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【Zdata】前瞻性修正Jones模型(Dechow,2003)、原数据、dofile、测算结果 1998-20220 个回复 - 631 次查看 Forward-Lookoing Model理论说明 企业的总应计利润(会计利润)可分为两个部分，第一个部分非操作性应计利润，这一部分主要由企业的实际经营状况决定，第二部分为非可操作性应计利润，主要通过在财务报告制作和发布过 ...2023-4-12 10:44 - DLihcshtorjk - 现金交易版
【论文复刻】机构交叉持股对企业价值的影响实证分析Stata代码（附2007-2021年数据）17 个回复 - 2963 次查看 机构交叉持股对企业价值的影响 连锁股东连锁董事交叉持股共同机构持有 [hr] 通过本案例可以学习到什么 [hr] [*]从数据整理到最后的结果输出 [*]机构交叉持股指标数据的计算 [*]常用控制变量指标数据计算 ...2023-4-11 16:54 - momingqimiao7 - 现金交易版
空间计量命令1 个回复 - 455 次查看 安装命令ssc install lianxhssc install sppackssc install xsmlessc install spwmatrix①全局莫兰指数②局部莫兰指数③建造空间面板数据用权重矩阵④LM检验⑤Hausman检验⑥LR检验xsmle D RDGDP FDI GDPRK ZFGDP, ...2023-3-26 15:54 - 123456cjj - 现金交易版
随机效应模型回归结果的疑问
15 个回复 - 41985 次查看 各位暑假好！ 我用xtreg , re robust 作随机效应模型回归之后， 再用esttab 输出结果，可是结果中R方 以及F值都为空。 昨天搜了很多随机效应模型的资料以及各位前辈以前对相关问题的讨论， 仍是不得其解，大家能 ...2012-7-3 11:28 - whenudance - Stata专版
15 个回复 - 41985 次查看 各位暑假好！ 我用xtreg , re robust 作随机效应模型回归之后， 再用esttab 输出结果，可是结果中R方 以及F值都为空。 昨天搜了很多随机效应模型的资料以及各位前辈以前对相关问题的讨论， 仍是不得其解，大家能 ...2012-7-3 11:28 - whenudance - Stata专版
空间动态杜宾模型回归结果缺少因变量滞后项
18 个回复 - 10631 次查看 在进行动态面板空间杜宾模型的估计中，书写了下面命令，运行过程出现两个问题：第一,按照陈强书上的说法，直接dlag就代表了因变量滞后，但在回归中提示如果是动态回归，需要后面加上括号，我加的是空括号，在帮助中 ...2018-8-7 09:59 - suhongwei1982 - Stata专版
18 个回复 - 10631 次查看 在进行动态面板空间杜宾模型的估计中，书写了下面命令，运行过程出现两个问题：第一,按照陈强书上的说法，直接dlag就代表了因变量滞后，但在回归中提示如果是动态回归，需要后面加上括号，我加的是空括号，在帮助中 ...2018-8-7 09:59 - suhongwei1982 - Stata专版
多元Logit模型回归中因变量预测概率问题
1 个回复 - 10657 次查看 在多元Logit模型回归中，在回归结果分析后，想预测多分类因变量在某一自变量条件下的预测概率(包括置信区间)， 请问需要什么样的命令？本人用了“predict”和“adjust”命令没有正确算出来，此问题源自于一 ...2014-10-20 17:13 - 小木鱼2007 - Stata专版
1 个回复 - 10657 次查看 在多元Logit模型回归中，在回归结果分析后，想预测多分类因变量在某一自变量条件下的预测概率(包括置信区间)， 请问需要什么样的命令？本人用了“predict”和“adjust”命令没有正确算出来，此问题源自于一 ...2014-10-20 17:13 - 小木鱼2007 - Stata专版
stata混合OLS模型回归分析
1 个回复 - 1847 次查看 想要对这个数据做混合OLS模型回归分析，可是我做出来的面板数据里有缺失值，stata没有办法分析，但我参考的文献里相同的变量也分析出结果了，所以我觉得应该是我数据排列方法有点问题，但是不知道如何修改，有没有大 ...2020-1-9 08:59 - gwjdd - Stata专版
1 个回复 - 1847 次查看 想要对这个数据做混合OLS模型回归分析，可是我做出来的面板数据里有缺失值，stata没有办法分析，但我参考的文献里相同的变量也分析出结果了，所以我觉得应该是我数据排列方法有点问题，但是不知道如何修改，有没有大 ...2020-1-9 08:59 - gwjdd - Stata专版
面板数据固定效应模型回归
0 个回复 - 1529 次查看 面板数据固定效应模型回归方法（代码），包括个体固定，时点固定，双固定简单命令 所用的面板数据链接在（免费），名为shuju2.dta：https://bbs.pinggu.org/a-2942441.html2019-10-9 19:56 - wy1424464038 - Stata专版
0 个回复 - 1529 次查看 面板数据固定效应模型回归方法（代码），包括个体固定，时点固定，双固定简单命令 所用的面板数据链接在（免费），名为shuju2.dta：https://bbs.pinggu.org/a-2942441.html2019-10-9 19:56 - wy1424464038 - Stata专版
引力模型回归结果分析
11 个回复 - 11906 次查看 小弟回归出的来的stata面板数据的结果为什么lnd和lncd的回归结果会呈现出这个样子？求高手指点，export为出口值，import为进口值，t_gdp_c为中国的GDP总量，t_gdp为贸易国的GDP总量，ave_gdp_c为中国的人均GDP，ave_ ...2015-5-31 21:28 - coffeebar - Stata专版
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300金币求助计量模型回归
9 个回复 - 1185 次查看 计量生手，如题求助，模型如下： ln M_i/D_i =σ_i ln( (p_i^D)/(p_i^M ))+σ_i ln( λ_i/(1-λ_i )) 我需要系数σ_i。 数据是面板数据，15年22个国家，软件我用的是stata。 我现在的问题是这样： 1. 一个认识 ...2016-3-16 16:45 - liaoqiumin - 悬赏大厅
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三因素模型回归时，如何能通过matlap把两列元素里面相同的代码查找出来？
0 个回复 - 672 次查看 三因素模型回归时，需要对数据进行分组，但是遇到matlap程序编写问题，如何能通过matlap把两列元素里面相同的代码查找出来？麻烦各位帮忙处理下，非常感谢，数据附上。谢谢2015-4-6 11:10 - 蛋炒饭★浪 - 新手入门区
