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Fama-French五因子模型含stata代码excel结果数据步骤及参考文献4 个回复 - 1617 次查看 Fama-French五因子模型含stata代码excel结果数据及参考文献 一、数据介绍 数据名称：Fama-French五因子模型含stata代码excel结果数据及参考文献 数据年份：2000-2020年，原始数据区间1990-2020年 数 ...2022-12-3 01:41 - 千里鸟数据 - 现金交易版
Fama-French三因子模型stata代码和数据（1996-2021）1 个回复 - 2677 次查看 Fama-French三因子模型的代码和数据 数据说明： 1，包含构建三因子的数据，1990-2021，使用时可以自由选择起止时间 2，三因子模型代码 部分代码展示2022-8-14 10:42 - JJWatt.D - 现金交易版
Fama and French三因子代码（stata & python）15 个回复 - 1884 次查看 本帖详细叙述了Fama and French三因子（MKT、SMB、HML）的构建方式，希望可以帮到有需要的人。并提供了数据以及python和stata两份代码。（代码均本人手打，如有错误欢迎指正）。原始论文见：Fama E. F.，French K. R ...2022-11-14 19:43 - 江城千里月 - 现金交易版
[实用]Fama-Macbeth两步回归Stata代码（附示例数据）23 个回复 - 16157 次查看 Fama-Macbeth两步回归 第一阶段回归结果 第二阶段回归结果 结果输出2021-5-13 17:29 - Nochoal - 现金交易版
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【推荐】中国版Fama-French三因子模型数据和Stata代码（2000-2019年）2 个回复 - 27124 次查看 中国版Fama-French三因子模型 只需要Fama-French三因子模型版本的帖子：https://bbs.pinggu.org/thread-7887883-1-1.html [hr]数据说明[hr] [*]数据区间：2000-2019年（原始数据区间1990-2019年） [*]数据格 ...2020-6-4 20:50 - momingqimiao7 - 现金交易版
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Fama-French五因子，三因子模型数据和Stata代码（2000-2020年）0 个回复 - 1019 次查看 Fama-French五因子，三因子模型数据和Stata代码（2000-2020年）1、提供材料：原始数据，结果数据，DO文件2、时间跨度：2000-2020年3、区域范围：沪深A股样本公司4、参考文献： [1]孟晓华, 乔璐萍, 刘莉. 农村普惠金融 ...2022-7-24 17:52 - lsy19931029 - 现金交易版
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【论文实证】 - 包含三因子模型和Fama and MacBeth两步回归Stata代码12 个回复 - 3948 次查看 参考文献 Gerakos J , Linnainmaa J T , Nikolaev V , et al. Earnings, retained earnings, and book-to-market in the cross section of expected returns[J]. Journal of Financial Economics, 2020, 135( 1):23 ...2022-3-2 18:14 - Whatsappp - 现金交易版
2000-2020年Fama-French三因子模型数据和Stata代码0 个回复 - 777 次查看 2000-2020年Fama-French三因子模型数据和Stata代码 压缩包内容包括： 参考文献 第二步结果 第一步数据 外部命令 三因子模型stata代码.do 参考文献 Liu, Jianan, Robert F. Stambaugh, and Yu Yuan. "Siz ...2022-8-5 14:33 - zhi048 - 现金交易版
【论文实证】 - 包含三因子模型和Fama and MacBeth两步回归Stata代码2 个回复 - 2716 次查看 参考文献 Gerakos J , Linnainmaa J T , Nikolaev V , et al. Earnings, retained earnings, and book-to-market in the cross section of expected returns[J]. Journal of Financial Economics, 2020, 135( 1):23 ...2022-4-21 20:11 - Whatsappp - 现金交易版
fama-french三因子stata程序0 个回复 - 845 次查看 数据（日度）主要是为了参考，包括了要划分并进一步得到smb、HML因子的股票的收益率、市值、账面市值比、无风险收益率、市场收益率;市值因子S\B按5：5划分；账面市值比因子L、M、H按3：4：3划分，可以根据自己需要进 ...2021-11-4 22:44 - xiahuan25 - 现金交易版
