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空间（面板）杜宾模型的LR test和Wald test
174 个回复 - 77056 次查看 因为学习原因在内外网找了无数有关空间面板杜宾模型退化检验（LR test，Wald test）的资料（看了下论坛里貌似没有现成的do file或程序）。出于分享的态度来介绍一下stata怎么实现。 introduction：空间杜宾模型的退 ...2019-2-25 01:14 - KrHt - Stata专版
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Chow test 代码in stata+ chow检验结果怎么看?面板数据分组回归案例与分析：数据+程5 个回复 - 4315 次查看 Chow test 代码in stata+ chow检验结果怎么看?面板数据分组回归案例与分析：数据+程序命令源代码 Chow test 代码in stata+ chow检验结果怎么看?面板数据分组回归案例与分析：数据+程序命令源代码Chow test 代码 ...2020-12-22 15:29 - Fu-pear - 现金交易版
面板数据下检验随机效应显著性的xttest安装包
0 个回复 - 1351 次查看 连玉君老师的面板数据教程中，有一个检验随机效应显著性的安装包xttest0，需要自行下载。stata本身命令包里面没有，本站帖子也没有，经过苦寻，终于找到了，分享给大家。2020-3-17 16:28 - sysbsac - Stata专版
0 个回复 - 1351 次查看 连玉君老师的面板数据教程中，有一个检验随机效应显著性的安装包xttest0，需要自行下载。stata本身命令包里面没有，本站帖子也没有，经过苦寻，终于找到了，分享给大家。2020-3-17 16:28 - sysbsac - Stata专版
Arellano-Bond test 做出来OREDER 1，2都是Accepted怎么办-动态面板数据分析
15 个回复 - 6397 次查看 如图，做的Dynamic Panel Data Models，上面的是one-step Arellano-Bond GMM regression model的结果，后面的Arellano-Bond test结果是ORDER1，2的P都是0.9几，也就是虚无假设no autocorrelation都是接受的。 ...2013-1-25 22:09 - 咸鱼要翻身 - Stata专版
15 个回复 - 6397 次查看 如图，做的Dynamic Panel Data Models，上面的是one-step Arellano-Bond GMM regression model的结果，后面的Arellano-Bond test结果是ORDER1，2的P都是0.9几，也就是虚无假设no autocorrelation都是接受的。 ...2013-1-25 22:09 - 咸鱼要翻身 - Stata专版
面板单位根检验(LL,IPS和Maddala and Wu)经典论文(Panel Data Unit Roots Test)
18 个回复 - 12025 次查看 由于最近正在写面板单位根方面的论文，花了很大力气找到下面几篇经典的论文，与大家一起分享。大家目前看到的有关面板单位根的文章基本上都有这三个最常见的单位根检验（LL，IPS 和 Maddala and Wu）的介绍，但是如果 ...2007-4-9 18:17 - linkim - 计量经济学与统计软件
18 个回复 - 12025 次查看 由于最近正在写面板单位根方面的论文，花了很大力气找到下面几篇经典的论文，与大家一起分享。大家目前看到的有关面板单位根的文章基本上都有这三个最常见的单位根检验（LL，IPS 和 Maddala and Wu）的介绍，但是如果 ...2007-4-9 18:17 - linkim - 计量经济学与统计软件
面板单位根检验出现，Levin-Lin-Chiu test cannot have gaps in data
15 个回复 - 13562 次查看 用LLC准则来检测面板单位根 但一直提示Levin-Lin-Chiu test cannot have gaps in data 应该怎么检查，怎么做呢 谢谢各位同学2012-12-14 14:55 - 硬通货 - Stata专版
15 个回复 - 13562 次查看 用LLC准则来检测面板单位根 但一直提示Levin-Lin-Chiu test cannot have gaps in data 应该怎么检查，怎么做呢 谢谢各位同学2012-12-14 14:55 - 硬通货 - Stata专版
stata做面板数据协整检验，显示unrecognized command：xtcointtest
5 个回复 - 6543 次查看 stata做面板数据协整检验，显示unrecognized command：xtcointtest是什么原因？新手刚开始学stata，求各位指点2019-3-7 13:05 - neko96 - Stata专版
5 个回复 - 6543 次查看 stata做面板数据协整检验，显示unrecognized command：xtcointtest是什么原因？新手刚开始学stata，求各位指点2019-3-7 13:05 - neko96 - Stata专版
