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马尔科夫区制转移动态因子模型
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马尔科夫区制转移
动态因子模型,可实现经济周期或金融周期拐点的识别,以及经济金融周期指数的提取和划分。主要为GAUSS代码( 含同频和混频因子)。如在使用过程中有问题,可随时交流。点上面附件图标,上传附件后可 ...
2022-8-2 18:18 - 历宝宝 - 现金交易版
基于TVP-FAVAR模型构建FCI(金融状况指数)
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继推出TVP-FAVA
R模型精讲后,有许多小伙伴咨询基于TVP-FAVA
R模型构建FCI的问题(戴淑庚和余博,2020),由于之前的TVP-FAVA
R模型主要是用来研究变量间的脉冲关系,提取出来的因子主要是用来作为控制变量,所以现推出 ...
2021-8-16 09:43 - 我的小姐姐 - 现金交易版
动态因子模型
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点上面附件图标,上传附件后可设置现金定价
动态因子模型2020-2-29 12:04 - 晶晶晶晶景 - 现金交易版
动态因子模型_Mark W. Watson_哈佛经济系
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附件是两篇关于 最近
动态因子模型的文章,作者是哈佛与普林斯顿的俩经济学家: 2010年新文章
James H. Stock, Department of Economics, Harvard University and the National Bureau of Economic
Research
Ma ...
2011-7-22 15:20 - dior@live.hk - 宏观经济学
贝叶斯潜在多动态因子模型
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最近打算做 贝叶斯潜在多
动态因子模型,Bayesian dynamic latent factor model.
不知道,论坛里面的朋友,有了解的指导一二。目前,主要是缺少 相应的CODE。 不知道,谁有相关的
R 或 MATLAB code。共享一下,就好了 ...
2014-6-6 09:24 - jzbd - MATLAB等数学软件专版
敬请翻译一篇动态因子模型的文章
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这是一篇利用贝叶斯动态模型研究美国商业周期和国民账户重建的文章,我主要不懂贝叶斯动态模型是什么,所以翻译起来很难,敬请给点提示,在哪里可以详细读到贝叶斯动态模型的文章。谢谢!如果您英文很好,又非常熟悉 ...
2011-2-19 15:23 - dz-009 - Stata专版
分层动态因子模型
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论坛新人一枚,最近在做贝叶斯潜在
动态因子模型,需要基于马尔科夫链的蒙特卡洛模拟方法确定参数和潜在因子,求问大神们有没有相关估计潜在因子的code呀,Stata、
R或者MATLAB都行!! 若能得到指导,不胜感激!
2018-5-29 16:02 - xiaoyu102021 - 计量经济学与统计软件
stata官网动态因子模型(DFM)代码和结果解释
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(f=, ar(1/2))是什么呀,Wald chi2(6) = 751.95和Log likelihood = -662.09507这两个数值有什么用,结果表里面f的数值和observable是什么呀。
D.income和income_f,income_f的数值为什么这么小
predict factor, fa ...
2019-11-18 10:45 - caoliu11 - Stata专版
用eviews做动态因子模型
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dynamic factors model,原理基本懂了,但操作却不会,知道要写成状态方程,用卡尔曼滤波,但具体怎么弄哪,说是要选择初始值进行迭代,具体就是弄不懂,希望大家给些意见,谢谢了
2014-6-27 17:29 - sky09 - EViews专版
面板数据动态因子模型
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有谁知道2CCEM模型代码吗,stata倒是能做,我想用2CCEM模型做来着
2022-3-16 21:53 - 菜鸡强 - Forum
欧元随机波动的多国动态因子模型
区域经济周期分析
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摘要翻译:
本文建立了一个动态因素模型,利用欧元区(EA)各国的产出和通货膨胀信息来估计整个地区的产出缺口。我们的模型假设产出和通货膨胀可以分解为特定国家的随机趋势和一个共同的周期成分。通过对潜在状态的冲击 ...
2022-3-24 10:10 - 何人来此 - Forum
动态因子模型中的离群点
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摘要翻译:
动态因素模型在计量经济学和应用经济学中有着广泛的应用。其基本动机在于他们能够将大量的时间序列缩减为仅有的几个指标(因素)。如果时间序列的数量与现有的观测数量相比较大,那么大多数信息可能被传递 ...
2022-3-8 19:57 - 可人4 - Forum
动态因子模型
3 个回复 - 3192 次查看
请问一下,用eviews做卡尔曼滤波求
动态因子模型时,参数是怎么求的呀
2016-8-5 15:59 - 马跃 - EViews专版
关于多层动态因子模型
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本文最近在写关于多层
动态因子模型方面的文章,主要参考的Large Dimensional Factor Models with a Multi-LevelFactor Structure(Wang)的这篇文章,在方法和推到上已经大概理解了,但是在应用层面没有找到现成的程序 ...
