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中国城市数字经济指标+详细stata计算程序9 个回复 - 3630 次查看 地级市数字经济数据1、数据来源：各省统计年鉴2、时间跨度：2011-2019年3、区域范围：全国4、指标说明：参照赵涛（2020）文章，整理的原始数据，包括2011-2019年280个地级市的数字经济的数据以及do文档. 部分数据如 ...2021-11-18 11:05 - 武小宙111 - 现金交易版
【完整版】实证代码命令详细汇总，含OLS、DID、PSM、GMM、工具变量、中介等代码！！143 个回复 - 44730 次查看 实证分析常用模型代码及命令大全 （代码已经整理好，可直接用于论文数据处理中） [hr]一、资料内容包括： 1.如何导入数据到Stata里包括：TXT原始文件、Excel原始文件的导入 2.Stata中数据的基本处理包括(1 ...2021-11-15 11:14 - Betoecmist - 现金交易版
【原创】stata调节显著性（ols、固定效应、系统gmm、工具变量法、tobit、logit）384 个回复 - 43596 次查看 为了能够使实证结果显著，减少调节显著的时间，我们团队研发了此款产品，使用代码可以一键调节显著，无需手动调节。大家只需按照我们的使用教程和说明将自己的因变量、自变量和控制变量带入就可以，人工智能可 ...2022-2-18 15:04 - 张淼儿 - 现金交易版
如何安装报告常数项的reghdfe命令/stata/多维固定效应/reghdfe/常数项15 个回复 - 6828 次查看 最近在学习reghdfe命令时候发现无法汇报出常数项，然而审稿人通常要求汇报常数项（虽然是否汇报常数项并不影响我们关注的变量的系数及其P值），参考人大经济论坛的多篇文章，reghdfe命令的最新版本已经可以实现报告常 ...2021-11-27 21:27 - UUYABC - 现金交易版
stata面板数据回归模型(固定效应、双向固定效应)---包含数据和理论和结果详细解释12 个回复 - 62521 次查看 作者跟随导师做科研课题时，研究了中国的金融效率的空间溢出效应，第一步先用三阶段dea模型测算了金融效率，再使用空间计量测算了空间溢出效应，因此有了空间计量的文档教学。本文旨在整理面板数据模型的回归，帮助 ...2020-3-14 01:00 - bryanlzs - 现金交易版
OLS模型、Heckman两阶段模型、PSM+DID模型、固定效应模型和中介效应模型Stata代码118 个回复 - 58354 次查看 常用模型代码整理 使用示例数据 内容丰富，代码有注释（Stata14或以上版本） 主要做的内容有： 1、OLS模型 2、Heckman两阶段模型（第一步使用Probit回归模型，利用此阶段的回归结果计算逆米尔斯比（IMR），利 ...2019-9-23 01:04 - Whatsappp - 现金交易版
Stata调整回归显著性常用代码(适用于OLS、固定效应、2SLS、GMM)81 个回复 - 25050 次查看 回归调整显著Stata代码 附件内容： [*]包含示例数据和代码 [*]代码附有详细注释（每行都有注释） [*]可以同时调整多个回归结果 [*]适用于OLS、固定效应、2SLS、Tobit、GMM等各种回归 [*]调整原理：通过 ...2022-1-20 23:23 - baby01 - 现金交易版
上市企业全要素生产率计算（LP法、OP法和OLS固定效应法）10 个回复 - 6024 次查看 压缩包中采用OP法、LP法和OLS法计算了2000年-2020年沪深A股上市企业的全要素生产率，文件夹包括使用的源数据和do文件，可以直接换成自己的数据进行计算。 TFP公式主要参照的是连玉君老师和鲁晓东老师工业企业生产率 ...2022-4-18 16:27 - canwaka_24124 - 现金交易版
【财贸经济】DID加了时间固定效应还能回归出post系数！？
8 个回复 - 3110 次查看 2022年第9期，财贸经济发表文章”“竞争友好型”产业政策更有利于企业投资效率提升吗———基于公平竞争审查制度的准自然实验“。作者简介:刘 慧,山东财经大学金融学院副教授,250014; 綦建红,山东大学经济学院教授,2 ...2022-11-8 09:57 - 1226407869 - 学术道德监督
8 个回复 - 3110 次查看 2022年第9期，财贸经济发表文章”“竞争友好型”产业政策更有利于企业投资效率提升吗———基于公平竞争审查制度的准自然实验“。作者简介:刘 慧,山东财经大学金融学院副教授,250014; 綦建红,山东大学经济学院教授,2 ...2022-11-8 09:57 - 1226407869 - 学术道德监督
上市公司全要素生产率 LP/OP/OLS/固定效应Stata计算代码2 个回复 - 844 次查看 上市公司全要素生产率 LP/OP/OLS/固定效应Stata计算代码 数据： 2000- 2020年中国A股上市公司.文件：附件中包含参考文献，模型设定的说明，源数据，Satat计算代码，主要计算结果等，本人使用Sata17测试这几种全要 ...2022-12-4 23:31 - zhi048 - 现金交易版
优化固定效应回归模型：案例数据和代码，Improving the Interpretation of Fixed Eff2 个回复 - 961 次查看 优化固定效应回归模型：案例数据和代码，Improving the Interpretation of Fixed Effects Regression Results 优化固定效应回归方程：案例数据和代码，Improving the Interpretation of Fixed Effects Regres ...2020-4-8 14:20 - Lotus_ss - 现金交易版
全要素生产率OP法+LP法+OLS和固定效应法-文献-数据-Stata代码2008-2020年0 个回复 - 1192 次查看 全要素生产率OP法+LP法+OLS和固定效应法-文献-数据-Stata代码2008-2020年 全要素生产率OP法+LP法+OLS和固定效应法-文献-数据-Stata代码2008-2020年 全要素生产率OP法+LP法+OLS和固定效应法-文献-数据-Stata代码200 ...2022-3-13 15:17 - 小小数据王 - 现金交易版
如何用stata进行断点回归时加入固定效应
9 个回复 - 3595 次查看 大家好！目前我使用rdrobust命令进行断点回归，现在想要加上家庭固定效应，但是在rdrobust的控制变量选项里加入i.fid失败。求问如何用stata实现有固定效应的断点回归呢？2021-2-22 15:12 - cufezxinyi - Stata专版
9 个回复 - 3595 次查看 大家好！目前我使用rdrobust命令进行断点回归，现在想要加上家庭固定效应，但是在rdrobust的控制变量选项里加入i.fid失败。求问如何用stata实现有固定效应的断点回归呢？2021-2-22 15:12 - cufezxinyi - Stata专版
probitfe和logitfe：probit和logit模型的偏差修正
双向固定效应
3 个回复 - 4742 次查看 摘要翻译： 我们提出了Stata命令probitfe和logitfe，它们估计具有个体和/或时间未观察到的影响的probit和logit面板数据模型。由于附带参数问题，估计未观测效应的固定效应面板数据方法可能存在严重偏差（Neyman和Sco ...2022-3-6 15:05 - 能者818 - Forum
