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调整的r2为负数
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我遇到的情况是,用stata跑固定效应回归,r2为正数,
调整的r2为负数,F值显著,回归结果也理想。可
调整的r2能为负数吗?能通过某种方法
调整成正的不?
2019-11-3 15:10 - 2018smile - 计量经济学与统计软件
安慰剂检验中,调整R2大幅减少,怎么解释呢?
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进行关于政策效应的DID检验,基本模型的
调整R2为0.189。然后在稳健性检验中进行虚拟政策时间的安慰剂检验,虚拟政策时间的估计系数不显著,但是
调整R2下降为0.0836。请问这个
R2的变化对检验有影响吗?怎么去解释这种 ...
2022-2-13 17:32 - XXJ0620 - Stata专版
安慰剂检验中,调整R2大幅减少,怎么解释呢?
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进行关于政策效应的DID检验,基本模型的
调整R2为0.189。然后在稳健性检验中进行虚拟政策时间的安慰剂检验,虚拟政策时间的估计系数不显著,但是
调整R2下降为0.0836。请问这个
R2的变化对检验有影响吗?怎么去解释这种 ...
2022-2-13 17:16 - XXJ0620 - 灌水吧
logit回归结果没有r2和调整型r2
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新手想问问这个代码有问题吗,stata用esttab语句 导出logit回归结果没有r2和
调整型r2。
est sto m1
esttab m1 using log.rtf , b(%12.3f) se(%12.3f) nogap compress s(N r2 r2_a ) star(* 0.1 ** 0.05 *** 0.0 ...
2021-1-9 18:03 - 是个小菜鸟 - Stata专版
调整的R2
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新增变量的t统计量的绝对值大于1,则
调整的
R2增加,为什么
2018-6-22 15:25 - freer - Stata专版
如何提取一系列回归的调整后R2
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我现在有一系列面板数据,包括股票代码,所在行业,年份,因变量Y,自变量X1,X2.现在需要把数据按照每年每行业做回归,提取出每个回归方程的
调整后
R2,生成新的一列放在每年每行业的后面。比如下列stkcd代表股票代码 ...
2011-4-9 14:44 - xiangliuzui - Stata专版
如何实现分位回归,并提取调整后R2
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现在我有一些数据,包括股票代码,年份,自变量Y,因变量X1,因变量X2,用来分组的变量X3(不是自变量),先要对X3每年的数字从小到大排序,把每年的观测值分成4组,也就是25%分位,50%分位,75%分位,100%分位,然后 ...
2011-4-9 19:50 - xiangliuzui - Stata专版
没有调整的R2是为什么?谢谢。
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Dependent Variable: F
Method: Least Squares
Date: 06/23/10 Time: 10:58
Sample (adjusted): 2002 2005
Included observations: 4 after adjustments
Convergence achieved after 16 ...
2010-6-23 10:59 - nlm0402 - EViews专版
连老师,如何得到RE模型调整后的 R2
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连老师,我看了您的视频后,知道了在FE模型中如何得到
R2,同时有一部分您谈到了RE模型的转化,这时是先要去估计FE中的rho值。如果在一个模型中有非时变的参数,则不能去估计rho值,那这个时候如何去得到RE模 ...
2010-3-27 18:19 - 雪舞九霄 - 统计软件培训班VIP答疑区