为ipr 1）想用xtabond ...2019-5-21 21:01 - 安静- - Stata专版
有大侠，能讲讲两部系统GMM估计吗？说一下他的流程，还有一些具体命令，谢谢
0 个回复 - 1047 次查看 有大侠，能讲讲两部系统GMM估计吗？说一下他的流程，还有一些具体命令，谢谢2021-1-22 12:52 - Muk林枫 - Stata专版
0 个回复 - 1047 次查看 有大侠，能讲讲两部系统GMM估计吗？说一下他的流程，还有一些具体命令，谢谢2021-1-22 12:52 - Muk林枫 - Stata专版
动态面板数据系统GMM估计后的sargan检验结果为一个点
21 个回复 - 10076 次查看 最近在做动态面板，采用了系统GMM的方法，不知道是不是设置前定变量和内生变量的时候出了问题，估计结果是能出来的，但是没办法做estat abond和estat sargan检验，就是检验结果为一个点，然后提示不能计算。。。有大 ...2016-11-13 22:31 - 小洛在武大 - Stata专版
21 个回复 - 10076 次查看 最近在做动态面板，采用了系统GMM的方法，不知道是不是设置前定变量和内生变量的时候出了问题，估计结果是能出来的，但是没办法做estat abond和estat sargan检验，就是检验结果为一个点，然后提示不能计算。。。有大 ...2016-11-13 22:31 - 小洛在武大 - Stata专版
系统GMM估计的Arellano-Bond检验怎么做？在哪看结果？
17 个回复 - 17605 次查看 我是做系统GMM估计，需要做Arellano-Bond检验得到ar(1) 和ar(2)的检验结果，确保动态模型一致性，可是不知道怎么做这个检验，求大神帮帮忙2013-6-22 15:14 - dirdea0502 - EViews专版
17 个回复 - 17605 次查看 我是做系统GMM估计，需要做Arellano-Bond检验得到ar(1) 和ar(2)的检验结果，确保动态模型一致性，可是不知道怎么做这个检验，求大神帮帮忙2013-6-22 15:14 - dirdea0502 - EViews专版
在stata中使用一步法进行系统GMM估计的命令求助！
6 个回复 - 4188 次查看 现在在做一个排污量和多个自变量关系的分析，因变量是排污吨数，因为考虑到污染治理不彻底，以前的排污会对新的一期产生滞后影响，所以想要做一个动态面板数据分析。 1. 我看到gmm()中需要放内生变量，想问一下在这 ...2016-4-7 09:01 - 糖块块 - 爱问频道
6 个回复 - 4188 次查看 现在在做一个排污量和多个自变量关系的分析，因变量是排污吨数，因为考虑到污染治理不彻底，以前的排污会对新的一期产生滞后影响，所以想要做一个动态面板数据分析。 1. 我看到gmm()中需要放内生变量，想问一下在这 ...2016-4-7 09:01 - 糖块块 - 爱问频道
做系统GMM估计，其中的AR(1)和AR（2）结果在哪里？
12 个回复 - 16299 次查看 做系统GMM估计，结果里没有AR(1)和AR（2），这两个估计结果在哪里看啊？2013-6-20 20:57 - dirdea0502 - EViews专版
12 个回复 - 16299 次查看 做系统GMM估计，结果里没有AR(1)和AR（2），这两个估计结果在哪里看啊？2013-6-20 20:57 - dirdea0502 - EViews专版
系统GMM估计 自相关检验
7 个回复 - 1326 次查看 大神们，为什么系统GMM估计中自相关检验的结果显示不出来，是个黑点啊，救救孩子吧，可有偿qq,13564883462020-2-21 16:56 - 乱齿 - Stata专版
7 个回复 - 1326 次查看 大神们，为什么系统GMM估计中自相关检验的结果显示不出来，是个黑点啊，救救孩子吧，可有偿qq,13564883462020-2-21 16:56 - 乱齿 - Stata专版
使用系统GMM估计欧拉方程，被解释变量的滞后项和平方项三种表达，结果不同
1 个回复 - 1391 次查看 （1）直接在模型中使用生成的新序列 gen linn = l.inn gen linn2 = (linn)^2 xtabond2 inn linn linn2 fah1 cfo debt grow size ebd year2-year12,gmm(linn linn2,collapse) iv(year2-year12) robust （2）滞后变 ...2020-1-5 20:39 - lsz19960814 - Stata专版