3 个回复 - 4742 次查看 摘要翻译： 我们提出了Stata命令probitfe和logitfe，它们估计具有个体和/或时间未观察到的影响的probit和logit面板数据模型。由于附带参数问题，估计未观测效应的固定效应面板数据方法可能存在严重偏差（Neyman和Sco ...2022-3-6 15:05 - 能者818 - Forum
学习收获： stata 做 tobit 固定效应 pantob的使用
28 个回复 - 17091 次查看 一、命令下载并配置 （1）下载地址：http://www.princeton.edu/~honore/stata/index.html，下载pantob.zip文件 （2）解压，将后缀为.ado和.sthlp文件放入stata安装目录下的ado中的p文件夹中，后缀为.mlib放入ado中 ...2022-3-28 09:34 - huhuixian - Stata专版
28 个回复 - 17091 次查看 一、命令下载并配置 （1）下载地址：http://www.princeton.edu/~honore/stata/index.html，下载pantob.zip文件 （2）解压，将后缀为.ado和.sthlp文件放入stata安装目录下的ado中的p文件夹中，后缀为.mlib放入ado中 ...2022-3-28 09:34 - huhuixian - Stata专版
行业-时间固定效应和个体固定效应
20 个回复 - 33919 次查看 小白read papers 今天终于明白了平时我们一般讲的固定效应和论文中常看到的行业-时间固定效应或者省份-年份固定效应的区别了。 误区1:xtreg + fe/re模型的全称应该说叫“个体固定效应/随机效应模型”。这里的个体 ...2022-3-29 22:16 - 苏晓-kin - Stata专版
20 个回复 - 33919 次查看 小白read papers 今天终于明白了平时我们一般讲的固定效应和论文中常看到的行业-时间固定效应或者省份-年份固定效应的区别了。 误区1:xtreg + fe/re模型的全称应该说叫“个体固定效应/随机效应模型”。这里的个体 ...2022-3-29 22:16 - 苏晓-kin - Stata专版
工具变量iv估计不同命令比较：结果汇报、固定效应 、模型、稳健标准误等
7 个回复 - 5580 次查看 https://github.com/sergiocorreia/ivreghdfe 不同的iv估计命令有什么区别？ 用日度数据的时候，还想控制双向固定效应，但是有时候用ivreghdfe会估计不出来，说观测值不足，可能是自由度不够，然后在回归结果里找 ...2022-5-23 16:36 - Lee_iris - Stata专版
7 个回复 - 5580 次查看 https://github.com/sergiocorreia/ivreghdfe 不同的iv估计命令有什么区别？ 用日度数据的时候，还想控制双向固定效应，但是有时候用ivreghdfe会估计不出来，说观测值不足，可能是自由度不够，然后在回归结果里找 ...2022-5-23 16:36 - Lee_iris - Stata专版
双向固定效应模型---年份固定效应不显著
14 个回复 - 15796 次查看 请教论坛上的各位大大：用xtreg命令进行回归分析，发现不加入年份固定效应的结果都挺好的，但是一加入都不显著了。如图所示，在后面的操作中加入控制变量也是这样的效果，加入年份固定效应都不显著。 盼复 ...2022-6-1 21:40 - jingqiangshen6 - Stata专版
14 个回复 - 15796 次查看 请教论坛上的各位大大：用xtreg命令进行回归分析，发现不加入年份固定效应的结果都挺好的，但是一加入都不显著了。如图所示，在后面的操作中加入控制变量也是这样的效果，加入年份固定效应都不显著。 盼复 ...2022-6-1 21:40 - jingqiangshen6 - Stata专版
控制行业固定效应时，如果公司行业在样本期间内变化要怎么办？
4 个回复 - 1091 次查看 如题，有两个疑惑。 1）控制行业固定效应时，如果公司行业在样本期间内变化要怎么处理？是改成一个企业对应的行业数据不变吗？2）还有做上市公司样本，如果选定某个行业比如制造业，可以控制细分行业的固定效应吗？ ...2022-2-25 20:43 - cl0822 - Stata专版
4 个回复 - 1091 次查看 如题，有两个疑惑。 1）控制行业固定效应时，如果公司行业在样本期间内变化要怎么处理？是改成一个企业对应的行业数据不变吗？2）还有做上市公司样本，如果选定某个行业比如制造业，可以控制细分行业的固定效应吗？ ...2022-2-25 20:43 - cl0822 - Stata专版
非平衡面板的固定效应门限回归模型：xthreg（更新版本）
13 个回复 - 12079 次查看 固定效应门限回归模型（Hansen， 1999）是时间门限自回归模型在面板数据中的扩展。由于冗余参数问题，对门限效应的检验经常是通过自举法来完成。Stata的xthreg程序（Wang， 2015）适用于平衡面板。而微观数据中非平衡 ...2020-6-23 11:17 - victorchan0633 - Stata专版
13 个回复 - 12079 次查看 固定效应门限回归模型（Hansen， 1999）是时间门限自回归模型在面板数据中的扩展。由于冗余参数问题，对门限效应的检验经常是通过自举法来完成。Stata的xthreg程序（Wang， 2015）适用于平衡面板。而微观数据中非平衡 ...2020-6-23 11:17 - victorchan0633 - Stata专版
使用reghdfe命令进行DID时加入个体固定效应后，核心解释变量被omitted了
7 个回复 - 5205 次查看 在进行双重差分时，核心解释变量citypost，表示城市i在t年是否实施了政策的虚拟变量，如果城市i在t年实施了政策取值为1，否则为0 命令为：reghdfe lnexport citypost,absorb(year 市) vce(cluster 市) stata显示 ...2022-6-29 16:22 - cg05191651 - Stata专版
7 个回复 - 5205 次查看 在进行双重差分时，核心解释变量citypost，表示城市i在t年是否实施了政策的虚拟变量，如果城市i在t年实施了政策取值为1，否则为0 命令为：reghdfe lnexport citypost,absorb(year 市) vce(cluster 市) stata显示 ...2022-6-29 16:22 - cg05191651 - Stata专版
交互固定效应regife没有报告R2，请问需要报告什么？
6 个回复 - 3047 次查看 求助各位：用交互固定效应命令，运行后并没有R2值，请问在论文中要报告什么呢？我看到国内部分Top期刊都报告了R2，但我直接运行连玉君老师的教程命令后regife ln_w tenure, a(id year) f(id year, 1)，也没有显示R2， ...2023-3-16 17:20 - XXJ0620 - Stata专版
6 个回复 - 3047 次查看 求助各位：用交互固定效应命令，运行后并没有R2值，请问在论文中要报告什么呢？我看到国内部分Top期刊都报告了R2，但我直接运行连玉君老师的教程命令后regife ln_w tenure, a(id year) f(id year, 1)，也没有显示R2， ...2023-3-16 17:20 - XXJ0620 - Stata专版
行业固定效应和个体固定效应结果相反