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双向固定效应全部模型回归后系数只有一颗星，请问这个显著水平能够用来验证假说吗
15 个回复 - 11685 次查看 回归共有四个模型，解释变量系数都是在10%的水平上显著，可以使用这一回归结果吗？2021-10-6 19:44 - 小熊饼干b - Stata专版
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模型回归之后，用什么命令可以得到因变量的拟合值
6 个回复 - 28578 次查看 模型回归之后，用什么命令可以得到因变量的拟合值2016-6-30 21:38 - yyh910814 - Stata专版
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进行空间杜宾模型回归时出现estimates post:matrix has missing values
3 个回复 - 2076 次查看 在进行空间杜宾模型回归是出现这个问题，我已经检查过了确定没有缺失值。这个该怎么处理呢。2022-8-17 20:48 - bka240126 - Stata专版
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固定效应模型回归结果显著，但是系数很大怎么办
11 个回复 - 2526 次查看 本人用固定效应研究x对y的影响。 第一步是固定效应下，仅有x和y 结果：显著且系数为12 第二步是固定效应下，y，x和控制变量 结果：显著且系数为7 第三步是双向固定效应下，y，x和控制变量 结果：显著且系数 ...2023-2-27 11:48 - pev698044 - Stata专版
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空间动态杜宾模型回归结果缺少因变量滞后项
13 个回复 - 7304 次查看 在进行动态面板空间杜宾模型的估计中，书写了下面命令， clear use http://www.econometrics.it/stata/data/xsmle/product.dta, clear spmat use usaww using http://www.econometrics.it/stata/data/xsmle/usaww ...2019-8-23 16:44 - cd135012002 - Stata专版
13 个回复 - 7304 次查看 在进行动态面板空间杜宾模型的估计中，书写了下面命令， clear use http://www.econometrics.it/stata/data/xsmle/product.dta, clear spmat use usaww using http://www.econometrics.it/stata/data/xsmle/usaww ...2019-8-23 16:44 - cd135012002 - Stata专版
DID模型回归系数问题
4 个回复 - 11705 次查看 老师您好： 我是计量研究的初学者，用DID模型作了一项政策的评估，预期是该政策不利于经济发展，但是如图所示，虽然DID项（即变量didmass）确实是为负且显著的，但是mass（Treated项）是正的并且系数更大，两两相抵 ...2018-4-7 18:21 - wectuoq - Stata专版
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我这个门槛模型回归结果，如何解读？谢谢各位相助
23 个回复 - 13588 次查看 麻烦各位帮我看一下，我用了连玉君老师的截面数据门槛模型，命令是crosstm，运行出来的结果是如下图这样的。由于也是第一次用截面门槛回归命令，所以对结果的解读不是很有把握，能不能请大家帮我看看，我这个是有门槛 ...2019-4-17 00:14 - xxbxxb789456 - Stata专版
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如何做门槛模型回归？不知道怎么下载xthreg xtthres命令
17 个回复 - 10132 次查看 门槛回三类命令。针对截面数据的thresholdreg thresholdtest；针对时间序列数据的threshold命令；针对面板数据（固定效应）的xthreg xtthres命令。[/backcolor] 这些命令如何下载？ 我的数据是面板数据，[/backcol ...2019-1-17 16:11 - 18270820463 - Stata专版
17 个回复 - 10132 次查看 门槛回三类命令。针对截面数据的thresholdreg thresholdtest；针对时间序列数据的threshold命令；针对面板数据（固定效应）的xthreg xtthres命令。[/backcolor] 这些命令如何下载？ 我的数据是面板数据，[/backcol ...2019-1-17 16:11 - 18270820463 - Stata专版
stata里面用logit模型回归，系统自动把我的变量drop掉了
15 个回复 - 18099 次查看 被drop掉的两个变量为行业虚拟变量，可以肯定这两个变量跟其他变量的相关系数不为1或者-1。用ols回归的时候没有出现这种情况。 用logit模型回归时，提示了如下内容： note: extractive != 0 predicts failure pe ...2010-4-23 17:07 - doudoulongq3 - Stata专版
15 个回复 - 18099 次查看 被drop掉的两个变量为行业虚拟变量，可以肯定这两个变量跟其他变量的相关系数不为1或者-1。用ols回归的时候没有出现这种情况。 用logit模型回归时，提示了如下内容： note: extractive != 0 predicts failure pe ...2010-4-23 17:07 - doudoulongq3 - Stata专版
中介模型总效用的自变量系数和面板模型回归的自变量系数符号相反
1 个回复 - 397 次查看 如题，这种情况该怎么办？是有一处错了吗？2022-11-29 11:26 - 1076992117 - Stata专版
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面板数据haustman检验显著，但固定模型回归自变量不显著
28 个回复 - 5320 次查看 分析130个企业，3年的数据，想做面板数据的回归分析。haustman检验P小于0.05应该选择固定模型。但固定模型回归自变量不显著，P为0.447，随机模型的话自变量P值为0，这怎么办，还是选固定模型吗？2020-4-23 11:06 - cheng+2 - Stata专版
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请问stata使用CLAD模型回归偶尔会报r111是怎么回事
