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求助：SVAR模型约束条件矩阵
13 个回复 - 14470 次查看 在做好了VAR模型之后，希望转成SVAR模型。 短期约束条件那里要求输入两个矩阵A和B。这两个矩阵的每个位置的数字都是什么意思啊？ 我看很多教材上都拿这样的来举例子：（三变量的3*3矩阵） 1 0 0 ...2010-5-22 23:08 - jinnpig - EViews专版
13 个回复 - 14470 次查看 在做好了VAR模型之后，希望转成SVAR模型。 短期约束条件那里要求输入两个矩阵A和B。这两个矩阵的每个位置的数字都是什么意思啊？ 我看很多教材上都拿这样的来举例子：（三变量的3*3矩阵） 1 0 0 ...2010-5-22 23:08 - jinnpig - EViews专版
做svar模型中，输入约束条件后显示奇异矩阵了该怎么解决?
0 个回复 - 385 次查看 在做svar模型中，通过已经建立的VAR窗口，make residuals后，在文本框输入了短期约束条件，生成矩阵时显示奇异矩阵，有没有什么解决办法呀？求各位大佬指点<br> 图一是生成的残差序列<br> 图二是各变量的残差 ...2022-4-18 18:38 - 15947572832 - EViews专版
0 个回复 - 385 次查看 在做svar模型中，通过已经建立的VAR窗口，make residuals后，在文本框输入了短期约束条件，生成矩阵时显示奇异矩阵，有没有什么解决办法呀？求各位大佬指点<br> 图一是生成的残差序列<br> 图二是各变量的残差 ...2022-4-18 18:38 - 15947572832 - EViews专版
有没有关于结构PVAR模型的命令和资料呀（有理论约束条件的PVAR模型）
0 个回复 - 493 次查看 急求结构PVAR模型的命令和资料呀（有理论约束条件的PVAR模型）stata，matlab，R都可以2022-3-12 17:14 - 王莉君 - 悬赏大厅
0 个回复 - 493 次查看 急求结构PVAR模型的命令和资料呀（有理论约束条件的PVAR模型）stata，matlab，R都可以2022-3-12 17:14 - 王莉君 - 悬赏大厅
stata var模型不满足稳定条件怎么办？
3 个回复 - 1377 次查看 各位大佬，请问选择滞后2阶，但特征值有一个落在单位圆外面怎么办？（六个变量，样本52，季度。）2021-6-4 09:42 - kangdi3 - Stata专版
3 个回复 - 1377 次查看 各位大佬，请问选择滞后2阶，但特征值有一个落在单位圆外面怎么办？（六个变量，样本52，季度。）2021-6-4 09:42 - kangdi3 - Stata专版
建立VAR模型的前提条件
22 个回复 - 32631 次查看 想建立VAR模型，可是五个变量中四个一阶差分，一个原序列平稳，这怎么办啊？建立VAR模型一定要原序列平稳或者协整吗？求解答，谢谢。2014-4-8 20:27 - 377315879 - 计量经济学与统计软件
22 个回复 - 32631 次查看 想建立VAR模型，可是五个变量中四个一阶差分，一个原序列平稳，这怎么办啊？建立VAR模型一定要原序列平稳或者协整吗？求解答，谢谢。2014-4-8 20:27 - 377315879 - 计量经济学与统计软件
[求助]协整和VAR模型的前提条件
22 个回复 - 15972 次查看 <p>看到书上说，协整关系检验要同阶单整的变量才可以进行</p><p>我现在有5个变量，官定利率R,市场利率I，货币供应量M2,总体房价GP，个人房价PP</p><p>要研究前三个变量对后两个变量的影响，看到 ...2009-4-28 15:48 - happytimewy - EViews专版
22 个回复 - 15972 次查看 <p>看到书上说，协整关系检验要同阶单整的变量才可以进行</p><p>我现在有5个变量，官定利率R,市场利率I，货币供应量M2,总体房价GP，个人房价PP</p><p>要研究前三个变量对后两个变量的影响，看到 ...2009-4-28 15:48 - happytimewy - EViews专版
求Eviews软件建立SVAR模型中设立约束条件的详细步骤
0 个回复 - 1141 次查看 各位大神，我在用EVIEWS软件做SVAR模型时，做完了VAR模型检验，到了做矩阵约束模型的时候不会了。我一共是5个元素，生成矩阵，选择矩阵名称那不会了，或者本文输入5个元素也行。 还有A和B矩阵生成哪个？ 求能截图一 ...2020-4-16 21:05 - 哲糖小可爱 - EViews专版