1 个回复 - 1391 次查看 （1）直接在模型中使用生成的新序列 gen linn = l.inn gen linn2 = (linn)^2 xtabond2 inn linn linn2 fah1 cfo debt grow size ebd year2-year12,gmm(linn linn2,collapse) iv(year2-year12) robust （2）滞后变 ...2020-1-5 20:39 - lsz19960814 - Stata专版
被解释变量为时间序列数据，解释变量为面板数据，能做系统GMM估计么
3 个回复 - 4703 次查看 各位好，我现在面临的问题是被解释变量为时间序列，解释变量为面板数据，如何实现系统GMM估计，初学者，能有什么好方法么，看别人论文有这样用的，希望有大神能帮下忙2014-3-10 20:34 - Steven411 - EViews专版
3 个回复 - 4703 次查看 各位好，我现在面临的问题是被解释变量为时间序列，解释变量为面板数据，如何实现系统GMM估计，初学者，能有什么好方法么，看别人论文有这样用的，希望有大神能帮下忙2014-3-10 20:34 - Steven411 - EViews专版
stata进行系统gmm估计问题求助
2 个回复 - 3612 次查看 本人最近在做毕业论文，在用stata进行系统gmm估计时遇到了一个着手的问题，希望大神们能帮帮忙解决一下。 问题：当估计的被解释变量滞后一期的系数处于固定效应估计和ols估计之间时，sargon检验p值等于0，hanson检验 ...2019-1-16 10:46 - miuka - Stata专版
2 个回复 - 3612 次查看 本人最近在做毕业论文，在用stata进行系统gmm估计时遇到了一个着手的问题，希望大神们能帮帮忙解决一下。 问题：当估计的被解释变量滞后一期的系数处于固定效应估计和ols估计之间时，sargon检验p值等于0，hanson检验 ...2019-1-16 10:46 - miuka - Stata专版
统一整体下比较分组的系统GMM估计命令
1 个回复 - 1131 次查看 用stata做系统GMM估计，将中国30个省进行东中西部的分组，并设为虚拟变量，不知如何就分组情况进行GMM估计，拜托大家帮忙，提供命令或指导，万分感谢！2019-7-1 21:27 - 匿名 - Stata专版
1 个回复 - 1131 次查看 用stata做系统GMM估计，将中国30个省进行东中西部的分组，并设为虚拟变量，不知如何就分组情况进行GMM估计，拜托大家帮忙，提供命令或指导，万分感谢！2019-7-1 21:27 - 匿名 - Stata专版
哪位大神会用stata做动态面板数据的变系数模型的系统GMM估计
11 个回复 - 3895 次查看 哪位大神会用stata做动态面板数据的变系数模型的系统GMM估计，因为自变量中有因变量的滞后项，但是模型是变系数半参模型，而且变系数项恰好是因变量的滞后项，存在内生性问题，所以用系统GMM估计2016-10-19 17:41 - lightsmile - Stata专版
11 个回复 - 3895 次查看 哪位大神会用stata做动态面板数据的变系数模型的系统GMM估计，因为自变量中有因变量的滞后项，但是模型是变系数半参模型，而且变系数项恰好是因变量的滞后项，存在内生性问题，所以用系统GMM估计2016-10-19 17:41 - lightsmile - Stata专版
系统GMM估计时，需要加入个体虚拟变量吗？
8 个回复 - 10167 次查看 模型的形式是： (LnInno)it=β1(LnInno)it-1+β2Xit+αi+µt+εit αi是个体固定效应 µt是年份固定效应，用系统GMM估计时需要加入年份虚拟变量，那个体虚拟变量需要加入吗？ 我知道差分模型 ...2012-5-15 20:19 - xx_13120 - Stata专版
8 个回复 - 10167 次查看 模型的形式是： (LnInno)it=β1(LnInno)it-1+β2Xit+αi+µt+εit αi是个体固定效应 µt是年份固定效应，用系统GMM估计时需要加入年份虚拟变量，那个体虚拟变量需要加入吗？ 我知道差分模型 ...2012-5-15 20:19 - xx_13120 - Stata专版
用eviews或stata做系统gmm估计
6 个回复 - 2000 次查看 请问如何用这两个软件任一种做系统gmm估计啊，要非常具体的过程及命令介绍，是小白啊，哭泣{:0_285:}2019-3-21 12:09 - 小堡包 - 计量经济学与统计软件
6 个回复 - 2000 次查看 请问如何用这两个软件任一种做系统gmm估计啊，要非常具体的过程及命令介绍，是小白啊，哭泣{:0_285:}2019-3-21 12:09 - 小堡包 - 计量经济学与统计软件
stata中做系统gmm估计时常数项被omitted
