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20180813-申万宏源-2018年7月新能源汽车销量点评：补贴换挡后趋势平稳，车型结构变化
3 个回复 - 747 次查看 20180813-申万宏源-2018年7月新能源汽车销量点评：补贴换挡后趋势平稳，车型结构变化逐步验证2018-8-27 17:20 - sfbzx - 行业分析报告
3 个回复 - 747 次查看 20180813-申万宏源-2018年7月新能源汽车销量点评：补贴换挡后趋势平稳，车型结构变化逐步验证2018-8-27 17:20 - sfbzx - 行业分析报告
中银国际建筑行业月报：基建投资趋势平稳向好，关注后续进一步提升20190320
2 个回复 - 399 次查看 中银国际建筑行业月报：基建投资趋势平稳向好，关注后续进一步提升20190320 欢迎订阅论坛文库[/backcolor]"[/backcolor]BAFE文摘[/backcolor]"查看更新和旧帖[/backcolor]2019-3-20 13:22 - ottohans - 行业分析报告
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变量中有趋势平稳序列，如何去除趋势进行OLS回归？
1 个回复 - 1211 次查看 1个被解释变量（趋势平稳），3个解释变量（含1个趋势平稳），协整后残差小于1%的显著水平，是否可以直接进行回归，还是需要进行去趋势进行回归，如何消除趋势进行回归呢？求助2021-4-13 20:26 - 雨中旋律kk - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1211 次查看 1个被解释变量（趋势平稳），3个解释变量（含1个趋势平稳），协整后残差小于1%的显著水平，是否可以直接进行回归，还是需要进行去趋势进行回归，如何消除趋势进行回归呢？求助2021-4-13 20:26 - 雨中旋律kk - 计量经济学与统计软件
两个趋势平稳时间序列可以直接做回归分析么
3 个回复 - 9138 次查看 用ADF检验出来两个时间序列都是趋势平稳的，这样可以直接做回归分析么2015-10-5 20:39 - rilakakuma - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 9138 次查看 用ADF检验出来两个时间序列都是趋势平稳的，这样可以直接做回归分析么2015-10-5 20:39 - rilakakuma - 计量经济学与统计软件
单位根检验出趋势平稳怎么办
4 个回复 - 7566 次查看 在对一组GDP序列取对数并进行一阶差分处理后进行单位根检验，检测出 带有常数项和趋势项的单位根检验拒绝原假设，并且趋势线系数显著不为零 ，然后 仅带常数项的单位根检验也拒绝原假设，并且常数项系数显著不为零 ， ...2018-10-26 16:02 - forever+ - EViews专版
4 个回复 - 7566 次查看 在对一组GDP序列取对数并进行一阶差分处理后进行单位根检验，检测出 带有常数项和趋势项的单位根检验拒绝原假设，并且趋势线系数显著不为零 ，然后 仅带常数项的单位根检验也拒绝原假设，并且常数项系数显著不为零 ， ...2018-10-26 16:02 - forever+ - EViews专版
差分平稳、趋势平稳、协整检验、格兰杰因果检验、VECM
3 个回复 - 4697 次查看 大家好，有几个问题想请教各位高人。悬赏不多，但已倾我所有。谢谢各位了 问题1：现在协整检验大多针对的都是差分平稳序列，这个很简单，可是如果两个序列不平稳，且都是趋势平稳序列（TSP）该如何处理，如果作为（ ...2011-12-20 20:01 - simplemin - EViews专版
3 个回复 - 4697 次查看 大家好，有几个问题想请教各位高人。悬赏不多，但已倾我所有。谢谢各位了 问题1：现在协整检验大多针对的都是差分平稳序列，这个很简单，可是如果两个序列不平稳，且都是趋势平稳序列（TSP）该如何处理，如果作为（ ...2011-12-20 20:01 - simplemin - EViews专版
趋势平稳是否可以直接构建VAR模型以及Granger因果关系检验？
3 个回复 - 3486 次查看 我现在的数据有一个ADF检验现实平稳，一个数据显示趋势平稳，两个都没有单位根。现在是否可以直接建立VAR模型以及进行Granger因果关系检验？ 还是必须剔除趋势项？如何解释模型？2014-3-4 14:47 - 小蘑菇大营养 - 爱问频道
3 个回复 - 3486 次查看 我现在的数据有一个ADF检验现实平稳，一个数据显示趋势平稳，两个都没有单位根。现在是否可以直接建立VAR模型以及进行Granger因果关系检验？ 还是必须剔除趋势项？如何解释模型？2014-3-4 14:47 - 小蘑菇大营养 - 爱问频道
