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Toda-Yamamoto方法VAR模型格兰杰因果检验的STATA实现
12 个回复 - 5724 次查看 Toda-Yamamoto方法是Hiro Y. Toda和Taku Yamamoto在1995年发表的论文《Statistical Inference in Vector Autoregressions with Possibly Integrated Processes》中提出的一种可以避免讨论时间序列数据是否同阶单整、 ...2020-6-23 11:38 - kokowaah797 - Stata专版
12 个回复 - 5724 次查看 Toda-Yamamoto方法是Hiro Y. Toda和Taku Yamamoto在1995年发表的论文《Statistical Inference in Vector Autoregressions with Possibly Integrated Processes》中提出的一种可以避免讨论时间序列数据是否同阶单整、 ...2020-6-23 11:38 - kokowaah797 - Stata专版
stata做pvar模型，在稳定性检验中有一个变量在单位圆之外，该如何调整
2 个回复 - 1945 次查看 用stata做面板数据pvar模型，稳定性检验出现有一个变量在单位圆外，但是我的变量都通过了单位根检验，所以想知道如何调整系数？毕竟后面的GMM分析、格兰杰因果检验、脉冲、方差分解结果还行，数据找了好久也换了好多 ...2021-11-18 20:57 - 7190888821 - Stata专版
2 个回复 - 1945 次查看 用stata做面板数据pvar模型，稳定性检验出现有一个变量在单位圆外，但是我的变量都通过了单位根检验，所以想知道如何调整系数？毕竟后面的GMM分析、格兰杰因果检验、脉冲、方差分解结果还行，数据找了好久也换了好多 ...2021-11-18 20:57 - 7190888821 - Stata专版
stata var模型 varlmar检验残差是否自相关时遇到的问题
10 个回复 - 9976 次查看 stata var模型 检验残差是否自相关时遇到的问题：显示 the exogenous variables may not be collinear with the dependent variables, or their lags r(198); 是为什么呢？ 我有三个取对数的变量，21年数据， ...2016-6-2 08:44 - 甲乙126 - Stata专版
10 个回复 - 9976 次查看 stata var模型 检验残差是否自相关时遇到的问题：显示 the exogenous variables may not be collinear with the dependent variables, or their lags r(198); 是为什么呢？ 我有三个取对数的变量，21年数据， ...2016-6-2 08:44 - 甲乙126 - Stata专版
stata中vif检验为什么显示的varlist not allowed,是神马意思求教~~新手表嘲笑~~
3 个回复 - 6651 次查看 stata中vif检验为什么显示的varlist not allowed,是神马意思求教~~新手表嘲笑~~2015-3-25 22:49 - 盼盼刀刀 - Stata专版
3 个回复 - 6651 次查看 stata中vif检验为什么显示的varlist not allowed,是神马意思求教~~新手表嘲笑~~2015-3-25 22:49 - 盼盼刀刀 - Stata专版
用stata做var模型联合显著性检验，结果df为0，p值都是点点是怎么回事？
2 个回复 - 991 次查看 Equation: All lag chi2 df Prob > chi2 1 . 0 . 2 . 0 . 3 . 0 . 4 . 0 .2021-10-22 17:12 - CynthiZ - 灌水吧
2 个回复 - 991 次查看 Equation: All lag chi2 df Prob > chi2 1 . 0 . 2 . 0 . 3 . 0 . 4 . 0 .2021-10-22 17:12 - CynthiZ - 灌水吧
求连玉君老师pvar2的stata命令，要有soc和granger检验的那个
18 个回复 - 10348 次查看 求连玉君老师pvar2的stata命令啊！！！要有soc和granger检验的那个。写论文用，急！！！2018-5-28 19:15 - yc1221 - 悬赏大厅
18 个回复 - 10348 次查看 求连玉君老师pvar2的stata命令啊！！！要有soc和granger检验的那个。写论文用，急！！！2018-5-28 19:15 - yc1221 - 悬赏大厅
【求助】请问pvar模型stata运行结果怎么输出，包括平稳性检验、gmm估计、脉冲函数等
14 个回复 - 6868 次查看 请教大家，用stata14.0运行pvar相关操作命令之后，结果怎么输出呢？包括平稳性检验、gmm估计、脉冲函数等！2018-6-9 11:11 - naisme - Stata专版
14 个回复 - 6868 次查看 请教大家，用stata14.0运行pvar相关操作命令之后，结果怎么输出呢？包括平稳性检验、gmm估计、脉冲函数等！2018-6-9 11:11 - naisme - Stata专版
在stata中VAR模型后如何检验ARCH效应
5 个回复 - 2721 次查看 求助！如题，在stata中做完VAR模型后，想检验是否有ARCH效应，好做下面的DCC-GARCH，但是不知道怎么检验，estat archlm命令只能在regress后用，在VAR后会报错，怎么办2020-3-11 10:28 - 18811576377 - Stata专版
5 个回复 - 2721 次查看 求助！如题，在stata中做完VAR模型后，想检验是否有ARCH效应，好做下面的DCC-GARCH，但是不知道怎么检验，estat archlm命令只能在regress后用，在VAR后会报错，怎么办2020-3-11 10:28 - 18811576377 - Stata专版
如何在R中实现stata里的varlmar，varwle以及vargranger检验？
7 个回复 - 5729 次查看 R的vars包里没找到与stata相对应的检验，查看stata的说明文件后发现varwle和vargranger都是用Wald test。尝试用restrict拟合restricted model，然后调用lmtest包里的waldtest，得出的Chisq都比stata的结果低10%左右， ...2014-2-25 08:55 - Robin_Lee000 - R语言论坛
7 个回复 - 5729 次查看 R的vars包里没找到与stata相对应的检验，查看stata的说明文件后发现varwle和vargranger都是用Wald test。尝试用restrict拟合restricted model，然后调用lmtest包里的waldtest，得出的Chisq都比stata的结果低10%左右， ...2014-2-25 08:55 - Robin_Lee000 - R语言论坛
stata里面怎么做面板协整检验？varsoc?