0 个回复 - 1141 次查看 各位大神，我在用EVIEWS软件做SVAR模型时，做完了VAR模型检验，到了做矩阵约束模型的时候不会了。我一共是5个元素，生成矩阵，选择矩阵名称那不会了，或者本文输入5个元素也行。 还有A和B矩阵生成哪个？ 求能截图一 ...2020-4-16 21:05 - 哲糖小可爱 - EViews专版
VAR模型在添加限制条件时报错
0 个回复 - 671 次查看 正在进行VAR模型回归 Equation: temp +---------------------------------------+ | lag | F df df_r Prob > F | |-----+---------------------------------| | 1 | 97.0268 5 ...2020-3-29 00:13 - 17xlhuang2 - Stata专版
0 个回复 - 671 次查看 正在进行VAR模型回归 Equation: temp +---------------------------------------+ | lag | F df df_r Prob > F | |-----+---------------------------------| | 1 | 97.0268 5 ...2020-3-29 00:13 - 17xlhuang2 - Stata专版
如何判断var结果，或者说var的使用条件，如果评价var模型构建得好不好
2 个回复 - 4100 次查看 我一直疑惑，普通的面板回归，可以根据t检验看结果好不好，var似乎并不在乎t检验，那如何判断结果好不好呢？或者说，是不是随便几组时间序列只要平稳，都可以拿来var？很多人说只要序列平稳就不会伪回归，这似乎不对 ...2019-7-3 18:47 - chshy0403 - Stata专版
2 个回复 - 4100 次查看 我一直疑惑，普通的面板回归，可以根据t检验看结果好不好，var似乎并不在乎t检验，那如何判断结果好不好呢？或者说，是不是随便几组时间序列只要平稳，都可以拿来var？很多人说只要序列平稳就不会伪回归，这似乎不对 ...2019-7-3 18:47 - chshy0403 - Stata专版
求问MSVAR模型估计过程关于条件概率密度函数的得出过程
1 个回复 - 1095 次查看 本人最近毕业论文在做马尔科夫转移的向量自回归，里面关于y的估计过程看不懂，还请哪位明白能帮忙指点一下吗 已经知道模型的方程为这个 接下来，疑问的地方在于y的条件概率密度函数是怎么得出来的，求解答， ...2019-3-31 13:46 - 宫漏丁丁夜向晨1 - 爱问频道
1 个回复 - 1095 次查看 本人最近毕业论文在做马尔科夫转移的向量自回归，里面关于y的估计过程看不懂，还请哪位明白能帮忙指点一下吗 已经知道模型的方程为这个 接下来，疑问的地方在于y的条件概率密度函数是怎么得出来的，求解答， ...2019-3-31 13:46 - 宫漏丁丁夜向晨1 - 爱问频道
SVAR模型的乔利斯基分解约束条件
2 个回复 - 2449 次查看 请问各位大神，在做双变量的SVAR模型，对模型进行乔利斯基分解约束时，矩阵A和B应当怎么约束啊？A为下三角矩阵，B为单位矩阵？急求！在线等2018-3-10 13:30 - 个1235 - 新手入门区
2 个回复 - 2449 次查看 请问各位大神，在做双变量的SVAR模型，对模型进行乔利斯基分解约束时，矩阵A和B应当怎么约束啊？A为下三角矩阵，B为单位矩阵？急求！在线等2018-3-10 13:30 - 个1235 - 新手入门区
VaR模型的知道GARCH（1，1）条件标准差后的VaR计算值eviews，
15 个回复 - 16881 次查看 如题，小女子在做GARCH（1，1）类的VaR模型沪深300指数期货计算，用Eviews已经计算出条件方差（条件标准差），接下来就是计算VaR序列值，可是知道一个公式就是不知对不，VaR=2.08（这是我选取分布的临界值）*pt-1*条 ...2015-5-27 20:33 - nanizhendema - 新手入门区
15 个回复 - 16881 次查看 如题，小女子在做GARCH（1，1）类的VaR模型沪深300指数期货计算，用Eviews已经计算出条件方差（条件标准差），接下来就是计算VaR序列值，可是知道一个公式就是不知对不，VaR=2.08（这是我选取分布的临界值）*pt-1*条 ...2015-5-27 20:33 - nanizhendema - 新手入门区