9 个回复 - 9219 次查看 用xtdpdsys命令对模型进行回归，回归结果中的_cons总是被omitted，所以没办法做abond和sargan检验，求问这是什么问题哈~~~2014-6-15 21:15 - celesta - Stata专版
9 个回复 - 9219 次查看 用xtdpdsys命令对模型进行回归，回归结果中的_cons总是被omitted，所以没办法做abond和sargan检验，求问这是什么问题哈~~~2014-6-15 21:15 - celesta - Stata专版
eviews软件如何操作系统GMM估计？工具变量如何确定？
8 个回复 - 10634 次查看 本人最近忙于硕士论文撰写，需要用到GMM估计方法，请问有哪位大牛会使用eviews软件进行GMM估计吗，尤其是系统GMM估计法，再有就是，GMM估计中的工具变量如何确定，一般怎么选择呢？2015-9-21 16:53 - 自由木头人 - EViews专版
8 个回复 - 10634 次查看 本人最近忙于硕士论文撰写，需要用到GMM估计方法，请问有哪位大牛会使用eviews软件进行GMM估计吗，尤其是系统GMM估计法，再有就是，GMM估计中的工具变量如何确定，一般怎么选择呢？2015-9-21 16:53 - 自由木头人 - EViews专版
如何具体说明动态面板的系统GMM估计很好地解决内生性问题
10 个回复 - 19828 次查看 由于正在写一篇关于动态面板的论文，其中我想具体说明为什么动态面板的系统GMM估计可以很好地解决内生性问题，但发现已有的论文关于这个都是只字不提或一句带过，不知各位大虾有没有相关的资料啊？请版主帮帮忙啊，急 ...2010-9-12 23:24 - sucjiang - Stata专版
10 个回复 - 19828 次查看 由于正在写一篇关于动态面板的论文，其中我想具体说明为什么动态面板的系统GMM估计可以很好地解决内生性问题，但发现已有的论文关于这个都是只字不提或一句带过，不知各位大虾有没有相关的资料啊？请版主帮帮忙啊，急 ...2010-9-12 23:24 - sucjiang - Stata专版
求教：系统GMM估计如何取舍onestep与twostep？
5 个回复 - 5538 次查看 在做系统GMM时，发现，one-step 需要选择项VCE（robust）方能进行 abond 自相关检验 然而，这一假设却以 假定 扰动项独立同分布为前提，进而不能进行 sargan 检验，以检验IV的有效性 相反地，two-step 可以同 ...2012-4-27 01:55 - 南岳づ村长 - Stata专版
5 个回复 - 5538 次查看 在做系统GMM时，发现，one-step 需要选择项VCE（robust）方能进行 abond 自相关检验 然而，这一假设却以 假定 扰动项独立同分布为前提，进而不能进行 sargan 检验，以检验IV的有效性 相反地，two-step 可以同 ...2012-4-27 01:55 - 南岳づ村长 - Stata专版
求助:如何在R中进行系统GMM估计？
12 个回复 - 15577 次查看 请问在R中，系统GMM估计应该怎么做啊？ 能否给一个例子说明下，谢谢！2010-6-10 09:17 - zdniu - R语言论坛
12 个回复 - 15577 次查看 请问在R中，系统GMM估计应该怎么做啊？ 能否给一个例子说明下，谢谢！2010-6-10 09:17 - zdniu - R语言论坛
stata做系统gmm估计时，gmm工具变量可以为空吗
0 个回复 - 1132 次查看 用stata做系统gmm估计时，gmm工具变量可以为空吗，只放iv工具变量？我hansen检验一直通不过，就试试只放iv工具变量，结果检验都通过了，这样可以吗？（方程里有被解释变量的一阶滞后项）2018-4-3 19:39 - jsqhryspa - Stata专版
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如何用xtabond2做系统gmm估计
3 个回复 - 3847 次查看 我在做面板数据回归的时候，采用的系统gmm方法做回归。请问代码应该怎么写呢？ 截面有16个，时间序列长度为43。 被解释变量：robust，内生变量：flow m2 gdp cpi这些变量的滞后一阶。工具变量我一开始打算选择时间 ...2018-3-20 00:15 - torres93 - Stata专版
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stata用系统gmm估计联立方程，看下哪里错了
