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倒向随机微分方程、非线性期望、非线性估计与风险测度讲义
2 个回复 - 1141 次查看 彭实戈院士-倒向随机微分方程、非线性期望、非线性估计与风险测度讲义。Backward Stochastic Differential Equations, Nonlinear Expectations, Nonlinear Evaluations and Risk Measures2020-9-26 11:48 - zhang_009 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
2 个回复 - 1141 次查看 彭实戈院士-倒向随机微分方程、非线性期望、非线性估计与风险测度讲义。Backward Stochastic Differential Equations, Nonlinear Expectations, Nonlinear Evaluations and Risk Measures2020-9-26 11:48 - zhang_009 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
期权定价与倒向随机微分方程
8 个回复 - 3186 次查看 这是山大的老师的论文，对于期权定价有帮助2011-2-11 21:15 - wangtengyouran - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
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倒向随机微分方程和非线性期望在金融中的应用：风险度量，定价机制的估计以及期权定价
13 个回复 - 5861 次查看 博士论文，校内网应该会有图书馆权限，cnki和ilib都有。谢谢。 论文标题:倒向随机微分方程和非线性期望在金融中的应用：风险度量，定价机制的估计以及期权定价 Applications of Backward Stochastic Different ...2009-10-6 18:19 - kuhasu - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
13 个回复 - 5861 次查看 博士论文，校内网应该会有图书馆权限，cnki和ilib都有。谢谢。 论文标题:倒向随机微分方程和非线性期望在金融中的应用：风险度量，定价机制的估计以及期权定价 Applications of Backward Stochastic Different ...2009-10-6 18:19 - kuhasu - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
《正倒向随机微分方程及其应用》下载
13 个回复 - 4051 次查看 Forward-Backward Stochastic Differential Equations and Their Applications 作者：JIn Ma 和Jiongmin Yong 正倒向随机微分方程在随机控制和金融数学上都有很大的用途，非常值得一看2009-7-30 20:41 - blueswind - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
13 个回复 - 4051 次查看 Forward-Backward Stochastic Differential Equations and Their Applications 作者：JIn Ma 和Jiongmin Yong 正倒向随机微分方程在随机控制和金融数学上都有很大的用途，非常值得一看2009-7-30 20:41 - blueswind - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
倒向随机微分方程及其应用 彭实戈
4 个回复 - 4721 次查看 摘要 本文将介绍一类新的方程: 倒向随机微分方程. 为便于理解, 我们将首先通过与 常微分方程和经典的随机微分方程( It1o d 方程) 的对比. 并通过数理经济和数学金融学中的 一个典型的例子来引入倒向随机微分方 ...2009-11-29 20:06 - 陈科卡卡 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
4 个回复 - 4721 次查看 摘要 本文将介绍一类新的方程: 倒向随机微分方程. 为便于理解, 我们将首先通过与 常微分方程和经典的随机微分方程( It1o d 方程) 的对比. 并通过数理经济和数学金融学中的 一个典型的例子来引入倒向随机微分方 ...2009-11-29 20:06 - 陈科卡卡 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
金融数学彭实戈院士——倒向随机微分方程理论的一段往事
3 个回复 - 5128 次查看 倒向随机微分方程理论的一段往事彭实戈 当年，我和Ｐａｒｄｏｕｘ写的关于倒向随机微分方程 简称ＢＳＤＥ 理论的那篇文章发表在一个叫《Ｓｙｓｔｅｍｓ ａｎｄ Ｃｏｎｔｒｏｌ Ｌｅｔｔｅｒｓ》的“小杂志”上。那是 ...2016-10-2 13:30 - lwhsep - 金融学（理论版）
3 个回复 - 5128 次查看 倒向随机微分方程理论的一段往事彭实戈 当年，我和Ｐａｒｄｏｕｘ写的关于倒向随机微分方程 简称ＢＳＤＥ 理论的那篇文章发表在一个叫《Ｓｙｓｔｅｍｓ ａｎｄ Ｃｏｎｔｒｏｌ Ｌｅｔｔｅｒｓ》的“小杂志”上。那是 ...2016-10-2 13:30 - lwhsep - 金融学（理论版）