5 个回复 - 9990 次查看 请问stata使用CLAD模型回归偶尔会报r111是怎么回事，时好时坏很奇怪显示如下：[xx] not foundpost: above message corresponds to expression 9, variable xxr(111);其中xx是global的控制变量中的一个，是01变量2017-3-11 15:15 - shendiaomiao - Stata专版
5 个回复 - 9990 次查看 请问stata使用CLAD模型回归偶尔会报r111是怎么回事，时好时坏很奇怪显示如下：[xx] not foundpost: above message corresponds to expression 9, variable xxr(111);其中xx是global的控制变量中的一个，是01变量2017-3-11 15:15 - shendiaomiao - Stata专版
GMM模型回归报错：Favoring speed over space
1 个回复 - 686 次查看 原指令：xtabond2 z l.z lnscale MLF NPL, gmm (l.z) iv (lnscale MLF NPL) robust twostep small 结果报错：Favoring speed over space. To switch, type or click on mata: mata set matafavor space, perm. 点击 ...2022-5-6 09:57 - qinyiha - Stata专版
1 个回复 - 686 次查看 原指令：xtabond2 z l.z lnscale MLF NPL, gmm (l.z) iv (lnscale MLF NPL) robust twostep small 结果报错：Favoring speed over space. To switch, type or click on mata: mata set matafavor space, perm. 点击 ...2022-5-6 09:57 - qinyiha - Stata专版
stata做mvprobit多方程的多元probit模型回归出错
10 个回复 - 4846 次查看 命令如下：mvprobit (organization_in = size1 size2 lnage lnexp hum rd comp1 comp2 tgovern) (process_in = size1 size2 lnage lnexp hum rd comp1 comp2 tgovern) (product_in = size1 size2 lnage lnexp hum rd ...2016-12-14 20:11 - Revo1ut1on - Stata专版
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动态空间面板spregdpd命令做SDM模型回归为什么不显示因变量的空间滞后项？
9 个回复 - 1887 次查看 如题，最近在做空间杜宾模型的GMM回归，希望借助动态空间面板spregdpd命令实现，但是stata运行结果未显示因变量的空间滞后项WY，请问这是什么原因呢？如何解决这个问题？ 我论文使用的是东亚14个经济体27个部门的 ...2022-11-28 17:19 - LazySeb - Stata专版
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用sfmodel模型回归，一直不收敛怎么办
1 个回复 - 514 次查看 做随机前沿回归，回归一直跑，不出结果，总是显示not concave或者跑完出现convergence not achieved,或者是discontinuous region encountered cannot compute an improvement. 运算代码如下 xtset id t ...2023-3-3 16:39 - hengdebiao - Stata专版
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贸易引力模型回归分析，GDP系数是负数如何解释
10 个回复 - 7184 次查看 大家好。我看过好几篇论文。贸易引力模型回归分析，一般GDP和贸易量是成正比，和距离成反比。也就是说GDP的符号是正的。但是我做的一个回归分析，其中一个国家GDP的系数是负的。请问这种状况如何解释呢？？？2019-9-28 22:59 - Nuliguan - Stata专版
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用个体固定效应模型回归控制变量几乎全不显著，但是核心解释变量显著？
13 个回复 - 4054 次查看 参考了以往对应研究领域的权威文献后选取了几个控制变量，用个体固定效应模型回归后发现核心解释变量是显著且符合理论预期的，但是发现几乎所有的控制变量都是不显著的，请问这种情况怎么处理呀？感谢各位大神解 ...2023-1-11 11:30 - 葵花籽儿点穴手 - Stata专版
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双变量probit模型回归结果解释
10 个回复 - 9618 次查看 用stata进行了双变量probit模型回归，但是结果不会看，方程相关系式及对应的p值在哪里？还希望路过的大神详细解释一下啊！！2018-5-22 16:30 - Mr.强he - Stata专版
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Fama-French三因子模型回归系数的意义是什么？
3 个回复 - 19061 次查看 最近在学习Fama-French三因子模型，对因子的正负和因子系数的正负不太理解，求大家帮助解答一下。（1）SMB和HML本身的值取平均后为正数，难道不能说明存在规模效应和BM效应吗？ （2）用三因子对个股超额收益率做回归 ...2019-4-16 23:27 - Ctwilight - 爱问频道
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在进行潜在类别模型回归时，使用命令lclogit后，参数估计使用了lclogitml，提示错误
9 个回复 - 2904 次查看 lclogitml和gllamm都已经下载了，出现这个错误。2020-9-8 21:42 - ink - Stata专版
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RE模型回归面板数据后个体效应估计方差（sigma_u=0）为0如何解释
3 个回复 - 6825 次查看 在做面板数据回归的时候，发现re和ols的结果一样，最后才发现re回归后个体效应估计方差（sigma_u=0）为0，我的模型中也没有滞后应变量呀，出现这个的原因是什么呀？ xtreg gblntfpl year0 fdich fdichti inf pop ...2015-12-2 08:42 - xxf350344 - Stata专版