0 个回复 - 1686 次查看 错误信息 gmm (e - {rh1}*L.e - {y}*y - {tech}*tech - {st}*st - {ex}*ex - {em}*em - {c1}) warning: 30 missing values returned for equation 1 at initial values Model not identified. There are more p ...2017-11-9 18:06 - 找碴女 - 悬赏大厅
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如何用xtabond2命令进行系统GMM估计
1 个回复 - 1384 次查看 已知因变量ofdi,解释变量infru gdp open sour pop,请问具体如何用xtabond2命令进行系统GMM估计？2017-10-12 21:20 - xingkongzhongly - Stata专版
1 个回复 - 1384 次查看 已知因变量ofdi,解释变量infru gdp open sour pop,请问具体如何用xtabond2命令进行系统GMM估计？2017-10-12 21:20 - xingkongzhongly - Stata专版
求指导！谁知道差分GMM、系统GMM估计的EVIEWS操作步骤？！！
7 个回复 - 4574 次查看 求指导！谁知道差分GMM、系统GMM估计的EVIEWS操作步骤？！！ 希望能够得到学霸们的指点2014-2-24 16:45 - yuanyuan0405 - EViews专版
7 个回复 - 4574 次查看 求指导！谁知道差分GMM、系统GMM估计的EVIEWS操作步骤？！！ 希望能够得到学霸们的指点2014-2-24 16:45 - yuanyuan0405 - EViews专版
stata 系统GMM估计方法探究一个政策的处理效应
5 个回复 - 1659 次查看 stata 系统GMM估计方法探究一个政策的处理效应：正在写一篇关于政策处理效应的文章，先用了did做了一个面板混合回归，有内生性，于是用系统GMM估计进行检验，但系统GMM中不能放入虚拟变量，不知道该怎么办了，具体命 ...2017-6-28 22:49 - 买巴豆的男孩 - Stata专版
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毕业论文，紧急求助。关于系统gmm估计，解释变量变换单位，影响回归结果的解释。
4 个回复 - 3246 次查看 希望各位朋友能给于帮助，毕业论文，卡在这里有点着急。情况是这样，我用ols回归时，当变换解释变量的单位时，除了回归系数变化相同单位，本质上不用影响回归结果，这点也比较符合常理。但是当我使用gmm回归时，命令 ...2017-7-8 16:45 - uuugggsun - Stata专版
4 个回复 - 3246 次查看 希望各位朋友能给于帮助，毕业论文，卡在这里有点着急。情况是这样，我用ols回归时，当变换解释变量的单位时，除了回归系数变化相同单位，本质上不用影响回归结果，这点也比较符合常理。但是当我使用gmm回归时，命令 ...2017-7-8 16:45 - uuugggsun - Stata专版
系统gmm估计，解释变量变化单位。
0 个回复 - 1247 次查看 情况是这样，本人使用gmm系统估计跑回归。由于某几个变量回归结果系数较小，就由百分之一调整到0.01，也就是把变量除以100.但发现改变其中三个控制变量的单位，导致再次回归的结果，显著性发生巨大变化。个人的感觉不 ...2017-7-8 11:27 - uuugggsun - Stata专版
0 个回复 - 1247 次查看 情况是这样，本人使用gmm系统估计跑回归。由于某几个变量回归结果系数较小，就由百分之一调整到0.01，也就是把变量除以100.但发现改变其中三个控制变量的单位，导致再次回归的结果，显著性发生巨大变化。个人的感觉不 ...2017-7-8 11:27 - uuugggsun - Stata专版
面板数据联立方程的 stata 系统GMM估计
1 个回复 - 3099 次查看 有三个基本模型，分别为：Levit-Levit-1=δit (Levit*-Levit-1)+ eit Levit*=αi Xit-1 + ui +vit ...2013-12-27 21:34 - yffhm - Stata专版
1 个回复 - 3099 次查看 有三个基本模型，分别为：Levit-Levit-1=δit (Levit*-Levit-1)+ eit Levit*=αi Xit-1 + ui +vit ...2013-12-27 21:34 - yffhm - Stata专版
求助用stata做面板数据的系统GMM估计