请问面板数据有像时间序列chow断点检验一样的test吗
3 个回复 - 442 次查看 我现在做的面板数据年份是1986-2020年，因为想看x对y的系数的变化，想以2003年为分界点分别做1986-2003和2004-2020的回归。 想要写明白为什么要以这一年为分界点 之前做时间序列的时候做chowtest的breakpoint，那么 ...2022-11-16 20:14 - zha2703690 - Stata专版
3 个回复 - 442 次查看 我现在做的面板数据年份是1986-2020年，因为想看x对y的系数的变化，想以2003年为分界点分别做1986-2003和2004-2020的回归。 想要写明白为什么要以这一年为分界点 之前做时间序列的时候做chowtest的breakpoint，那么 ...2022-11-16 20:14 - zha2703690 - Stata专版
xtgcause做了面板数据的granger test之后所有输出结果为空，更换x变量之后也是一样？
3 个回复 - 1568 次查看 在面板数据中，大N小T，用xtgcause做了检验之后，输出结果为空，更换x变量之后也是一样，求大神指点？2019-12-17 10:08 - skylight80 - Stata专版
3 个回复 - 1568 次查看 在面板数据中，大N小T，用xtgcause做了检验之后，输出结果为空，更换x变量之后也是一样，求大神指点？2019-12-17 10:08 - skylight80 - Stata专版
长面板的组间同期相关检验问题，用xttest2报错
1 个回复 - 2394 次查看 我的样本是18个个体3年内的日度数据，时间维度大个体维度小，在检验组间同期相关时选择用BP-LM检验，stata命令为xttest2，s出来的结果是 Correlation matrix of residuals is singular.not possible with test ...2016-9-1 18:53 - woyaojifen - Stata专版
1 个回复 - 2394 次查看 我的样本是18个个体3年内的日度数据，时间维度大个体维度小，在检验组间同期相关时选择用BP-LM检验，stata命令为xttest2，s出来的结果是 Correlation matrix of residuals is singular.not possible with test ...2016-9-1 18:53 - woyaojifen - Stata专版
面板数据chow test求助！！
1 个回复 - 2571 次查看 stata 小白，用的面板数据，固定效应模型，分两个时间段，01-07，08-15，想用chow test检验两个时间段的自变量系数是否相等 （想法来自一篇文献），请看下我的命令对不对，我找了很久都没有找到面板数据做chow test的 ...2018-7-12 18:48 - muxifighting - Stata专版
1 个回复 - 2571 次查看 stata 小白，用的面板数据，固定效应模型，分两个时间段，01-07，08-15，想用chow test检验两个时间段的自变量系数是否相等 （想法来自一篇文献），请看下我的命令对不对，我找了很久都没有找到面板数据做chow test的 ...2018-7-12 18:48 - muxifighting - Stata专版
面板单位根检验出现Levin-Lin-Chiu test requires strongly balanced data
3 个回复 - 2479 次查看 请问是怎么回事？我的数据取对数之后0变成了缺失值，然后我的数据是月度数据，想用面板门槛模型进行单位根检验时就出现那个提示。还有一个是我的数据有一个城市有一年的数据有几个月份没有。请问大神这种情况怎么处理 ...2022-6-25 14:44 - sssimple - Stata专版
3 个回复 - 2479 次查看 请问是怎么回事？我的数据取对数之后0变成了缺失值，然后我的数据是月度数据，想用面板门槛模型进行单位根检验时就出现那个提示。还有一个是我的数据有一个城市有一年的数据有几个月份没有。请问大神这种情况怎么处理 ...2022-6-25 14:44 - sssimple - Stata专版
面板数据 的稳健的hausman test ，陈强教材163页
14 个回复 - 6993 次查看 论坛山上《高级计量经济学及stata应用》一书评价很高，于是买了一本，读完之后受益颇多。 在书本的163页，给出了一个详细的稳健的豪斯曼检验操作指令步骤。按照书本的数据和方法，我在学习中发现了如下情况： ...2011-4-21 07:34 - fh8281 - Stata专版
14 个回复 - 6993 次查看 论坛山上《高级计量经济学及stata应用》一书评价很高，于是买了一本，读完之后受益颇多。 在书本的163页，给出了一个详细的稳健的豪斯曼检验操作指令步骤。按照书本的数据和方法，我在学习中发现了如下情况： ...2011-4-21 07:34 - fh8281 - Stata专版
关于: EViews面板数据Cross-sectional dependence test for panel data判定
0 个回复 - 915 次查看 请问由下表 得知因为P2021-2-28 17:59 - cj1688 - EViews专版
