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[R语言]藤copula(vine copula)教学与分析---包含理论、检验与实践详细解释44 个回复 - 22824 次查看 作者今年五月份跟随导师做科研课题时，使用了R藤变结构模型，数据使用了全球的金融市场价格，第一步先用ARMA-GARCH-偏t建模寻找最优的边缘分布函数，再使用R藤copula结构分析各个金融市场直接和间接的传导机制效应 ...2020-7-5 13:35 - bryanlzs - 现金交易版
GARCH-copula-CoVaR估计
2 个回复 - 2866 次查看 可参考Juan C. Reboredo, & Andrea Ugolini. (2014). Systemic risk in european sovereign debt markets: a covar-copula approach. Journal of International Money & Finance, 51, 214-244. 查看模型原理 代码估 ...2020-1-5 21:32 - 槛间人 - 经管代码库
2 个回复 - 2866 次查看 可参考Juan C. Reboredo, & Andrea Ugolini. (2014). Systemic risk in european sovereign debt markets: a covar-copula approach. Journal of International Money & Finance, 51, 214-244. 查看模型原理 代码估 ...2020-1-5 21:32 - 槛间人 - 经管代码库
时变Copula模型MATLAB代码9 个回复 - 2856 次查看 文件夹里有个“操作说明”，购买此程序后请按操作说明里的指示运行MATLAB程序即可。程序包含了导入数据开始的代码，除时变的代码外，里面也附上了静态copula的代码。时变的相关参数和相关图皆能出来，其中，包含copu ...2021-4-23 15:24 - Rosalía - 现金交易版
整理上学期 金融计算与建模Part 3：课件+代码code,BS,NSS,Copula-VaR,CIA7 个回复 - 1634 次查看 整理上学期 金融计算与建模Part 3：课件+代码code,BS,NSS,Copula-VaR,CIA 00.国定收益债券常用术语.ppt 01.金融计算与建模--理论与软件平台.ppt 16基于Copula的VaR度量与事后检验，Copula-VaR.ppt 17债券组合 ...2020-5-30 13:40 - Tiger-like - 现金交易版
基于R语言的藤copula-var和es测度，garch模型 滚动预测12 个回复 - 3684 次查看 本人最近写了一篇基于时间序列和藤copula模型滚动预测var和es的模型，里面包括时间序列的基本检验和描述统计，及其残差的藤copula建模，和数�的Ｄ獠�分，最后按照garch公式进行迭代编程，得到了Var值和es值。代码是半 ...2022-3-10 15:12 - 撒旦和龙 - 现金交易版
基于COPULA-CVAR风险度量的投资组合优化（有代码）5 个回复 - 1291 次查看 基于COPULA-CVAR风险度量的投资组合优化，后面相关的程序代码 基于COPULA-CVAR风险度量的投资组合优化，后面相关的程序代码 基于COPULA-CVAR风险度量的投资组合优化，后面相关的程序代码 基于COPULA-C ...2022-2-24 06:35 - Kathy-202109 - 现金交易版
整理上学期的金融计算与建模Part 2：学习课件+计算代码code，CAPM,Copula,VaR,最优投2 个回复 - 1503 次查看 整理上学期的金融计算与建模Part 2：学习课件+计算代码code，CAPM,Copula,VaR,最优投资组合 08股票市场风险指标分解.ppt 09债券指数计算.ppt 10中国股市CAPM计算.ppt 11最优投资组合选择.ppt 12中国股市CAP ...2020-5-30 13:12 - Tiger-like - 现金交易版
关于R语言下tGarch-copula-CoVaR 系统风险程序与教学
61 个回复 - 32220 次查看 教学编号：2019-002课 中国古语：授人以鱼不如授人以渔； 第一节 1.1 我的Rsudio信息 先展示我的Rsudio 版本信息，输入命令 sessionInfo() > sessionInfo() R version 3.6.1 (2 ...2019-12-4 11:15 - tulipsliu - R语言论坛
61 个回复 - 32220 次查看 教学编号：2019-002课 中国古语：授人以鱼不如授人以渔； 第一节 1.1 我的Rsudio信息 先展示我的Rsudio 版本信息，输入命令 sessionInfo() > sessionInfo() R version 3.6.1 (2 ...2019-12-4 11:15 - tulipsliu - R语言论坛
三种Copula_VaR计算方法与传统VaR方法的比较1 个回复 - 495 次查看 三种Copula_VaR计算方法与传统VaR方法的比较 三种Copula_VaR计算方法与传统VaR方法的比较 三种Copula_VaR计算方法与传统VaR方法的比较 三种Copula_VaR计算方法与传统VaR方法的比较 三种Copula_VaR计算 ...2022-2-27 22:16 - Lotus_ss - 现金交易版
CoVaR操作说明（包含分位数CoVaR和GARCH-Copula-CoVaR)
12 个回复 - 4277 次查看 包含R语言，MATLAB和Eviews的操作说明和步骤。分位数回归CoVaR，GARCH-Copula-CoVaR。免费资源共享2022-3-4 19:00 - geyihe - 风险管理
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关于DynamicCopulaToolbox3.0 (VineCopula）的教学
18 个回复 - 6112 次查看 教学编号：2019-001号 那么这个文件夹出来很多年，怎么使用很多新学的学生还不会，这里只给出一个我修改的使用程序。其实严格来说不太规范的使用，因为可以按照作者的PDF说明用作者的两步法：第一步估计garch 分布 ...2019-9-23 12:55 - tulipsliu - MATLAB等数学软件专版
