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面板数据FMOLS数据输入问题
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请教各位高手:
最近一直苦于面板协整估计,刚接触gauss,不是很熟悉。。。
在做
面板数据FMOLS或者DOLS时,数据表中如何列的呀??
比如说有截面数为n=4,T=10,y为因变量,自变量有2个即x1、x2,则y为[10,4] ...
2011-4-29 21:29 - 彤管有炜 - Gauss专版
面板数据frontier的似然比检验怎么做
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用随机前沿分析(SFA)来讨论影响效率的因素,用的是面板数据,主模型是gdpi,gdpj,popi,popj,dgdp,lang,land,dist;非效率模型变量是fta,br,ge,tf,等,用frontier4.1来进行操作时,如何得到似然比检验值原假设和备择假 ...
2018-6-17 20:50 - 心梦筱蓝 - 新手入门区
面板数据F检验如何判定
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请问途中最下方的F检验就是用来判定是混合面板模型还是固定效应模型的吗,那这结果是否就表示拒绝原假设,采用固定面板模型?
2014-4-6 00:19 - 陈凯林 - Stata专版
面板数据FE模型虚拟变量被omitted
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在做
面板数据FE模型时候,解释变量中的虚拟变量被omitted,但在做RE模型时候,并没有出现此等情况,请问这是怎么回事?后面运用霍斯曼检验得出是使用FE模型,但是虚拟变量被omitted,请问该如何改进?
2014-12-27 19:55 - 高数线代 - Stata专版
面板数据FE模型虚拟变量被omitted
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在做
面板数据FE模型时候,为了控制地区差异加入了东中西部虚拟变量,即地区设置为123,东部在地区为1时取1,西部在地区为3时取1,东西均为0时就为中部,就这样加入了2个虚拟变量,这样设置是否有问题?但是在做fe时解 ...
2019-6-28 18:33 - 小玉0609 - Stata专版
面板数据FGLS修正求助
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在做面板数据回归中,已经确定是存在显著的时间效应,并且存在异方差和序列相关,修正时有用的xtgls y x1dum*(个体虚拟变量),panels(het)这是固定效应FGLS修正,请问存在显著地额时间效应,能否加上时间虚拟变量 ...
2014-1-4 23:17 - chenchaogoodluc - Stata专版
关于面板数据F检验问题请高手指导
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本人正在做面板数据模型分析,短面板数据,但是在确定是随机效应之后选择模型形式的时候F2大于临界值,F1同样大于临界值,根据假设应该选择变系数模型拟合,但变系数模型估计之后效果非常不好,反倒是变截距模型拟合效 ...
2015-2-25 22:31 - haier721521 - EViews专版
面板数据FE模型和MLE模型如何选择
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本人新手,请问如何跟果选择FE模型和MLE模型,有什么检验吗?
用Hausman test会出现
“no coefficients in common; specify equations(matchlist)[/backcolor]
for problems with different equation ...
2015-7-12 22:46 - 轩辕氏 - 悬赏大厅
面板数据F检验
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如果我自己的模型是K阶多项式形式比如:y=a+bX+cX^2+dX^3+误差项
那么我在做面板数据模型形式检验,F检验时:
方程模型不同我该需要在F检验时,修改模型吗?困惑至极。
大神大神大神。。。。。。
2014-6-3 09:34 - caixiaoqi - EViews专版
面板数据F值很小,求教!
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小弟做大N小T的面板数据固定效应,结果显示模型存在显著的个体效应(个体效应的F值非常显著),但模型整体的F值很小很小,只有2,问题可能在哪里,谢谢!
2012-2-11 20:50 - gushiydw - Stata专版
面板数据FE估计的几个疑问
4 个回复 - 4372 次查看
请问各位前辈:stata 面板数据的固定效应估计 xtreg。。。,fe 是通过组内离差方法变换进行估计(within estimator),我的疑问是数据进行转换后就没有常数项,为什么stata估计结果有常数项,是怎么把常数项recover的 ...
2011-12-3 23:44 - kerrydu - Stata专版
面板数据F检验问题求助
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<p>大二菜鸟求助:</p><p>就是做panel data前需要做F检验来判断选择用哪种模型:混合估计、变系数、变截距。需要先分别求出三种模型的残差平方和。问题在于在eviews里pool estimation里选什么分别代表混 ...
2008-9-28 23:03 - mickey707 - EViews专版