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稳健标准误、聚类稳健标准误、异方差稳健标准误
19 个回复 - 68479 次查看 今天在汇报的时候，脚注中写的内容栽了跟头，写在这里，share给大家 1. 想讲一下为什么我们需要稳健标准误： 首先要明确，回归自动输出的标准误是什么，是谁的标准误？输出的是回归系数的标准误差。我们在回归 ...2021-5-31 16:02 - fengbjmu - Stata专版
19 个回复 - 68479 次查看 今天在汇报的时候，脚注中写的内容栽了跟头，写在这里，share给大家 1. 想讲一下为什么我们需要稳健标准误： 首先要明确，回归自动输出的标准误是什么，是谁的标准误？输出的是回归系数的标准误差。我们在回归 ...2021-5-31 16:02 - fengbjmu - Stata专版
存在组内自相关，同期截面相关，组间异方差时的标准误校正
0 个回复 - 1345 次查看 面板数据中：存在组内自相关，同期截面相关，组间异方差时的面板回归的标准误校正。包括个体固定回归，时点固定回归，双固定回归下各自对应的各种相关情况的标准误校正。演示的面板数据前一个帖子已经免费上传，名为 ...2019-9-30 23:19 - wy1424464038 - Stata专版
0 个回复 - 1345 次查看 面板数据中：存在组内自相关，同期截面相关，组间异方差时的面板回归的标准误校正。包括个体固定回归，时点固定回归，双固定回归下各自对应的各种相关情况的标准误校正。演示的面板数据前一个帖子已经免费上传，名为 ...2019-9-30 23:19 - wy1424464038 - Stata专版
regress2函数下载,可以求标准误差以及异方差检验,函数误设检验
0 个回复 - 3515 次查看 注:输入的X矩阵,不用包含的一列全部为1的列向量,这个和常规regress不同.可以自动求出bata,以及bata标准误,以及进行函数设定检验,异方差检验,很实用.我自己编写的.呵呵,如果有bug可以改进.以m文件保存function,放到ma ...2008-5-11 23:58 - mnslhen - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 3515 次查看 注:输入的X矩阵,不用包含的一列全部为1的列向量,这个和常规regress不同.可以自动求出bata,以及bata标准误,以及进行函数设定检验,异方差检验,很实用.我自己编写的.呵呵,如果有bug可以改进.以m文件保存function,放到ma ...2008-5-11 23:58 - mnslhen - MATLAB等数学软件专版
关于异方差的稳健标准误
18 个回复 - 51341 次查看 “只要样本容量较大，即使在异方差的情况下，只要使用稳健标准误，所有的参数估计、假设检验均可以照常进行” 这句话是不是可以理解为，只要对数据进行reg y x，robust回归，那么就可以忽略其中的异方差问题而继续做 ...2018-9-30 14:02 - 新城诚信建材 - Stata专版
18 个回复 - 51341 次查看 “只要样本容量较大，即使在异方差的情况下，只要使用稳健标准误，所有的参数估计、假设检验均可以照常进行” 这句话是不是可以理解为，只要对数据进行reg y x，robust回归，那么就可以忽略其中的异方差问题而继续做 ...2018-9-30 14:02 - 新城诚信建材 - Stata专版
请问什么是异方差—稳健标准误（Heteroskedasticity-Robust+Standard+Error）
15 个回复 - 114294 次查看 异方差—稳健标准误（Heteroskedasticity-Robust+Standard+Error）是指其标准差对于模型中可能存在的异方差或自相关问题不敏感，基于稳健 标准差计算的稳健t统计量仍然渐进分布t分布。 因此，在Stata中利用robus t选 ...2016-9-12 21:46 - 浪子彦青 - 休闲灌水
15 个回复 - 114294 次查看 异方差—稳健标准误（Heteroskedasticity-Robust+Standard+Error）是指其标准差对于模型中可能存在的异方差或自相关问题不敏感，基于稳健 标准差计算的稳健t统计量仍然渐进分布t分布。 因此，在Stata中利用robus t选 ...2016-9-12 21:46 - 浪子彦青 - 休闲灌水
R语言 稳健异方差标准误的hccm 和hccm(reg,type="hc0")的区别
2 个回复 - 3647 次查看 如题 请问下图中用稳健异方差标准误做F检验 hccm是refined white vcoc，hccm(reg,type="hc0")是 classical white vcov 请问两者是什么区别 这两种方法得到的F统计量有一定差别2017-12-27 15:15 - huiss - R语言论坛