18 个回复 - 6112 次查看 教学编号：2019-001号 那么这个文件夹出来很多年，怎么使用很多新学的学生还不会，这里只给出一个我修改的使用程序。其实严格来说不太规范的使用，因为可以按照作者的PDF说明用作者的两步法：第一步估计garch 分布 ...2019-9-23 12:55 - tulipsliu - MATLAB等数学软件专版
copula的KS检验结果
3 个回复 - 1142 次查看 这一步首先是对之前所估计的garch模型进行残差提取，并且进行标准化处理以及概率测度变换，最后经过KS检验，看是否符合构建copula函数。 这一步是KS的检验结果，按道理说P值应该大于0.1，此时接受原假设，但是为 ...2023-4-19 19:39 - shr12111 - 经管代码库
3 个回复 - 1142 次查看 这一步首先是对之前所估计的garch模型进行残差提取，并且进行标准化处理以及概率测度变换，最后经过KS检验，看是否符合构建copula函数。 这一步是KS的检验结果，按道理说P值应该大于0.1，此时接受原假设，但是为 ...2023-4-19 19:39 - shr12111 - 经管代码库
基于copula函数的covar计算
10 个回复 - 2760 次查看 哪位有计算covar的程序，，，用于计算风险溢出效应，能否有偿指导指导2019-12-18 15:54 - 15736076576 - 爱问频道
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有会GARCH-Copula -CoVaR模型的小伙伴吗？我要被折磨死了
30 个回复 - 6680 次查看 导师要求尽快把结果做出来，这两天一直在熟悉这个模型和代码。之前没接触过R和MATLAB，跨专业的孩子对金融时间一知半解，不知道从哪入手，太难了2020-10-30 09:46 - whitebait301 - R语言论坛
30 个回复 - 6680 次查看 导师要求尽快把结果做出来，这两天一直在熟悉这个模型和代码。之前没接触过R和MATLAB，跨专业的孩子对金融时间一知半解，不知道从哪入手，太难了2020-10-30 09:46 - whitebait301 - R语言论坛
【求助】R语言计算Copula下尾部相关系数
9 个回复 - 5743 次查看 求助！！！本人最近在忙论文，有关copula方面的，收集到数据之后在用R语言实现时遇到两个小问题，特来向各位大神求教。 1.目前只会用fitCopula来估计copula的α值，我想问fitCopula的method参数下的mpl,ml,itau,irh ...2017-12-18 04:17 - 诺诺罗亚索隆 - R语言论坛
9 个回复 - 5743 次查看 求助！！！本人最近在忙论文，有关copula方面的，收集到数据之后在用R语言实现时遇到两个小问题，特来向各位大神求教。 1.目前只会用fitCopula来估计copula的α值，我想问fitCopula的method参数下的mpl,ml,itau,irh ...2017-12-18 04:17 - 诺诺罗亚索隆 - R语言论坛
matlab建立GARCH-Copula -CoVaR模型
28 个回复 - 13596 次查看 求matlab建立GARCH-Copula -CoVaR模型的代码,用于测度金融机构风险溢出。2016-5-14 15:33 - chenjuqin - MATLAB等数学软件专版
28 个回复 - 13596 次查看 求matlab建立GARCH-Copula -CoVaR模型的代码,用于测度金融机构风险溢出。2016-5-14 15:33 - chenjuqin - MATLAB等数学软件专版
Copula熵的社会科学应用
14 个回复 - 3581 次查看 Copula熵（Copula Entropy：CE）是本人在清华读博期间提出的统计学概念，可以用来衡量统计相关性和因果性，具有传统统计学方法不具有的显著优势，应用广泛。 虽然是一个数学概念，它却在社会科学领域产生了广泛影 ...2022-8-20 13:18 - majianthu - 经济金融数学专区
14 个回复 - 3581 次查看 Copula熵（Copula Entropy：CE）是本人在清华读博期间提出的统计学概念，可以用来衡量统计相关性和因果性，具有传统统计学方法不具有的显著优势，应用广泛。 虽然是一个数学概念，它却在社会科学领域产生了广泛影 ...2022-8-20 13:18 - majianthu - 经济金融数学专区
Copula, Copula-VaR, Copula-coVaR，期权定价模型与风险的计算：基于Copula的VaR度量2 个回复 - 1850 次查看 Copula, Copula-VaR, Copula-coVaR，期权定价模型与风险的计算：基于Copula的VaR度量与事后检验 1》 培训教程PPT 1.股票市场风险指标分解.ppt 1.股票市场风险指标计算.ppt 1.债券组合市场VaR度量.ppt 2.债券 ...2020-1-17 19:34 - Mujahida - 现金交易版
求copula的MATLAB最全代码
21 个回复 - 11238 次查看 最近在看关于copula函数的应用 波动性溢出 尾部相关 等等 希望能看看相关代码2015-10-23 08:54 - boona - 求助成功区
21 个回复 - 11238 次查看 最近在看关于copula函数的应用 波动性溢出 尾部相关 等等 希望能看看相关代码2015-10-23 08:54 - boona - 求助成功区
Copula熵与皮尔逊相关系数的对比实验
19 个回复 - 12932 次查看 copula熵是一种显著优于皮尔逊相关系数的统计工具，不像后者只适用于线性高斯的情况，copula熵可以衡量任何相关性。 如下论文进行了理论和实验对比，表明了copula熵的巨大优越性： Discovering Associati ...2020-12-11 09:45 - majianthu - R语言论坛
19 个回复 - 12932 次查看 copula熵是一种显著优于皮尔逊相关系数的统计工具，不像后者只适用于线性高斯的情况，copula熵可以衡量任何相关性。 如下论文进行了理论和实验对比，表明了copula熵的巨大优越性： Discovering Associati ...2020-12-11 09:45 - majianthu - R语言论坛
【2019新书】Analyzing Dependent Data with Vine Copulas_A Practical Guide With R