0 个回复 - 915 次查看 请问由下表 得知因为P2021-2-28 17:59 - cj1688 - EViews专版
请教：面板数据因果检验中的stacked test和hurlin 有区别吗
3 个回复 - 1571 次查看 请教：面板数据因果检验中的stacked test和hurlin 有区别吗 同样的面板数据，建立不变参数模型时在stacked test选项下不显著，在hurlin 状态下显著。另外一个模型建立固定效应模型，在stacked test选项下显著，在hu ...2018-4-1 17:58 - hillchenyus - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 1571 次查看 请教：面板数据因果检验中的stacked test和hurlin 有区别吗 同样的面板数据，建立不变参数模型时在stacked test选项下不显著，在hurlin 状态下显著。另外一个模型建立固定效应模型，在stacked test选项下显著，在hu ...2018-4-1 17:58 - hillchenyus - 计量经济学与统计软件
请问大神们，如何对面板数据进行分组回归（Chow test）呢？万分感谢
1 个回复 - 2620 次查看 请问下各位大神，有面板数据进行分组回归（chow test）的相关文献或资料推荐吗？不是简单的单独比较子样本的分组检验，目的是检验分组回归后的组间系数差异，连玉君和廖俊平（2017）的文献没吃透，跪求指点哈！我想做 ...2019-3-26 18:50 - 尐海煋 - Stata专版
1 个回复 - 2620 次查看 请问下各位大神，有面板数据进行分组回归（chow test）的相关文献或资料推荐吗？不是简单的单独比较子样本的分组检验，目的是检验分组回归后的组间系数差异，连玉君和廖俊平（2017）的文献没吃透，跪求指点哈！我想做 ...2019-3-26 18:50 - 尐海煋 - Stata专版
紧急求助，面板数据的chow test 在stata里面怎么实现
4 个回复 - 9693 次查看 如题，已经按分组变量K==1 和K==0 回归过了，一组显著，一组不显著，均控制了行业和年份。现在要求进行chow test，请问如何用stata进行操作呢，具体命令是怎么样的。看来论坛里面的很多帖子，还是有点云里雾里。求大 ...2018-3-9 16:58 - xiong7 - Stata专版
4 个回复 - 9693 次查看 如题，已经按分组变量K==1 和K==0 回归过了，一组显著，一组不显著，均控制了行业和年份。现在要求进行chow test，请问如何用stata进行操作呢，具体命令是怎么样的。看来论坛里面的很多帖子，还是有点云里雾里。求大 ...2018-3-9 16:58 - xiong7 - Stata专版
求解：面板数据做怀特检验的命令是imtest,white吗
7 个回复 - 17554 次查看 如题，我想做面板数据的怀特检验，在用固定效果模型回归之后，直接输入imtest，white的命令，结果出来这样的文字invalid subcommand imtest。难道面板数据的怀特检验命令不是这个么？那应该是什么呢？请不吝赐教啊。 ...2014-11-19 20:52 - kaka要学经济 - Stata专版
7 个回复 - 17554 次查看 如题，我想做面板数据的怀特检验，在用固定效果模型回归之后，直接输入imtest，white的命令，结果出来这样的文字invalid subcommand imtest。难道面板数据的怀特检验命令不是这个么？那应该是什么呢？请不吝赐教啊。 ...2014-11-19 20:52 - kaka要学经济 - Stata专版
求助：stata如何实现面板数据xttest1检验？最好有个例子。劳驾了，谢谢各位。
3 个回复 - 4804 次查看 求助：stata如何实现面板数据xttest1检验？最好有个例子。劳驾了，谢谢各位。2011-1-3 22:29 - zhouchangsheng - Stata专版
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系统介绍：寇因克-巴塞特检验 (KB Test)和第二类面板单位根检验的操作。
2 个回复 - 2109 次查看 跪求论坛高人分享如下stata或者eviews资源：寇因克-巴塞特检验 (KB Test)和第二类面板单位根检验的stata或者eviews具体操作步骤，不胜感激！2015-8-12 13:21 - zsjdjq - Stata专版
2 个回复 - 2109 次查看 跪求论坛高人分享如下stata或者eviews资源：寇因克-巴塞特检验 (KB Test)和第二类面板单位根检验的stata或者eviews具体操作步骤，不胜感激！2015-8-12 13:21 - zsjdjq - Stata专版
请问面板数据中的xttest0命令是个什么检验
10 个回复 - 39039 次查看 Breusch and Pagan LM test for random effects？这到底是不是一个关于异方差的检验，检验的原假设是什么？ [此贴子已经被作者于2008-1-12 17:34:03编辑过]2008-1-11 22:58 - victorliou - Stata专版