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Fama-French三因子、五因子模型数据和Stata代码（2000-2020）0 个回复 - 413 次查看 Fama-French三因子、五因子模型数据和Stata代码（2000-2020）时间跨度：2000-2020年 无风险利率采用一年期定期存款利率；市值指标选择流通市值（根据需要可以修改）；市场回报率采用流通市值加权平均法计算，考虑现 ...2023-3-27 22:48 - Bella·W - 现金交易版
Stata做Fama-Macbeth怎么加固定效应
11 个回复 - 5820 次查看 如题，在用xtfmb做Fama-Macbeth的时候，无法用xi: xtfmb i.xxx i.xxx，控制行业等固定效应。 所以应该怎么办呢，求助2017-8-24 12:38 - jennycui0309 - Stata专版
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关于用stata跑Fama-Macbeth回归
23 个回复 - 22386 次查看 求助各位大神，Fama-Macbeth回归不是用于面板数据的吗？按照我的理解是先cross-sectional回归再取系数的mean。 但是stata的xtfmb语句要求先tsset，这就只能是时间序列的数据了，面板数据tsset不来了呀 ...2017-3-9 10:06 - pptianjiarong - Stata专版
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在Stata进行Fama-MacBeth回归后，怎么使用Newey-West对t值进行调整？
2 个回复 - 1455 次查看 在Stata进行Fama-MacBeth回归后，怎么使用Newey-West对t值进行调整？ 各位大佬求救，具体怎么操作啊2022-10-27 17:59 - a8750894a - Stata专版
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求问用stata做的Fama-Macbetch回归系数都是0是怎么回事
4 个回复 - 2939 次查看 请求各位大佬帮帮忙2020-8-22 15:26 - 加油12345678 - Stata专版
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stata 做fama macbeth回归，要将第一阶段beta按大小五等分构建投资组合，每月重组
1 个回复 - 1449 次查看 为了检验EPU贝塔和一个月前原始回报之间的关系，我们进行了投资组合排序和股票级法玛-麦克白两阶段横截面回归。每个月初，公司根据前一个月的EPU贝塔值被分为五个等级，构建投资组合。然后我们检查每个投资组合当月的 ...2022-3-26 10:24 - 阿阿阿阿阿茜 - Stata专版
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如何用STATA或SAS程序实现Fama三因素分组
3 个回复 - 3340 次查看 FAMA三因素计算需要先按当年6月末的股票市场价值分为两组，再按上年末账市比分为三组，交叉后形成6个组，如何用程序来实现这六个分组？请教高手指导。谢谢！2012-1-14 09:21 - ustbwxl - Stata专版
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Fama-French三因子模型数据和Stata代码数据合集
1 个回复 - 5149 次查看 Fama-French三因子模型数据和Stata代码数据合集【2000年-2019年】Fama和French 1993年指出可以建立一个三因子模型来解释股票回报率。模型认为，一个投资组合(包括单个股票)的超额回报率可由它对三个因子的暴露来解释 ...2021-3-23 11:34 - Eddyer - Stata专版
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Fama French 三因子模型构建 stata代码
8 个回复 - 3625 次查看 为了赚取一些论坛币, 本人把之前写的 Fama French 三因子的stata代码给贡献出来，完全是根据 Fama French 1993年的论文写的, 同时和French网站上提供的数据进行了对比, 相关性达到0.96。给广大坛友交流。2020-2-25 09:40 - 点点DD - 金融学（理论版）
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Stata中xtfmb指令中fama macbeth那列的std.err出现omitted是怎么回事，求大神帮助
5 个回复 - 5210 次查看 Stata中xtfmb指令中fama macbeth那列的std.err出现omitted是怎么回事，求大神帮助2017-3-16 10:59 - iversonlbw - Stata专版
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求助fama-french五因子模型 三因子模型的A股数据与stata代码