83 个回复 - 18855 次查看 Analyzing Dependent Data with Vine Copulas: A Practical Guide With R by Claudia Czado (Author) About the Author Claudia Czado is an Associate Professor of Applied Mathematical Statistics at the ...2019-5-15 17:26 - slowry - 金融学（理论版）
83 个回复 - 18855 次查看 Analyzing Dependent Data with Vine Copulas: A Practical Guide With R by Claudia Czado (Author) About the Author Claudia Czado is an Associate Professor of Applied Mathematical Statistics at the ...2019-5-15 17:26 - slowry - 金融学（理论版）
copula-midas模型
2 个回复 - 847 次查看 基于Copula-MIDAS-CoVaR模型的中国股市系统性金融风险度量研究2022-6-23 14:32 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
2 个回复 - 847 次查看 基于Copula-MIDAS-CoVaR模型的中国股市系统性金融风险度量研究2022-6-23 14:32 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
Gaussian copula，Gumbel copula，Clayton copula 和t copula.2 个回复 - 2994 次查看 风险相依性的刻画-copula的基本理论：Gaussian copula，Gumbel copula，Clayton copula 和t copula. ①相关系数与因子模型 。相关系数的定义及其统计估计 。多元正态分布以及正态分布的随机数的产生 ·正态因 ...2020-5-31 19:02 - Tiger-like - 现金交易版
Copula-VaR, 基于Copula的VaR度量与事后检验：理论+计算步骤+代码3 个回复 - 1575 次查看 基于Copula的VaR度量与事后检验：理论+计算步骤+代码 老师昨天终于同意给我指导了这个问题，写毕业论文要用这个，有边际了,然后重新整理了一下，分享在这里有需要童鞋吧，但不能免费。 基于Copula的VaR度量与事 ...2020-5-27 12:51 - Tiger-like - 现金交易版
关于Arma-garch-copula模型的一个问题
5 个回复 - 789 次查看 本人是想做三种资产指数的投资组合优化，思路是用garch拟合、提取garch标准化残差、copula连接、使用蒙特卡洛模拟计算前沿 现在的问题是我有一个资产有自相关性但没有arch效应，请问我的下一步操作是用原数据比较好 ...2023-3-22 03:43 - piiiiig - R语言论坛
5 个回复 - 789 次查看 本人是想做三种资产指数的投资组合优化，思路是用garch拟合、提取garch标准化残差、copula连接、使用蒙特卡洛模拟计算前沿 现在的问题是我有一个资产有自相关性但没有arch效应，请问我的下一步操作是用原数据比较好 ...2023-3-22 03:43 - piiiiig - R语言论坛
Copula工具包-Matlab
40 个回复 - 13768 次查看 支持AR-GARCH-Copula模型，AR- GJR-Copula模型，Copula-Vines模型的估计、模拟；Copula函数包括Gaussian copula, t copula, Clayton copula , Symmetrized Joe- Clayton (SJC) copula； Vines包括canonical vine 和 ...2015-1-9 11:44 - youghuming - MATLAB等数学软件专版
40 个回复 - 13768 次查看 支持AR-GARCH-Copula模型，AR- GJR-Copula模型，Copula-Vines模型的估计、模拟；Copula函数包括Gaussian copula, t copula, Clayton copula , Symmetrized Joe- Clayton (SJC) copula； Vines包括canonical vine 和 ...2015-1-9 11:44 - youghuming - MATLAB等数学软件专版
Copula_VaR计算方法与Garch-VaR计算方法、传统VaR方法的比较3 个回复 - 1513 次查看 Copula_VaR计算方法与Garch-VaR计算方法、传统VaR方法的比较，风险价值，Value at Risk 基于Copula算法计算VaR的绝对值普遍大于传统算法计算的结果，说明传统的VaR计算方法低估了风险。Copula函数由于更加充 ...2020-5-12 20:54 - Mujahida - 现金交易版
VaR：多元模型，简化协方差阵，Copula-VaR0 个回复 - 1741 次查看 VaR：多元模型，简化协方差阵，Copula-VaR，是风险管理的数学方法中的重要内容 多元模型 .为什么要简化协方差阵 .因子结构 ·Copula方法 ·主成分分析法 VaR：多元模型，简化协方差阵，Copula-VaR，是风 ...2020-6-14 17:51 - Tiger-like - 现金交易版
基于Matlab Copula理论及应用1 个回复 - 523 次查看 基于Matlab Copula理论及应用 基于Matlab Copula理论及应用 基于Matlab Copula理论及应用 基于Matlab Copula理论及应用 基于Matlab Copula理论及应用 基于Matlab Copula理论及应用2022-2-27 21:47 - mujahida01 - 现金交易版
非线性尾部相关模型|Copula