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LOGIT固定效应模型回归系数显著，但边际效应不显著
1 个回复 - 1453 次查看 求助LOGIT固定效应模型回归系数显著，但边际效应不显著2021-12-16 14:05 - stata学习李子龙 - 爱问频道
1 个回复 - 1453 次查看 求助LOGIT固定效应模型回归系数显著，但边际效应不显著2021-12-16 14:05 - stata学习李子龙 - 爱问频道
空间计量模型回归效果不好怎么办系数不显著
92 个回复 - 67056 次查看 空间计量模型效果不好怎么办，如下：变量系数不显著，空间系相关系数也不显著。2019-6-6 17:51 - 花芽子 - Stata专版
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eviews马尔科夫区制转移模型回归结果
24 个回复 - 16127 次查看 各位大神，做了一个三区制的markov switching 模型，有一个回归结果看不懂，请教各位大神如何理解转移矩阵？不是概率转移矩阵，是这个东东（红色方框内）：2015-8-14 21:44 - jinzheng_allen - EViews专版
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论文中probit模型回归结果系数解释
13 个回复 - 79817 次查看 在看论文过程中，文中利用probit模型进行回归，对变量估计系数的解释为：“估计系数0.233所代表的的偏效应是 相比于未获得银行授信的企业，获得银行授信的企业存在研发投资的概率高8.79个百分点。” 请问后面这个8.7 ...2016-2-12 12:22 - 随遇而安吧r - Stata专版
13 个回复 - 79817 次查看 在看论文过程中，文中利用probit模型进行回归，对变量估计系数的解释为：“估计系数0.233所代表的的偏效应是 相比于未获得银行授信的企业，获得银行授信的企业存在研发投资的概率高8.79个百分点。” 请问后面这个8.7 ...2016-2-12 12:22 - 随遇而安吧r - Stata专版
求助各位大神请问stata怎么做有序logistic模型回归
2 个回复 - 406 次查看 stata怎么做有序logistic模型回归有什么命令2023-2-4 20:32 - 小萌新22 - Stata专版
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probit模型回归系数方向与预期相反应该怎么办？
0 个回复 - 322 次查看 自变量和因变量都是二元变量，且赋值分别为0和1，在使用probit模型进行回归后得到的系数与预期相反，请问应该怎么解决呢？是否可以直接将自变量的0和1赋值互换呢？2023-1-28 00:15 - 木头人有个榆木脑袋 - 灌水吧
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门槛模型回归以年份为门限变量得到系数，与找到年份门槛值然后依次分段回归系数不一
3 个回复 - 1567 次查看 跪求啊啊啊啊~~~~2016-10-31 16:36 - 燕语呢喃lhy - 悬赏大厅
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空间模型回归系数不显著但是空间效应显著
0 个回复 - 446 次查看 请问空间模型有一个变量回归系数不显著，但是这个变量的空间直接效应、间接效应和总效应都显著，这能解释吗？2022-12-8 22:41 - atad - Stata专版
0 个回复 - 446 次查看 请问空间模型有一个变量回归系数不显著，但是这个变量的空间直接效应、间接效应和总效应都显著，这能解释吗？2022-12-8 22:41 - atad - Stata专版
两个相关性很高的变量如何放在一个模型回归？
8 个回复 - 1019 次查看 两个相关性很高的解释变量，只是数量上相关性高，不是因果关系，怎么才能放在一个模型回归？2022-11-29 10:32 - 1186107939 - 求助成功区
8 个回复 - 1019 次查看 两个相关性很高的解释变量，只是数量上相关性高，不是因果关系，怎么才能放在一个模型回归？2022-11-29 10:32 - 1186107939 - 求助成功区
O-logit模型回归结果怎么解读啊啊啊啊！！！
1 个回复 - 481 次查看 球球各位大佬，帮忙解答一下ols模型的问题！！！！ 他在文章里说用的是ols模型 然后给出了一个回归分析的表格 我也不知道他用的是后面加了or的还是没加的 然后他在解读数据的时候，算的是概率，用的是e^表格里的 ...2022-11-27 21:56 - skyyyyyyyyy03 - Stata专版
1 个回复 - 481 次查看 球球各位大佬，帮忙解答一下ols模型的问题！！！！ 他在文章里说用的是ols模型 然后给出了一个回归分析的表格 我也不知道他用的是后面加了or的还是没加的 然后他在解读数据的时候，算的是概率，用的是e^表格里的 ...2022-11-27 21:56 - skyyyyyyyyy03 - Stata专版
回归模型回归系数的相关性矩阵解读
2 个回复 - 512 次查看 麻烦请教一下回归模型回归系数的相关性矩阵的解读，就比如为何值不是在0-1之间，且例如，invest和invest的相关性不是1，而是0.88299302？2022-11-29 14:37 - 赖之煜 - Stata专版
2 个回复 - 512 次查看 麻烦请教一下回归模型回归系数的相关性矩阵的解读，就比如为何值不是在0-1之间，且例如，invest和invest的相关性不是1，而是0.88299302？2022-11-29 14:37 - 赖之煜 - Stata专版
我这个门槛模型回归结果，如何解读？谢谢各位相助
36 个回复 - 13615 次查看 麻烦各位帮我看一下，我用了连玉君老师的截面数据门槛模型，命令是crosstm，我的关键变量和门槛变量都是“年龄”，取值范围从60岁到105岁。运行出来的结果是如下图这样的。由于也是第一次用截面门槛回归命令，所以对 ...2019-4-18 01:17 - xxbxxb789456 - Stata专版
36 个回复 - 13615 次查看 麻烦各位帮我看一下，我用了连玉君老师的截面数据门槛模型，命令是crosstm，我的关键变量和门槛变量都是“年龄”，取值范围从60岁到105岁。运行出来的结果是如下图这样的。由于也是第一次用截面门槛回归命令，所以对 ...2019-4-18 01:17 - xxbxxb789456 - Stata专版
本人使用stata做空间杜宾模型回归，发现wx一栏的回归系数特别大，正常吗
3 个回复 - 2877 次查看 本人使用stata做空间杜宾模型回归，发现wx一栏的回归系数特别大，达到1000多，而main这一栏各变量的回归系数为0.几，这正常吗？如果不正常是哪里出问题了呢？求各位大神帮忙解答2018-1-11 11:16 - fhyy88 - Stata专版