10 个回复 - 39039 次查看 Breusch and Pagan LM test for random effects？这到底是不是一个关于异方差的检验，检验的原假设是什么？ [此贴子已经被作者于2008-1-12 17:34:03编辑过]2008-1-11 22:58 - victorliou - Stata专版
R做面板数据问题请教：关于pFtest
1 个回复 - 1743 次查看 进行如下检验：pFtest(gr_within_NPL,gr_pooling_NPL) 输出结果是：> pFtest(gr_within_NPL,gr_pooling_NPL) F test for individual effects data: form_NPL F = 12.52, df1 = 5, df2 = 46, p- ...2017-12-10 12:35 - ssningok - Stata专版
1 个回复 - 1743 次查看 进行如下检验：pFtest(gr_within_NPL,gr_pooling_NPL) 输出结果是：> pFtest(gr_within_NPL,gr_pooling_NPL) F test for individual effects data: form_NPL F = 12.52, df1 = 5, df2 = 46, p- ...2017-12-10 12:35 - ssningok - Stata专版
面板数据的平稳性检验（unit root test）为什么只能输入一个变量
2 个回复 - 3070 次查看 请问各路大神，我做面板数据的平稳性检验，的unit root test-fisher-ADF为什么只能一个变量，一个变量的输入？2017-7-4 23:59 - 646810239 - EViews专版
2 个回复 - 3070 次查看 请问各路大神，我做面板数据的平稳性检验，的unit root test-fisher-ADF为什么只能一个变量，一个变量的输入？2017-7-4 23:59 - 646810239 - EViews专版
动态面板分析Sargan test 遇到问题
0 个回复 - 1180 次查看 差分GMM时estat abond和estat sargan都遇到cannot calculate Sargan test with dropped variables，系统GMM时没遇到，请问这是为什么？？？2017-5-22 21:18 - heloumao - Stata专版
0 个回复 - 1180 次查看 差分GMM时estat abond和estat sargan都遇到cannot calculate Sargan test with dropped variables，系统GMM时没遇到，请问这是为什么？？？2017-5-22 21:18 - heloumao - Stata专版
[求助]R中面板分析时做Hausman Test的原假设是固定效应模型吗？
5 个回复 - 7913 次查看 检验时结果如下： Hausman Testdata: V4 ~ V5 + V7 + V8 + V9 chisq = 75.488, df = 4, p-value = 1.571e-15alternative hypothesis: one model is inconsistent 请 ...2008-10-6 11:46 - fdlian - R语言论坛
5 个回复 - 7913 次查看 检验时结果如下： Hausman Testdata: V4 ~ V5 + V7 + V8 + V9 chisq = 75.488, df = 4, p-value = 1.571e-15alternative hypothesis: one model is inconsistent 请 ...2008-10-6 11:46 - fdlian - R语言论坛
[求助]面板数据中的wald F test怎么做啊？
2 个回复 - 5897 次查看 <p>在模型选择上，OLs与FEM之间通过该检验来选择（唐伯小猫，2008），但是对于我这样一个入门选手而言怎么使用stata做啊？</p><p>急切盼望大家的回复！</p>2008-12-11 14:24 - xjtuchan - Stata专版
2 个回复 - 5897 次查看 <p>在模型选择上，OLs与FEM之间通过该检验来选择（唐伯小猫，2008），但是对于我这样一个入门选手而言怎么使用stata做啊？</p><p>急切盼望大家的回复！</p>2008-12-11 14:24 - xjtuchan - Stata专版
为何在stata中面板数据单位根检验会 test requires strongly balanced data
3 个回复 - 6833 次查看 为何在stata中面板数据单位根检验会 test requires strongly balanced data？我的之前数据结构明明显示是strongly balanced的呀2014-9-26 10:06 - 6673233 - EViews专版
3 个回复 - 6833 次查看 为何在stata中面板数据单位根检验会 test requires strongly balanced data？我的之前数据结构明明显示是strongly balanced的呀2014-9-26 10:06 - 6673233 - EViews专版