4 个回复 - 2721 次查看 我的模型是lnY it=β0+β1lnY it-1+β2lnRDit-1+β3lnLit-1 +β4IPit+β5SIPit+β6 IPit* lnRDit+β7 IPit* lnL it+εit 大神们能写一下stata命令么，自己写总出错，我想知道正确的步骤。万分感谢2017-3-24 13:04 - louisa1102 - Stata专版
4 个回复 - 2721 次查看 我的模型是lnY it=β0+β1lnY it-1+β2lnRDit-1+β3lnLit-1 +β4IPit+β5SIPit+β6 IPit* lnRDit+β7 IPit* lnL it+εit 大神们能写一下stata命令么，自己写总出错，我想知道正确的步骤。万分感谢2017-3-24 13:04 - louisa1102 - Stata专版
如何在做系统GMM估计时有效的控制工具变量的数量？
0 个回复 - 2544 次查看 Stata在做系统GMM估计的时候经常会遇到一个问题就是估计中提供的工具变量个数太多了，想请问一下，可不可以对工具变量个数进行调整和限制。 Yit=a0+a1Yit-1+a2Xit+a3Control+uit+ri比如上面的模型，在用GMM估 ...2016-9-17 11:27 - 小小学渣儿007 - Stata专版
0 个回复 - 2544 次查看 Stata在做系统GMM估计的时候经常会遇到一个问题就是估计中提供的工具变量个数太多了，想请问一下，可不可以对工具变量个数进行调整和限制。 Yit=a0+a1Yit-1+a2Xit+a3Control+uit+ri比如上面的模型，在用GMM估 ...2016-9-17 11:27 - 小小学渣儿007 - Stata专版
求助大家，系统GMM估计，sargan检验值为1
1 个回复 - 4003 次查看 我研究某省份财政支出对当地经济增长的影响，命令是xtdpdsys lnpgdp x1 x2 x3 x4 x5,endog(x1 x2 x3 x4 x5) twostep，分别代表几种财政支出，这样设置成内生是不是有问题呀，序列相关检验是没问题的，二阶不相关，谢 ...2016-7-23 18:54 - LYleeeeee - Stata专版
1 个回复 - 4003 次查看 我研究某省份财政支出对当地经济增长的影响，命令是xtdpdsys lnpgdp x1 x2 x3 x4 x5,endog(x1 x2 x3 x4 x5) twostep，分别代表几种财政支出，这样设置成内生是不是有问题呀，序列相关检验是没问题的，二阶不相关，谢 ...2016-7-23 18:54 - LYleeeeee - Stata专版
系统GMM估计不显著？
8 个回复 - 12704 次查看 各位牛人，我用系统GMM做的估计，其中aa ab ac分别是人均GDP，平方、三次方以及其他一些变量不显著，有什么办法解决？用到的命令是xtabond2 cf l.cf p u aa ab acpy ps ai yr*, gmm(l.cf aa ab ac, laglimits(2 2)) ...2015-7-20 20:58 - 小禾一定行 - Stata专版
8 个回复 - 12704 次查看 各位牛人，我用系统GMM做的估计，其中aa ab ac分别是人均GDP，平方、三次方以及其他一些变量不显著，有什么办法解决？用到的命令是xtabond2 cf l.cf p u aa ab acpy ps ai yr*, gmm(l.cf aa ab ac, laglimits(2 2)) ...2015-7-20 20:58 - 小禾一定行 - Stata专版
stata中做非平衡动态数据的系统GMM估计运行的问题
3 个回复 - 3291 次查看 xtdpdsys linc state_of_worker state_of_hukou sex age1 age2 d,lags(1) maxldep( > 4) twostep vce(robust) note: state_of_worker dropped from div() because of collinearity note: state_of_hukou dropped ...2013-9-29 10:36 - 小其其127 - SPSS论坛
3 个回复 - 3291 次查看 xtdpdsys linc state_of_worker state_of_hukou sex age1 age2 d,lags(1) maxldep( > 4) twostep vce(robust) note: state_of_worker dropped from div() because of collinearity note: state_of_hukou dropped ...2013-9-29 10:36 - 小其其127 - SPSS论坛