10 个回复 - 4782 次查看 向各位求助了！两个相反的结果该如何选择呢？ （1）数据结果：企业面板数据，“企业-年份”的固定效应模型中，x对y的影响为正；但OLS和其他固定效应模型（“行业-年份”、“城市-年份”、“行业-城市-年份”）中，x ...2022-9-7 23:33 - xutugouzi - Stata专版
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reghdfe运行后提示与固定效应存在共线性
8 个回复 - 5293 次查看 刚进入stata实操阶段，理论知识不够到位，望各位大神指点指点。自变量是一个关于时间的虚拟变量（2015年后取1，否则取0） reghdfe y x, a(year code)回归后提示：x is probably collinear with the fixed effects ( ...2022-8-11 14:06 - Stanfordddd - Stata专版
8 个回复 - 5293 次查看 刚进入stata实操阶段，理论知识不够到位，望各位大神指点指点。自变量是一个关于时间的虚拟变量（2015年后取1，否则取0） reghdfe y x, a(year code)回归后提示：x is probably collinear with the fixed effects ( ...2022-8-11 14:06 - Stanfordddd - Stata专版
双向固定效应全部模型回归后系数只有一颗星，请问这个显著水平能够用来验证假说吗
15 个回复 - 11930 次查看 回归共有四个模型，解释变量系数都是在10%的水平上显著，可以使用这一回归结果吗？2021-10-6 19:44 - 小熊饼干b - Stata专版
15 个回复 - 11930 次查看 回归共有四个模型，解释变量系数都是在10%的水平上显著，可以使用这一回归结果吗？2021-10-6 19:44 - 小熊饼干b - Stata专版
什么时候可以不做时间固定效应？
21 个回复 - 16455 次查看 面板数据只做个体固定的话结果是显著的xtreg y x control1 control2 control3, fe r 但是加入时间固定效应xtreg y x control1 control2 control3 i.year, fe r 后结果不显著了，而且所有控制变量也不显著了 请问这是 ...2022-2-17 00:53 - megan3230 - Stata专版
21 个回复 - 16455 次查看 面板数据只做个体固定的话结果是显著的xtreg y x control1 control2 control3, fe r 但是加入时间固定效应xtreg y x control1 control2 control3 i.year, fe r 后结果不显著了，而且所有控制变量也不显著了 请问这是 ...2022-2-17 00:53 - megan3230 - Stata专版
选择随机固定效应还是混合效应的LR检验怎么做呢？命令是什么？
2 个回复 - 3417 次查看 在进行豪斯曼检验之前是不是必须要用L检验看是选择应混合效应模型还是固定效应模型呢？只有拒绝混合效应模型，才继续用豪斯曼检验看是用固定效应模型还是随机效应模型？LR检验的命令是什么,结果怎么看呢2020-2-11 17:33 - 性灵秋水不藏珠 - Stata专版
2 个回复 - 3417 次查看 在进行豪斯曼检验之前是不是必须要用L检验看是选择应混合效应模型还是固定效应模型呢？只有拒绝混合效应模型，才继续用豪斯曼检验看是用固定效应模型还是随机效应模型？LR检验的命令是什么,结果怎么看呢2020-2-11 17:33 - 性灵秋水不藏珠 - Stata专版
在进行固定效应时为什么显示共线性，该怎么解决，马上要交了，大家快救救我！
10 个回复 - 8845 次查看 xtreg ln研发投入 ZF补贴 ln企业规模 资产负债率 总资产收益率 流动比率 state 现金流量水平 存货周转率A 资本密集度 i.y > ear 股权集中度,fe note: ZF补贴 omitted because of collinearity note: ln企业规模 ...2020-12-5 00:34 - 13991133962 - Stata专版
10 个回复 - 8845 次查看 xtreg ln研发投入 ZF补贴 ln企业规模 资产负债率 总资产收益率 流动比率 state 现金流量水平 存货周转率A 资本密集度 i.y > ear 股权集中度,fe note: ZF补贴 omitted because of collinearity note: ln企业规模 ...2020-12-5 00:34 - 13991133962 - Stata专版
关于非平衡面板数据进行年份和行业固定效应的问题。
3 个回复 - 1256 次查看 面板数据进行年份和行业固定效应时，需要先输入命令xtset id year。但是我的数据其中一些公司在某一年有多个数据(如一家公司在2012年有多笔贷款金额，借款时间也是随机的)，我的数据应该不符合面板数据，所以在进行x ...2023-4-11 16:18 - 茴香豆， - Stata专版
3 个回复 - 1256 次查看 面板数据进行年份和行业固定效应时，需要先输入命令xtset id year。但是我的数据其中一些公司在某一年有多个数据(如一家公司在2012年有多笔贷款金额，借款时间也是随机的)，我的数据应该不符合面板数据，所以在进行x ...2023-4-11 16:18 - 茴香豆， - Stata专版
进行RD（断点回归）时如何控制个体和时间固定效应
13 个回复 - 7693 次查看 面板数据包含一万多家企业，进行rd分析如何控制个体固定效应，如果是生成个体虚拟变量就太多了，有没有其他方式2021-3-3 15:18 - 陈扁扁 - Stata专版
13 个回复 - 7693 次查看 面板数据包含一万多家企业，进行rd分析如何控制个体固定效应，如果是生成个体虚拟变量就太多了，有没有其他方式2021-3-3 15:18 - 陈扁扁 - Stata专版
回归模型中解释变量为省份层面数据，还用控制省份固定效应吗？
14 个回复 - 18930 次查看 论坛各位大佬，请教一个问题。我要做一个回归模型，核心解释变量是一个省级层面数据，其他解释变量有企业层面数据也有省份层面数据，被解释变量是企业微观变量。我的问题是，模型里除了控制年份和行业固定效应，还用 ...2019-11-4 00:16 - wudizhao - Stata专版
14 个回复 - 18930 次查看 论坛各位大佬，请教一个问题。我要做一个回归模型，核心解释变量是一个省级层面数据，其他解释变量有企业层面数据也有省份层面数据，被解释变量是企业微观变量。我的问题是，模型里除了控制年份和行业固定效应，还用 ...2019-11-4 00:16 - wudizhao - Stata专版
如何控制固定效应的交乘项？
7 个回复 - 7704 次查看 做面板固定效应模型，如果里面有两个固定效应的交乘项ai*bj或是二维固定效应cij，在Stata中应当用什么命令呢？（不是双向固定效应，双向固定效应中两个固定效应是加和形式，而这里说的是乘积形式或二维固定效应）谢谢 ...2020-12-10 12:02 - ZZ1119 - 求助成功区
7 个回复 - 7704 次查看 做面板固定效应模型，如果里面有两个固定效应的交乘项ai*bj或是二维固定效应cij，在Stata中应当用什么命令呢？（不是双向固定效应，双向固定效应中两个固定效应是加和形式，而这里说的是乘积形式或二维固定效应）谢谢 ...2020-12-10 12:02 - ZZ1119 - 求助成功区