0 个回复 - 694 次查看 静态Copula、动态时变Copula、多元藤VineCopula、混合Copula、Copula熵。我熟悉以上模型。欢迎交流。2023-4-21 06:51 - 18650347648 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 694 次查看 静态Copula、动态时变Copula、多元藤VineCopula、混合Copula、Copula熵。我熟悉以上模型。欢迎交流。2023-4-21 06:51 - 18650347648 - 计量经济学与统计软件
请教关于COPULARND函数 ，如何生成时变copula的随机数呢？
5 个回复 - 5188 次查看 如题。 我在时变copula的随机数生成上遇到了困难，当我估计出时变copula参数后（如正态，t，sjc），如何生成对应的时变copula随机数，用于蒙特卡洛模拟，望各位大神帮忙，不甚感激！matlab~~谢过~~可以发至邮 ...2014-6-7 15:18 - 不知道哦 - MATLAB等数学软件专版
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全球金融危机传染效应研究 ——基于Copula理论分析
6 个回复 - 1445 次查看 【作者(必填)】吕思颖[/backcolor] 【文题(必填)】全球金融危机传染效应研究 ——基于Copula理论分析 【年份(必填)】2012[/backcolor] 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.cnki.net/KCMS/detail/detai ...2015-12-26 11:26 - hengchao919 - 求助成功区
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R-vinecopula相关问题
5 个回复 - 908 次查看 为什么我使用的R-vinecopula的代码，但是汇报结果的type是Dvine？有没有各位大佬解释一下的。2023-4-1 17:15 - shr12111 - 经管代码库
5 个回复 - 908 次查看 为什么我使用的R-vinecopula的代码，但是汇报结果的type是Dvine？有没有各位大佬解释一下的。2023-4-1 17:15 - shr12111 - 经管代码库
关于Patton_copula_toolbox的一点使用经验
18 个回复 - 7924 次查看 本人现在用的matlab版本是2008B， 下载这个工具箱以后第一次运行各种错误都出现了，原因是里边少了几个M文件，我都新建了并放在工具箱里上传了，有需要的可以拿去试试，就当给大家节省点时间了2014-6-11 16:23 - wsxpntt - MATLAB等数学软件专版
18 个回复 - 7924 次查看 本人现在用的matlab版本是2008B， 下载这个工具箱以后第一次运行各种错误都出现了，原因是里边少了几个M文件，我都新建了并放在工具箱里上传了，有需要的可以拿去试试，就当给大家节省点时间了2014-6-11 16:23 - wsxpntt - MATLAB等数学软件专版
potton copula toolbox
0 个回复 - 569 次查看 想请教一下各位大佬 这求出的kappa是什么意义啊？是利用极大似然估计算出的参数吗？对于时变的sjc copula中的6个参数的对应顺序是什么啊？2023-3-27 16:48 - 思考过hi和 - 经管代码库
0 个回复 - 569 次查看 想请教一下各位大佬 这求出的kappa是什么意义啊？是利用极大似然估计算出的参数吗？对于时变的sjc copula中的6个参数的对应顺序是什么啊？2023-3-27 16:48 - 思考过hi和 - 经管代码库
极值理论 copula函数
0 个回复 - 346 次查看 目前，已经对残差进行GPD拟合得到相应参数，但如何和Copula函数相结合啊？极�的夂虾�的边缘分布要怎么获取啊？求解答！！！！！！2023-3-25 16:58 - hhdxlll - R语言论坛
0 个回复 - 346 次查看 目前，已经对残差进行GPD拟合得到相应参数，但如何和Copula函数相结合啊？极�的夂虾�的边缘分布要怎么获取啊？求解答！！！！！！2023-3-25 16:58 - hhdxlll - R语言论坛
极值理论和copula如何结合啊？
1 个回复 - 299 次查看 目前，已经对残差进行GPD拟合得到相应参数，但如何和Copula函数相结合啊？极�的夂虾�的边缘分布要怎么获取啊？求解答！！！！！！！2023-3-25 16:55 - hhdxlll - R语言论坛
1 个回复 - 299 次查看 目前，已经对残差进行GPD拟合得到相应参数，但如何和Copula函数相结合啊？极�的夂虾�的边缘分布要怎么获取啊？求解答！！！！！！！2023-3-25 16:55 - hhdxlll - R语言论坛
R语言用Copula函数求相依关系
0 个回复 - 886 次查看 为了克服各种相关系数的缺点，基于Sklar定理的Copula理论被提出和发展。Copula不但可以提供不同取值范围内变量间相关的结构和函数细节，而且可以应用于相关时间序列及回归分析的研究中，大大拓展了回归及时间序 ...2023-3-3 17:54 - hhdxlll - 经管代码库
0 个回复 - 886 次查看 为了克服各种相关系数的缺点，基于Sklar定理的Copula理论被提出和发展。Copula不但可以提供不同取值范围内变量间相关的结构和函数细节，而且可以应用于相关时间序列及回归分析的研究中，大大拓展了回归及时间序 ...2023-3-3 17:54 - hhdxlll - 经管代码库
R语言熵copula，minxent包2 个回复 - 640 次查看 R语言中的minxent包可以计算拉格朗日乘子，但从help中了解的信息太少了，不知道怎么代入自己的数据，想寻求大家的帮助，感谢。以下包里的代码： xi2023-3-2 16:46 - 大宝. - 现金交易版
【统计教材】copulas and dependence
1 个回复 - 616 次查看 【统计教材】copulas and dependence2023-2-28 10:57 - Flora的小号 - 金融学（理论版）
1 个回复 - 616 次查看 【统计教材】copulas and dependence2023-2-28 10:57 - Flora的小号 - 金融学（理论版）
copula函数相关性分析的R语言实现
2 个回复 - 1436 次查看 怎么用R语言编写copula函数进行相关性研究，需要什么程序包，有没有相关的文章或者教程？？？？2019-4-9 20:49 - AIMOW - R语言论坛