如果GDP取对数后是趋势平稳的，该如何进行预测呢？
1 个回复 - 4316 次查看 如果GDP取对数后是趋势平稳的，该如何进行预测呢？2016-3-28 23:33 - wydy713 - EViews专版
1 个回复 - 4316 次查看 如果GDP取对数后是趋势平稳的，该如何进行预测呢？2016-3-28 23:33 - wydy713 - EViews专版
三个I(0)阶的趋势平稳时间序列能够进行格兰杰因果关系检验么
1 个回复 - 2785 次查看 用ADF带截距和趋势项的检验出来三个时间序列都是I(0)阶时间序列，有的书上说确定性时间趋势之间的回归有可能也是伪回归，求问能够进行格兰杰因果关系检验么？2015-11-12 22:17 - rilakakuma - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 2785 次查看 用ADF带截距和趋势项的检验出来三个时间序列都是I(0)阶时间序列，有的书上说确定性时间趋势之间的回归有可能也是伪回归，求问能够进行格兰杰因果关系检验么？2015-11-12 22:17 - rilakakuma - 计量经济学与统计软件
趋势平稳、差分平稳与单整之间的关系
2 个回复 - 4169 次查看 众所周知，可以根据差分平稳过程中的差分次数来判断单整阶数，然而如果原序列趋势平稳（存在趋势项，且不存在随机项），那么该序列的单整性质如何判定呢？是把该序列当作平稳序列来判定单整阶数么？如果真是这样 ...2013-11-26 21:35 - 碧血凌鸿 - 爱问频道
2 个回复 - 4169 次查看 众所周知，可以根据差分平稳过程中的差分次数来判断单整阶数，然而如果原序列趋势平稳（存在趋势项，且不存在随机项），那么该序列的单整性质如何判定呢？是把该序列当作平稳序列来判定单整阶数么？如果真是这样 ...2013-11-26 21:35 - 碧血凌鸿 - 爱问频道
请教关于趋势平稳变量的回归
6 个回复 - 3723 次查看 请教各位大侠，如果因变量Y是平稳变量，而自变量X是趋势平稳变量，有时间趋势，这时应该可以直接用Y对X进行回归是吗，但是这时由于由于X有时间趋势，得到的残差也有时间趋势，从而为违背了零均值的基本假设，这种情况 ...2014-9-9 13:53 - vvmj - 计量经济学与统计软件
6 个回复 - 3723 次查看 请教各位大侠，如果因变量Y是平稳变量，而自变量X是趋势平稳变量，有时间趋势，这时应该可以直接用Y对X进行回归是吗，但是这时由于由于X有时间趋势，得到的残差也有时间趋势，从而为违背了零均值的基本假设，这种情况 ...2014-9-9 13:53 - vvmj - 计量经济学与统计软件
eviews中趋势平稳的ADF检验形式
1 个回复 - 1381 次查看 eviews中趋势平稳情况下的ADF检验形式 是不是(c,0,?)的形式，即趋势项为零2015-5-19 19:14 - 天边的那抹星光 - EViews专版
1 个回复 - 1381 次查看 eviews中趋势平稳情况下的ADF检验形式 是不是(c,0,?)的形式，即趋势项为零2015-5-19 19:14 - 天边的那抹星光 - EViews专版
eviews中趋势平稳的ADF检验形式
4 个回复 - 2465 次查看 eviews中趋势平稳情况下的ADF检验形式是不是（c,0,?） 即趋势项为零 希望可以解释清楚是或不是的原因2015-5-19 19:16 - 天边的那抹星光 - 求助成功区
4 个回复 - 2465 次查看 eviews中趋势平稳情况下的ADF检验形式是不是（c,0,?） 即趋势项为零 希望可以解释清楚是或不是的原因2015-5-19 19:16 - 天边的那抹星光 - 求助成功区
回归方程包含趋势平稳变量时的时间变量设定
0 个回复 - 1591 次查看 如果被解释变量和其他解释变量都是I(0)，而某一个解释变量是趋势平稳的(trend stationary)。请问：（1）在模型的解释变量里是否需要再加时间变量year？ （2）此外，应该直接用year还是用虚拟变量i.year？ （3）加了 ...2015-5-9 18:10 - dikai - Stata专版
0 个回复 - 1591 次查看 如果被解释变量和其他解释变量都是I(0)，而某一个解释变量是趋势平稳的(trend stationary)。请问：（1）在模型的解释变量里是否需要再加时间变量year？ （2）此外，应该直接用year还是用虚拟变量i.year？ （3）加了 ...2015-5-9 18:10 - dikai - Stata专版
[求助]趋势平稳还是单位根检验