系统GMM估计，使用xtabond2命令
5 个回复 - 15968 次查看 拟研究：收入多元化对银行经营绩效的影响。4年的面板数据，想利用系统GMM方法计算被解释变量：经营绩效绩效ROA解释变量和控制变量： 收入多元化指标 DEV总资产取对数 LNTA成本收入比 CTI资本充足率 CAR权益比率CA地区 ...2016-2-28 23:10 - 日照时间5 - Stata专版
5 个回复 - 15968 次查看 拟研究：收入多元化对银行经营绩效的影响。4年的面板数据，想利用系统GMM方法计算被解释变量：经营绩效绩效ROA解释变量和控制变量： 收入多元化指标 DEV总资产取对数 LNTA成本收入比 CTI资本充足率 CAR权益比率CA地区 ...2016-2-28 23:10 - 日照时间5 - Stata专版
做系统GMM估计和差分GMM估计
0 个回复 - 1321 次查看 我在做差分GMM估计时输入程序得到下面的结果： . xtabond lnec lnurb lnind lnrgdp lnep lncp lna2 lnu2 , lags(1) Arellano-Bond dynamic panel-data estimation Number of obs = 51 Group vari ...2016-3-20 18:28 - 彼岸rainbow - Stata专版
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系统GMM估计
2 个回复 - 8034 次查看 在stata中，使用动态面板系统GMM估计时，当核心解释变量不取ln时，核心解释变量与部分控制变量是显著的；但是当核心解释变量取Ln时，核心解释变量与几乎所有控制变量都不显著，请问这是什么原因导致的？？（ps：我的 ...2015-12-2 11:25 - 赵小楼5 - Stata专版
2 个回复 - 8034 次查看 在stata中，使用动态面板系统GMM估计时，当核心解释变量不取ln时，核心解释变量与部分控制变量是显著的；但是当核心解释变量取Ln时，核心解释变量与几乎所有控制变量都不显著，请问这是什么原因导致的？？（ps：我的 ...2015-12-2 11:25 - 赵小楼5 - Stata专版
如何提高系统GMM估计结果的显著性？
3 个回复 - 6788 次查看 如题，如何提高系统GMM估计结果的显著性？当估计结果不理想，重要解释变量的显著水平不高时，有哪些方法可以提高显著水平？求大侠支招2015-7-14 11:29 - 跑赢大盘的SB - Stata专版
3 个回复 - 6788 次查看 如题，如何提高系统GMM估计结果的显著性？当估计结果不理想，重要解释变量的显著水平不高时，有哪些方法可以提高显著水平？求大侠支招2015-7-14 11:29 - 跑赢大盘的SB - Stata专版
用stata做系统GMM估计
6 个回复 - 14633 次查看 看到相关资料，系统GMM是把水平方程和差分方程联立，要是原来方程中本来就有差分怎么办？我的模型在图片里，这个问题想了好几天了，先谢谢了2014-11-29 17:24 - yafei1011 - Stata专版
6 个回复 - 14633 次查看 看到相关资料，系统GMM是把水平方程和差分方程联立，要是原来方程中本来就有差分怎么办？我的模型在图片里，这个问题想了好几天了，先谢谢了2014-11-29 17:24 - yafei1011 - Stata专版
怎么用Xtabond2 做系统GMM估计，求助！！
13 个回复 - 5137 次查看 STATA盲，才学。视频很多地方看不懂。分析模型是欧拉方程，的，STATA命令应该怎么写？2015-3-16 19:15 - sweet_jun - Stata专版
13 个回复 - 5137 次查看 STATA盲，才学。视频很多地方看不懂。分析模型是欧拉方程，的，STATA命令应该怎么写？2015-3-16 19:15 - sweet_jun - Stata专版
系统GMM估计时，出现如下错误
4 个回复 - 2112 次查看 . xtdpdsys ar hitnum permkv freq ,twostep J(): 3900 unable to allocate real [203760,8515] _xtdpd_dowork(): - function returned error : ...2014-12-29 15:39 - ttangssong - Stata专版
4 个回复 - 2112 次查看 . xtdpdsys ar hitnum permkv freq ,twostep J(): 3900 unable to allocate real [203760,8515] _xtdpd_dowork(): - function returned error : ...2014-12-29 15:39 - ttangssong - Stata专版
