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面板数据，双向固定效应模型的倒U型关系的工具变量法命令
9 个回复 - 2223 次查看 请问，面板数据，控制了个体和时间效应，研究x与y的倒U型关系，工具变量法命令要怎么写呀？感谢不尽~2023-3-18 22:55 - 写论文的小w - 计量经济学与统计软件
9 个回复 - 2223 次查看 请问，面板数据，控制了个体和时间效应，研究x与y的倒U型关系，工具变量法命令要怎么写呀？感谢不尽~2023-3-18 22:55 - 写论文的小w - 计量经济学与统计软件
求助：固定效应模型中使用工具变量，输出弱工具变量检验的F统计量的stata代码
28 个回复 - 18967 次查看 请问各位大佬，面板数据固定效应模型中使用工具变量，输出弱工具变量检验的F统计量的stata代码是什么？此处的F统计量指的是通常认为大于10，便可以拒绝弱工具变量假设。在混合模型中使用工具变量时（利用ivregress回 ...2019-4-5 23:32 - 呵呵哒1234567890 - Stata专版
28 个回复 - 18967 次查看 请问各位大佬，面板数据固定效应模型中使用工具变量，输出弱工具变量检验的F统计量的stata代码是什么？此处的F统计量指的是通常认为大于10，便可以拒绝弱工具变量假设。在混合模型中使用工具变量时（利用ivregress回 ...2019-4-5 23:32 - 呵呵哒1234567890 - Stata专版
求助，固定效应模型做工具变量时怎么回归
2 个回复 - 2066 次查看 主假设用的回归是固定效应模型 xtreg y x 控制变量 i.year ,fe i(stkcd)stkcd是股票代码是个体，year是年份时间 假设内生变量是x,工具变量是z，该怎么写命令啊 感谢各位大佬！2022-4-20 21:43 - 曹越越越越越 - Stata专版
2 个回复 - 2066 次查看 主假设用的回归是固定效应模型 xtreg y x 控制变量 i.year ,fe i(stkcd)stkcd是股票代码是个体，year是年份时间 假设内生变量是x,工具变量是z，该怎么写命令啊 感谢各位大佬！2022-4-20 21:43 - 曹越越越越越 - Stata专版
求助：固定效应模型的工具变量使用
5 个回复 - 9456 次查看 想使用工具变量解决内生性的问题，基本回归是采取的固定效应模型。选取的工具变量是非时变的，这样的话在固定效应模型下会被omit掉，想问可以直接用ivreg不用xtivreg吗？2019-4-21 21:57 - 7514708583 - Stata专版
5 个回复 - 9456 次查看 想使用工具变量解决内生性的问题，基本回归是采取的固定效应模型。选取的工具变量是非时变的，这样的话在固定效应模型下会被omit掉，想问可以直接用ivreg不用xtivreg吗？2019-4-21 21:57 - 7514708583 - Stata专版
关于买那般固定效应模型的滞后项作为工具变量进行内生性处理的疑问
2 个回复 - 1844 次查看 如题，有2个疑问： 1.固定效应回归是否一定要用robust回归，也就是①xtreg y x1 x2 ,fe r还是用②xtreg y x1 x2 ,fe [/backcolor] 2.我用的是①xtreg y x1 x2 ,fe r，然后想解决内生性问题，生成了x1的滞后一项l1. ...2019-12-6 17:09 - sinolong - 爱问频道
2 个回复 - 1844 次查看 如题，有2个疑问： 1.固定效应回归是否一定要用robust回归，也就是①xtreg y x1 x2 ,fe r还是用②xtreg y x1 x2 ,fe [/backcolor] 2.我用的是①xtreg y x1 x2 ,fe r，然后想解决内生性问题，生成了x1的滞后一项l1. ...2019-12-6 17:09 - sinolong - 爱问频道
固定效应模型对内生性变量使用工具变量后，内生性变量出现完全共线性
4 个回复 - 2548 次查看 工具变量是一组虚拟变量，内生变量是连续的回归加fe。内生变量就omitted，而不加fe，内生变量就能得出估计系数，这是咋回事2021-5-13 14:04 - jxapp_50511 - Stata专版
4 个回复 - 2548 次查看 工具变量是一组虚拟变量，内生变量是连续的回归加fe。内生变量就omitted，而不加fe，内生变量就能得出估计系数，这是咋回事2021-5-13 14:04 - jxapp_50511 - Stata专版
对面板数据用工具变量的两阶段最小二乘法回归时，可以用同时用固定效应模型吧
18 个回复 - 21997 次查看 弱弱地请教： 对面板数据用工具变量的两阶段最小二乘法回归时，可以用同时用固定效应模型吧，谢谢大家,以前自己没有这样作过,所以不是太熟悉和了解.2010-8-25 20:04 - leidenuniv - Stata专版
18 个回复 - 21997 次查看 弱弱地请教： 对面板数据用工具变量的两阶段最小二乘法回归时，可以用同时用固定效应模型吧，谢谢大家,以前自己没有这样作过,所以不是太熟悉和了解.2010-8-25 20:04 - leidenuniv - Stata专版
stata面板数据固定效应模型使用工具变量后怎么进一步检验及消除序列相关？
5 个回复 - 6916 次查看 本人做了如下面板数据固定效应回归： xtivreg expc_ppp_rat lnpop squlnpop d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 cf ( lncgdp squlncgdp= cc ppp squppp) ,fe 并做了内生性hausman检验，发现模型的解释变量的确存在内生性 ...2012-8-28 23:01 - 俏俏熊 - 计量经济学与统计软件