2 个回复 - 1436 次查看 怎么用R语言编写copula函数进行相关性研究，需要什么程序包，有没有相关的文章或者教程？？？？2019-4-9 20:49 - AIMOW - R语言论坛
A review of copula models for economic time series
1 个回复 - 172 次查看 【作者(必填)】 3 【文题(必填)】 A review of copula models for economic time series【年份(必填)】 3 【全文链接或数据库名称(选填)】https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0047259X1200082 ...2023-2-26 18:48 - internet.hzx - 求助成功区
1 个回复 - 172 次查看 【作者(必填)】 3 【文题(必填)】 A review of copula models for economic time series【年份(必填)】 3 【全文链接或数据库名称(选填)】https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0047259X1200082 ...2023-2-26 18:48 - internet.hzx - 求助成功区
Copula-Methods for Forecasting Mult_2013_Handbook-of-Economic-F
2 个回复 - 977 次查看 Copula-Methods for Forecasting2022-10-12 17:40 - 1312012851 - 风险管理
2 个回复 - 977 次查看 Copula-Methods for Forecasting2022-10-12 17:40 - 1312012851 - 风险管理
Applications of Copula Theory in Financial Econometrics
2 个回复 - 621 次查看 Applications of Copula Theory in Financial Econometrics Andrew John Patton UNIVERSITY OF CALIFORNIA, SAN DIEGO A dissertation 2002 230pages TABLE OF CONTENTS Signature Page . . . . . . . . ...2022-10-12 17:38 - 1312012851 - 风险管理
2 个回复 - 621 次查看 Applications of Copula Theory in Financial Econometrics Andrew John Patton UNIVERSITY OF CALIFORNIA, SAN DIEGO A dissertation 2002 230pages TABLE OF CONTENTS Signature Page . . . . . . . . ...2022-10-12 17:38 - 1312012851 - 风险管理
Dependence Modeling with Vine Copula 2011
3 个回复 - 1205 次查看 介绍vine copula，有兴趣的小伙伴可以看看 链接：http://pan.baidu.com/s/1jILS1JC 密码：haf72016-12-26 15:39 - wangxiaoyu8511 - MATLAB等数学软件专版
3 个回复 - 1205 次查看 介绍vine copula，有兴趣的小伙伴可以看看 链接：http://pan.baidu.com/s/1jILS1JC 密码：haf72016-12-26 15:39 - wangxiaoyu8511 - MATLAB等数学软件专版
关于藤copula模型的连接矩阵构建
2 个回复 - 561 次查看 想自己构建一个藤copula矩阵结构，通过第一棵树，确定一个藤结构矩阵，但r语言报错不知道怎么改，能不能指导一下，有偿感谢。求指导，就是知道了藤结构的第一个树的连接方式，怎么能够把它的链接矩阵写出来呀？我写了 ...2023-1-30 21:42 - 撒旦和龙 - 悬赏大厅
2 个回复 - 561 次查看 想自己构建一个藤copula矩阵结构，通过第一棵树，确定一个藤结构矩阵，但r语言报错不知道怎么改，能不能指导一下，有偿感谢。求指导，就是知道了藤结构的第一个树的连接方式，怎么能够把它的链接矩阵写出来呀？我写了 ...2023-1-30 21:42 - 撒旦和龙 - 悬赏大厅
关于vinecopula的数�的Ｄ�
2 个回复 - 553 次查看 我就是想比较基于新方法生成的藤结构比基于秩相关系数生成的藤结构的效果更好，请问在模型理论部分可不可以随便用一个股票数据来比较两种拟合精度，这样是否有说服力呢2023-2-2 08:55 - 撒旦和龙 - 求助成功区
2 个回复 - 553 次查看 我就是想比较基于新方法生成的藤结构比基于秩相关系数生成的藤结构的效果更好，请问在模型理论部分可不可以随便用一个股票数据来比较两种拟合精度，这样是否有说服力呢2023-2-2 08:55 - 撒旦和龙 - 求助成功区
Copula based Cox proportional hazards models for dependent censoring
1 个回复 - 243 次查看 【作者(必填)】 22 【文题(必填)】 Copula based Cox proportional hazards models for dependent censoring 【年份(必填)】 22 【全文链接或数据库名称(选填)】https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080 ...2023-1-28 09:17 - internet.hzx - 文献求助专区
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[Copula金融建模]Copulae in Mathematical and Quantitative Finance
105 个回复 - 13062 次查看 Copulas are mathematical objects that fully capture the dependence structure among random variables and hence offer great flexibility in building multivariate stochastic models. Since their introducti ...2015-4-18 16:58 - lasgpope - 量化投资