3 个回复 - 2877 次查看 本人使用stata做空间杜宾模型回归，发现wx一栏的回归系数特别大，达到1000多，而main这一栏各变量的回归系数为0.几，这正常吗？如果不正常是哪里出问题了呢？求各位大神帮忙解答2018-1-11 11:16 - fhyy88 - Stata专版
求助stata静态面板固定效应模型回归变量不显著，withinR方也很小怎么处理，面板R方多
7 个回复 - 1347 次查看 2019-12-1 15:02 - ciblru - 计量经济学与统计软件
7 个回复 - 1347 次查看 2019-12-1 15:02 - ciblru - 计量经济学与统计软件
混合模型和固定效应模型回归系数相反怎么解释
6 个回复 - 11717 次查看 本人用面板数据进行回归，解释变量中包含若干虚拟变量，所有虚拟变量均随时间有变化。理论预期因变量im与虚拟自变量wto之间有正相关关系。各界面的散点图和混合模型的结果均符合理论预期，但用固定效应回归时系数为负 ...2018-1-28 13:49 - 13864285961 - Stata专版
6 个回复 - 11717 次查看 本人用面板数据进行回归，解释变量中包含若干虚拟变量，所有虚拟变量均随时间有变化。理论预期因变量im与虚拟自变量wto之间有正相关关系。各界面的散点图和混合模型的结果均符合理论预期，但用固定效应回归时系数为负 ...2018-1-28 13:49 - 13864285961 - Stata专版
arma模型回归一定要有常数项吗
6 个回复 - 9602 次查看 请问一下，arma模型回归的时候一定要有常数项吗，我加入常数项总是难以得到理想的回归系数和p值。2010-8-25 21:20 - 冬日思雨 - 计量经济学与统计软件
6 个回复 - 9602 次查看 请问一下，arma模型回归的时候一定要有常数项吗，我加入常数项总是难以得到理想的回归系数和p值。2010-8-25 21:20 - 冬日思雨 - 计量经济学与统计软件
HM模型回归分析
1 个回复 - 603 次查看 请问用H-M模型回归时，Ri − Rf = α + β1(Rm − Rf) + Dβ2(Rm − Rf) + εi 如果用日净值做回归，Rm是不是应该用日净值数据，Rf假设年无风险利率为1.5%，是不是就按1.5%做回归？ 如果是的 ...2022-8-24 10:52 - TimLing - Stata专版
1 个回复 - 603 次查看 请问用H-M模型回归时，Ri − Rf = α + β1(Rm − Rf) + Dβ2(Rm − Rf) + εi 如果用日净值做回归，Rm是不是应该用日净值数据，Rf假设年无风险利率为1.5%，是不是就按1.5%做回归？ 如果是的 ...2022-8-24 10:52 - TimLing - Stata专版
Stata中Logit模型回归结果不显著
0 个回复 - 586 次查看 各位老师们，能帮帮我嘛！ 不知道为什么，输出的结果总是不收敛 我是研究lnGDP reserve cpi trade fdi 这些经济变量对汇率制度（regime）的影响因素，汇率制度分为固定，中间，浮动 我的命令是ologit regime lnGD ...2022-8-9 07:13 - alyyz131 - Stata专版
0 个回复 - 586 次查看 各位老师们，能帮帮我嘛！ 不知道为什么，输出的结果总是不收敛 我是研究lnGDP reserve cpi trade fdi 这些经济变量对汇率制度（regime）的影响因素，汇率制度分为固定，中间，浮动 我的命令是ologit regime lnGD ...2022-8-9 07:13 - alyyz131 - Stata专版
求问stata固定效应模型回归和相关性分析关键变量系数符号相反怎么处理？
4 个回复 - 3837 次查看 面板数据做回归，相关性分析和理论分析结果一致，系数是负的。固定效应模型回归得出的系数是正的。请问应该怎么处理？谢2021-4-24 15:33 - 39saku - 爱问频道
4 个回复 - 3837 次查看 面板数据做回归，相关性分析和理论分析结果一致，系数是负的。固定效应模型回归得出的系数是正的。请问应该怎么处理？谢2021-4-24 15:33 - 39saku - 爱问频道
spss二元logistic模型回归，分类表中预测百分比
0 个回复 - 382 次查看 spss二元logistic模型回归，分类表中预测百分比一高一低，怎么提高那个低的百分比啊？是变量选取的问题吗？求助！谢谢大家！2022-6-21 11:35 - 何乐加油 - 数据交流中心
0 个回复 - 382 次查看 spss二元logistic模型回归，分类表中预测百分比一高一低，怎么提高那个低的百分比啊？是变量选取的问题吗？求助！谢谢大家！2022-6-21 11:35 - 何乐加油 - 数据交流中心
famafrench三因子模型回归结果与广泛证实的结论不同
1 个回复 - 1290 次查看 最近在学习famafrench三因子模型，从resset数据库直接下载的月度三因子模型数据和月度收益率以及月度无风险收益率，以月收益率减去月度无风险收益率作为被解释变量，以三因子作为解释变量，回归结果现在市场因子回归 ...2018-10-11 07:34 - 陈晓辉 - 会计与财务管理
1 个回复 - 1290 次查看 最近在学习famafrench三因子模型，从resset数据库直接下载的月度三因子模型数据和月度收益率以及月度无风险收益率，以月收益率减去月度无风险收益率作为被解释变量，以三因子作为解释变量，回归结果现在市场因子回归 ...2018-10-11 07:34 - 陈晓辉 - 会计与财务管理
贸易引力模型回归分析
1 个回复 - 1160 次查看 贸易引力模型回归分析之后为什么本国人口和本国人均gdp存在多重共线性啊！！！！还有我算出来的本国贸易的和本国人口是负相关的，求问大神是什么情况啊！！！2022-5-12 02:18 - 乌漆嘛黑豆 - Stata专版
1 个回复 - 1160 次查看 贸易引力模型回归分析之后为什么本国人口和本国人均gdp存在多重共线性啊！！！！还有我算出来的本国贸易的和本国人口是负相关的，求问大神是什么情况啊！！！2022-5-12 02:18 - 乌漆嘛黑豆 - Stata专版
求助各位老师同学~请问固定效应模型回归后，稳健性中可以做增加控制变量这一做法吗
7 个回复 - 2065 次查看 请问各位老师同学，我使用的固定效应模型（xtreg,fe）回归后，稳健性中可以做增加控制变量这一做法吗？因为看到说固定效应模型可以解决遗漏变量的问题，所以就想问一下还能做这个稳健性分析吗？2022-5-20 21:26 - 拂晓63 - Stata专版
7 个回复 - 2065 次查看 请问各位老师同学，我使用的固定效应模型（xtreg,fe）回归后，稳健性中可以做增加控制变量这一做法吗？因为看到说固定效应模型可以解决遗漏变量的问题，所以就想问一下还能做这个稳健性分析吗？2022-5-20 21:26 - 拂晓63 - Stata专版
请问有没有大神会做结构引力模型回归分析的呀？