Markov上倒向随机微分方程的比较
链及相关的无套利条件
1 个回复 - 181 次查看 摘要翻译： 以往对BSDEs的贡献，以及非线性预期和动态风险度量的相关理论，大多是在连续时间扩散或跳跃扩散的框架下进行的。利用有限状态连续时间马尔可夫链空间上的BSDEs解，我们在[Dynamic Consulture Neolutional ...2022-3-3 17:09 - 何人来此 - Forum
1 个回复 - 181 次查看 摘要翻译： 以往对BSDEs的贡献，以及非线性预期和动态风险度量的相关理论，大多是在连续时间扩散或跳跃扩散的框架下进行的。利用有限状态连续时间马尔可夫链空间上的BSDEs解，我们在[Dynamic Consulture Neolutional ...2022-3-3 17:09 - 何人来此 - Forum
反射倒向随机微分方程和一类非
线性动态定价规则
1 个回复 - 351 次查看 摘要翻译： 本文通过引入推广的$G$-Snell包络的概念，给出了一类特殊反射倒向随机微分方程解的一个新的刻划，该微分方程的驱动因子$G$是凸的，且第二变量具有二次增长性。然后，在第二步中，我们将这种表示与已在离散 ...2022-3-6 11:13 - nandehutu2022 - Forum
1 个回复 - 351 次查看 摘要翻译： 本文通过引入推广的$G$-Snell包络的概念，给出了一类特殊反射倒向随机微分方程解的一个新的刻划，该微分方程的驱动因子$G$是凸的，且第二变量具有二次增长性。然后，在第二步中，我们将这种表示与已在离散 ...2022-3-6 11:13 - nandehutu2022 - Forum
倒向随机问题数值解的卷积法
微分方程组
0 个回复 - 220 次查看 摘要翻译： 本文提出了一种新的倒向随机微分方程的数值解法，它起源于傅立叶分析。该方法包括对BSDE进行欧拉时间离散，并用傅立叶变换表示一定的条件期望，然后用快速傅立叶变换(FFT)计算。提出了误差控制问题，并给 ...2022-3-24 21:35 - mingdashike22 - Forum
0 个回复 - 220 次查看 摘要翻译： 本文提出了一种新的倒向随机微分方程的数值解法，它起源于傅立叶分析。该方法包括对BSDE进行欧拉时间离散，并用傅立叶变换表示一定的条件期望，然后用快速傅立叶变换(FFT)计算。提出了误差控制问题，并给 ...2022-3-24 21:35 - mingdashike22 - Forum
时滞倒向随机微分方程的应用
至定价、对冲及投资组合管理
0 个回复 - 216 次查看 摘要翻译： 本文研究一类新的方程组&时滞倒向随机微分方程的新应用。在金融学中，当我们要寻找一个投资策略和一个投资组合时，时滞BSDEs可能会出现，该投资策略和投资组合应该根据所应用的策略或投资组合的过去价值来 ...2022-3-8 09:21 - 大多数88 - Forum
0 个回复 - 216 次查看 摘要翻译： 本文研究一类新的方程组&时滞倒向随机微分方程的新应用。在金融学中，当我们要寻找一个投资策略和一个投资组合时，时滞BSDEs可能会出现，该投资策略和投资组合应该根据所应用的策略或投资组合的过去价值来 ...2022-3-8 09:21 - 大多数88 - Forum
具有有限状态的反射倒向随机差分方程和
它们的应用
0 个回复 - 181 次查看 摘要翻译： 本文首先建立了有限状态反射倒向随机差分方程（简称FS-RBSDEs）。然后用“一步法”研究了存在唯一性定理和比较定理。研究了FS-RBSDEs与最优停车时间问题之间的联系，并证明了Knightian不确定下的多先验最 ...2022-3-7 10:08 - mingdashike22 - Forum
0 个回复 - 181 次查看 摘要翻译： 本文首先建立了有限状态反射倒向随机差分方程（简称FS-RBSDEs）。然后用“一步法”研究了存在唯一性定理和比较定理。研究了FS-RBSDEs与最优停车时间问题之间的联系，并证明了Knightian不确定下的多先验最 ...2022-3-7 10:08 - mingdashike22 - Forum
与效用最大化问题相关的倒向随机偏微分方程
0 个回复 - 261 次查看 摘要翻译： 利用动态规划方法研究了一般效用函数的效用最大化问题。我们考虑了一个不完全金融市场模型，其中资产价格的动态是用一个$R^D$值的连续半鞅来描述的。在一定的正则性假设下，我们导出了与原始问题直接相关 ...2022-3-3 12:25 - 大多数88 - Forum
0 个回复 - 261 次查看 摘要翻译： 利用动态规划方法研究了一般效用函数的效用最大化问题。我们考虑了一个不完全金融市场模型，其中资产价格的动态是用一个$R^D$值的连续半鞅来描述的。在一定的正则性假设下，我们导出了与原始问题直接相关 ...2022-3-3 12:25 - 大多数88 - Forum
求一篇彭实戈的倒向随机微分方程的文献
0 个回复 - 1419 次查看 文献名，《Adapted solution of a backward stochastic differential equation》 作者，E Pardoux 出处：Systems & Control Letters 年份：1990 用于毕业论文写作，征求帮助，不甚感激。2012-3-15 10:16 - smilealano - 论文版
0 个回复 - 1419 次查看 文献名，《Adapted solution of a backward stochastic differential equation》 作者，E Pardoux 出处：Systems & Control Letters 年份：1990 用于毕业论文写作，征求帮助，不甚感激。2012-3-15 10:16 - smilealano - 论文版
