结果：找到“GARCH 平稳”相关内容26个，排序为按回复时间降序，搜索更多相关帖子请点击“高级”
基于平稳ARMA-GARCH模型的bootstrapping方法（英文好书分享）
0 个回复 - 1095 次查看 ARMA-GARCH models.pdf2016-10-27 16:45 - cindydong1130 - 金融学（理论版）
0 个回复 - 1095 次查看 ARMA-GARCH models.pdf2016-10-27 16:45 - cindydong1130 - 金融学（理论版）
马尔可夫转换GARCH模型的平稳性和高阶矩
1 个回复 - 1174 次查看 【作者(必填)】林顺发； 【文题(必填)】马尔可夫转换GARCH模型的平稳性和高阶矩 【年份(必填)】2006 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=cmfd&dbname=cmf ...2012-4-3 16:05 - leihengzhishang - 求助成功区
1 个回复 - 1174 次查看 【作者(必填)】林顺发； 【文题(必填)】马尔可夫转换GARCH模型的平稳性和高阶矩 【年份(必填)】2006 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=cmfd&dbname=cmf ...2012-4-3 16:05 - leihengzhishang - 求助成功区
请教大神，用GARCH模型处理后的残差序列是平稳的吗？
1 个回复 - 4905 次查看 如果有四组金融收益序列，可以先用GARCH模型处理得到残差序列，然后用所得序列，结合copula函数做相关性分析吗？2020-5-6 11:33 - 了空不了色 - R语言论坛
1 个回复 - 4905 次查看 如果有四组金融收益序列，可以先用GARCH模型处理得到残差序列，然后用所得序列，结合copula函数做相关性分析吗？2020-5-6 11:33 - 了空不了色 - R语言论坛
garch模型做出来的汇率波动是平稳的吗
2 个回复 - 1536 次查看 做人民币实际有效汇率和对外直接投资的关系，在参考其他论文基础上我打算也做协整模型，建立的模型如图所示，但是我做出来的汇率波动本身就是平稳的，而对外直接投资和人民币实际有效汇率都是一阶单整，就进行不下去 ...2019-4-16 15:50 - 18337183158 - EViews专版
2 个回复 - 1536 次查看 做人民币实际有效汇率和对外直接投资的关系，在参考其他论文基础上我打算也做协整模型，建立的模型如图所示，但是我做出来的汇率波动本身就是平稳的，而对外直接投资和人民币实际有效汇率都是一阶单整，就进行不下去 ...2019-4-16 15:50 - 18337183158 - EViews专版
为何我的ARCH、GARCH系数老是相加之和>1，我的序列是平稳的呀。这是什么原因求解。
4 个回复 - 3996 次查看 原序列不平稳，一阶差分后平稳，我是用一阶差分后序列进行建模的，但是系数和老是大于1，不满足平稳条件。求解。跪谢！以上是一阶差分平稳性检验图。 C 1.86E-07RESID(-1)^2 0.577039GARCH(-1) 0.45408 ...2015-3-15 16:00 - 简简单单flyer - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 3996 次查看 原序列不平稳，一阶差分后平稳，我是用一阶差分后序列进行建模的，但是系数和老是大于1，不满足平稳条件。求解。跪谢！以上是一阶差分平稳性检验图。 C 1.86E-07RESID(-1)^2 0.577039GARCH(-1) 0.45408 ...2015-3-15 16:00 - 简简单单flyer - 计量经济学与统计软件
做garch模型为什么要先做平稳性检验？？？
3 个回复 - 11087 次查看 哪位能解释一下啊，原数列存在garch效应，建立garch模型，那为什么一开始做平稳性检查？？通常得到的结论还是平稳的？？然后做garch模型，garch模型不就意味着异方差的存在？那怎么原序列还通过了平稳性的检查？？2016-3-30 17:00 - 安静聆听 - EViews专版
3 个回复 - 11087 次查看 哪位能解释一下啊，原数列存在garch效应，建立garch模型，那为什么一开始做平稳性检查？？通常得到的结论还是平稳的？？然后做garch模型，garch模型不就意味着异方差的存在？那怎么原序列还通过了平稳性的检查？？2016-3-30 17:00 - 安静聆听 - EViews专版
残差在GED分布下的GARCH模型不满足平稳性条件