请教面板数据用reg y x i.city i.year可否认为是固定效应回归
14 个回复 - 12369 次查看 数据是城市变量，因为主要解释变量是个二值变量不随时间变化，不能直接用xtreg y x，fe回归。请问用reg y x i.city i.year回归可以被认为是固定效应回归吗？影响结果的有效性吗？ 十分感谢！2020-3-29 20:40 - ssaibb - Stata专版
14 个回复 - 12369 次查看 数据是城市变量，因为主要解释变量是个二值变量不随时间变化，不能直接用xtreg y x，fe回归。请问用reg y x i.city i.year回归可以被认为是固定效应回归吗？影响结果的有效性吗？ 十分感谢！2020-3-29 20:40 - ssaibb - Stata专版
包含不随时间变动的变量，无法使用固定效应，该怎么办？
5 个回复 - 4810 次查看 有些时候，我们会遇到模型中包含不随时间变动的变量，此时如果控制个体固定效应，则会出现完全共线的问题，被Omitted了，那么该怎么办呢？我觉得有如下几种方法： 1、混合OLS，别瞧不起混合OLS，最起码它比随机效应 ...2021-1-17 00:22 - zdlspace - Stata专版
5 个回复 - 4810 次查看 有些时候，我们会遇到模型中包含不随时间变动的变量，此时如果控制个体固定效应，则会出现完全共线的问题，被Omitted了，那么该怎么办呢？我觉得有如下几种方法： 1、混合OLS，别瞧不起混合OLS，最起码它比随机效应 ...2021-1-17 00:22 - zdlspace - Stata专版
stata交互固定效应命令
13 个回复 - 10952 次查看 面板数据，用交互固定效应，考虑时间、地区固定和一维交互效应，输入命令“regife y x , a(id year) f(id year, 1)”后显示hdfe.ado required when using multiple absorb variables: ssc install hdfer(111);是什 ...2021-3-29 17:51 - uniqueruirui - Stata专版
13 个回复 - 10952 次查看 面板数据，用交互固定效应，考虑时间、地区固定和一维交互效应，输入命令“regife y x , a(id year) f(id year, 1)”后显示hdfe.ado required when using multiple absorb variables: ssc install hdfer(111);是什 ...2021-3-29 17:51 - uniqueruirui - Stata专版
Robust Hausman检验：固定效应vs随机效应
9 个回复 - 10535 次查看 传统的hausman检验有一个bug，那就是当模型中使用robust或cluster时，传统hausman检验无法进行，对此，论坛黄河泉老师专门发了个帖子讨论，请见https://bbs.pinggu.org/thread-6940375-1-1.html。那么在考虑异 ...2021-1-21 01:45 - zdlspace - Stata专版
9 个回复 - 10535 次查看 传统的hausman检验有一个bug，那就是当模型中使用robust或cluster时，传统hausman检验无法进行，对此，论坛黄河泉老师专门发了个帖子讨论，请见https://bbs.pinggu.org/thread-6940375-1-1.html。那么在考虑异 ...2021-1-21 01:45 - zdlspace - Stata专版
非平衡面板、季度数据、时间固定效应如何设置
3 个回复 - 1780 次查看 求大神指导！我的面板数据是2006q1-2022q2。xtserial显示有序列自相关问题，同时xttest3有异方差。 请问时间固定效应应该设置成下面三种哪一种形式呢？ （1）把季度设置成quarter=1，2，3，4；Year =2006、2007、2 ...2022-11-29 09:44 - GGmengting - Stata专版
3 个回复 - 1780 次查看 求大神指导！我的面板数据是2006q1-2022q2。xtserial显示有序列自相关问题，同时xttest3有异方差。 请问时间固定效应应该设置成下面三种哪一种形式呢？ （1）把季度设置成quarter=1，2，3，4；Year =2006、2007、2 ...2022-11-29 09:44 - GGmengting - Stata专版
季度面板数据能否只考虑年度时间固定效应
5 个回复 - 3166 次查看 我的面板数据为季度数据，2007-2019，不考虑时间固定效应时结果显著，在考虑时间固定效应时，设置年度时间虚拟变量year2008-year2019，quarter2-quarter4，加入i.year i.quarter 时结果不显著，但加入i.year时结果就 ...2021-4-7 15:46 - babilun258 - Stata专版
5 个回复 - 3166 次查看 我的面板数据为季度数据，2007-2019，不考虑时间固定效应时结果显著，在考虑时间固定效应时，设置年度时间虚拟变量year2008-year2019，quarter2-quarter4，加入i.year i.quarter 时结果不显著，但加入i.year时结果就 ...2021-4-7 15:46 - babilun258 - Stata专版
时间固定效应不显著
37 个回复 - 25987 次查看 个体固定效应是显著的，但是加入时间固定效应后不显著，怎么办啊啊啊啊有没有大佬指点一下，样本数量是270个，研究9年的数据，我在想可以不加入时间固定效应吗2021-12-16 13:15 - 小仙人kk - Stata专版
37 个回复 - 25987 次查看 个体固定效应是显著的，但是加入时间固定效应后不显著，怎么办啊啊啊啊有没有大佬指点一下，样本数量是270个，研究9年的数据，我在想可以不加入时间固定效应吗2021-12-16 13:15 - 小仙人kk - Stata专版
硕士毕业论文不加时间固定效应风险有多大？
13 个回复 - 7416 次查看 楼主小硕一枚，论文用的是2011-2018年省级的消费数据，基本的实证都跑出来了，包括机制，逻辑基本上是自洽的。唯一的问题是没有控制时间固定效应，控制了之后系数不符合预期。 论坛里大佬多，想问问不加时间固定效应 ...2021-2-7 14:58 - Flyphe - Stata专版
13 个回复 - 7416 次查看 楼主小硕一枚，论文用的是2011-2018年省级的消费数据，基本的实证都跑出来了，包括机制，逻辑基本上是自洽的。唯一的问题是没有控制时间固定效应，控制了之后系数不符合预期。 论坛里大佬多，想问问不加时间固定效应 ...2021-2-7 14:58 - Flyphe - Stata专版
固定效应模型回归结果显著，但是系数很大怎么办
11 个回复 - 2704 次查看 本人用固定效应研究x对y的影响。 第一步是固定效应下，仅有x和y 结果：显著且系数为12 第二步是固定效应下，y，x和控制变量 结果：显著且系数为7 第三步是双向固定效应下，y，x和控制变量 结果：显著且系数 ...2023-2-27 11:48 - pev698044 - Stata专版
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PSM结果变量、双向固定效应模型下的处理效应两步法、多时点渐进DID
