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Fama French （1996）3因子模型 论文数据及matlab程序
19 个回复 - 23594 次查看 我现在在学习Fama和French的3因子模型，在French教授的网页上有相应的数据。我已经编出了matlab程序，可是不知是数据的问题还是程序的问题，我的结果和论文的结果就是不一样。所以希望高手帮忙，悬赏50个论坛币，只要 ...2009-11-28 14:30 - hlj8913 - 金融学（理论版）
19 个回复 - 23594 次查看 我现在在学习Fama和French的3因子模型，在French教授的网页上有相应的数据。我已经编出了matlab程序，可是不知是数据的问题还是程序的问题，我的结果和论文的结果就是不一样。所以希望高手帮忙，悬赏50个论坛币，只要 ...2009-11-28 14:30 - hlj8913 - 金融学（理论版）
R 构建fama french 3因子模型的25个投资组合
2 个回复 - 5833 次查看 各位大神好，有个问题想请教下，关于fama french的3因子模型，看到网上有很一些程序是跑这个模型的。但是他们都是直接用的french的data library里面构建好的投资组合。我想知道，能不能自己构建这25个投资组合呢？ ...2015-12-3 17:28 - 名字没创意 - R语言论坛
2 个回复 - 5833 次查看 各位大神好，有个问题想请教下，关于fama french的3因子模型，看到网上有很一些程序是跑这个模型的。但是他们都是直接用的french的data library里面构建好的投资组合。我想知道，能不能自己构建这25个投资组合呢？ ...2015-12-3 17:28 - 名字没创意 - R语言论坛
fama french 3因子模型标准误作为测量市场波动性的，大家有见过吗
0 个回复 - 630 次查看 fama french 3因子模型标准误作为测量市场波动性的，大家有见过吗？求参考文献2021-5-27 16:51 - 大白熊田雨 - 爱问频道
0 个回复 - 630 次查看 fama french 3因子模型标准误作为测量市场波动性的，大家有见过吗？求参考文献2021-5-27 16:51 - 大白熊田雨 - 爱问频道
famafrench3因子模型的实证研究
19 个回复 - 17696 次查看 本人正在做某资本资产定价模型的实证分析。数据来自resset数据库 三个因子是：市场资产组合(Rm − Rf)、市值因子(SMB)、账面市值比因子(HML)。 这个多因子均衡定价模型可表示为：E(Rit) − Rft = βi[E( ...2010-11-4 13:08 - Laura_enen - 计量经济学与统计软件
19 个回复 - 17696 次查看 本人正在做某资本资产定价模型的实证分析。数据来自resset数据库 三个因子是：市场资产组合(Rm − Rf)、市值因子(SMB)、账面市值比因子(HML)。 这个多因子均衡定价模型可表示为：E(Rit) − Rft = βi[E( ...2010-11-4 13:08 - Laura_enen - 计量经济学与统计软件
MATLAB 构建FAMA FRENCH 3因子的25个portfolio
2 个回复 - 5981 次查看 各位大神好，有个问题想请教下，关于fama french的3因子模型，看到网上有很一些程序是跑这个模型的。但是他们都是直接用的french的data library里面构建好的投资组合。我想知道，能不能自己构建这25个投资组合呢？ ...2015-12-3 17:26 - 名字没创意 - MATLAB等数学软件专版
2 个回复 - 5981 次查看 各位大神好，有个问题想请教下，关于fama french的3因子模型，看到网上有很一些程序是跑这个模型的。但是他们都是直接用的french的data library里面构建好的投资组合。我想知道，能不能自己构建这25个投资组合呢？ ...2015-12-3 17:26 - 名字没创意 - MATLAB等数学软件专版
famafrench3因子模型的实证研究
2 个回复 - 2742 次查看 本人正在做某资本资产定价模型的实证分析。数据来自resset数据库三个因子是：市场资产组合(Rm − Rf)、市值因子(SMB)、账面市值比因子(HML)。这个多因子均衡定价模型可表示为：E(Rit) − Rft = βi[E(Rmt ...2010-11-4 13:05 - Laura_enen - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 2742 次查看 本人正在做某资本资产定价模型的实证分析。数据来自resset数据库三个因子是：市场资产组合(Rm − Rf)、市值因子(SMB)、账面市值比因子(HML)。这个多因子均衡定价模型可表示为：E(Rit) − Rft = βi[E(Rmt ...2010-11-4 13:05 - Laura_enen - 计量经济学与统计软件