0 个回复 - 1138 次查看 求助fama-french五因子模型 三因子模型的A股数据与stata代码，数据越新越好，越全越好。麻烦发送至邮箱 感谢！！！！2021-2-7 21:27 - gve128243 - 悬赏大厅
0 个回复 - 1138 次查看 求助fama-french五因子模型 三因子模型的A股数据与stata代码，数据越新越好，越全越好。麻烦发送至邮箱 感谢！！！！2021-2-7 21:27 - gve128243 - 悬赏大厅
急求Fama_French三因素模型的stata代码
5 个回复 - 3241 次查看 问题详述： 各位大神好，我刚刚接触fama_french三因素模型，在国泰安数据库中找到两份数据，一份是按照作者的思路，计算出风险溢价，再分组计算出SMB,HML， 我在分组以后，计算SMB和HML时，不能得出想要的结果， ...2017-6-12 16:08 - 我是梅梅 - Stata专版
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求助fama-french五因子模型的stata code实现
6 个回复 - 1906 次查看 code发送我邮箱164696200@qq.com2020-3-4 22:17 - red123star - 案例库
6 个回复 - 1906 次查看 code发送我邮箱164696200@qq.com2020-3-4 22:17 - red123star - 案例库
求Fama-French三因子或者Carhart四因子求特质波动率的Stata程序
5 个回复 - 1613 次查看 求：利用Carhart四因子或者Fama-French三因子提取的上市公司每只股票特质波动率（特质收益率）的Stata程序！！！ 请各位大神们赐教！不胜感激！2019-10-22 19:05 - 遁世长往592 - 爱问频道
5 个回复 - 1613 次查看 求：利用Carhart四因子或者Fama-French三因子提取的上市公司每只股票特质波动率（特质收益率）的Stata程序！！！ 请各位大神们赐教！不胜感激！2019-10-22 19:05 - 遁世长往592 - 爱问频道
请问这个论文截图上的fama-french回归的结果是怎么用stata做出来的？
0 个回复 - 1390 次查看 前两张是我从一片论文里截的图，后一张是我自己在stata里做的。 我按照help xtfmb的说明先做了时间序列回归： tsset stkcd year asreg stkre LSIZE LBM MKT 然后再用stata的FF代码 xtfmb stkre LSIZE LBM MK ...2020-6-28 23:28 - Yosi123 - Stata专版
0 个回复 - 1390 次查看 前两张是我从一片论文里截的图，后一张是我自己在stata里做的。 我按照help xtfmb的说明先做了时间序列回归： tsset stkcd year asreg stkre LSIZE LBM MKT 然后再用stata的FF代码 xtfmb stkre LSIZE LBM MK ...2020-6-28 23:28 - Yosi123 - Stata专版
用STATA做FAMAMACBETH回归，两步法应该怎么做，需要具体代码帮助！！
2 个回复 - 3223 次查看 1）我本来是用stata的xtfmb指令，被解释变量re，解释变量mkt，ia，roe。是用xtfmb结果如下： ------------------------------------------------------------------------------ | Fama ...2020-3-17 14:38 - Tly94019409 - Stata专版
2 个回复 - 3223 次查看 1）我本来是用stata的xtfmb指令，被解释变量re，解释变量mkt，ia，roe。是用xtfmb结果如下： ------------------------------------------------------------------------------ | Fama ...2020-3-17 14:38 - Tly94019409 - Stata专版
stata Fama-MacBeth model
0 个回复 - 1369 次查看 求解：构建模型It=α+δ1 FCF0t+ε 在stata中进行pooled Model和 Fama-MacBeth model的命令是什么呀？？2020-5-20 14:55 - 木杺牧 - 爱问频道
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求助fama五因子模型的stata代码
0 个回复 - 1413 次查看 刚接触stata，想求助关于stata的fama五因子模型代码2020-4-12 15:23 - 喵喵不能喵喵叫 - Stata专版
0 个回复 - 1413 次查看 刚接触stata，想求助关于stata的fama五因子模型代码2020-4-12 15:23 - 喵喵不能喵喵叫 - Stata专版
stata中fama-macbeth二步法回归的问题
7 个回复 - 9549 次查看 用xtfmb命令时总会出现time variable not set, use -tsset varname ...-，，，然后我用tsset命令去弄时间序列时又会出现repeated time values in sample。。。。我就肉疼了，刚接触stata，求大神解释2015-4-7 11:45 - 焖瑶瑶 - Stata专版