急！求问面板数据在stata里面怎么做granger test
5 个回复 - 2131 次查看 在做毕业论文，求问大神们，stata里面怎么做fixed-effect model的granger test？？用平时的gcause命令显示不可以2016-7-27 03:50 - s夏天s - Stata专版
5 个回复 - 2131 次查看 在做毕业论文，求问大神们，stata里面怎么做fixed-effect model的granger test？？用平时的gcause命令显示不可以2016-7-27 03:50 - s夏天s - Stata专版
关于如何用stata对面板数据做Granger test的滞后期问题
5 个回复 - 4292 次查看 关于如何用stata对面板数据做Granger test，就小弟目前查到的资料，说还没有固定的stata命令对面板做Granger. 其中一种对时序做Granger的步骤： ssc install gcause （下载格兰杰因果检验程序gcause） gcause y ...2012-8-6 20:46 - yangpangchen - Stata专版
5 个回复 - 4292 次查看 关于如何用stata对面板数据做Granger test，就小弟目前查到的资料，说还没有固定的stata命令对面板做Granger. 其中一种对时序做Granger的步骤： ssc install gcause （下载格兰杰因果检验程序gcause） gcause y ...2012-8-6 20:46 - yangpangchen - Stata专版
面板数据固定效应模型 redundant fixed effect test 结果怎么看？
2 个回复 - 9796 次查看 Test cross-section fixed effects Effects Test Statistic d.f. Prob. Cross-section F 1.370656 (31,92) 0.1263 Cross-section ...2016-2-1 00:46 - jxm600198 - EViews专版
2 个回复 - 9796 次查看 Test cross-section fixed effects Effects Test Statistic d.f. Prob. Cross-section F 1.370656 (31,92) 0.1263 Cross-section ...2016-2-1 00:46 - jxm600198 - EViews专版
救急！用eviews作平衡面板，随机效应hausman test结果，random effect方差为零，求解!
6 个回复 - 4783 次查看 解释下，我用的是上证A 股五年数据，即窄而宽的数据，在所随机效应检验时，出现，** WARNING: estimated cross-section random effects variance is zero.这个怎么理解？怎么解决呢？本人小菜鸟一个，求大神搭救，解 ...2013-9-22 20:10 - 特意路过 - EViews专版
6 个回复 - 4783 次查看 解释下，我用的是上证A 股五年数据，即窄而宽的数据，在所随机效应检验时，出现，** WARNING: estimated cross-section random effects variance is zero.这个怎么理解？怎么解决呢？本人小菜鸟一个，求大神搭救，解 ...2013-9-22 20:10 - 特意路过 - EViews专版
做动态面板GMM不做AR TEST有没有关系
3 个回复 - 2464 次查看 求助各位大神~ 需要做动态面板数据模型，用的是GMM方法。之前尝试着用STATA做，但是STATA里面的工具变量貌似是自己设置好的，我也晓得怎么调，结果SARGAN检验和ARTEST一直无法通过。后来用EVIEWS做，尝试着好多 ...2013-3-22 10:03 - pennyhong - EViews专版
3 个回复 - 2464 次查看 求助各位大神~ 需要做动态面板数据模型，用的是GMM方法。之前尝试着用STATA做，但是STATA里面的工具变量貌似是自己设置好的，我也晓得怎么调，结果SARGAN检验和ARTEST一直无法通过。后来用EVIEWS做，尝试着好多 ...2013-3-22 10:03 - pennyhong - EViews专版
动态面板的Arellano-Bond test
2 个回复 - 5368 次查看 用GMM估计后进行Arellano-Bond test，为什么没有数据显示？ Arellano-Bond test for zero autocorrelation in first-differenced errors +-----------------------+ |Order | z Prob > z| |------+-- ...2014-2-25 01:18 - zch218 - Stata专版
2 个回复 - 5368 次查看 用GMM估计后进行Arellano-Bond test，为什么没有数据显示？ Arellano-Bond test for zero autocorrelation in first-differenced errors +-----------------------+ |Order | z Prob > z| |------+-- ...2014-2-25 01:18 - zch218 - Stata专版