2021-10-22 13:54 - jywjj - Stata专版
Stata实现动态因子模型
3 个回复 - 4541 次查看
最近遇到
动态因子模型(dynamic factor model),stata说明书中有一个实例,没有具体讲解运算结果和前期数据处理,烦请会的大佬能够列出详细步骤及结果分析,如何得到公共因子。
2020-8-15 17:59 - courage20 - Stata专版
求助:广义动态因子模型
5 个回复 - 6012 次查看
现在在看关于广义
动态因子模型的论文,STATA能做
动态因子模型的分析,但是广义
动态因子模型要怎么写程序啊,还能不能用STATA做啊,求各位大神解救!!!
2012-11-30 21:24 - 凉月如冰 - 计量经济学与统计软件
请教关于贝叶斯潜在动态因子模型
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请问各位坛友,因为做毕业论文的需要,我有个样本时长20年的数据,10个城市的,也就是样本量为20*10,请问能够通过贝叶斯潜在
动态因子模型提取共同因子、城市因子和异质性因子吗?
2019-10-23 17:48 - yuki_whu - 数据交流中心
stata做动态因子模型
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做
动态因子模型时:这个命令是怎么去解释呢,还有就是出来的结果如何去看
再就是是否要求D.(b c d e g)必须是平稳的才可以还是并没有限制~
如果对平稳有限制,是否可以写成D.(b c d e D.g)
知道的小伙伴求帮忙啦 ...
2019-3-28 16:42 - yiwen_data - Stata专版
动态因子模型,状态空间
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正在写毕业论文,关于经济景气指数方面的,其中有一部分用到
动态因子模型,数据已经整理好了,模型也设定好了,就是不会求解,哪位大神可以帮忙,有报酬,救命啊
2018-3-8 18:50 - Say_┉ - 宏观经济学
贝叶斯动态因子模型
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论坛新人一枚,最近在做贝叶斯潜在
动态因子模型,需要基于马尔科夫链的蒙特卡洛模拟方法确定参数和潜在因子,求问大神们有没有相关估计潜在因子的code呀,Stata、
R或者MATLAB都行!! 若能得到指导,不胜感激![/bac ...
2018-5-29 16:04 - xiaoyu102021 - R语言论坛
用Eviews建动态因子模型 ,用状态空间求解
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再做
动态因子模型,在EVEIWS中模型设定如下状态空间模型,结果如图所示,c(1) c(2) c(3) c(4) c(5)c(6) c(7) c(8) c(9)估计值为零,且会统计量出现NA值,求大神回复
nc1=c(1)*swai+c(11)*swai1+cu1
nc2=c(2)*swai+ ...
2018-3-8 20:31 - Say_┉ - EViews专版
stata关于做动态因子模型
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请教各位高手,我用
动态因子模型合成指标,顺序如下:
1、输入多个变量时间序列数据
2、tsset month
3、dfactor (C.(TED BNL EMPI W1Y1 MBCI MBBI FVS SFI) =, noconstant) (f=, ar(1/2)), no ...
2016-2-24 13:51 - 失樂 - Stata专版
动态因子模型dfactor命令执行显示出错,请教原因
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dfactor(D.(E F G H I J K L M N )=,noconstant)(f=,ar(1/2))
sample may not include multiple panels
r(459);
dfactor命令执行不下去,总显示这个错误,请教大神原因?
2017-7-7 16:03 - fenglingtt - Stata专版
这个动态因子模型用stata软件运行的结果是什么意思?
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这是stata网站上提供的数据和一些分析结果。(http://www.stata.com/features/overview/dynamic-factor-models/)
求助:(1)如图的结果中D.这个命令是差分的意思吗?我在学习的过程中经常看到用gen命令生成一 ...
2016-11-24 20:20 - 仲夏夜之m - Stata专版
动态因子模型的数据处理问题
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我想做
动态因子模型,变量并不多,我的变量存在协整关系,所以我想用原数据估计,不知道这样是否可行,有没对这个比较擅长的,帮个忙?
2016-10-6 10:42 - zx8387 - 爱问频道
动态因子模型 dynamic factor model
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有弄过 Forecast Error Variance Decomposition 的同学么?
我现在有一组真实值和预测值,已经求出它们之间的mean squared error。
有同学知道怎么把它跟Forecast Error Variance Decomposition 联系上吗? ...
2011-6-28 12:59 - dior@live.hk - 宏观经济学