2 个回复 - 3647 次查看 如题 请问下图中用稳健异方差标准误做F检验 hccm是refined white vcoc，hccm(reg,type="hc0")是 classical white vcov 请问两者是什么区别 这两种方法得到的F统计量有一定差别2017-12-27 15:15 - huiss - R语言论坛
请问矩估计（GMM）中，异方差自相关稳健标准误的命令如何写？
6 个回复 - 5164 次查看 GMM估计的一般命令是： ivregress gmm y x1 (x2=z1 z2)，其中z1和z2是工具变量 我知道如果要加上异方差稳健标准误，是ivregress gmm y x1 (x2=z1 z2),robust 如果要加上聚类稳健标准误，是ivregress gmm y x1 ...2017-8-14 10:41 - rendacaizheng - Stata专版
6 个回复 - 5164 次查看 GMM估计的一般命令是： ivregress gmm y x1 (x2=z1 z2)，其中z1和z2是工具变量 我知道如果要加上异方差稳健标准误，是ivregress gmm y x1 (x2=z1 z2),robust 如果要加上聚类稳健标准误，是ivregress gmm y x1 ...2017-8-14 10:41 - rendacaizheng - Stata专版
请教关于Newey-West HAC 异方差和自相关一致的标准误差
4 个回复 - 18702 次查看 我需要计算t-statistic 用Newey-West heteroskedasticity and autocorrelation consistent (HAC)standard errors 异方差和自相关一致的标准误差。 不知如何用SAS语言，是否有相关的code? 请高手指点一下！多谢！2010-3-19 08:53 - funwin - SAS专版
4 个回复 - 18702 次查看 我需要计算t-statistic 用Newey-West heteroskedasticity and autocorrelation consistent (HAC)standard errors 异方差和自相关一致的标准误差。 不知如何用SAS语言，是否有相关的code? 请高手指点一下！多谢！2010-3-19 08:53 - funwin - SAS专版
存在异方差性时，怎么得到稳健标准误（R语言）
1 个回复 - 6149 次查看 样本数据是非平衡面板数据（混合截面数据） lm1=lm(rdin~.,data=reg1) 回归后经bptest检验发现存在严重的异方差性，想要修正标准误使其稳健，并得到修正后的t值 目前学习到的命令有三种:第一个：kk1=coeftest(l ...2020-4-6 12:19 - Sunny602678 - R语言论坛
1 个回复 - 6149 次查看 样本数据是非平衡面板数据（混合截面数据） lm1=lm(rdin~.,data=reg1) 回归后经bptest检验发现存在严重的异方差性，想要修正标准误使其稳健，并得到修正后的t值 目前学习到的命令有三种:第一个：kk1=coeftest(l ...2020-4-6 12:19 - Sunny602678 - R语言论坛
请问一下聚类稳健标准误和异方差稳健标准误的关系
8 个回复 - 31009 次查看 是不是聚类稳健标准误比异方差稳健标准误更为严格？2015-12-29 11:57 - idzhoucong - Stata专版
8 个回复 - 31009 次查看 是不是聚类稳健标准误比异方差稳健标准误更为严格？2015-12-29 11:57 - idzhoucong - Stata专版
异方差自相关稳健标准误（HAC）和可行广义最小二乘法（FGLS）之间显著性差异过大怎么
6 个回复 - 17759 次查看 本人基于时间序列数据进行多元线性回归。首先对各变量进行了平稳性检验，发现只有国际油价对数lnprice为非平稳。通过一阶差分进行修正。之后进行多元线性回归，结果如下： 检验发现残差存在自相关，决定采取异方差 ...2019-4-16 12:00 - handsome1991 - Stata专版
6 个回复 - 17759 次查看 本人基于时间序列数据进行多元线性回归。首先对各变量进行了平稳性检验，发现只有国际油价对数lnprice为非平稳。通过一阶差分进行修正。之后进行多元线性回归，结果如下： 检验发现残差存在自相关，决定采取异方差 ...2019-4-16 12:00 - handsome1991 - Stata专版
异方差稳健标准误
10 个回复 - 15086 次查看 想问一下，我做了hausman检验后p=0.0271，判断要用固定效应模型，接着还做了异方差稳健标准误，有意义吗？有的话能不能解释一下这个结果对判断固定效应模型有没有什么影响或效果，谢谢大家。2019-2-22 17:53 - 花生niang - Stata专版