SVAR模型的乔利斯基分解约束条件
0 个回复 - 909 次查看 请问各位大神，在做双变量的SVAR模型，对模型进行乔利斯基分解约束时，矩阵A和B应当怎么约束啊？A为下三角矩阵，B为单位矩阵？急求！在线等2018-3-10 13:30 - 个1235 - 新手入门区
0 个回复 - 909 次查看 请问各位大神，在做双变量的SVAR模型，对模型进行乔利斯基分解约束时，矩阵A和B应当怎么约束啊？A为下三角矩阵，B为单位矩阵？急求！在线等2018-3-10 13:30 - 个1235 - 新手入门区
VAR模型稳定性条件的判断标准
5 个回复 - 31971 次查看 VAR模型稳定条件是VAR模型对应的特征方程的特征根的绝对值小于1，这个在很多书中都是这么说的，但是Eviews中VAR稳定性条件 输出的AR roots graph的标题是Inverse Roots of AR Characteristic Polynomial，翻译出 ...2012-5-24 12:51 - shadowaver - EViews专版
5 个回复 - 31971 次查看 VAR模型稳定条件是VAR模型对应的特征方程的特征根的绝对值小于1，这个在很多书中都是这么说的，但是Eviews中VAR稳定性条件 输出的AR roots graph的标题是Inverse Roots of AR Characteristic Polynomial，翻译出 ...2012-5-24 12:51 - shadowaver - EViews专版
SVAR模型同时约束条件设定问题
3 个回复 - 7154 次查看 大家好，我遇到关于SVAR模型约束设定的问题。一般情况下，短期约束就是指的同期内生变量之间矩阵的约束，这个在Stata14和Eviews9等一些软件都能够实现，然后外生冲击的相关矩阵B在这两款软件中也能够设定。 不过现 ...2016-3-13 23:32 - Carson~~ - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 7154 次查看 大家好，我遇到关于SVAR模型约束设定的问题。一般情况下，短期约束就是指的同期内生变量之间矩阵的约束，这个在Stata14和Eviews9等一些软件都能够实现，然后外生冲击的相关矩阵B在这两款软件中也能够设定。 不过现 ...2016-3-13 23:32 - Carson~~ - 计量经济学与统计软件
关于SVAR模型的识别条件问题
1 个回复 - 1360 次查看 1 0 0 0 0 1 NA 0 NA NA 1 0 NA NA NA 1 请问各位大侠，在EVIEWS中一定要将SVAR模型的识别矩阵设成下三角形么 ...2016-4-6 11:10 - bnm2008 - EViews专版
1 个回复 - 1360 次查看 1 0 0 0 0 1 NA 0 NA NA 1 0 NA NA NA 1 请问各位大侠，在EVIEWS中一定要将SVAR模型的识别矩阵设成下三角形么 ...2016-4-6 11:10 - bnm2008 - EViews专版
求助！！SVAR模型约束条件怎么用矩阵输入？
1 个回复 - 1373 次查看 MATRIX(7,7)PATA PATA.FILL(BY=R)1,0,NA,NA,0,0,0,NA,1,NA,NA,NA,NA,NA,NA,0,1,NA,0,0,0,NA,0,NA,1,0,0,0,NA,0,NA,NA,1,0,0,NA,0,NA,NA,0,1,0,NA,0,NA,NA,0,0,1, MATRIX(7,7)PATB=0 PATB(1,1)=1 PATB(2,2)=1 PA ...2016-3-30 18:00 - BonnieSun - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1373 次查看 MATRIX(7,7)PATA PATA.FILL(BY=R)1,0,NA,NA,0,0,0,NA,1,NA,NA,NA,NA,NA,NA,0,1,NA,0,0,0,NA,0,NA,1,0,0,0,NA,0,NA,NA,1,0,0,NA,0,NA,NA,0,1,0,NA,0,NA,NA,0,0,1, MATRIX(7,7)PATB=0 PATB(1,1)=1 PATB(2,2)=1 PA ...2016-3-30 18:00 - BonnieSun - 计量经济学与统计软件