【求助】关于面板数据中多重共线性、robust test 、内生性、sargen test 的困惑
17 个回复 - 18316 次查看 请问1：面板数据中的自相关、多重共线性如何检验和修正， 2：robust test是检验什么的，在什么情况下使用 3：内生性问题（endogeneity）与problem of simultaneity是一回事吗？hausman检验与检验固 ...2009-6-30 11:16 - jindd_123 - 计量经济学与统计软件
17 个回复 - 18316 次查看 请问1：面板数据中的自相关、多重共线性如何检验和修正， 2：robust test是检验什么的，在什么情况下使用 3：内生性问题（endogeneity）与problem of simultaneity是一回事吗？hausman检验与检验固 ...2009-6-30 11:16 - jindd_123 - 计量经济学与统计软件
请问面板数据做不了Breitung test是什么原因？
1 个回复 - 1320 次查看 如图所示，prob的值怎么会是1？这不正常啊！！！2014-2-6 15:14 - jesusloveslily - EViews专版
1 个回复 - 1320 次查看 如图所示，prob的值怎么会是1？这不正常啊！！！2014-2-6 15:14 - jesusloveslily - EViews专版
请问有人知道robust test 如何在面板中操作吗
1 个回复 - 1852 次查看 请问有人知道robust test 如何在面板中操作吗我在面板操作中一直找不到这个操作方法请问有人能教教我吗? 谢谢2010-5-22 15:21 - leapril - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1852 次查看 请问有人知道robust test 如何在面板中操作吗我在面板操作中一直找不到这个操作方法请问有人能教教我吗? 谢谢2010-5-22 15:21 - leapril - 计量经济学与统计软件
在面板数据的固定效应模型中，已知异方差—稳健t 统计量在随着test而增加，求原因，详
0 个回复 - 1976 次查看 第一次，只有一个IV和一个DV；第二次，再加上5个可控变量（control variables）；第三次，再加上那个IV的平方这个变量。一共三次test，那个稳健t统计量都在增加，而在OLS中t是减少的，求解释（另，可以的话解释下为什 ...2014-4-9 11:23 - 空谷★幽蓝〓 - 爱问频道
0 个回复 - 1976 次查看 第一次，只有一个IV和一个DV；第二次，再加上5个可控变量（control variables）；第三次，再加上那个IV的平方这个变量。一共三次test，那个稳健t统计量都在增加，而在OLS中t是减少的，求解释（另，可以的话解释下为什 ...2014-4-9 11:23 - 空谷★幽蓝〓 - 爱问频道
面板数据 的稳健的hausman test ，陈强教材163页
18 个回复 - 6219 次查看 《高级计量经济学及stata应用》在书本的163页，给出了一个详细的稳健的豪斯曼检验操作指令步骤。按照书本的数据和方法，我在学习中发现了如下情况： . quietly xtreg fatal beertax spircons unrate perinck,re ...2012-1-15 19:23 - lucici_j - Stata专版
18 个回复 - 6219 次查看 《高级计量经济学及stata应用》在书本的163页，给出了一个详细的稳健的豪斯曼检验操作指令步骤。按照书本的数据和方法，我在学习中发现了如下情况： . quietly xtreg fatal beertax spircons unrate perinck,re ...2012-1-15 19:23 - lucici_j - Stata专版
GMM做非平衡面板，Arellano-Bond test和sargan两大检验
0 个回复 - 2290 次查看 用GMM做非平衡面板，Arellano-Bond test和sargan的P值很小，怎么办，求高手指点！！2013-9-12 08:46 - wxcdlw - Stata专版
0 个回复 - 2290 次查看 用GMM做非平衡面板，Arellano-Bond test和sargan的P值很小，怎么办，求高手指点！！2013-9-12 08:46 - wxcdlw - Stata专版
STATA处理面板数据时使用hausman-Wu test出现提示
1 个回复 - 2965 次查看 . hausman fixed random Note: the rank of the differenced variance matrix (23) does not equal the number of coefficients being tested (27); 请问这个rank of the differenced variance matrix是怎么 ...2012-3-19 11:35 - 流光寂然 - Stata专版