10 个回复 - 15086 次查看 想问一下，我做了hausman检验后p=0.0271，判断要用固定效应模型，接着还做了异方差稳健标准误，有意义吗？有的话能不能解释一下这个结果对判断固定效应模型有没有什么影响或效果，谢谢大家。2019-2-22 17:53 - 花生niang - Stata专版
eviews10怎么做异方差稳健标准误？
3 个回复 - 8254 次查看 找到的回答都是以前版本的操作，eviews10 界面变了，求教怎么做异方差稳健标准误？2019-4-6 13:31 - cosmopolitan - EViews专版
3 个回复 - 8254 次查看 找到的回答都是以前版本的操作，eviews10 界面变了，求教怎么做异方差稳健标准误？2019-4-6 13:31 - cosmopolitan - EViews专版
怎么得到异方差稳健的标准误？
7 个回复 - 21177 次查看 如果模型中存在异方差，怎么得到异方差稳健（heterodasticity-robust）的标准误估计值？我知道有一个Sandwich包里面有一个函数vcovHC可以得到稳健的方差协方差矩阵，然后可以看矩阵对角线上的数字。但是还是觉得不是 ...2015-10-22 21:32 - bertf - R语言论坛
7 个回复 - 21177 次查看 如果模型中存在异方差，怎么得到异方差稳健（heterodasticity-robust）的标准误估计值？我知道有一个Sandwich包里面有一个函数vcovHC可以得到稳健的方差协方差矩阵，然后可以看矩阵对角线上的数字。但是还是觉得不是 ...2015-10-22 21:32 - bertf - R语言论坛
异方差稳健标准误有什么意义
6 个回复 - 35826 次查看 rt 想请教下异方差稳健标准误有什么意义 和普通OLS标准误有什么区别2014-3-10 16:07 - gandhijin - EViews专版
6 个回复 - 35826 次查看 rt 想请教下异方差稳健标准误有什么意义 和普通OLS标准误有什么区别2014-3-10 16:07 - gandhijin - EViews专版
如何得到一个回归方程的异方差-稳健标准误?
3 个回复 - 3845 次查看 heteroskedasticity robust standard error. 有没有这样一个函数in R/?2013-11-14 20:52 - 童小军 - R语言论坛
3 个回复 - 3845 次查看 heteroskedasticity robust standard error. 有没有这样一个函数in R/?2013-11-14 20:52 - 童小军 - R语言论坛
在Eviews怎么做异方差稳健标准误?
1 个回复 - 2853 次查看 为了消除异方差的影响，想把回归的标准误变成异方差稳健标准误。请问怎么设置?2018-12-27 11:15 - ffjrieeriv - EViews专版
1 个回复 - 2853 次查看 为了消除异方差的影响，想把回归的标准误变成异方差稳健标准误。请问怎么设置?2018-12-27 11:15 - ffjrieeriv - EViews专版
如果没有异方差，能否使用稳健标准误？
1 个回复 - 4672 次查看 大家好！ 我在使用STATA对数据进行回归时，发现有些情况，在没有异方差的情况下，使用稳健标准误会使得结果更为显著，想请教一下，在没有异方差的情况下，能使用稳健标准误吗？谢谢大家！2018-11-3 17:28 - 郭文轩 - Stata专版
1 个回复 - 4672 次查看 大家好！ 我在使用STATA对数据进行回归时，发现有些情况，在没有异方差的情况下，使用稳健标准误会使得结果更为显著，想请教一下，在没有异方差的情况下，能使用稳健标准误吗？谢谢大家！2018-11-3 17:28 - 郭文轩 - Stata专版
求教，我用加权最小二乘法和稳健标准误法修正了异方差之后再对结果检验
2 个回复 - 7212 次查看 本人小白，对一个数据进行了图示法检验，帕克检验，怀特检验之后又进行了加权最小二乘法和稳健标准误的修正。其中加权最小二乘的权重分别选取了帕克检验中含有常数项和不含有常数项所得出的权重。最后一共三个修正结 ...2017-12-18 14:29 - 白白白白丶李狗蛋 - EViews专版
2 个回复 - 7212 次查看 本人小白，对一个数据进行了图示法检验，帕克检验，怀特检验之后又进行了加权最小二乘法和稳健标准误的修正。其中加权最小二乘的权重分别选取了帕克检验中含有常数项和不含有常数项所得出的权重。最后一共三个修正结 ...2017-12-18 14:29 - 白白白白丶李狗蛋 - EViews专版
求问求问使用了异方差稳健标准误后还要做稳健性检验吗