105 个回复 - 13062 次查看 Copulas are mathematical objects that fully capture the dependence structure among random variables and hence offer great flexibility in building multivariate stochastic models. Since their introducti ...2015-4-18 16:58 - lasgpope - 量化投资
【求助】有同学用过R语言里的copula函数包吗
9 个回复 - 5456 次查看 > clayton.cop fit coef(fit) 中间报错怎么解决呢，虽然报错后还是可以得到参数估计结果，但不知道这个估计结果对不对2021-4-20 15:52 - 非典型fff - R语言论坛
9 个回复 - 5456 次查看 > clayton.cop fit coef(fit) 中间报错怎么解决呢，虽然报错后还是可以得到参数估计结果，但不知道这个估计结果对不对2021-4-20 15:52 - 非典型fff - R语言论坛
基于时变Copula模型的系统流动性风险研究
1 个回复 - 345 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 基于时变Copula模型的系统流动性风险研究【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD&dbname=CJFDLAST2016 ...2023-1-1 20:14 - internet.hzx - 求助成功区
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国际金融，金融风险，金融危机，人民币汇率，外汇储备，Copula相关性：实证分析1 个回复 - 972 次查看 国际金融，金融风险，金融危机，人民币汇率，外汇储备，Copula相关性：实证分析 不确定性_金融风险和金融危机之辨析.caj 次贷危机_对我国经济的影响及对策.caj 次贷危机诱因及美国应对措施分析.caj 分类进出 ...2020-4-13 14:49 - Lotus_ss - 现金交易版
Estimation of Copulas via Maximum Mean Discrepancy
4 个回复 - 374 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 Estimation of Copulas[/backcolor] via Maximum Mean Discrepancy 【年份(必填)】 2323 【全文链接或数据库名称(选填)】https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/016 ...2022-12-30 21:01 - internet.hzx - 求助成功区
4 个回复 - 374 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 Estimation of Copulas[/backcolor] via Maximum Mean Discrepancy 【年份(必填)】 2323 【全文链接或数据库名称(选填)】https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/016 ...2022-12-30 21:01 - internet.hzx - 求助成功区
Stata有没有做Copula函数（连接函数）的命令或者资料吗？
4 个回复 - 4282 次查看 如题，Stata有没有做Copula函数（连接函数）的命令或者资料吗？ 本人刚接触这块，好像其它软件有这个模块，但是不知stata有没有！ 请坛友和老师赐教2017-8-30 15:57 - 拂去尘缘 - Stata专版
4 个回复 - 4282 次查看 如题，Stata有没有做Copula函数（连接函数）的命令或者资料吗？ 本人刚接触这块，好像其它软件有这个模块，但是不知stata有没有！ 请坛友和老师赐教2017-8-30 15:57 - 拂去尘缘 - Stata专版
风险相依性的刻画-尾相关与Archimedean copula2 个回复 - 866 次查看 风险相依性的刻画-尾相关与Archimedean copula ·线性相关 ·秩相关 ·尾相依系数（Tail dependence coefficients） 风险相依性的刻画-尾相关与Archimedean copula[/backcolor] ·线性相关 ·秩相关 ...2020-6-3 21:15 - Lotus_ss - 现金交易版
Bitcoin and global financial stress: A copula-based approach to dependence and c
1 个回复 - 310 次查看 【作者(必填)】 2323 【文题(必填)】 Bitcoin and global financial stress: A copula-based approach to dependence and causality in the quantiles【年份(必填)】 232 【全文链接或数据库名称(选填)】https: ...2022-12-21 22:53 - internet.hzx - 求助成功区
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Dependent censoring based on parametric copulas
1 个回复 - 244 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 Dependent censoring based on parametric copulas 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://academic.oup.com/biomet/advance-article-abstract/doi/10.1 ...2022-12-21 10:30 - internet.hzx - 求助成功区