11 个回复 - 9340 次查看 各位老师同学大家好，想请教一些问题：1.如果被解释变量有两个，y1和y2，在进行PSM时使用y1做outcome结果变量。当需要以y2为被解释变量时，是不是不需要以y2为结果变量再进行一次PSM了呢？（PSM的过程貌似没有用到结 ...2019-10-4 08:45 - 拉面肉排是一对儿 - Stata专版
11 个回复 - 9340 次查看 各位老师同学大家好，想请教一些问题：1.如果被解释变量有两个，y1和y2，在进行PSM时使用y1做outcome结果变量。当需要以y2为被解释变量时，是不是不需要以y2为结果变量再进行一次PSM了呢？（PSM的过程貌似没有用到结 ...2019-10-4 08:45 - 拉面肉排是一对儿 - Stata专版
非平衡面板固定效应门限回归模型（xthreg2）
18 个回复 - 8250 次查看 王群勇老师的非平衡面板固定效应门限回归模型（xthreg2）命令为： xthreg2 depvar , rx(varlist) qx(varname) 其中 depvar被解释变量，indepvars 解释变量，qx(varname) 门限变量，rx(varlist)表示区制变量 ...2022-2-16 22:31 - Bono - Stata专版
18 个回复 - 8250 次查看 王群勇老师的非平衡面板固定效应门限回归模型（xthreg2）命令为： xthreg2 depvar , rx(varlist) qx(varname) 其中 depvar被解释变量，indepvars 解释变量，qx(varname) 门限变量，rx(varlist)表示区制变量 ...2022-2-16 22:31 - Bono - Stata专版
固定效应回归分析中，同时控制行业和年份怎么做？
8 个回复 - 15556 次查看 你好，我想问一下，我需要控制行业和年份，那么我下面这个命令对吗？ xtreg y x1 x2 x3i.year,fe routreg2 usingxxx.doc,replace tstat bdec(3) tdec(2) ctitle(y) e(r2_a,F) addstat(F test,e(p))addtext(Ind , ...2021-11-13 18:39 - 泡沫云朵 - Stata专版
8 个回复 - 15556 次查看 你好，我想问一下，我需要控制行业和年份，那么我下面这个命令对吗？ xtreg y x1 x2 x3i.year,fe routreg2 usingxxx.doc,replace tstat bdec(3) tdec(2) ctitle(y) e(r2_a,F) addstat(F test,e(p))addtext(Ind , ...2021-11-13 18:39 - 泡沫云朵 - Stata专版
关于时间固定效应
28 个回复 - 39610 次查看 最近一次投稿，外审专家的意见是：“面板数据需要在控制个体固定效应的时候，同时控制时间固定效应，即采用双固定模型。”针对此修改建议： 1.我查阅了许多面板实证的文献，有部分是采用双固定的，但更一般的是仅个 ...2021-11-24 23:01 - tigerlovebear0 - Stata专版
28 个回复 - 39610 次查看 最近一次投稿，外审专家的意见是：“面板数据需要在控制个体固定效应的时候，同时控制时间固定效应，即采用双固定模型。”针对此修改建议： 1.我查阅了许多面板实证的文献，有部分是采用双固定的，但更一般的是仅个 ...2021-11-24 23:01 - tigerlovebear0 - Stata专版
用Bootstrap法做中介效应分析时，如何包含固定效应？
35 个回复 - 22079 次查看 我先通过逐步回归检验中介效应【核心解释变量是cepi，理想的中介变量是industry】 由于第二个回归cepi系数不显著，借鉴温忠麟（2014）的检验程序，采用Bootstrap法 但这样做，采用的是OLS估计，导致总效应、直接 ...2021-3-19 12:35 - rucwcg - Stata专版
35 个回复 - 22079 次查看 我先通过逐步回归检验中介效应【核心解释变量是cepi，理想的中介变量是industry】 由于第二个回归cepi系数不显著，借鉴温忠麟（2014）的检验程序，采用Bootstrap法 但这样做，采用的是OLS估计，导致总效应、直接 ...2021-3-19 12:35 - rucwcg - Stata专版
固定效应不显著怎么解决
6 个回复 - 11061 次查看 请教各位老师，我做的混合OLS回归的结果很好，但是做个体固定效应显著的很少，请问这个问题要怎么解决？2021-12-14 18:06 - 121234567891 - Stata专版
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非平衡面板固定效应门限回归模型（xthreg2）
2 个回复 - 1055 次查看 求助下 使用xthreg2命令时遇到以下报错红字： There exist time-invariant individual(s) (maybe only one obs): CF1 lnGDP_pp GDP_gr Trade Deposit Exchange GGDP_gr VIX lnGEPU_curr xtdev2() ...2023-3-15 15:50 - Wxdjoker - Stata专版
2 个回复 - 1055 次查看 求助下 使用xthreg2命令时遇到以下报错红字： There exist time-invariant individual(s) (maybe only one obs): CF1 lnGDP_pp GDP_gr Trade Deposit Exchange GGDP_gr VIX lnGEPU_curr xtdev2() ...2023-3-15 15:50 - Wxdjoker - Stata专版
【求助】双向固定效应如何添加虚拟变量呀
7 个回复 - 2652 次查看 最近在写硕士毕业论文，在用传统引力模型对中国进出口贸易额进行回归时，我看好多文献都是在传统引力模型里添加【是否拥有共同边境】、【是否拥有共同语言】等这样一些非时变的虚拟变量，我在使用 xtreg lnexport x1 ...2022-1-8 23:12 - ll457796903 - Stata专版
7 个回复 - 2652 次查看 最近在写硕士毕业论文，在用传统引力模型对中国进出口贸易额进行回归时，我看好多文献都是在传统引力模型里添加【是否拥有共同边境】、【是否拥有共同语言】等这样一些非时变的虚拟变量，我在使用 xtreg lnexport x1 ...2022-1-8 23:12 - ll457796903 - Stata专版
面板数据固定效应分位数回归
3 个回复 - 3052 次查看 请问各位大神：面板数据固定效应分位数回归时stata出现WARNING: some fitted values of the scale function are negative是为什么呢？2020-7-28 18:31 - huiminss - 爱问频道
3 个回复 - 3052 次查看 请问各位大神：面板数据固定效应分位数回归时stata出现WARNING: some fitted values of the scale function are negative是为什么呢？2020-7-28 18:31 - huiminss - 爱问频道
使用面板数据却不控制时间固定效应，这样真的好吗？
27 个回复 - 25743 次查看 近日看到很多发表在很不错的期刊上的中文论文，使用的是面板数据，但是模型中并没有控制时间固定效应，论文中也没有给出解释。这么做真的可以吗？还是说为了显著而弃常识于不顾？这样的文章能发出来，不是寒经济学人 ...2021-2-1 12:38 - PengYoung - 论文版