FGLS估计与系统GMM估计结果一样是什么原因
1 个回复 - 2972 次查看 如题，我用FGLS做稳健性检验的时候发现估计结果与系统GMM的结果一样，这是怎么一回事呢？2014-9-24 12:38 - 陈旭1988 - Stata专版
1 个回复 - 2972 次查看 如题，我用FGLS做稳健性检验的时候发现估计结果与系统GMM的结果一样，这是怎么一回事呢？2014-9-24 12:38 - 陈旭1988 - Stata专版
系统GMM估计无法显示hansen统计量
0 个回复 - 1633 次查看 就是这样的，用的是xtabond2命令，各位老师，是什么原因呢？2014-9-16 17:39 - shanxuezhengxin - Stata专版
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如何用系统GMM估计省区工业TFP？
4 个回复 - 3956 次查看 各位大牛，想请教下用系统GMM估计省区工业TFP的方法。 已有的数据是工业增加值Y，资本存量K和劳动力L。 我们知道索罗剩余直接是lnz=lnY-alpha*lnK-(1-alpha)*lnL。 但索罗剩余面临很多内生性问题，故拟采用系统GM ...2012-11-5 03:55 - zhangxun - Stata专版
4 个回复 - 3956 次查看 各位大牛，想请教下用系统GMM估计省区工业TFP的方法。 已有的数据是工业增加值Y，资本存量K和劳动力L。 我们知道索罗剩余直接是lnz=lnY-alpha*lnK-(1-alpha)*lnL。 但索罗剩余面临很多内生性问题，故拟采用系统GM ...2012-11-5 03:55 - zhangxun - Stata专版
哪位朋友知道STATA中系统GMM估计的程序怎么写？完整的
4 个回复 - 7051 次查看 哪位朋友知道STATA中系统GMM估计的程序怎么写？完整的，谢谢啦，我的邮箱是674726627@qq.com，我摸索了几个月都没有完全搞懂，实在太恼火了2012-8-22 14:47 - beinuli - Stata专版
4 个回复 - 7051 次查看 哪位朋友知道STATA中系统GMM估计的程序怎么写？完整的，谢谢啦，我的邮箱是674726627@qq.com，我摸索了几个月都没有完全搞懂，实在太恼火了2012-8-22 14:47 - beinuli - Stata专版
关于系统GMM估计的序列相关和sargan检验的疑问
3 个回复 - 5714 次查看 老师，您好。我在用系统GMM两阶段估计做实证分析，进行序列相关检定和sargan检定时，显示如下结果（见截图）。 请问产生的原因是样本数量太小了吗？我采用了FD-GMM，控制工具变量个数之后，同样存在这样的问题。 但 ...2013-12-28 15:01 - keepliang - 统计软件培训班VIP答疑区
3 个回复 - 5714 次查看 老师，您好。我在用系统GMM两阶段估计做实证分析，进行序列相关检定和sargan检定时，显示如下结果（见截图）。 请问产生的原因是样本数量太小了吗？我采用了FD-GMM，控制工具变量个数之后，同样存在这样的问题。 但 ...2013-12-28 15:01 - keepliang - 统计软件培训班VIP答疑区
联立方程的系统GMM估计
0 个回复 - 2038 次查看 我想请教一下，正在做论文，模型涉及三个方程，其中方程一中有两个变量分别由方程二和方程三得出，数据类型是动态面板数据，想请教一下如何用系统GMM方法对方程进行联立回归，具体的stata命令是什么？如果进行工具变 ...2013-12-26 11:32 - yffhm - Stata专版
0 个回复 - 2038 次查看 我想请教一下，正在做论文，模型涉及三个方程，其中方程一中有两个变量分别由方程二和方程三得出，数据类型是动态面板数据，想请教一下如何用系统GMM方法对方程进行联立回归，具体的stata命令是什么？如果进行工具变 ...2013-12-26 11:32 - yffhm - Stata专版
系统GMM估计问题
3 个回复 - 1973 次查看 小弟在做系统广义矩估计时，经常碰到sargan统计量不能估算出来，求大侠给予解答哈！2013-3-25 13:42 - cquyangjun - 求助成功区
3 个回复 - 1973 次查看 小弟在做系统广义矩估计时，经常碰到sargan统计量不能估算出来，求大侠给予解答哈！2013-3-25 13:42 - cquyangjun - 求助成功区
我在用系统GMM估计时，运用xtdpdsys指令后，提示variable L not found.这是因为什么呢