1 个回复 - 244 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 Dependent censoring based on parametric copulas 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://academic.oup.com/biomet/advance-article-abstract/doi/10.1 ...2022-12-21 10:30 - internet.hzx - 求助成功区
t copula函数的自由度怎么求呀
10 个回复 - 2900 次查看 用r求不同copula函数的gof值时，t copula那里还有一个参数。 gofCopula(tCopula(0.55,df=？),copuladata) 我不知道是应该填原本收益率序列的自由度2748，还是t分布的garch模型的shape值3.387？？？？ 还有，我试 ...2021-11-12 23:25 - fushouhui8 - 计量经济学与统计软件
10 个回复 - 2900 次查看 用r求不同copula函数的gof值时，t copula那里还有一个参数。 gofCopula(tCopula(0.55,df=？),copuladata) 我不知道是应该填原本收益率序列的自由度2748，还是t分布的garch模型的shape值3.387？？？？ 还有，我试 ...2021-11-12 23:25 - fushouhui8 - 计量经济学与统计软件
水权交易模型、改边际应效、优化调配耦合模型、Copula函数0 个回复 - 668 次查看 水权交易模型、改边际应效、优化调配耦合模型、Copula函数：以下面3个案例的实证分析、数据、代码及导师的分析解读，更详细的内容，请参考下面的截图说明！ 下面三个案例： 1.基于供求关系和生产函数的灌区 ...2022-3-7 17:17 - Tiger-like - 现金交易版
自己整理上学期《高级量化金融风险管理》：VaR, Copula, Hedge fund5 个回复 - 1798 次查看 自己整理上学期《高级量化金融风险管理》：VaR, Copula, Hedge fund 1.引言.ppt2.银行.ppt 3.保险公司与养老基金.ppt 4.共同基金与对冲基金.ppt 5.金融产品.ppt Cho6 交易员如何让操作风险.ppt Cho7 利率 ...2020-5-23 17:56 - Tiger-like - 现金交易版
smartpls做高斯copula
0 个回复 - 287 次查看 各位大佬，用smartpls做高斯copula为什么会有系数大于1的情况呀2022-11-24 19:00 - _kiki__ - 数据求助
0 个回复 - 287 次查看 各位大佬，用smartpls做高斯copula为什么会有系数大于1的情况呀2022-11-24 19:00 - _kiki__ - 数据求助
关于藤copula 求解答
1 个回复 - 3976 次查看 <br> 想请问一下国际上对copula研究最新的方向是什么？<br> 还有藤copula的劣势在什么地方呢？<br> 关于藤copula节点连接方式是用Kendall最大，这个原理的说明可以在哪个文章上看到呀？<br> 谢谢 ...2022-4-28 20:29 - 撒旦和龙 - Forum
1 个回复 - 3976 次查看 <br> 想请问一下国际上对copula研究最新的方向是什么？<br> 还有藤copula的劣势在什么地方呢？<br> 关于藤copula节点连接方式是用Kendall最大，这个原理的说明可以在哪个文章上看到呀？<br> 谢谢 ...2022-4-28 20:29 - 撒旦和龙 - Forum
copula参数估计问题
2 个回复 - 2195 次查看 fitclayton=fitCopula(claytonCopula(),u,method='ml') Error in optim(start, logL, lower = lower, upper = upper, method = optim.method, : optim回覆了无限值 大神们请帮忙看看，这里面 u是积分转换之 ...2019-3-8 08:55 - yueyueer- - 悬赏大厅
2 个回复 - 2195 次查看 fitclayton=fitCopula(claytonCopula(),u,method='ml') Error in optim(start, logL, lower = lower, upper = upper, method = optim.method, : optim回覆了无限值 大神们请帮忙看看，这里面 u是积分转换之 ...2019-3-8 08:55 - yueyueer- - 悬赏大厅
三个版本的《An introduction to copulas》
9 个回复 - 3812 次查看 【作者(必填)】 RB Nelsen 【文题(必填)】 An introduction to copulas 【年份(必填)】 1999,2007， 2000 【全文链接或数据库名称(选填)】 其中一本的链接 http://books.google.com/books/about/An_Introd ...2014-6-2 09:45 - internet.hzx - 求助成功区
9 个回复 - 3812 次查看 【作者(必填)】 RB Nelsen 【文题(必填)】 An introduction to copulas 【年份(必填)】 1999,2007， 2000 【全文链接或数据库名称(选填)】 其中一本的链接 http://books.google.com/books/about/An_Introd ...2014-6-2 09:45 - internet.hzx - 求助成功区
MATLAB 时变copula工具包怎么做出时变copula系数图
32 个回复 - 11762 次查看 现在已用MATLAB 时变copula工具包求出时变copula的参数，但不知道怎么做出时变copula的图和具体的时变copula数值？请求大神指教2018-12-25 21:18 - 164544298 - MATLAB等数学软件专版
32 个回复 - 11762 次查看 现在已用MATLAB 时变copula工具包求出时变copula的参数，但不知道怎么做出时变copula的图和具体的时变copula数值？请求大神指教2018-12-25 21:18 - 164544298 - MATLAB等数学软件专版
