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基于TVP-VAR模型的DY溢出指数的MATLAB代码
58 个回复 - 7416 次查看
2022-12-2 20:36 -
1258225671
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MATLAB等数学软件专版
基于TVP-VAR等模型的DY溢出指数代码
43 个回复 - 11825 次查看
David Gabauer的个人主页上有各类模型的示例代码。 https://gabauerdavid.github.io/ConnectednessApproach/#Dynamic_Connectedness_Measures
2022-6-12 20:45 -
1258225671
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计量经济学与统计软件
我需要TVPVAR-DY溢出指数MATLAB代码
20 个回复 - 6666 次查看
我需要TVPVAR-DY溢出指数MATLAB代码,邮箱84155636@qq.com
2020-7-22 20:16 -
轻飘飘飘飘
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宏观经济学
时变参数向量自回归(TVP-VAR)计算DY溢出指数
12 个回复 - 4315 次查看
DY溢出指数最先由Diebold and Yilmaz(2009)提出,该指数由向量自回归(VAR)模型的预测误差方差分解计算而来。由于预测误差方差分解以及VAR模型自身缺陷,学者们陆续提出了广义预测误差方差分解办法以及VAR的 ...
2023-3-23 14:53 -
QT-L
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