8 个回复 - 8320 次查看 请问stata里面怎么做面板数据的协整检验哦？varsoc这个命令用来检验时间数据的VAR阶数，是否也存在面板数据的相应的选择滞后阶数的命令哦？ 请知道的不吝赐教哦~2012-12-29 21:34 - romke - Stata专版
8 个回复 - 8320 次查看 请问stata里面怎么做面板数据的协整检验哦？varsoc这个命令用来检验时间数据的VAR阶数，是否也存在面板数据的相应的选择滞后阶数的命令哦？ 请知道的不吝赐教哦~2012-12-29 21:34 - romke - Stata专版
SVAR建模完成之后可以进行granger检验吗？如果可以，stata里如何操作？
1 个回复 - 1762 次查看 如题：SVAR建模完成之后可以进行granger检验吗？如果可以，stata里如何操作？小弟stata初学者，望各位大侠不吝赐教！！！2012-11-9 16:50 - 逍遥梦蝶 - Stata专版
1 个回复 - 1762 次查看 如题：SVAR建模完成之后可以进行granger检验吗？如果可以，stata里如何操作？小弟stata初学者，望各位大侠不吝赐教！！！2012-11-9 16:50 - 逍遥梦蝶 - Stata专版
哪位大虾会在stata中做面板VAR模型的特征根检验？？？急求呀 ！！！谢谢谢谢
1 个回复 - 2306 次查看 哪位大虾会在stata中做面板VAR模型的特征根检验？？？急求呀 ！！！谢谢谢谢2013-11-9 17:31 - piaofeixue - EViews专版
1 个回复 - 2306 次查看 哪位大虾会在stata中做面板VAR模型的特征根检验？？？急求呀 ！！！谢谢谢谢2013-11-9 17:31 - piaofeixue - EViews专版
请问连老师，基于VAR模型的Bootstrap似然比检验在stata中如何实现？
1 个回复 - 3042 次查看 连老师，您好！最近在写一篇论文，检验两变量之间的关系。样本是时间序列数据，但是很少，只有15年数据，所以想用bootstrap来做。以前看到：Bootstrap仿真分析方法可以在两者存在协整关系以及两者都是单整序列的条件 ...2014-9-14 18:12 - feelingsy - 统计软件培训班VIP答疑区
1 个回复 - 3042 次查看 连老师，您好！最近在写一篇论文，检验两变量之间的关系。样本是时间序列数据，但是很少，只有15年数据，所以想用bootstrap来做。以前看到：Bootstrap仿真分析方法可以在两者存在协整关系以及两者都是单整序列的条件 ...2014-9-14 18:12 - feelingsy - 统计软件培训班VIP答疑区
能用stata做面板var的格兰杰因果检验吗？
10 个回复 - 6799 次查看 rt 若不能，有没有什么可供替代的检验方法？2010-4-25 16:07 - WENDYEYE - Stata专版
10 个回复 - 6799 次查看 rt 若不能，有没有什么可供替代的检验方法？2010-4-25 16:07 - WENDYEYE - Stata专版
怎样用stata对VAR进行系统的平稳性检验啊？
3 个回复 - 10971 次查看 各位大侠，小妹不知道怎样用stata对VAR进行系统的平稳性检验，就是画单位圆那个，命令是什么呢？我的模型中总共有5个变量，均已通过ADF检验，都是平稳的序列，如何对VAR模型的平稳性进行检验呢？感激不尽啊2011-5-5 00:16 - eminemdream - Stata专版
3 个回复 - 10971 次查看 各位大侠，小妹不知道怎样用stata对VAR进行系统的平稳性检验，就是画单位圆那个，命令是什么呢？我的模型中总共有5个变量，均已通过ADF检验，都是平稳的序列，如何对VAR模型的平稳性进行检验呢？感激不尽啊2011-5-5 00:16 - eminemdream - Stata专版
那位大侠知道如何用Stata作关于variable endogenous or exogenous的检验？
2 个回复 - 3941 次查看 我只知道要用hausman test, 但是具体步骤如何操作哪位大侠可以给个例子啊。。。谢谢！2007-4-6 07:28 - 唐伯小猫 - Stata专版
2 个回复 - 3941 次查看 我只知道要用hausman test, 但是具体步骤如何操作哪位大侠可以给个例子啊。。。谢谢！2007-4-6 07:28 - 唐伯小猫 - Stata专版