建立VAR模型的条件是什么？
1 个回复 - 2954 次查看 我有四个变量，其中一个（C,T,2)平稳，一个二阶差分（0,0,1）平稳，一个一阶差分（C,T,1）平稳，最后一个二阶差分（C,T,1）平稳。请问，能否做VAR模型？协整检验做不了，能做吗？求指导！！！2015-10-26 15:31 - Rting熙 - EViews专版
1 个回复 - 2954 次查看 我有四个变量，其中一个（C,T,2)平稳，一个二阶差分（0,0,1）平稳，一个一阶差分（C,T,1）平稳，最后一个二阶差分（C,T,1）平稳。请问，能否做VAR模型？协整检验做不了，能做吗？求指导！！！2015-10-26 15:31 - Rting熙 - EViews专版
VAR模型的数据条件及如何用STATA做
11 个回复 - 24649 次查看 各位大神，我正在做毕业论文是关于影响原油价格因素的分析，VAR模型的数据必须是同阶单整吗？ 但是我的数据（opec production, OECD consumption等数据）并不是同阶单整，是不是就不能做VAR模型？那要怎么把数据处理 ...2015-7-23 05:44 - gaga0911 - Stata专版
11 个回复 - 24649 次查看 各位大神，我正在做毕业论文是关于影响原油价格因素的分析，VAR模型的数据必须是同阶单整吗？ 但是我的数据（opec production, OECD consumption等数据）并不是同阶单整，是不是就不能做VAR模型？那要怎么把数据处理 ...2015-7-23 05:44 - gaga0911 - Stata专版
关于建立VAR模型的条件与问题
19 个回复 - 20361 次查看 之前看了论坛里的一些资料，发现对于如何建立VAR模型越看越糊涂了。。。 请问VAR模型中的变量有什么要求呢？有些资料上说VAR模型中的变量至少要具有单向GRANGER因果关系，这个正确吗？ 如果正确，Granger因果检验只 ...2012-3-25 22:27 - sealooker - EViews专版
19 个回复 - 20361 次查看 之前看了论坛里的一些资料，发现对于如何建立VAR模型越看越糊涂了。。。 请问VAR模型中的变量有什么要求呢？有些资料上说VAR模型中的变量至少要具有单向GRANGER因果关系，这个正确吗？ 如果正确，Granger因果检验只 ...2012-3-25 22:27 - sealooker - EViews专版
SVAR模型使用的条件
3 个回复 - 3209 次查看 如果变量之间存在多重共线性，但变量的平稳性条件都满足，那么这些变量能用SVAR模型么，谢谢~2015-3-11 19:38 - huangxuan1234 - EViews专版
3 个回复 - 3209 次查看 如果变量之间存在多重共线性，但变量的平稳性条件都满足，那么这些变量能用SVAR模型么，谢谢~2015-3-11 19:38 - huangxuan1234 - EViews专版
VAR模型建立的条件
0 个回复 - 1675 次查看 看了一些帖子说VAR模型要在平稳的时间序列上建立，那么如果协整能不能建立VAR模型（还是只能建立VEC模型）。如果不协整但是VAR模型的单位根倒数在圆外，模型是稳定的能不能建立VAR模型并进而进行脉冲响应函数、方差分 ...2014-7-26 19:49 - sunshine5935 - 爱问频道
0 个回复 - 1675 次查看 看了一些帖子说VAR模型要在平稳的时间序列上建立，那么如果协整能不能建立VAR模型（还是只能建立VEC模型）。如果不协整但是VAR模型的单位根倒数在圆外，模型是稳定的能不能建立VAR模型并进而进行脉冲响应函数、方差分 ...2014-7-26 19:49 - sunshine5935 - 爱问频道
进行VAR模型分析需要哪些前提条件
1 个回复 - 5347 次查看 进行var模型分析时除了满足时间序列平稳性的要求之外，还要满足什么条件？忘高手解答，谢谢2013-5-26 11:19 - 寂影 - EViews专版
1 个回复 - 5347 次查看 进行var模型分析时除了满足时间序列平稳性的要求之外，还要满足什么条件？忘高手解答，谢谢2013-5-26 11:19 - 寂影 - EViews专版
求VAR模型的前提条件