4 个回复 - 11445 次查看 在reg后加了,robust 那我还要做robustness test吗 计量初学者请多包涵2017-8-16 18:14 - sunshine530032 - Stata专版
4 个回复 - 11445 次查看 在reg后加了,robust 那我还要做robustness test吗 计量初学者请多包涵2017-8-16 18:14 - sunshine530032 - Stata专版
面板logit模型回归中想得到经过异方差修正的标准误怎么做？
14 个回复 - 12169 次查看 各位大神，本然在做面板logit后得出一个Z统计量，想知道这个Z统计量指的是什么？ 我想得到经过异方差修正后的标准误，我加入了vce（robust），但是stata提示错误，不知道怎么回事，请求大神指教！2015-8-28 10:26 - mengguyu - Stata专版
14 个回复 - 12169 次查看 各位大神，本然在做面板logit后得出一个Z统计量，想知道这个Z统计量指的是什么？ 我想得到经过异方差修正后的标准误，我加入了vce（robust），但是stata提示错误，不知道怎么回事，请求大神指教！2015-8-28 10:26 - mengguyu - Stata专版
有关异方差稳健标准误
2 个回复 - 4804 次查看 请教一下大家 在R里面用lm回归出来的b1的默认的是异方差稳健标准误吗 还是默认是同方差的？ （上面的是异方差稳健标准误，下面的是同方差的标准误 ） 如果是默认同方差的 如何才能得到异方差稳健标准误呢？ ...2017-3-16 14:59 - starbit - R语言论坛
2 个回复 - 4804 次查看 请教一下大家 在R里面用lm回归出来的b1的默认的是异方差稳健标准误吗 还是默认是同方差的？ （上面的是异方差稳健标准误，下面的是同方差的标准误 ） 如果是默认同方差的 如何才能得到异方差稳健标准误呢？ ...2017-3-16 14:59 - starbit - R语言论坛
请问在使用ologit时如何检验是否异方差呢？采用ologit时可以采用聚类稳健标准误调整吗
3 个回复 - 2888 次查看 请问在使用ologit时如何检验是否异方差呢？采用ologit时可以采用聚类稳健标准误调整吗？谢谢。2016-12-9 11:04 - 506232839 - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 2888 次查看 请问在使用ologit时如何检验是否异方差呢？采用ologit时可以采用聚类稳健标准误调整吗？谢谢。2016-12-9 11:04 - 506232839 - 计量经济学与统计软件
模型发现异方差之后，求出稳健性标准误和稳健性t统计量有什么用？请大神教教我！谢谢
6 个回复 - 14332 次查看 模型发现异方差之后，求出稳健性标准误和稳健性T统计量有什么用？模型的系数没有任何改变，模型还是异方差，有效性还是很差啊。请大神教教我！谢谢！2016-11-18 08:47 - bichao_yin - 计量经济学与统计软件
6 个回复 - 14332 次查看 模型发现异方差之后，求出稳健性标准误和稳健性T统计量有什么用？模型的系数没有任何改变，模型还是异方差，有效性还是很差啊。请大神教教我！谢谢！2016-11-18 08:47 - bichao_yin - 计量经济学与统计软件
回归存在异方差，用和不用稳健标准误，结果系数都没有改变，请问什么原因？
2 个回复 - 9312 次查看 如题，回归存在异方差，用和不用稳健标准误，结果系数都没有发生改变，请问只有WLS才能解决吗？2016-11-12 11:29 - maoluliang - Stata专版
2 个回复 - 9312 次查看 如题，回归存在异方差，用和不用稳健标准误，结果系数都没有发生改变，请问只有WLS才能解决吗？2016-11-12 11:29 - maoluliang - Stata专版
cluster修正法与的t值均已经Cluster标准误和White异方差稳健性修正有区别吗
0 个回复 - 2395 次查看 reg y x1 x2 x3，vce（robust）与命令reg y x1 x2 x3，vce（cluster id）有什么区别吗？分别具体代表什么修正？急求，谢谢大家了~2016-5-24 19:04 - liuxh2015 - Stata专版
0 个回复 - 2395 次查看 reg y x1 x2 x3，vce（robust）与命令reg y x1 x2 x3，vce（cluster id）有什么区别吗？分别具体代表什么修正？急求，谢谢大家了~2016-5-24 19:04 - liuxh2015 - Stata专版
eviews中如何显示异方差－稳健性标准误？