12 个回复 - 12815 次查看 如题。求。急急急。。。2013-3-6 11:14 - 西域畅畅 - Stata专版
12 个回复 - 12815 次查看 如题。求。急急急。。。2013-3-6 11:14 - 西域畅畅 - Stata专版
关于一阶差分和系统GMM估计的工具变量数量控制的问题
2 个回复 - 4879 次查看 连老师，您好！ 在做面板数据系统GMM估计时，stata总是提示说，我的工具变量个数过多。请问连老师，一般而言，怎样控制工具变量的个数？ Warning: Number of instruments may be large relative to number of ob ...2013-3-7 11:25 - keepliang - 统计软件培训班VIP答疑区
2 个回复 - 4879 次查看 连老师，您好！ 在做面板数据系统GMM估计时，stata总是提示说，我的工具变量个数过多。请问连老师，一般而言，怎样控制工具变量的个数？ Warning: Number of instruments may be large relative to number of ob ...2013-3-7 11:25 - keepliang - 统计软件培训班VIP答疑区
求助：动态面板数据系统GMM估计，predetermined和endogenous怎么设
7 个回复 - 5131 次查看 模型： 我在用stata做系统GMM估计，对命令操作不懂，直接用的菜单，“xtdpdsys-Arellano-Bover/Blundell-Bond estimation”，在predetermined和endogenous这两栏里面应该填什么啊2010-5-8 17:16 - kappawpf - Stata专版
7 个回复 - 5131 次查看 模型： 我在用stata做系统GMM估计，对命令操作不懂，直接用的菜单，“xtdpdsys-Arellano-Bover/Blundell-Bond estimation”，在predetermined和endogenous这两栏里面应该填什么啊2010-5-8 17:16 - kappawpf - Stata专版
用stata做动态面板数据的系统GMM估计 并解释经济意义
4 个回复 - 3751 次查看 如果有人会的话加我qq674879827我把数据很要估计的方程传给你 谢谢2011-8-21 12:20 - zyz0329 - 求助成功区
4 个回复 - 3751 次查看 如果有人会的话加我qq674879827我把数据很要估计的方程传给你 谢谢2011-8-21 12:20 - zyz0329 - 求助成功区
系统GMM估计
1 个回复 - 1798 次查看 stata面板数据：系统GMM估计后进行预测，输入predict y 后，显示：(option xb assumed) not sorted 是什么原因？怎么解决？2012-4-9 22:47 - zhubaoshengz - Stata专版
1 个回复 - 1798 次查看 stata面板数据：系统GMM估计后进行预测，输入predict y 后，显示：(option xb assumed) not sorted 是什么原因？怎么解决？2012-4-9 22:47 - zhubaoshengz - Stata专版
用stata做动态面板数据的系统GMM估计 并解释经济意义
4 个回复 - 2146 次查看 如果有人会的话加我qq674879827我把数据很要估计的方程传给你 谢谢2011-8-21 12:20 - zyz0329 - 求助成功区
4 个回复 - 2146 次查看 如果有人会的话加我qq674879827我把数据很要估计的方程传给你 谢谢2011-8-21 12:20 - zyz0329 - 求助成功区
系统GMM估计问题
2 个回复 - 1856 次查看 请问连老师，系统GMM估计后因变量的滞后项估计系数很小，而且影响不显著，怎么解释？2011-11-23 12:01 - naujkz - 统计软件培训班VIP答疑区
2 个回复 - 1856 次查看 请问连老师，系统GMM估计后因变量的滞后项估计系数很小，而且影响不显著，怎么解释？2011-11-23 12:01 - naujkz - 统计软件培训班VIP答疑区
系统GMM估计
2 个回复 - 1912 次查看 系统GMM估计过程中设置有无常数项回归系数的显著性变化较大，怎么处理？2011-8-25 12:47 - lwjlvlv - 统计软件培训班VIP答疑区
2 个回复 - 1912 次查看 系统GMM估计过程中设置有无常数项回归系数的显著性变化较大，怎么处理？2011-8-25 12:47 - lwjlvlv - 统计软件培训班VIP答疑区
