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VaR-Garch模型stata教程、文档和数据1 个回复 - 2836 次查看 [hr]VaR-GARCH模型基于GARCH模型度量资产风险价值[hr]你好！我是B站UP主鱼同学【B站：你好我是鱼同学吖点击该链接即可】，有需要的小伙伴可结合本人B站录制视频进行学习。[hr]【该文件所包含以下几个小文档】1.VaR-G ...2022-3-23 22:15 - 鱼同学实证建模 - 现金交易版
DCC-MGARCH模型stata教程、文档和数据0 个回复 - 2704 次查看 [hr]DCC-GARCH模型Dynamic Conditional Correlation - GARCH[hr]鱼同学B站录制建模视频 你好！我是B站UP主鱼同学【B站：你好我是鱼同学吖点击该链接即可】，有需要的同学可结合鱼同学B站录制视频进行学习。 [hr]DC ...2022-9-8 21:32 - 鱼同学实证建模 - 现金交易版
DCCGARCH模型stata代码问题
1 个回复 - 1223 次查看 谁知道假如几个时间序列建立的都是ARMA-GARCH模型，最后在建立DCCGARCH模型的时候代码该怎样写嘛。资料上只有建立的AR-GARCH 还有常数GARCH模型的代码 要是建立的是ARMA-GARCH怎么写代码啊，最后建立DCCGARCH几个时间 ...2020-12-6 16:55 - qyj123456789 - Stata专版
1 个回复 - 1223 次查看 谁知道假如几个时间序列建立的都是ARMA-GARCH模型，最后在建立DCCGARCH模型的时候代码该怎样写嘛。资料上只有建立的AR-GARCH 还有常数GARCH模型的代码 要是建立的是ARMA-GARCH怎么写代码啊，最后建立DCCGARCH几个时间 ...2020-12-6 16:55 - qyj123456789 - Stata专版
ARMA-GARCH模型stata命令
4 个回复 - 11334 次查看 请问各位大神们，ARMA—GARCH模型用stata回归命令是什么？要写论文~跪求跪求诸位大佬！！！2018-4-9 11:04 - 717396 - Stata专版
4 个回复 - 11334 次查看 请问各位大神们，ARMA—GARCH模型用stata回归命令是什么？要写论文~跪求跪求诸位大佬！！！2018-4-9 11:04 - 717396 - Stata专版
请教下双变量E-GARCH模型stata怎么建立
3 个回复 - 3430 次查看 这是一篇文献里的，想请大牛讲解下，谢谢！ 第一幅图是VECM,第二幅图是以方程1 2 为均值方程，建立E-GARCH,在stata里找到这样的命令 arch rr_hu, earch(1) egarch(1) 这是单变量 请问要实现上面的双 ...2016-10-2 11:29 - RenDaLunTanzhx1 - Stata专版
3 个回复 - 3430 次查看 这是一篇文献里的，想请大牛讲解下，谢谢！ 第一幅图是VECM,第二幅图是以方程1 2 为均值方程，建立E-GARCH,在stata里找到这样的命令 arch rr_hu, earch(1) egarch(1) 这是单变量 请问要实现上面的双 ...2016-10-2 11:29 - RenDaLunTanzhx1 - Stata专版