1 个回复 - 1405 次查看 一个时间序列加上常数项后检验平稳，不加的话存在单位根。[/backcolor] 一个时间序列加上常数项和时间趋势滞后平稳，不加的话存在单位根。[/backcolor] 这种情况下，如果用var的话，是用vec还是直接用var加常数和时 ...2012-12-12 17:57 - fglf - EViews专版
1 个回复 - 1405 次查看 一个时间序列加上常数项后检验平稳，不加的话存在单位根。[/backcolor] 一个时间序列加上常数项和时间趋势滞后平稳，不加的话存在单位根。[/backcolor] 这种情况下，如果用var的话，是用vec还是直接用var加常数和时 ...2012-12-12 17:57 - fglf - EViews专版
请教关于趋势平稳变量的回归
1 个回复 - 1324 次查看 请教各位大侠，如果因变量Y是平稳变量，而自变量X是趋势平稳变量，有时间趋势，这时应该可以直接用Y对X进行回归是吗，但是这时由于由于X有时间趋势，得到的残差也有时间趋势，从而为违背了零均值的基本假设，这种情况 ...2014-9-9 09:33 - vvmj - 宏观经济学
1 个回复 - 1324 次查看 请教各位大侠，如果因变量Y是平稳变量，而自变量X是趋势平稳变量，有时间趋势，这时应该可以直接用Y对X进行回归是吗，但是这时由于由于X有时间趋势，得到的残差也有时间趋势，从而为违背了零均值的基本假设，这种情况 ...2014-9-9 09:33 - vvmj - 宏观经济学
趋势平稳和差分平稳的疑惑
6 个回复 - 8719 次查看 本人最近在学习时间序列分析的单位根检验，钻研了很久了，有一些问题始终不知道自己理解的是否到位： 1.时间序列用arma模型建模时，必须是及平稳又可逆，是么？ 2.非季节趋势时间序列趋势包括两种：（1） ...2013-3-19 10:48 - wangjunfang - SAS专版
6 个回复 - 8719 次查看 本人最近在学习时间序列分析的单位根检验，钻研了很久了，有一些问题始终不知道自己理解的是否到位： 1.时间序列用arma模型建模时，必须是及平稳又可逆，是么？ 2.非季节趋势时间序列趋势包括两种：（1） ...2013-3-19 10:48 - wangjunfang - SAS专版
什么是时间序列的“随机性趋势”和“趋势平稳”？
7 个回复 - 29378 次查看 关于Johansen协整检验，EViews中有6个选项，钟志威、雷钦礼（2008）提到：“EViews6．0的帮助文件里对这5种情形的选择做了粗略指引。一般来说，用情形1当且仅当所有的经济变量的均值为零。如果所有经济序列都没有 ...2012-4-1 20:05 - 耕耘使者 - 计量经济学与统计软件
7 个回复 - 29378 次查看 关于Johansen协整检验，EViews中有6个选项，钟志威、雷钦礼（2008）提到：“EViews6．0的帮助文件里对这5种情形的选择做了粗略指引。一般来说，用情形1当且仅当所有的经济变量的均值为零。如果所有经济序列都没有 ...2012-4-1 20:05 - 耕耘使者 - 计量经济学与统计软件
为什么带噪声的随机游走模型是ARIMA(0,1,1)模型而趋势平稳的差分不平稳？
1 个回复 - 4693 次查看 请问各位，在带噪声的随机游走模型 Yt=Y0+∑e+nt 中，d（y）=e（t）+n(t)-n(t-1)，其中e和n都是白噪声。为何d（y)变成了MA(1)过程呢？这里不是有两个白噪声吗，怎么解释啊？并且，为什么趋势平稳的差分 d（y)=a1+e(t ...2013-1-23 00:05 - shli - EViews专版
1 个回复 - 4693 次查看 请问各位，在带噪声的随机游走模型 Yt=Y0+∑e+nt 中，d（y）=e（t）+n(t)-n(t-1)，其中e和n都是白噪声。为何d（y)变成了MA(1)过程呢？这里不是有两个白噪声吗，怎么解释啊？并且，为什么趋势平稳的差分 d（y)=a1+e(t ...2013-1-23 00:05 - shli - EViews专版
如何区别时间序列是趋势平稳还是含有一个单位根？
2 个回复 - 1603 次查看 如何区别时间序列是趋势平稳还是含有一个单位根？ [draw]a11i21a21721b218226223227225228226a11i22d21622f21822f21f22d22322b22722722ba11i22722b22a22f22a23522c23b22c23e22c24322c24422c24522f24ba11i2382352402 ...2013-3-16 11:16 - 问问路 - 爱问频道