1 个回复 - 2965 次查看 . hausman fixed random Note: the rank of the differenced variance matrix (23) does not equal the number of coefficients being tested (27); 请问这个rank of the differenced variance matrix是怎么 ...2012-3-19 11:35 - 流光寂然 - Stata专版
检验面板数据在不同时期回归系数是否相同，是否可以用chow test？
6 个回复 - 6249 次查看 面板数据中，想要考察解释变量在不同时期，对被解释变量的影响是否相同，是否能分时间段回归，进行邹检验呢？2011-8-24 20:10 - luc1988 - EViews专版
6 个回复 - 6249 次查看 面板数据中，想要考察解释变量在不同时期，对被解释变量的影响是否相同，是否能分时间段回归，进行邹检验呢？2011-8-24 20:10 - luc1988 - EViews专版
[求助]关于面板数据中的多重共线性、robust test 、内生性、sargen test的困惑
3 个回复 - 4961 次查看 请问1：面板数据中的自相关、多重共线性如何检验和修正， 2：robust test是检验什么的，在什么情况下使用 3：内生性问题（endogeneity）与problem of simultaneity是一回事吗？hausman检验与检验固 ...2009-6-30 11:14 - jindd_123 - EViews专版
3 个回复 - 4961 次查看 请问1：面板数据中的自相关、多重共线性如何检验和修正， 2：robust test是检验什么的，在什么情况下使用 3：内生性问题（endogeneity）与problem of simultaneity是一回事吗？hausman检验与检验固 ...2009-6-30 11:14 - jindd_123 - EViews专版
面板数据做hausman检验的时候view菜单下找不到hausman test选项是怎么回事？
1 个回复 - 2162 次查看 请教各位高手，我在进行hausman检验的时候view菜单下找不到hausman test选项是怎么回事呢？还有想问大家，面板数据做回归平稳性检验，霍斯曼检验这些都是必须的吗？很多文章好像都没有提到！请大家多多指教哈！2011-6-25 16:21 - 秦时明月pbj - EViews专版
1 个回复 - 2162 次查看 请教各位高手，我在进行hausman检验的时候view菜单下找不到hausman test选项是怎么回事呢？还有想问大家，面板数据做回归平稳性检验，霍斯曼检验这些都是必须的吗？很多文章好像都没有提到！请大家多多指教哈！2011-6-25 16:21 - 秦时明月pbj - EViews专版
面板数据的hausman test
1 个回复 - 1910 次查看 连老师你好： 对于面板数据，我尝试了用xthausman命令，但是提示出错。请问，是否对于面板也必须用hausman命令？ 谢谢！2011-3-27 11:36 - Brook1114 - 统计软件培训班VIP答疑区
1 个回复 - 1910 次查看 连老师你好： 对于面板数据，我尝试了用xthausman命令，但是提示出错。请问，是否对于面板也必须用hausman命令？ 谢谢！2011-3-27 11:36 - Brook1114 - 统计软件培训班VIP答疑区
求助：缺失面板模型检验的命令xtserial、xtcsd\xttest3
2 个回复 - 5510 次查看 还有xttest1 如何下载这些命令阿 还有是如何安装呢 谢谢2011-3-15 00:18 - bangzhudaren - Stata专版
2 个回复 - 5510 次查看 还有xttest1 如何下载这些命令阿 还有是如何安装呢 谢谢2011-3-15 00:18 - bangzhudaren - Stata专版
請問有人知道面板中如何操作robust test嗎
1 个回复 - 2790 次查看 我在面板操作中一直找不到这个操作方法请问有人能教教我吗? 谢谢2010-5-22 15:23 - leapril - EViews专版
1 个回复 - 2790 次查看 我在面板操作中一直找不到这个操作方法请问有人能教教我吗? 谢谢2010-5-22 15:23 - leapril - EViews专版
控制变量增多时，面板数据Hausman test 不再显著的猜测
1 个回复 - 3026 次查看 在做论文时，经常发现开始时Hausman检验经常以高P（2010-7-24 16:57 - 醉心鱼 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 3026 次查看 在做论文时，经常发现开始时Hausman检验经常以高P（2010-7-24 16:57 - 醉心鱼 - 计量经济学与统计软件
A Bootstrap Cointegration Rank Test for Panels of VAR Models-VAR模型面板的自举协整秩检验
0 个回复 - 239 次查看 2004-11-7 06:24 - 苏联模式129 - Forum
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