27 个回复 - 25743 次查看 近日看到很多发表在很不错的期刊上的中文论文，使用的是面板数据，但是模型中并没有控制时间固定效应，论文中也没有给出解释。这么做真的可以吗？还是说为了显著而弃常识于不顾？这样的文章能发出来，不是寒经济学人 ...2021-2-1 12:38 - PengYoung - 论文版
请教连老师：固定效应核心解释变量单独回归不显著，加入控制变量就显著了
3 个回复 - 4023 次查看 如题：1、用固定效应模型进行回归，核心解释变量单独回归不显著，加入控制变量就显著了，这是为什么呢？（控制了国家与时间） 2、用OLS回归（reg robust)核心解释变量不显著，用固定效应显著，原因是什么，择优选 ...2022-2-27 11:32 - 萌萌小老头 - Stata专版
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使用高维固定效应命令(reghdfe/ppmlhdfe)后如何找到回归中真实使用的观测值
5 个回复 - 1700 次查看 请教各位老师，在使用高维固定效应命令后，许多观测值由于singletons会被自动删除，我们应该如何找到这部分被删除的观测值呢？以便获取回归中真实使用样本的描述性统计。希望各位老师能够帮学生答疑解惑，谢谢大佬们 ...2022-10-22 11:17 - cym1110 - Stata专版
5 个回复 - 1700 次查看 请教各位老师，在使用高维固定效应命令后，许多观测值由于singletons会被自动删除，我们应该如何找到这部分被删除的观测值呢？以便获取回归中真实使用样本的描述性统计。希望各位老师能够帮学生答疑解惑，谢谢大佬们 ...2022-10-22 11:17 - cym1110 - Stata专版
固定效应双重差分stata命令
9 个回复 - 4784 次查看 请问大家，面板数据做固定效应双重差分的时候，用这两条命令做双重差分“xtreg y treat time treat*time x1 x2,fe”和“reg y treat*time x1 x2 i.id i.year,r”这两个有什么区别，那个是正确的，或者哪个更好啊2019-11-20 07:47 - 姜翼哥哥 - Stata专版
9 个回复 - 4784 次查看 请问大家，面板数据做固定效应双重差分的时候，用这两条命令做双重差分“xtreg y treat time treat*time x1 x2,fe”和“reg y treat*time x1 x2 i.id i.year,r”这两个有什么区别，那个是正确的，或者哪个更好啊2019-11-20 07:47 - 姜翼哥哥 - Stata专版
固定效应双重差分
12 个回复 - 3027 次查看 想问一下用xtreg y treat period x1 x2,fe r做双重差分，加上时间的虚拟项，也就是xtreg y treat period treat*period x1 x2 i.year,fe r，period的系数就不显著了是怎么回事啊。在线等2019-11-17 22:53 - 姜翼哥哥 - 求助成功区
12 个回复 - 3027 次查看 想问一下用xtreg y treat period x1 x2,fe r做双重差分，加上时间的虚拟项，也就是xtreg y treat period treat*period x1 x2 i.year,fe r，period的系数就不显著了是怎么回事啊。在线等2019-11-17 22:53 - 姜翼哥哥 - 求助成功区
stata做双向固定效应模型中的地区固定向出现 omitted because of collinearity
7 个回复 - 2064 次查看 每个省份都是：province omitted because of collinearity 其中在命令中去掉fe，r又可以得到结果，但是就变成随机效应模型了，与我的设定不符了 求问大佬的解决办法，非常感谢2023-2-28 19:57 - 17860631610 - Stata专版
7 个回复 - 2064 次查看 每个省份都是：province omitted because of collinearity 其中在命令中去掉fe，r又可以得到结果，但是就变成随机效应模型了，与我的设定不符了 求问大佬的解决办法，非常感谢2023-2-28 19:57 - 17860631610 - Stata专版
DID和固定效应一起用出现共线性
5 个回复 - 7098 次查看 请问一下我是对每个年份生成了year dummy，然后用treat*year dummy作为did变量，看第n年的时候处理组相对控制组的变化，并且用i.id i.year控制了国家和年份固定效应，这时候为什么会出现因为共线性被删去一个[/back ...2020-4-16 16:29 - sissiiizhuuu - Stata专版
5 个回复 - 7098 次查看 请问一下我是对每个年份生成了year dummy，然后用treat*year dummy作为did变量，看第n年的时候处理组相对控制组的变化，并且用i.id i.year控制了国家和年份固定效应，这时候为什么会出现因为共线性被删去一个[/back ...2020-4-16 16:29 - sissiiizhuuu - Stata专版
多期DID控制了年份固定效应，企业年龄多重共线性，求解
7 个回复 - 2807 次查看 被解释变量是企业层面变量，控制了个体固定效应以后，控制变量企业年份报错，求解2021-10-9 10:10 - SC746267 - 爱问频道
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双向固定效应模型的命令
19 个回复 - 31082 次查看 请问大家，Stata中固定效应是后面加fe 双向固定效应是怎样做出来的？命令是什么2021-11-17 21:16 - 121234567891 - Stata专版
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固定效应模型中主要解释变量不随时间变化被omitted了
6 个回复 - 9732 次查看 被解释变量是收益率，主要解释变量qustionnum、risk、finance等，是不随时间变化的变量，我想做xtreg premium qustionnum risk finance ifviolate roa roe debt_asset growth ipoturn big4 big10 i.year,fe ，主要解 ...2021-6-3 18:27 - flxswan - Stata专版
6 个回复 - 9732 次查看 被解释变量是收益率，主要解释变量qustionnum、risk、finance等，是不随时间变化的变量，我想做xtreg premium qustionnum risk finance ifviolate roa roe debt_asset growth ipoturn big4 big10 i.year,fe ，主要解 ...2021-6-3 18:27 - flxswan - Stata专版
固定效应模型做分组回归分析
5 个回复 - 16302 次查看 请问，如果固定效应模型分组回归，命令是什么样的呢？ 比如，原模型 xtreg y x1 x2 x3 i.year i.region ,fe 分组后呢？到底是 xtreg y x1 x2 x3 i.year i.region if x==1 ,fe ? 还是例如 ...2019-11-7 13:55 - 日新少年 - Stata专版