有懂时变藤copula的吗？
5 个回复 - 1823 次查看 有懂时变藤Copula的吗，如果懂不知道是否可以提供程序，或者是否知道哪里可以找到程序呢？谢谢！2017-5-13 11:31 - zxw123 - 爱问频道
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Copula-Based Markov Models for Time Series Parametric Inference and Process Cont
4 个回复 - 3202 次查看 书名：Copula-Based Markov Models for Time Series Parametric Inference and Process Control 时间：2020 作者：Li-Hsien Sun ；Xin-Wei Huang；Mohammed S. Alqawba；Jong-Min Kim；2021-12-7 10:29 - huspa307 - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 3202 次查看 书名：Copula-Based Markov Models for Time Series Parametric Inference and Process Control 时间：2020 作者：Li-Hsien Sun ；Xin-Wei Huang；Mohammed S. Alqawba；Jong-Min Kim；2021-12-7 10:29 - huspa307 - 计量经济学与统计软件
[首发]Dependence Modeling with Copulas
23 个回复 - 8597 次查看 [*]Series: Chapman & Hall/CRC Monographs on Statistics & Applied Probability (Book 133) [*]Hardcover: 480 pages [*]Publisher: Chapman and Hall/CRC (June 26, 2014) [*]Language: English [*]ISBN-10 ...2014-7-9 18:16 - windlove - 计量经济学与统计软件
23 个回复 - 8597 次查看 [*]Series: Chapman & Hall/CRC Monographs on Statistics & Applied Probability (Book 133) [*]Hardcover: 480 pages [*]Publisher: Chapman and Hall/CRC (June 26, 2014) [*]Language: English [*]ISBN-10 ...2014-7-9 18:16 - windlove - 计量经济学与统计软件
Copula的统计估计-IFM,Kernel copula,CLM4 个回复 - 1855 次查看 Copula的统计估计-IFM,Kernel copula,CLM Copula的统计估计与模拟 。Copula的统计推断 。精确最大似然估计方法 ·IFM方法。CML方法。非参数估计 。Kernel copula2020-6-3 21:27 - Lotus_ss - 现金交易版
求Elsevier paper: Copula-based joint modeling of crash count and conflict risk
9 个回复 - 743 次查看 无数据库权限，求此论文 Copula-based joint modeling of crash count and conflict risk measures with accommodation of mixed count-continuous margins2022-11-8 20:01 - crymic - 求助成功区
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【R语言】VineCopula包里实现DVine的说明
4 个回复 - 3760 次查看 之前在学习RVine的时候接触到了VineCopula这个包。但是RVineStructureSelect这个函数当中type只能选择CVine或者RVine， 通过再次阅读包里的示例看到了实现DVine拟合的办法。 原文如下： # load data set data( ...2021-12-17 01:42 - calpisye - R语言论坛
4 个回复 - 3760 次查看 之前在学习RVine的时候接触到了VineCopula这个包。但是RVineStructureSelect这个函数当中type只能选择CVine或者RVine， 通过再次阅读包里的示例看到了实现DVine拟合的办法。 原文如下： # load data set data( ...2021-12-17 01:42 - calpisye - R语言论坛
A nonparametric estimation procedure for bivariate extreme value copulas
1 个回复 - 2686 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 A nonparametric estimation procedure for bivariate extreme value copulas【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://academic.oup.com/biomet/article- ...2022-10-26 13:38 - internet.hzx - 求助成功区
1 个回复 - 2686 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 A nonparametric estimation procedure for bivariate extreme value copulas【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://academic.oup.com/biomet/article- ...2022-10-26 13:38 - internet.hzx - 求助成功区