5 个回复 - 6916 次查看 本人做了如下面板数据固定效应回归： xtivreg expc_ppp_rat lnpop squlnpop d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 cf ( lncgdp squlncgdp= cc ppp squppp) ,fe 并做了内生性hausman检验，发现模型的解释变量的确存在内生性 ...2012-8-28 23:01 - 俏俏熊 - 计量经济学与统计软件
求助：用一阶滞后做工具变量，固定效应模型不报告F值？什么原因？
13 个回复 - 12020 次查看 . xtivreg lintra linc sars (lage= L1.lage),fe Fixed-effects (within) IV regression Number of obs = 372 Group variable: id Number of groups = ...2015-4-30 10:38 - 木莲子 - Stata专版
13 个回复 - 12020 次查看 . xtivreg lintra linc sars (lage= L1.lage),fe Fixed-effects (within) IV regression Number of obs = 372 Group variable: id Number of groups = ...2015-4-30 10:38 - 木莲子 - Stata专版
工具变量的回归于固定效应模型
8 个回复 - 19277 次查看 想工具变量模型和固定效应一起用，但是dummies太多了，想用absorb,但是ivreg没法实现，请高人指点！2015-10-12 13:12 - benbenbenben - Stata专版
8 个回复 - 19277 次查看 想工具变量模型和固定效应一起用，但是dummies太多了，想用absorb,但是ivreg没法实现，请高人指点！2015-10-12 13:12 - benbenbenben - Stata专版
求教！固定效应模型自变量滞后一期，使用外生工具变量的做法？
0 个回复 - 1663 次查看 1.主回归固定效应模型自变量滞后一期，使用外生工具z得到拟合值，如何将自变量拟合值也滞后一期回归？要分步做吗？求教具体命令代码！请教大神！！！毕业设计！！！<br> 主回归：xtreg y L.x1 x2 x3 i. year i ...2020-2-9 14:09 - 严ok - 悬赏大厅
0 个回复 - 1663 次查看 1.主回归固定效应模型自变量滞后一期，使用外生工具z得到拟合值，如何将自变量拟合值也滞后一期回归？要分步做吗？求教具体命令代码！请教大神！！！毕业设计！！！<br> 主回归：xtreg y L.x1 x2 x3 i. year i ...2020-2-9 14:09 - 严ok - 悬赏大厅
与固定效应模型相比，工具变量法的优势在哪里？
3 个回复 - 5873 次查看 在阅读某领域文献的时候，发现有追踪数据的情况下，很多文章都用工具变量法而不用固定效应模型。后者用起来不是比前者更简单吗，不需要找工具变量？2019-9-14 16:33 - Juliet的日常 - Stata专版
3 个回复 - 5873 次查看 在阅读某领域文献的时候，发现有追踪数据的情况下，很多文章都用工具变量法而不用固定效应模型。后者用起来不是比前者更简单吗，不需要找工具变量？2019-9-14 16:33 - Juliet的日常 - Stata专版
固定效应模型中可以用自变量的滞后期作为工具变量吗
6 个回复 - 9325 次查看 固定效应模型中可以用自变量的滞后期作为工具变量吗？？？？2016-11-14 21:35 - 韵豪等她 - 悬赏大厅
6 个回复 - 9325 次查看 固定效应模型中可以用自变量的滞后期作为工具变量吗？？？？2016-11-14 21:35 - 韵豪等她 - 悬赏大厅
关于ar(1)，固定效应模型，工具变量等许多问题
5 个回复 - 4846 次查看 各位大神们好，本人目前还是一个菜鸟，在学习计量期间遇到了很多问题，还请大神们帮帮指点！ 1.我在做面板数据分析是，为了改善d.w问题（自相关），加入误差项1阶差分ar（1）， 但是不可忽略的是加入ar（1）后会有很 ...2014-11-28 02:11 - summerain1 - EViews专版
5 个回复 - 4846 次查看 各位大神们好，本人目前还是一个菜鸟，在学习计量期间遇到了很多问题，还请大神们帮帮指点！ 1.我在做面板数据分析是，为了改善d.w问题（自相关），加入误差项1阶差分ar（1）， 但是不可忽略的是加入ar（1）后会有很 ...2014-11-28 02:11 - summerain1 - EViews专版
固定效应模型的工具变量问题
1 个回复 - 3345 次查看 在stata中，使用不随时间变化的工具变量可以跑出结果，但是这理论上是否可行。（可能有些变量被drop掉了，但不一定是被IV的变量）。 因为不随时间变化的变化是不能引入FE的模型中的，那么作为IV进入的话，是否有道理 ...2010-5-7 21:13 - msryun - Stata专版
1 个回复 - 3345 次查看 在stata中，使用不随时间变化的工具变量可以跑出结果，但是这理论上是否可行。（可能有些变量被drop掉了，但不一定是被IV的变量）。 因为不随时间变化的变化是不能引入FE的模型中的，那么作为IV进入的话，是否有道理 ...2010-5-7 21:13 - msryun - Stata专版