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非平衡面板影响固定效应和随机效应模型估计吗？
17 个回复 - 23523 次查看 非平衡面板影响固定效应和随机效应模型估计吗？陈强老师给出的答案是：不影响。“非平衡面板对固定效应模型和随机效应模型估计没有太多影响，某些个体某些年份观测值的缺失，在stata里面作为missing value来处理。也 ...2020-12-15 10:14 - yinpeiwei - Stata专版
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为什么在logistic回归中加入固定效应后，样本量会减少？
26 个回复 - 31703 次查看 我用STATA跑了一个logistic回归，因变量为CEO的晋升情况，自变量为CEO的个人特征和公司特征。如果不加固定效应直接回归的话，样本量大概在5200左右（已经删除了所有存在缺失值的样本）。代码是：logistic Y X1 X2 X3 ...2019-10-25 00:35 - 薄言往诉 - Stata专版
26 个回复 - 31703 次查看 我用STATA跑了一个logistic回归，因变量为CEO的晋升情况，自变量为CEO的个人特征和公司特征。如果不加固定效应直接回归的话，样本量大概在5200左右（已经删除了所有存在缺失值的样本）。代码是：logistic Y X1 X2 X3 ...2019-10-25 00:35 - 薄言往诉 - Stata专版
请问行业固定效应一般是用几位行业代码呀
6 个回复 - 3279 次查看 利用证监会2012年3位的行业代码，在做行业固定效应回归时，是直接用三位代码进行行业分类吗？我看到有的做法是制造业看两位（C1、C2..）这样，其他行业只看到第一位，这种做法有没有什么权威文献支持呢？2022-9-20 17:13 - 1203247049 - Stata专版
6 个回复 - 3279 次查看 利用证监会2012年3位的行业代码，在做行业固定效应回归时，是直接用三位代码进行行业分类吗？我看到有的做法是制造业看两位（C1、C2..）这样，其他行业只看到第一位，这种做法有没有什么权威文献支持呢？2022-9-20 17:13 - 1203247049 - Stata专版
【悬赏40币】stata使用esttab中的indicate选项时如何表示交互固定效应
5 个回复 - 2386 次查看 请问在indicate选项中正确地表示交互固定效应应该怎么写？2022-6-17 19:43 - 分田分地真忙 - Stata专版
5 个回复 - 2386 次查看 请问在indicate选项中正确地表示交互固定效应应该怎么写？2022-6-17 19:43 - 分田分地真忙 - Stata专版
请问加入了时间固定效应以后，解释变量的系数反了怎么办？
21 个回复 - 18698 次查看 只加入个体固定效应时，系数显著为正，再加入时间固定效应后，系数就显著为负了，这种情况回归做下去还有意义吗？2019-11-27 16:51 - 花生酱拌面 - Stata专版
21 个回复 - 18698 次查看 只加入个体固定效应时，系数显著为正，再加入时间固定效应后，系数就显著为负了，这种情况回归做下去还有意义吗？2019-11-27 16:51 - 花生酱拌面 - Stata专版
空间杜宾模型中的固定效应的选择难题
9 个回复 - 9661 次查看 最近在整一篇空间计量的论文，在空间杜宾模型的选择中，通过hausman检验和lr检验后，双向固定效应模型是最合适的，但是时间固定效应模型，显著的变量更多，且更符合我的文章想得到的结论，请问一下吧内大佬该怎么选择 ...2022-4-16 18:00 - chimanlu2 - Forum
9 个回复 - 9661 次查看 最近在整一篇空间计量的论文，在空间杜宾模型的选择中，通过hausman检验和lr检验后，双向固定效应模型是最合适的，但是时间固定效应模型，显著的变量更多，且更符合我的文章想得到的结论，请问一下吧内大佬该怎么选择 ...2022-4-16 18:00 - chimanlu2 - Forum
多期DID模型，必须要加入时间固定效应和个体固定效应双向固定吗？
18 个回复 - 20722 次查看 做多期DID模型进行回归分析。如果只加入控制变量和时间固定效应，既可以通过平行趋势检验，回归结果还很显著。但是只要一加入个体固定效应回归结果就会变得非常不显著。也不满足平行趋势检验。进行倾向得分匹配后在进 ...2021-9-19 23:14 - 史慧影 - Stata专版
18 个回复 - 20722 次查看 做多期DID模型进行回归分析。如果只加入控制变量和时间固定效应，既可以通过平行趋势检验，回归结果还很显著。但是只要一加入个体固定效应回归结果就会变得非常不显著。也不满足平行趋势检验。进行倾向得分匹配后在进 ...2021-9-19 23:14 - 史慧影 - Stata专版
reghdfe命令进行多重固定效应回归，用outreg2输出回归结果到word文档
5 个回复 - 13102 次查看 reghdfe命令进行多重固定效应回归，用outreg2输出回归结果到word文档,我的命令如下，显示固定效应后，怎么把r2_a, F的结果显示在最后两行啊2020-3-29 15:57 - 梦与实 - EViews专版
5 个回复 - 13102 次查看 reghdfe命令进行多重固定效应回归，用outreg2输出回归结果到word文档,我的命令如下，显示固定效应后，怎么把r2_a, F的结果显示在最后两行啊2020-3-29 15:57 - 梦与实 - EViews专版
控制年份固定效应后，实际进行回归的样本的年份数为什么减少了？
2 个回复 - 1586 次查看 我的样本的时间区间是2002-2012年，但控制年份固定效应回归时发现结果只有2004-2012年，前2年的数据没有用上，这是为什么？如果只能这样的话，之前设计的样本区间需要改成从2004年开始吗 代码是Xtreg Y DID i.Year, ...2023-2-15 01:04 - 帕尼尼尼尼 - Stata专版
2 个回复 - 1586 次查看 我的样本的时间区间是2002-2012年，但控制年份固定效应回归时发现结果只有2004-2012年，前2年的数据没有用上，这是为什么？如果只能这样的话，之前设计的样本区间需要改成从2004年开始吗 代码是Xtreg Y DID i.Year, ...2023-2-15 01:04 - 帕尼尼尼尼 - Stata专版
固定效应模型怎么对两个解释变量同时进行回归呢
8 个回复 - 2786 次查看 "第 ( 3) 列同时把第三产业占比和数字金融作为解释变量对居民收入进行回归，两变量均对居民收入有显著正向影响，但相对于第 ( 1)列，数字金融系数由 0. 194 下降为 0. 143，说明数字金融的发展能显著促进产业结构升 ...2023-2-11 11:26 - irene12213 - Stata专版
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年份固定效应、行业固定效应、区域固定效应
5 个回复 - 25535 次查看 一个回归模型，加入了很多控制变量后，为了排除样本期间不可观测因素的影响，加入了年份固定效应、行业固定效应、区域固定效应。 这是为什么呢？这三个效应是什么意思？ 模型大概长这个样子 y＝α0+α1treat×pos ...2021-9-13 19:52 - 德德528617 - Stata专版
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面板双向固定效应模型怎么进行sobel检验