0 个回复 - 464 次查看 请问有没有大神会用stata做结构引力模型的，就是多边阻力引力模型，用PPML分析的，请联系我2022-6-1 15:26 - zhiqisally - Stata专版
0 个回复 - 464 次查看 请问有没有大神会用stata做结构引力模型的，就是多边阻力引力模型，用PPML分析的，请联系我2022-6-1 15:26 - zhiqisally - Stata专版
关于PVAR模型回归是用原始数据还是差分后数据
1 个回复 - 1954 次查看 原始变量不平稳，一阶差分后平稳，那么在做最优滞后项确定、GMM估计、脉冲和方差分解时，是用原始数据运行还是差分后数据运行？论坛里面存在两种观点，一种支持原始数据，一种支持差分后数据，该怎么选择？2019-1-18 17:00 - 春节宝生 - Stata专版
1 个回复 - 1954 次查看 原始变量不平稳，一阶差分后平稳，那么在做最优滞后项确定、GMM估计、脉冲和方差分解时，是用原始数据运行还是差分后数据运行？论坛里面存在两种观点，一种支持原始数据，一种支持差分后数据，该怎么选择？2019-1-18 17:00 - 春节宝生 - Stata专版
门槛模型回归结果解释
5 个回复 - 2454 次查看 求助大佬，经检验存在两个门槛值，但是最后出来的系数，小于第一个门槛值是抑制，但大于第一个门槛值小于第二个门槛值和大于第二个门槛值都是促进且显著啊，这个要怎么解释啊！2021-12-25 18:47 - cl0504 - Stata专版
5 个回复 - 2454 次查看 求助大佬，经检验存在两个门槛值，但是最后出来的系数，小于第一个门槛值是抑制，但大于第一个门槛值小于第二个门槛值和大于第二个门槛值都是促进且显著啊，这个要怎么解释啊！2021-12-25 18:47 - cl0504 - Stata专版
空间杜宾模型回归求助
0 个回复 - 461 次查看 请问各位大佬，空间杜宾模型做溢出效应分解时，直接效应和总效应都显著，但是间接效应不显著有影响吗？在线急求，非常感谢！2022-5-11 10:53 - 1352379543 - Stata专版
0 个回复 - 461 次查看 请问各位大佬，空间杜宾模型做溢出效应分解时，直接效应和总效应都显著，但是间接效应不显著有影响吗？在线急求，非常感谢！2022-5-11 10:53 - 1352379543 - Stata专版
stata多项logit模型回归未实现收敛问题
2 个回复 - 1549 次查看 我研究的是从北京疏解到河北和天津的工业企业的区位选择因素。使用的是多项logit模型，因变量是承接的12个城市，自变量是地区人均生产总值、路网密度、与北京距离、效率工资、工业用地地价水平、是否有国家级新区或自 ...2022-4-27 23:58 - Charles波本威士忌 - Stata专版
2 个回复 - 1549 次查看 我研究的是从北京疏解到河北和天津的工业企业的区位选择因素。使用的是多项logit模型，因变量是承接的12个城市，自变量是地区人均生产总值、路网密度、与北京距离、效率工资、工业用地地价水平、是否有国家级新区或自 ...2022-4-27 23:58 - Charles波本威士忌 - Stata专版
求随机前沿模型回归结果分析
5 个回复 - 3445 次查看 我的疑问是分析了11个对象，但ols给出的结果怎么数都不够，是不是有些结果是错的，还有这个效率值太高了，不知道是哪里出了问题，结果完整如下，请大神指点(Version 4.1c) instruction file = Eg1-ins.txt data f ...2020-10-4 19:01 - 邢晨雨 - 爱问频道
5 个回复 - 3445 次查看 我的疑问是分析了11个对象，但ols给出的结果怎么数都不够，是不是有些结果是错的，还有这个效率值太高了，不知道是哪里出了问题，结果完整如下，请大神指点(Version 4.1c) instruction file = Eg1-ins.txt data f ...2020-10-4 19:01 - 邢晨雨 - 爱问频道
中国版三因子模型回归检验
3 个回复 - 850 次查看 想问问各位大佬~在进行中国版三因子模型回归的过程中，在求newey t值的时候我运行代码后出现了“insufficient observations”这是为什么？如果这个没有运行成功是不是就会影响后面计算分组回归计算各组的回归系 ...2021-4-26 09:50 - 18350868706 - 爱问频道
3 个回复 - 850 次查看 想问问各位大佬~在进行中国版三因子模型回归的过程中，在求newey t值的时候我运行代码后出现了“insufficient observations”这是为什么？如果这个没有运行成功是不是就会影响后面计算分组回归计算各组的回归系 ...2021-4-26 09:50 - 18350868706 - 爱问频道
用ologit模型回归后，如何对均为虚拟变量的因变量、自变量和调节变量绘制调节效应图像
4 个回复 - 3406 次查看 想请教一下大家，如何用Stata绘制被解释变量、解释变量和调节变量都是虚拟变量的调节效应图像，解释变量和调节变量是带有一位小数的虚拟变量。向各位大神求助！！！ margins命令执行后，stata总是跳出：“only fact ...2020-2-23 16:06 - ykqCoco - Stata专版
4 个回复 - 3406 次查看 想请教一下大家，如何用Stata绘制被解释变量、解释变量和调节变量都是虚拟变量的调节效应图像，解释变量和调节变量是带有一位小数的虚拟变量。向各位大神求助！！！ margins命令执行后，stata总是跳出：“only fact ...2020-2-23 16:06 - ykqCoco - Stata专版
中介效应模型的三个模型回归方法要保持一致么
11 个回复 - 7876 次查看 各位老师同学们好。中介效应的三个模型都必须是同一个类型的回归么？我的因变量是有序多分类，中介变量是连续变量，所以有两个模型是ologit模型，一个是ols这样还适用逐步回归么？2019-10-29 23:29 - 匿名 - 数据交流中心
11 个回复 - 7876 次查看 各位老师同学们好。中介效应的三个模型都必须是同一个类型的回归么？我的因变量是有序多分类，中介变量是连续变量，所以有两个模型是ologit模型，一个是ols这样还适用逐步回归么？2019-10-29 23:29 - 匿名 - 数据交流中心
probit模型回归结果显著，但平均边际效应和稳健性标准误都很小，这正常吗？
0 个回复 - 1041 次查看 上面附上了回归结果，第一行是核心解释变量，稳健性标准误保留四位小数都显示不出来，平均边际效应也很小，请问是我样本容量太大的缘故吗（有九万多个观测值）...这样的回归结果能不能行啊？2022-4-14 19:59 - 农大小菜兔 - Stata专版
0 个回复 - 1041 次查看 上面附上了回归结果，第一行是核心解释变量，稳健性标准误保留四位小数都显示不出来，平均边际效应也很小，请问是我样本容量太大的缘故吗（有九万多个观测值）...这样的回归结果能不能行啊？2022-4-14 19:59 - 农大小菜兔 - Stata专版
