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面板数据固定效应模型的时间效应检验，时间虚拟变量出现一年的多重共线性，请问为啥啊
40 个回复 - 35074 次查看 各位大神，我在做面板数据（小T大N，T=10）的固定效应回归时遇到的这个问题，在做固定效应模型的时间效应（双向固定效应）检验时，按照书上说的，把时间变量当虚拟变量加进去做回归，我是做分行业做A股上市公司的研究 ...2015-4-9 00:01 - 温小七 - Stata专版
40 个回复 - 35074 次查看 各位大神，我在做面板数据（小T大N，T=10）的固定效应回归时遇到的这个问题，在做固定效应模型的时间效应（双向固定效应）检验时，按照书上说的，把时间变量当虚拟变量加进去做回归，我是做分行业做A股上市公司的研究 ...2015-4-9 00:01 - 温小七 - Stata专版
使用ivreg2控制控制时间效应后，无法进行hansen检验
3 个回复 - 4506 次查看 请教诸位， 用ivreg2 .......... (posi2 = [/backcolor]L1.posi2[/backcolor] L2.posi2) y*, gmm2s robust cluster(ctry)[/backcolor] [/backcolor]即，加上时间虚拟变量y*后，Hansen J statistic检验无法进行，呈 ...2013-12-20 21:27 - rictan - Stata专版
3 个回复 - 4506 次查看 请教诸位， 用ivreg2 .......... (posi2 = [/backcolor]L1.posi2[/backcolor] L2.posi2) y*, gmm2s robust cluster(ctry)[/backcolor] [/backcolor]即，加上时间虚拟变量y*后，Hansen J statistic检验无法进行，呈 ...2013-12-20 21:27 - rictan - Stata专版
运用xtscc做面板数据模型的修正，考虑到时间效应，时间效应的检验存在问题。
2 个回复 - 4063 次查看 在做面板数据模型时，考虑到可能存在的异方差/截面相关和序列相关问题，运用xtscc对模型进行修正，同时考虑到可能存在的时间效应，进行双向固定效应回归，但是在进行时间效应的检验时，显示有问题，望各位大神解答。 ...2016-1-7 15:23 - ifuhuo - Stata专版
2 个回复 - 4063 次查看 在做面板数据模型时，考虑到可能存在的异方差/截面相关和序列相关问题，运用xtscc对模型进行修正，同时考虑到可能存在的时间效应，进行双向固定效应回归，但是在进行时间效应的检验时，显示有问题，望各位大神解答。 ...2016-1-7 15:23 - ifuhuo - Stata专版
面板回归时间效应的联合性显著检验
3 个回复 - 8819 次查看 请问在stata里如何做面板回归时间效应的联合性显著检验（检验是否有必要加入时间效应)，这个联合性显著检验的原假设是什么？感谢！2016-2-7 12:38 - 似水无痕YY - Stata专版
3 个回复 - 8819 次查看 请问在stata里如何做面板回归时间效应的联合性显著检验（检验是否有必要加入时间效应)，这个联合性显著检验的原假设是什么？感谢！2016-2-7 12:38 - 似水无痕YY - Stata专版
关于eviews面板个体、时间效应以及单位根、异方差、自相关、多重共线性检验的问题
2 个回复 - 2533 次查看 刘老师，您好，我使用的是一个大N小T的面板模型，N=266，T=4，有下面一些问题想请教： 1、面板模型选项中有个体效应（cross-section）和时间效应(period)，应该如何选择？如何研究目的是在同一年以内X对Y的影响， ...2015-9-23 11:51 - gzboychris - 统计软件培训班VIP答疑区
2 个回复 - 2533 次查看 刘老师，您好，我使用的是一个大N小T的面板模型，N=266，T=4，有下面一些问题想请教： 1、面板模型选项中有个体效应（cross-section）和时间效应(period)，应该如何选择？如何研究目的是在同一年以内X对Y的影响， ...2015-9-23 11:51 - gzboychris - 统计软件培训班VIP答疑区