3 个回复 - 3768 次查看 sobel检验： sgmediation debt_gdp, iv(aging) mv(ftr) cv(aging2 urb ln_fdi cpi fis ln_fai) 模型是双向固定效应，该怎么改这个命令呀2022-3-29 11:17 - gongqie2001 - Stata专版
3 个回复 - 3768 次查看 sobel检验： sgmediation debt_gdp, iv(aging) mv(ftr) cv(aging2 urb ln_fdi cpi fis ln_fai) 模型是双向固定效应，该怎么改这个命令呀2022-3-29 11:17 - gongqie2001 - Stata专版
省级面板数据：利用固定效应控制个体效应后，能否再加入时间效应和控制省份效应
14 个回复 - 10805 次查看 目前在做一篇论文，数据集为面板数据，数据集内容为30个省份2007年-2017年 金融水平（这个变量是自行测算出来的）和污染物水平，及相关的控制变量。我的问题是在利用固定效应对数据集进行个体效应控制后，能否再加入 ...2021-2-16 19:46 - yrr745450 - Stata专版
14 个回复 - 10805 次查看 目前在做一篇论文，数据集为面板数据，数据集内容为30个省份2007年-2017年 金融水平（这个变量是自行测算出来的）和污染物水平，及相关的控制变量。我的问题是在利用固定效应对数据集进行个体效应控制后，能否再加入 ...2021-2-16 19:46 - yrr745450 - Stata专版
xtivreg2 做双向固定效应的命令
11 个回复 - 12892 次查看 xtivreg2 capdeep industry trade pgdp soe i.year (caizheng1=l.caizheng1), fe r capdeep 是被解释变量，industry trade pgdp soe 是控制变量，caizheng1是内生变量，想做双向固定效应，为什么这个i.year老是报错 ...2022-7-6 13:32 - Bigeyes - Stata专版
11 个回复 - 12892 次查看 xtivreg2 capdeep industry trade pgdp soe i.year (caizheng1=l.caizheng1), fe r capdeep 是被解释变量，industry trade pgdp soe 是控制变量，caizheng1是内生变量，想做双向固定效应，为什么这个i.year老是报错 ...2022-7-6 13:32 - Bigeyes - Stata专版
stata中reghdfe回归后reg2docx结果输出如何显示控制了固定效应
6 个回复 - 14100 次查看 reghdfe回归控制了时间效应、地区和行业交互固定效应，回归结果时应该如何添加命令才能使表格结果自动添加时间效应yes,地区行业交互yes。比如说，普通reg回归，reg y x i.year i.indcd , r 在结果输出时用命令reg2do ...2020-7-22 18:32 - 山河涧库 - Stata专版
6 个回复 - 14100 次查看 reghdfe回归控制了时间效应、地区和行业交互固定效应，回归结果时应该如何添加命令才能使表格结果自动添加时间效应yes,地区行业交互yes。比如说，普通reg回归，reg y x i.year i.indcd , r 在结果输出时用命令reg2do ...2020-7-22 18:32 - 山河涧库 - Stata专版
行业固定效应还是个体固定效应？
11 个回复 - 17096 次查看 公司层面微观数据，在跑数据的时候发现模型用 “行业+时间固定效应”与“个体+时间固定效应”的结果相反，但“行业+时间固定效应”的结果与描述性统计一致，为什么会出现这种问题呢？那么应该用何种固定效应呢？？看 ...2021-8-26 09:06 - scx980087 - Stata专版
11 个回复 - 17096 次查看 公司层面微观数据，在跑数据的时候发现模型用 “行业+时间固定效应”与“个体+时间固定效应”的结果相反，但“行业+时间固定效应”的结果与描述性统计一致，为什么会出现这种问题呢？那么应该用何种固定效应呢？？看 ...2021-8-26 09:06 - scx980087 - Stata专版
为什么现在金融类论文使用面板数据时只控制年份和行业固定效应，不控制个体固定效应
12 个回复 - 18847 次查看 很多金融类论文，数据为面板数据，普遍采用reg回归，同时控制行业和年份等固定效应，而不采用xtreg回归，控制个体固定效应，这么做的原因是什么？有无理论根据？2021-1-26 10:56 - 599133372 - Stata专版
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模型含有解释变量的滞后一期可以使用固定效应模型进行回归分析吗？
6 个回复 - 8991 次查看 老师同学们 请问 模型包含解释变量以及解释变量平方项的滞后一期 可以使用固定效应模型吗？2020-4-17 12:12 - TheNever - Stata专版
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控制时间×省份、时间×行业固定效应的stata命令
14 个回复 - 17373 次查看 最近在看论文的时候，发现论文里控制了时间×省份固定效应，以及时间×行业固定效应。看作者给出的代码发现，他们代码写的是： xtreg y x c i.year*i.pro i.year*i.industry,fe r 但是我自己试了下这样是不行的。 ...2021-3-26 14:44 - faith121 - 爱问频道
14 个回复 - 17373 次查看 最近在看论文的时候，发现论文里控制了时间×省份固定效应，以及时间×行业固定效应。看作者给出的代码发现，他们代码写的是： xtreg y x c i.year*i.pro i.year*i.industry,fe r 但是我自己试了下这样是不行的。 ...2021-3-26 14:44 - faith121 - 爱问频道
引力模型距离应该取什么会更符合？另外距离通过固定效应跑出来为正，这是为什么呢？
3 个回复 - 1090 次查看 引力模型距离应该用什么距离会更符合？另外距离通过固定效应跑出来为正，这是为什么呢？求大神们解答？2021-2-12 16:00 - │Τin___ - Stata专版
3 个回复 - 1090 次查看 引力模型距离应该用什么距离会更符合？另外距离通过固定效应跑出来为正，这是为什么呢？求大神们解答？2021-2-12 16:00 - │Τin___ - Stata专版
季度时间固定效应 vs. 季节固定效应
5 个回复 - 7499 次查看 关于如何在模型中加入季度时间固定效应以及季节性固定效应，很多人可能会困惑，傻傻分不清楚，这里作一下区分，一种是Quarterly time fixed effects，这是时间固定效应，我把它翻译成季度时间固定效应。另一种是Se ...2021-1-31 00:46 - zdlspace - Stata专版
5 个回复 - 7499 次查看 关于如何在模型中加入季度时间固定效应以及季节性固定效应，很多人可能会困惑，傻傻分不清楚，这里作一下区分，一种是Quarterly time fixed effects，这是时间固定效应，我把它翻译成季度时间固定效应。另一种是Se ...2021-1-31 00:46 - zdlspace - Stata专版