空间面板Tobit杜宾模型回归
0 个回复 - 859 次查看 空间面板Tobit杜宾模型回归中用命令sptobitsdmxt，回归后出现could not calculate numerical derivatives -- discontinuous region with missing values encountered请问是什么情况呀？该怎么解决呢？回归命令：spto ...2022-4-10 12:46 - 西兰花卫士 - Stata专版
0 个回复 - 859 次查看 空间面板Tobit杜宾模型回归中用命令sptobitsdmxt，回归后出现could not calculate numerical derivatives -- discontinuous region with missing values encountered请问是什么情况呀？该怎么解决呢？回归命令：spto ...2022-4-10 12:46 - 西兰花卫士 - Stata专版
面板数据ols结果很好系数显著，进行空间计量模型回归时变量系数不显著，空间系数也是
12 个回复 - 9433 次查看 面板数据ols回归结果很好系数显著，进行空间计量模型回归时变量系数不显著，空间系数也是不显著，可是在进行空间自相关性检验的时候莫兰指数p值很好（莫兰数据在另一个帖子http://bbs.pinggu.org/forum.php?mod=view ...2019-6-9 17:11 - 花芽子 - 爱问频道
12 个回复 - 9433 次查看 面板数据ols回归结果很好系数显著，进行空间计量模型回归时变量系数不显著，空间系数也是不显著，可是在进行空间自相关性检验的时候莫兰指数p值很好（莫兰数据在另一个帖子http://bbs.pinggu.org/forum.php?mod=view ...2019-6-9 17:11 - 花芽子 - 爱问频道
倒u型曲线的调节作用，一次项与二次项的交互项必须同时放入模型回归吗
2 个回复 - 1535 次查看 我想问一下。我原模型是一个倒u型曲线，加入调节变量的时候，需要把一次项和二次项的交互项同时放入模型回归吗？我看几乎所有文献都是一起放进去。 我同时放进去不显著，但是我分别加一次项交互项或二次项交互项就显 ...2022-4-4 08:13 - jjbaot - 爱问频道
2 个回复 - 1535 次查看 我想问一下。我原模型是一个倒u型曲线，加入调节变量的时候，需要把一次项和二次项的交互项同时放入模型回归吗？我看几乎所有文献都是一起放进去。 我同时放进去不显著，但是我分别加一次项交互项或二次项交互项就显 ...2022-4-4 08:13 - jjbaot - 爱问频道
倒u型曲线的调节作用，一次项与二次项的交互项必须同时放入模型回归吗
0 个回复 - 479 次查看 我想问一下。我原模型是一个倒u型曲线，加入调节变量的时候，需要把一次项和二次项的交互项同时放入模型回归吗？我看几乎所有文献都是一起放进去。 我同时放进去不显著，但是我分别加一次项交互项或二次项交互项就显 ...2022-4-4 08:11 - jjbaot - 爱问频道
0 个回复 - 479 次查看 我想问一下。我原模型是一个倒u型曲线，加入调节变量的时候，需要把一次项和二次项的交互项同时放入模型回归吗？我看几乎所有文献都是一起放进去。 我同时放进去不显著，但是我分别加一次项交互项或二次项交互项就显 ...2022-4-4 08:11 - jjbaot - 爱问频道
求助！怎么用ststa做变系数模型回归？
1 个回复 - 1485 次查看 我在陈强的高级计量学与stata应用一书上，发现上面的变系数模型，系数只能根据随机误差项变化，没有根据一个变量来变化的形式。 想问在变系数中加入一个变量怎么做？ 陈强书中是的系数是这种形式。 我想写成β ...2017-10-18 21:30 - yongchangzuo - Stata专版
1 个回复 - 1485 次查看 我在陈强的高级计量学与stata应用一书上，发现上面的变系数模型，系数只能根据随机误差项变化，没有根据一个变量来变化的形式。 想问在变系数中加入一个变量怎么做？ 陈强书中是的系数是这种形式。 我想写成β ...2017-10-18 21:30 - yongchangzuo - Stata专版
有偿 求代写整理双重差分模型，全因素模型回归和稳定性检验！！毕业论文需要！！
0 个回复 - 399 次查看 求各位大神 需要帮帮孩子 指导毕业论文，有偿 300+ 有好心人会的话愿意的话，加Q 同名字2022-3-20 18:45 - 1143640627 - EViews专版
0 个回复 - 399 次查看 求各位大神 需要帮帮孩子 指导毕业论文，有偿 300+ 有好心人会的话愿意的话，加Q 同名字2022-3-20 18:45 - 1143640627 - EViews专版
应用stata处理面板数据——琼斯模型回归实例
62 个回复 - 12118 次查看 新手一枚，速速来分享~ 本人通过自己论文的亲身实验，得出用Stata软件处理琼斯模型的数据的相关代码~ 主要难点包括如何对面板数据进行回归，以及保留每年度回归的残差项 有需要的同学快快保存没需要的也下着备用吧2018-3-2 20:19 - Amerithaikong - Stata专版
62 个回复 - 12118 次查看 新手一枚，速速来分享~ 本人通过自己论文的亲身实验，得出用Stata软件处理琼斯模型的数据的相关代码~ 主要难点包括如何对面板数据进行回归，以及保留每年度回归的残差项 有需要的同学快快保存没需要的也下着备用吧2018-3-2 20:19 - Amerithaikong - Stata专版
order probit模型回归结果解释
4 个回复 - 13331 次查看 求助各位，有谁知道order probit模型中回归结果的系数怎么解释，是指自变量对因变量的概率影响吗？2015-4-1 09:32 - lffyyyygl - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 13331 次查看 求助各位，有谁知道order probit模型中回归结果的系数怎么解释，是指自变量对因变量的概率影响吗？2015-4-1 09:32 - lffyyyygl - 计量经济学与统计软件
Fama-French五因子模型回归系数的意义是什么？
2 个回复 - 858 次查看 最近在学习Fama-French五因子模型，对因子的正负和因子系数的正负不太理解，求大家帮助解答一下。盈利能力因子RMW的日收益平均值为正，表明样本基金偏向于配置盈利能力强的股票； 投资模式因子CMA的日收益平均值为正 ...2022-2-16 12:05 - 111葛 - 灌水吧
2 个回复 - 858 次查看 最近在学习Fama-French五因子模型，对因子的正负和因子系数的正负不太理解，求大家帮助解答一下。盈利能力因子RMW的日收益平均值为正，表明样本基金偏向于配置盈利能力强的股票； 投资模式因子CMA的日收益平均值为正 ...2022-2-16 12:05 - 111葛 - 灌水吧
求助，用固定效应模型回归，地理距离变量不显著