4 个回复 - 8914 次查看 伍德里奇的书中很强调异方差－稳健性标准误？书中也给出了例子。但是在eviews软件中如何让其显示出来呢？或者其他的什么软件又如何做呢？ 还请高手不吝赐教！2005-8-8 17:26 - yoyoyo - EViews专版
4 个回复 - 8914 次查看 伍德里奇的书中很强调异方差－稳健性标准误？书中也给出了例子。但是在eviews软件中如何让其显示出来呢？或者其他的什么软件又如何做呢？ 还请高手不吝赐教！2005-8-8 17:26 - yoyoyo - EViews专版
求问两阶段最小二乘法，如何检测异方差，如果没有异方差，能否使用稳健标准误？
1 个回复 - 4956 次查看 求问两阶段最小二乘法，如何检测异方差，如果没有异方差，直接使用稳健标准误，会有什么后果？ 比如一组数据，如果用不使用稳健标准误进行两阶段最小二乘法， ivregress y x1 (x2 x3=z1 z2 z3 z4 z5 z6 ),first ...2015-10-5 10:07 - 朵朵的天涯 - Stata专版
1 个回复 - 4956 次查看 求问两阶段最小二乘法，如何检测异方差，如果没有异方差，直接使用稳健标准误，会有什么后果？ 比如一组数据，如果用不使用稳健标准误进行两阶段最小二乘法， ivregress y x1 (x2 x3=z1 z2 z3 z4 z5 z6 ),first ...2015-10-5 10:07 - 朵朵的天涯 - Stata专版
短面板的异方差和自相关怎么解决？另求Driscoll-Kraay标准误调整的固定效应估计方法
4 个回复 - 10649 次查看 长面板的异方差和自相关可以用FGLS进行估计，但是短面板的问题怎么处理呢？可以用Driscoll-Kraay标准误调整的固定效应估计方法吗？具体操作没有找到，求助呀！2013-7-31 14:52 - daisy9005 - Stata专版
4 个回复 - 10649 次查看 长面板的异方差和自相关可以用FGLS进行估计，但是短面板的问题怎么处理呢？可以用Driscoll-Kraay标准误调整的固定效应估计方法吗？具体操作没有找到，求助呀！2013-7-31 14:52 - daisy9005 - Stata专版
求助：如何用eviews求异方差-稳健的标准误？？
1 个回复 - 3679 次查看 求助：如何用eviews求异方差-稳健的标准误？ 还有，如何用eviews做可行的GLS程序？正在看伍德里奇的《计量经济学导论》，课后习题卡壳了，呵呵2009-1-2 15:05 - luguoyulin - EViews专版
1 个回复 - 3679 次查看 求助：如何用eviews求异方差-稳健的标准误？ 还有，如何用eviews做可行的GLS程序？正在看伍德里奇的《计量经济学导论》，课后习题卡壳了，呵呵2009-1-2 15:05 - luguoyulin - EViews专版
计量经济学线性回归同方差和异方差常数项标准误怎么求 ，非常感谢大家了
2 个回复 - 4886 次查看 计量经济学中线性回归中同方差情况下常数项的标准误怎么求，我用矩阵能求出，但单独算不知道怎么算 但是在异方差中情况下稳健标准误用公式怎么求，课本上给出了公式，但是j=0（即常数项）的情况下不适应。 我是用 ...2012-12-15 13:35 - ：♀.銄佐鯐 - MATLAB等数学软件专版
2 个回复 - 4886 次查看 计量经济学中线性回归中同方差情况下常数项的标准误怎么求，我用矩阵能求出，但单独算不知道怎么算 但是在异方差中情况下稳健标准误用公式怎么求，课本上给出了公式，但是j=0（即常数项）的情况下不适应。 我是用 ...2012-12-15 13:35 - ：♀.銄佐鯐 - MATLAB等数学软件专版
[求助]急问：Eview如何直接得出异方差稳健性标准误？
4 个回复 - 7727 次查看 如果不用自己详细操作，在OLS中如何让软件自动报告出各OLS系数的异方差稳健性标准误？——因为其默认报告的是通常的标准误。2007-11-28 11:56 - idealli1976 - EViews专版
4 个回复 - 7727 次查看 如果不用自己详细操作，在OLS中如何让软件自动报告出各OLS系数的异方差稳健性标准误？——因为其默认报告的是通常的标准误。2007-11-28 11:56 - idealli1976 - EViews专版
异方差的稳健标准误差趋于0吗？
0 个回复 - 3093 次查看 计量经济学中大样本 OLS 中，当n趋于无穷时，异方差的稳健标准误差趋于0吗？有高手解释一下吧，谢谢了。2010-10-18 21:36 - springplum - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 3093 次查看 计量经济学中大样本 OLS 中，当n趋于无穷时，异方差的稳健标准误差趋于0吗？有高手解释一下吧，谢谢了。2010-10-18 21:36 - springplum - 计量经济学与统计软件