0 个回复 - 974 次查看 利用Shibor的2008—2018年隔夜拆借利率构建GARCH模型，平稳性和序列相关都解决了，但是在构建GARCH方程时候发现残差在GED分布下得到的结果并不平稳。试验了很多种方程，甚至还实验过不同的年份数据，都是不平稳，求大 ...2018-5-19 21:10 - 差不多的先生 - EViews专版
0 个回复 - 974 次查看 利用Shibor的2008—2018年隔夜拆借利率构建GARCH模型，平稳性和序列相关都解决了，但是在构建GARCH方程时候发现残差在GED分布下得到的结果并不平稳。试验了很多种方程，甚至还实验过不同的年份数据，都是不平稳，求大 ...2018-5-19 21:10 - 差不多的先生 - EViews专版
平稳序列做GARCH系数和大于一，怎么解释
2 个回复 - 2057 次查看 滤过波确保平稳的数据，然后做GARCH，arch和GARCH效应和在1.4左右，在H函数里引入解释变量，做出来系数居然达到了-28，晕死，但是都是显著的，求问各位大神如何解释2014-4-7 09:21 - tonysun_cn - 爱问频道
2 个回复 - 2057 次查看 滤过波确保平稳的数据，然后做GARCH，arch和GARCH效应和在1.4左右，在H函数里引入解释变量，做出来系数居然达到了-28，晕死，但是都是显著的，求问各位大神如何解释2014-4-7 09:21 - tonysun_cn - 爱问频道
请问做GARCH模型为何要先做平稳性检验？
12 个回复 - 21187 次查看 要对一个时序数据，比如说股票收益率建立GARCH模型，是不是需要先对该收益率序列做平稳性检验呢？ 如果时序是平稳的，是不是说明它不存在GARCH效应？ 两者之间是什么关系，求高手回答，谢谢2012-2-21 14:46 - 点滴 - EViews专版
12 个回复 - 21187 次查看 要对一个时序数据，比如说股票收益率建立GARCH模型，是不是需要先对该收益率序列做平稳性检验呢？ 如果时序是平稳的，是不是说明它不存在GARCH效应？ 两者之间是什么关系，求高手回答，谢谢2012-2-21 14:46 - 点滴 - EViews专版
关于GARCH模型的平稳性检验，各种问
10 个回复 - 13136 次查看 请问各位时间序列大虾，GARCH模型要不要对原序列做平稳性检验？看过了不少文章和书籍，大部分是要做平稳性检验，对原序列做平稳性处理，这个是没有什么问题的。但是高铁梅的书上面的GARCH模型的例子有不少是非平稳的 ...2010-9-26 20:51 - lyzdz - 计量经济学与统计软件
10 个回复 - 13136 次查看 请问各位时间序列大虾，GARCH模型要不要对原序列做平稳性检验？看过了不少文章和书籍，大部分是要做平稳性检验，对原序列做平稳性处理，这个是没有什么问题的。但是高铁梅的书上面的GARCH模型的例子有不少是非平稳的 ...2010-9-26 20:51 - lyzdz - 计量经济学与统计软件
平稳时间序列可以使用GARCH模型吗？
1 个回复 - 3926 次查看 请问各位老师，平稳时间序列可以使用GARCH模型吗？GARCH的使用条件是什么呢？初学者，望得到老师指导！2016-1-27 16:09 - logitech504 - 爱问频道
1 个回复 - 3926 次查看 请问各位老师，平稳时间序列可以使用GARCH模型吗？GARCH的使用条件是什么呢？初学者，望得到老师指导！2016-1-27 16:09 - logitech504 - 爱问频道
如何用stata估计一个平稳时间序列的GARCH模型？
7 个回复 - 10827 次查看 我想对一个时间序列r估计均值方程为ARMA（1，1）的GARCH模型，如何估计？估计完之后如何对残差进行LM ARCH效应检验？望高手给予回答有重赏。非常感谢 答案在第三楼2010-2-27 16:48 - ermutuxia - Stata专版
7 个回复 - 10827 次查看 我想对一个时间序列r估计均值方程为ARMA（1，1）的GARCH模型，如何估计？估计完之后如何对残差进行LM ARCH效应检验？望高手给予回答有重赏。非常感谢 答案在第三楼2010-2-27 16:48 - ermutuxia - Stata专版
为何我的ARCH、GARCH系数老是相加之和>1，我的序列是平稳的呀。这是什么原因求解。
3 个回复 - 2091 次查看 我的原序列不平稳，一阶差分序列平稳，我用的是一阶差分序列建模的啊，为何老是系数之和>1,不满足平稳条件？求解啊，痛苦地写毕业论文中。2015-3-15 15:23 - 简简单单flyer - EViews专版
3 个回复 - 2091 次查看 我的原序列不平稳，一阶差分序列平稳，我用的是一阶差分序列建模的啊，为何老是系数之和>1,不满足平稳条件？求解啊，痛苦地写毕业论文中。2015-3-15 15:23 - 简简单单flyer - EViews专版
序列平稳，但ARCH、GARCH模型，老是系数之和>1,不满足平稳条件