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求fama五因子模型stata代码
0 个回复 - 953 次查看 求fama五因子模型的stata代码，最好包括数据。stata新手，模型具体做法已了解，现需代码进行技术支撑，希望向高手学习。2020-3-2 11:28 - 物竞天择hy - Stata专版
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stata做famamacbeth，有些问题想问
0 个回复 - 758 次查看 本人新手！最近总stata在做famamacbeth分析。在用xtfmb y x命令，但是一般如果想以y和x的前一期数据进行回归，还需要用L.x吗，我用了这个以后就显示factor-variable and time-series operators not allowed。求大神解 ...2020-1-12 20:24 - Tly94019409 - Stata专版
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求助Fama-French三因子模型数据和Stata代码
2 个回复 - 1460 次查看 求助Fama-French三因子模型数据和Stata代码2019-12-24 19:31 - red123star - Stata专版
2 个回复 - 1460 次查看 求助Fama-French三因子模型数据和Stata代码2019-12-24 19:31 - red123star - Stata专版
求助Fama-French三因子模型数据和Stata代码
0 个回复 - 1097 次查看 求助Fama-French三因子模型数据和Stata代码 最好是最近年份的2020-1-5 13:24 - 米易县0 - Stata专版
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求stata用Fama-MacBeth检验CAPM的有效性的代码
0 个回复 - 1295 次查看 大神们，谁有采用Fama-MacBeth两阶段方法检验上海或深圳证券市场CAPM模型的有效性的代码？最好附上一份数据吧，初学，想研究下。谢谢大家2019-5-28 19:55 - mtsr - Stata专版
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求助：用stata运行Fama-French因子模型的代码
3 个回复 - 2813 次查看 求助：用stata运行Fama-French因子模型的代码，论坛币或者现金感谢！2019-3-21 23:43 - dongbin - Stata专版
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stata能否进行Fama-french (1973)的回归
9 个回复 - 4602 次查看 stata能否进行Fama-french (1973)的回归2016-6-17 20:13 - zhouly - Stata专版
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用stata进行Fama French三因子模型进行分析
1 个回复 - 5890 次查看 我是stata小白 最近毕业论文要用stata进行分析 将数据分成25组的代码怎么写啊 跪求 谢谢 另外求助 fama french三因子模型在计算时要用到哪些数据啊 请大佬们给予指导谢谢2017-9-1 12:45 - qmaggie13 - Stata专版
1 个回复 - 5890 次查看 我是stata小白 最近毕业论文要用stata进行分析 将数据分成25组的代码怎么写啊 跪求 谢谢 另外求助 fama french三因子模型在计算时要用到哪些数据啊 请大佬们给予指导谢谢2017-9-1 12:45 - qmaggie13 - Stata专版
求“用stata做fama-french三因子”的程序，论文急用——限stata的程序
1 个回复 - 1847 次查看 毕业论文要用 fama三因子模型分析股票收益率，可以具体写一下相关的代码吗？急用！感谢！2018-10-6 23:07 - MELINA326 - Stata专版
1 个回复 - 1847 次查看 毕业论文要用 fama三因子模型分析股票收益率，可以具体写一下相关的代码吗？急用！感谢！2018-10-6 23:07 - MELINA326 - Stata专版
Stata写fama三因子模型的代码~写文章需要~~
3 个回复 - 5277 次查看 请问一下有没有用 stata 算出股票市场的定价因子，就是fama三因子模型的smb, hml 具体的计算过程，比如每年建立组合~~~需要这块的代码，用来写文章~谢谢啦~~~^_^2017-7-25 17:35 - lgwdoit - Stata专版
3 个回复 - 5277 次查看 请问一下有没有用 stata 算出股票市场的定价因子，就是fama三因子模型的smb, hml 具体的计算过程，比如每年建立组合~~~需要这块的代码，用来写文章~谢谢啦~~~^_^2017-7-25 17:35 - lgwdoit - Stata专版
stata里Fama-MacBeth回归的命令xtfmb,如何定义constant=0常数项等于零?