1 个回复 - 1455 次查看 在建立VAR模型的时候，变量不是同阶单整，但是johansen检验有至少五个协整关系，可以建立VAR模型吗？要怎么解决这个问题啊？2011-6-22 16:36 - neverland1231 - EViews专版
1 个回复 - 1455 次查看 在建立VAR模型的时候，变量不是同阶单整，但是johansen检验有至少五个协整关系，可以建立VAR模型吗？要怎么解决这个问题啊？2011-6-22 16:36 - neverland1231 - EViews专版
Var模型做方差分解分析需要什么条件吗
12 个回复 - 14066 次查看 各位大侠，有急事相求！ 利用Eviews软件，做了Var模型，之后还要做方差分解分析，现在想知道做ANOVA需要什么条件吗？正在做学位论文，特急！先谢谢各位哥姐弟妹了！2010-1-25 21:12 - jlauyyx - EViews专版
12 个回复 - 14066 次查看 各位大侠，有急事相求！ 利用Eviews软件，做了Var模型，之后还要做方差分解分析，现在想知道做ANOVA需要什么条件吗？正在做学位论文，特急！先谢谢各位哥姐弟妹了！2010-1-25 21:12 - jlauyyx - EViews专版
讨论：格兰杰检验检验是否是建立多元VAR模型的先决条件？
5 个回复 - 3259 次查看 书籍：数据分析与EViews应用[M]，北京：中国人民大学出版社，2008 第208页第3段：认为序列x与y互为因果关系的时候，建立它们的VAR模型才是有效的。 这段话是否有问题？ 第208页第最后一段：也表明多变量VAR模型也 ...2010-5-13 10:34 - 高原的风 - 计量经济学与统计软件
5 个回复 - 3259 次查看 书籍：数据分析与EViews应用[M]，北京：中国人民大学出版社，2008 第208页第3段：认为序列x与y互为因果关系的时候，建立它们的VAR模型才是有效的。 这段话是否有问题？ 第208页第最后一段：也表明多变量VAR模型也 ...2010-5-13 10:34 - 高原的风 - 计量经济学与统计软件
请高手们指教下，在做SVAR模型过程中如何确定识别条件？急！！！
6 个回复 - 4169 次查看 我是自学的这个模型所以很多地方不是很清楚 查阅多本书都没能知道确定识别条件的原则 是根据纯主观的对经济理论建立约束还是通过分析Granger因果检验的结果来确定？或者是其他什么？ 不太懂呢，拜托拜托各位了！2009-8-24 00:46 - sherrychen1005 - 计量经济学与统计软件
6 个回复 - 4169 次查看 我是自学的这个模型所以很多地方不是很清楚 查阅多本书都没能知道确定识别条件的原则 是根据纯主观的对经济理论建立约束还是通过分析Granger因果检验的结果来确定？或者是其他什么？ 不太懂呢，拜托拜托各位了！2009-8-24 00:46 - sherrychen1005 - 计量经济学与统计软件
[求助]建立VAR模型的条件
3 个回复 - 3319 次查看 建立VAR模型之前需不需要先检验变量的稳定性，是否要求变量本身是稳定的，或者经单位根检验是同阶单整的。2009-2-1 17:02 - niniki - EViews专版
3 个回复 - 3319 次查看 建立VAR模型之前需不需要先检验变量的稳定性，是否要求变量本身是稳定的，或者经单位根检验是同阶单整的。2009-2-1 17:02 - niniki - EViews专版
VAR模型不满足稳定性条件,对原模型该如何处理?
3 个回复 - 6122 次查看 诸位高人,小弟在做VAR模型后,进行了稳定性检验,其中一个单位根的模大于1.因此不满足稳定性条件.那么为了使得下一步脉冲响应能进行,我应该如何对模型进行修整,以达到模型稳定?谢谢2008-9-13 15:57 - clarke1984 - EViews专版
3 个回复 - 6122 次查看 诸位高人,小弟在做VAR模型后,进行了稳定性检验,其中一个单位根的模大于1.因此不满足稳定性条件.那么为了使得下一步脉冲响应能进行,我应该如何对模型进行修整,以达到模型稳定?谢谢2008-9-13 15:57 - clarke1984 - EViews专版
请问VAR模型适用范围和条件？最好举个例子哦。
1 个回复 - 3003 次查看 请各位高人指点一下，小弟刚刚入门哦。2008-6-6 14:55 - zhengzheng135 - EViews专版
1 个回复 - 3003 次查看 请各位高人指点一下，小弟刚刚入门哦。2008-6-6 14:55 - zhengzheng135 - EViews专版