2 个回复 - 1603 次查看 如何区别时间序列是趋势平稳还是含有一个单位根？ [draw]a11i21a21721b218226223227225228226a11i22d21622f21822f21f22d22322b22722722ba11i22722b22a22f22a23522c23b22c23e22c24322c24422c24522f24ba11i2382352402 ...2013-3-16 11:16 - 问问路 - 爱问频道
趋势平稳与单位根检验的问题
1 个回复 - 2812 次查看 用eviews进行unit root检验： 一个时间序列加上常数项后检验平稳，不加的话存在单位根。 一个时间序列加上常数项和时间趋势滞后平稳，不加的话存在单位根。 这种情况下，如果用var的话，是用vec还是直接用var加常 ...2012-12-12 17:45 - fglf - EViews专版
1 个回复 - 2812 次查看 用eviews进行unit root检验： 一个时间序列加上常数项后检验平稳，不加的话存在单位根。 一个时间序列加上常数项和时间趋势滞后平稳，不加的话存在单位根。 这种情况下，如果用var的话，是用vec还是直接用var加常 ...2012-12-12 17:45 - fglf - EViews专版
车市增长趋势平稳 市场研究逐渐成热点
0 个回复 - 706 次查看 车市增长趋势平稳 市场研究(www.86mdo.com)逐渐成热点 最近遇到很多媒体同仁都在说车市不景气，在最近的一次演讲中我也提到，2012很可能是这一轮车市增长周期的波谷。但如果我们看看腾讯汽车消费数据研究院发布的产 ...2012-6-5 16:31 - 机电调研 - 行业分析报告
0 个回复 - 706 次查看 车市增长趋势平稳 市场研究(www.86mdo.com)逐渐成热点 最近遇到很多媒体同仁都在说车市不景气，在最近的一次演讲中我也提到，2012很可能是这一轮车市增长周期的波谷。但如果我们看看腾讯汽车消费数据研究院发布的产 ...2012-6-5 16:31 - 机电调研 - 行业分析报告
当因变量为趋势平稳过程时，回归式的右端又有因变量的滞后项时，回归时应该如何处理？
1 个回复 - 1729 次查看 如题： Y(t)= a1*Y(t-1) + a2*Y(t-7)+ a3*Y(t)’。 Y(t)为趋势平稳过程，Y(t)’是根据的当日峰值等数据预测出来的一个多元线性回归式。 问题，当自变量和因变量为时间序列数据，因变量为趋势平稳过程时，回归 ...2012-1-2 19:42 - ZY451134693 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1729 次查看 如题： Y(t)= a1*Y(t-1) + a2*Y(t-7)+ a3*Y(t)’。 Y(t)为趋势平稳过程，Y(t)’是根据的当日峰值等数据预测出来的一个多元线性回归式。 问题，当自变量和因变量为时间序列数据，因变量为趋势平稳过程时，回归 ...2012-1-2 19:42 - ZY451134693 - 计量经济学与统计软件
求解答:趋势平稳和差分平稳
1 个回复 - 2513 次查看 时间序列可以是趋势平稳随机过程，也可以是差分趋势平稳过程，对于一个变量如何来判断到底是那种类型呢？2011-3-25 00:09 - hulfguoer - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 2513 次查看 时间序列可以是趋势平稳随机过程，也可以是差分趋势平稳过程，对于一个变量如何来判断到底是那种类型呢？2011-3-25 00:09 - hulfguoer - 计量经济学与统计软件
VAR模型变量为趋势平稳变量时，应如何处理？
0 个回复 - 2037 次查看 有两个问题请教大家： 1.VAR模型变量为趋势平稳变量时，应如何处理？ 2.回归模型残差项为平稳序列时，意味着不会存在伪回归？2010-10-26 22:39 - nmsz - 学术道德监督
0 个回复 - 2037 次查看 有两个问题请教大家： 1.VAR模型变量为趋势平稳变量时，应如何处理？ 2.回归模型残差项为平稳序列时，意味着不会存在伪回归？2010-10-26 22:39 - nmsz - 学术道德监督
[求助]趋势平稳过程怎么检验？
3 个回复 - 4433 次查看 关于时间序列分析中的单位根检验，我已经看了一些文献，但是对于其中的过程还是很模糊，尤其是在S-plus中实际应用还是不能准确得到分析结果。有哪位对这方面知识了解的，可否告诉我：如果对于一个未知过程的时间序列 ...2008-3-6 17:21 - bobojian - R语言论坛
3 个回复 - 4433 次查看 关于时间序列分析中的单位根检验，我已经看了一些文献，但是对于其中的过程还是很模糊，尤其是在S-plus中实际应用还是不能准确得到分析结果。有哪位对这方面知识了解的，可否告诉我：如果对于一个未知过程的时间序列 ...2008-3-6 17:21 - bobojian - R语言论坛