4 个回复 - 10691 次查看 我的原序列不平稳，一阶差分序列平稳，我用的是一阶差分序列建模的啊，为何不管是ARCH还是GARCH模型，老是系数之和>1,不满足平稳条件？求解啊，痛苦地写毕业论文中。2015-3-15 15:31 - 简简单单flyer - EViews专版
4 个回复 - 10691 次查看 我的原序列不平稳，一阶差分序列平稳，我用的是一阶差分序列建模的啊，为何不管是ARCH还是GARCH模型，老是系数之和>1,不满足平稳条件？求解啊，痛苦地写毕业论文中。2015-3-15 15:31 - 简简单单flyer - EViews专版
多元GARCH，估计结果中条件方差方程不满足平稳性条件，如何处理？
1 个回复 - 1735 次查看 在做多元GARCH，估计结果中条件方差方程不满足平稳性条件，即Kron(A,A)+Kron(B,B)的特征根落在单位元以外，A和B分别为残差系数矩阵和条件方差系数矩阵。 大概是什么原因会导致这种情况出现，怎么解决呢？ 谢谢！ ...2012-6-11 22:58 - luckyart - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1735 次查看 在做多元GARCH，估计结果中条件方差方程不满足平稳性条件，即Kron(A,A)+Kron(B,B)的特征根落在单位元以外，A和B分别为残差系数矩阵和条件方差系数矩阵。 大概是什么原因会导致这种情况出现，怎么解决呢？ 谢谢！ ...2012-6-11 22:58 - luckyart - 计量经济学与统计软件
请教garch参数的估计，怎么约束参数的范围使garch过程平稳
0 个回复 - 2123 次查看 请教大家，garch参数估计怎么对其范围进行限制，使得其第一个参数参数项大于0，后面两个参数大于0并相加小于1.在网上找到一个代码，使用maxlik模块，但却没有对参数进行限制，奇怪的是模拟了一下，该代码可以正常估计 ...2014-3-11 22:54 - kerrydu - Gauss专版
0 个回复 - 2123 次查看 请教大家，garch参数估计怎么对其范围进行限制，使得其第一个参数参数项大于0，后面两个参数大于0并相加小于1.在网上找到一个代码，使用maxlik模块，但却没有对参数进行限制，奇怪的是模拟了一下，该代码可以正常估计 ...2014-3-11 22:54 - kerrydu - Gauss专版
请问建立AR-Garch模型时，均值方程可以对非平稳序列建立AR过程吗?
1 个回复 - 2354 次查看 请问建立AR-Garch模型时，均值方程可以对非平稳序列建立AR过程吗?2013-4-23 17:36 - simonsxu - EViews专版
1 个回复 - 2354 次查看 请问建立AR-Garch模型时，均值方程可以对非平稳序列建立AR过程吗?2013-4-23 17:36 - simonsxu - EViews专版
sas中有时间序列分析的内容么？比如单位根检验，平稳性，？arch，garch？
1 个回复 - 1594 次查看 2012-7-26 15:10 - zhuzhusenlin - 统计软件培训班VIP答疑区
1 个回复 - 1594 次查看 2012-7-26 15:10 - zhuzhusenlin - 统计软件培训班VIP答疑区
求助：检验GARCH的平稳性，自相关性
1 个回复 - 2774 次查看 我想检验GARCH的正态性，平稳性，自相关性，请问我是应该对残差做检验，还是对收益率做检验呢？？2010-3-1 02:56 - marburg - EViews专版
1 个回复 - 2774 次查看 我想检验GARCH的正态性，平稳性，自相关性，请问我是应该对残差做检验，还是对收益率做检验呢？？2010-3-1 02:56 - marburg - EViews专版
时间序列平稳性和GARCH模型关系怎样？
3 个回复 - 4111 次查看 想请问各位大侠，在对时间序列数据进行GARCH拟合之前，需要先进行平稳性检验吗？如果需要的话，目的是什么？ 非常感谢啊！2009-6-18 20:34 - lxw1298 - EViews专版
3 个回复 - 4111 次查看 想请问各位大侠，在对时间序列数据进行GARCH拟合之前，需要先进行平稳性检验吗？如果需要的话，目的是什么？ 非常感谢啊！2009-6-18 20:34 - lxw1298 - EViews专版
Nonstationary ARCH and GARCH with t-distributed Innovations-非平稳ARCH和GARCH与t分布创新
0 个回复 - 210 次查看 2004-11-30 20:14 - 开题报告范文525 - Forum
0 个回复 - 210 次查看 2004-11-30 20:14 - 开题报告范文525 - Forum