9 个回复 - 5978 次查看 我的数据是38年的面板数据，其中有个变量是两省之间的地理距离，这个变量在ols和随机效应模型里都是显著的，但是在固定效应模型中不显著，这是不是因为该变量不随时间变化？计量小白真心求教～谢谢！！2019-3-4 08:54 - hemuwu - Stata专版
9 个回复 - 5978 次查看 我的数据是38年的面板数据，其中有个变量是两省之间的地理距离，这个变量在ols和随机效应模型里都是显著的，但是在固定效应模型中不显著，这是不是因为该变量不随时间变化？计量小白真心求教～谢谢！！2019-3-4 08:54 - hemuwu - Stata专版
GMM模型回归所有数据都很好，AR1不显著
0 个回复 - 643 次查看 如题，所有数据都很好，只是AR1是0.15，想处理到0.1，请问从原理上讲，加入一个什么样的控制变量能使得AR1变小啊，或者对数据怎么样处理呢2022-2-6 22:59 - DouglasMiracle - Stata专版
0 个回复 - 643 次查看 如题，所有数据都很好，只是AR1是0.15，想处理到0.1，请问从原理上讲，加入一个什么样的控制变量能使得AR1变小啊，或者对数据怎么样处理呢2022-2-6 22:59 - DouglasMiracle - Stata专版
#logit模型回归 控制年份固定效应 改变自变量定义 结果不变 是否控制年份固定效应？
1 个回复 - 1121 次查看 我在做一个因变量和自变量均是0.1变量的论文 自变量是一个政策 从08年开始实施 我同时控制了年份和行业效应 但我发现改变政策的时点 将其变成2006年时 回归结果一样 这是怎么回事呀？我是不是应该不控制年 ...2021-12-16 09:23 - lijing1997122 - 数据求助
1 个回复 - 1121 次查看 我在做一个因变量和自变量均是0.1变量的论文 自变量是一个政策 从08年开始实施 我同时控制了年份和行业效应 但我发现改变政策的时点 将其变成2006年时 回归结果一样 这是怎么回事呀？我是不是应该不控制年 ...2021-12-16 09:23 - lijing1997122 - 数据求助
logit模型回归显著但边际效应不显著，怎么理解？
5 个回复 - 4844 次查看 因变量是二值变量，总共因变量有11个 非平衡面板做了如下处理： xtlogit *, fe nolog //回归系数显著margins,dydx(*) //边际效应不显著 怎么理解这个情况呢，是否可以用边际效应的值来正常解释。 ...2020-7-30 06:02 - 蒲公英999999 - Stata专版
5 个回复 - 4844 次查看 因变量是二值变量，总共因变量有11个 非平衡面板做了如下处理： xtlogit *, fe nolog //回归系数显著margins,dydx(*) //边际效应不显著 怎么理解这个情况呢，是否可以用边际效应的值来正常解释。 ...2020-7-30 06:02 - 蒲公英999999 - Stata专版
固定效应模型和随机效应模型回归结果完全一样
0 个回复 - 597 次查看 我固定效应模型和随机效应模型回归结果完全一样 豪斯曼检验P值为负 请问这是什么原因呢 我的编程和豪斯曼运行结果如下 xtreg lnex lnctpu lnjtpu lnjgdp lncgdp lnefi pc, fe estimates store FE xtreg lnex lnct ...2021-12-14 17:18 - -HYs- - Forum
0 个回复 - 597 次查看 我固定效应模型和随机效应模型回归结果完全一样 豪斯曼检验P值为负 请问这是什么原因呢 我的编程和豪斯曼运行结果如下 xtreg lnex lnctpu lnjtpu lnjgdp lncgdp lnefi pc, fe estimates store FE xtreg lnex lnct ...2021-12-14 17:18 - -HYs- - Forum
请问用固定效应模型回归出来相关系数均为正且显著，为什么分组后小于size均值的那组负
1 个回复 - 975 次查看 各位老师，我用固定效应模型回归出来的结果是Y与X、X方的相关系数均为正且显著，稳健性检验的时候我用公司size的均值分组，小于均值的那组相关系数为负但是不显著，大于均值的那组相关系数为正且显著，这种情况要怎么 ...2021-5-10 22:01 - xzsasuke - 爱问频道
1 个回复 - 975 次查看 各位老师，我用固定效应模型回归出来的结果是Y与X、X方的相关系数均为正且显著，稳健性检验的时候我用公司size的均值分组，小于均值的那组相关系数为负但是不显著，大于均值的那组相关系数为正且显著，这种情况要怎么 ...2021-5-10 22:01 - xzsasuke - 爱问频道
急！stata空间固定效应模型回归命令：运行ind正常，而改成time则出错，是什么原因啊
7 个回复 - 3286 次查看 如题：本人在做论文时，运行xsmle y x1 x2 x3 yr*, wmat(W01) model(sar) fe type(ind)，分析个体固定效应，能正常运行出结果，但是将括号中的ind改成time，如下： xsmle y x1 x2 x3 yr*, wmat(W01) model(sar) fe ...2015-8-5 10:46 - 阳春白雪YAN - Stata专版
7 个回复 - 3286 次查看 如题：本人在做论文时，运行xsmle y x1 x2 x3 yr*, wmat(W01) model(sar) fe type(ind)，分析个体固定效应，能正常运行出结果，但是将括号中的ind改成time，如下： xsmle y x1 x2 x3 yr*, wmat(W01) model(sar) fe ...2015-8-5 10:46 - 阳春白雪YAN - Stata专版
随机系数模型回归的结果怎么看？
3 个回复 - 4078 次查看 我用随机系数模型进行回归后，出现group1-7共七组的结果，请问分别是对应样本分组里的那几组呢？2012-1-4 09:47 - mcly - Stata专版
3 个回复 - 4078 次查看 我用随机系数模型进行回归后，出现group1-7共七组的结果，请问分别是对应样本分组里的那几组呢？2012-1-4 09:47 - mcly - Stata专版
GARCH模型回归结果，α+β大于1怎么办？？
0 个回复 - 486 次查看 GARCH模型回归结果，α+β大于1怎么办？？是什么原因导致α+β大于1？2021-10-28 18:49 - HJL1218 - 爱问频道
0 个回复 - 486 次查看 GARCH模型回归结果，α+β大于1怎么办？？是什么原因导致α+β大于1？2021-10-28 18:49 - HJL1218 - 爱问频道
GARCH模型回归结果，α+β大于1怎么办？？
0 个回复 - 453 次查看 GARCH模型回归结果，α+β大于1怎么办？？是什么原因导致α+β大于1？2021-10-28 18:47 - HJL1218 - 爱问频道
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