0 个回复 - 3789 次查看 各路大神，求教： 诉求如下， 因变量是excess return, 自变量是俩market factors, 想跑一个截面数据回归of excess return on market factors (也就是factors的矩阵) stata里Fama-MacBeth two-step procedure回归 ...2016-6-8 20:30 - jcc1113 - 金融学（理论版）
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请问用stata怎样实现fama French 模型计算超...
3 个回复 - 4909 次查看 请问用stata怎样实现fama French 模型计算超额收益，ri,t R B = β0 + β1 × Cashi,t + β2 × Excess control rightsi,t1 × Cashi,t i,t Mktcapi,t1 Mktcapi,t1 + β3 × Excess control rightsi,t1 + γ ′ X ...2015-5-20 09:16 - 66707236 - 爱问频道
3 个回复 - 4909 次查看 请问用stata怎样实现fama French 模型计算超额收益，ri,t R B = β0 + β1 × Cashi,t + β2 × Excess control rightsi,t1 × Cashi,t i,t Mktcapi,t1 Mktcapi,t1 + β3 × Excess control rightsi,t1 + γ ′ X ...2015-5-20 09:16 - 66707236 - 爱问频道
STATA CAPM Fama-French分析求助！
0 个回复 - 5689 次查看 求高手指教！分析risk-retun profile 下面图是STATA的结果，第一个是用CAPM的结果，第二个用Fama-French的结果。 用了这两个model回归出来的β 怎么对比？ 除了能看出来β 是多少，R平方、还有哪些可以分析的点 ...2014-12-10 15:12 - zzy1994 - Stata专版
0 个回复 - 5689 次查看 求高手指教！分析risk-retun profile 下面图是STATA的结果，第一个是用CAPM的结果，第二个用Fama-French的结果。 用了这两个model回归出来的β 怎么对比？ 除了能看出来β 是多少，R平方、还有哪些可以分析的点 ...2014-12-10 15:12 - zzy1994 - Stata专版
[求助]请问高手stata如何能做fama-macbeth regression
3 个回复 - 9580 次查看 请问高手stata如何能做fama-macbeth regression，是要按步骤一次一次做回归，还是有更好的方法？2009-3-9 21:00 - fuc - Stata专版
3 个回复 - 9580 次查看 请问高手stata如何能做fama-macbeth regression，是要按步骤一次一次做回归，还是有更好的方法？2009-3-9 21:00 - fuc - Stata专版
用STATA怎么做fama二维分组
0 个回复 - 2118 次查看 先把490个观测值按流动性指标从小到大进行排序后分成7大组，每个大组再按资产规模从小到大进行排 序后分为7个小组，每个小组有10个观测值分组最后结果是把490个观测分为7X7二49 个小组，计算每个小组的平均财务杠杆 ...2012-3-29 20:41 - shenruiyang211 - Stata专版
0 个回复 - 2118 次查看 先把490个观测值按流动性指标从小到大进行排序后分成7大组，每个大组再按资产规模从小到大进行排 序后分为7个小组，每个小组有10个观测值分组最后结果是把490个观测分为7X7二49 个小组，计算每个小组的平均财务杠杆 ...2012-3-29 20:41 - shenruiyang211 - Stata专版
关于FAMA模型的STATA实现
0 个回复 - 1786 次查看 各位xdjm，想问一下大家关于FAMA Macbeth（1973）年的横截面回归的STATA实现，附上ADO或者提示我去哪些地方搜寻。如果能有中国的研究类型就更好了。或者是这种文章的写作思路有没有很好的文章写上参考思路。谢谢大家 ...2011-3-9 17:50 - crazydgzx - Stata专版
0 个回复 - 1786 次查看 各位xdjm，想问一下大家关于FAMA Macbeth（1973）年的横截面回归的STATA实现，附上ADO或者提示我去哪些地方搜寻。如果能有中国的研究类型就更好了。或者是这种文章的写作思路有没有很好的文章写上参考思路。谢谢大家 ...2011-3-9 17:50 - crazydgzx - Stata专版
