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系统GMM回归1 个回复 - 1130 次查看 点上面附件图标，上传附件后可设置现金定价 求大佬们解答：在系统GMM回归中gmm括号和iv括号可以不包括所有的变量嘛？如： xtabond2 lnEEI y1 lnICT3 lnP lnPGDP lnEI lnIS1 lnRD, gmm(lnEEI,l(0 0) collapse ) gmm ...2022-9-27 20:02 - rosy！ - 现金交易版
【论文复现】股价崩盘风险与资本结构动态调整（附数据和Stata代码）2020版27 个回复 - 9345 次查看 股价崩盘风险与资本结构动态调整 仅供学习参考，祝大家科研顺利~~ ✔数据来源和样本筛选 本文选择2003-2020年的沪深A股上市公司为研究对象。对于初始数据，做了如下处理：（1）剔除了金融类上市公司； ...2022-2-16 00:16 - Nochoal - 现金交易版
stata代码命令最新方法（动态门槛回归、差分系统GMM、RDD、2SLS、DEA、熵权法)1035 个回复 - 70506 次查看 主要内容包括：1、动态门槛回归和静态门槛回归、普通门槛回归（命令包+模型讲义）2、动态面板回归模型（系统GMM、差分GMM）数据、案例和代码[/backcolor] 3、断点回归模型（RDD）的数据、案例和代码[/backcolor] 4 ...2020-8-7 13:44 - 路88 - 现金交易版
系统GMM回归报错Equation not identified. Regessors outnumber instruments.
5 个回复 - 2641 次查看 运用 xtabond2进行系统GMM回归，引入了gvcp滞后2期gvcplag2，lndinesp滞后1期lndinesplag和lnfinesp滞后1期lnfinesplag ，结果有如下错误提示，请问该怎么解决？ xtabond2 gvcp gvcplag2 lndinesplag lnfinesplag ...2022-12-11 21:05 - 1186107939 - 悬赏大厅
5 个回复 - 2641 次查看 运用 xtabond2进行系统GMM回归，引入了gvcp滞后2期gvcplag2，lndinesp滞后1期lndinesplag和lnfinesp滞后1期lnfinesplag ，结果有如下错误提示，请问该怎么解决？ xtabond2 gvcp gvcplag2 lndinesplag lnfinesplag ...2022-12-11 21:05 - 1186107939 - 悬赏大厅
系统GMM回归为什么AR(1)AR(2)都显示的是小点
4 个回复 - 1159 次查看 系统GMM为什么AR(1)AR(2)都显示的是小点，调的人都要崩溃了，哪位前辈能帮忙看看，感激不尽！ 代码： 截图：2022-1-18 15:44 - eton2333 - Stata专版
4 个回复 - 1159 次查看 系统GMM为什么AR(1)AR(2)都显示的是小点，调的人都要崩溃了，哪位前辈能帮忙看看，感激不尽！ 代码： 截图：2022-1-18 15:44 - eton2333 - Stata专版
动态面板系统GMM回归通不过Hansen检验
3 个回复 - 838 次查看 求教动态面板回归问题！用的xtabond2命令，但是看了很多总感觉代码写不对，不太确定gmm（）和iv（）里面应该写什么。研究营商环境对外商直接投资的影响，控制变量包括人均国内生产总值、年末总人口、城镇化率、对外进 ...2023-8-22 16:51 - 林懿懿 - Stata专版
3 个回复 - 838 次查看 求教动态面板回归问题！用的xtabond2命令，但是看了很多总感觉代码写不对，不太确定gmm（）和iv（）里面应该写什么。研究营商环境对外商直接投资的影响，控制变量包括人均国内生产总值、年末总人口、城镇化率、对外进 ...2023-8-22 16:51 - 林懿懿 - Stata专版
系统gmm回归时，如何让输出的word格式回归结果自动汇报出sargan、ar1、ar2的p值
8 个回复 - 8962 次查看 写完命令后（红色字体），输出的不是Hansen 、ar1、ar2的p值，而是各自统计量的数值 请问，如何设置，才能输出的是Hansen 、ar1、ar2的p值？ 我的命令如下： ...................................... ...... ...2019-11-16 14:08 - hgbai - Stata专版
8 个回复 - 8962 次查看 写完命令后（红色字体），输出的不是Hansen 、ar1、ar2的p值，而是各自统计量的数值 请问，如何设置，才能输出的是Hansen 、ar1、ar2的p值？ 我的命令如下： ...................................... ...... ...2019-11-16 14:08 - hgbai - Stata专版
stata系统GMM回归
0 个回复 - 469 次查看 想问一下系统GMM的结果应该处于ols与fe之间，指的是被解释变量的一阶滞后项回归系数吗？想问下命令是什么（固定效应与ols的，谢谢大家！）2023-5-14 15:30 - tju--hk - Forum
0 个回复 - 469 次查看 想问一下系统GMM的结果应该处于ols与fe之间，指的是被解释变量的一阶滞后项回归系数吗？想问下命令是什么（固定效应与ols的，谢谢大家！）2023-5-14 15:30 - tju--hk - Forum
系统gmm回归后一定要做稳健性检验吗？？？
6 个回复 - 2662 次查看 系统GMM检验中除了sargan检验和二阶自相关检验，还需要其他的检验吗？稳健型检验必须做吗?如果做稳健性检验怎么做合适？跪谢跪谢，学校老师们意见不一样，孩子快急死了，跪谢！！！2022-3-7 11:05 - 晴朗~~ - Stata专版
6 个回复 - 2662 次查看 系统GMM检验中除了sargan检验和二阶自相关检验，还需要其他的检验吗？稳健型检验必须做吗?如果做稳健性检验怎么做合适？跪谢跪谢，学校老师们意见不一样，孩子快急死了，跪谢！！！2022-3-7 11:05 - 晴朗~~ - Stata专版
系统GMM回归outreg2结果输出时，如何在最下方加入AR1 AR2 SARGAN的值
20 个回复 - 17980 次查看 系统GMM回归outreg2结果输出时，如何在最下方加入AR1 AR2 SARGAN的值2019-3-20 17:22 - SYSU-LJY - Stata专版
20 个回复 - 17980 次查看 系统GMM回归outreg2结果输出时，如何在最下方加入AR1 AR2 SARGAN的值2019-3-20 17:22 - SYSU-LJY - Stata专版
系统GMM回归报错
0 个回复 - 646 次查看 . xtabond2 cd 1 ( 1/2 ). cd l ( 1/2 ) , del , gmm ( del , lag ( 2 , 3 ) ) twostep robust 1 invalid name r(198); 这个为什么会报错？还有就是我用xtdpdsys做出的GMM模型无论怎么进行修改，R2永远都是小于0. ...2023-2-4 17:22 - 挽梦忆笙歌XHH - Stata专版
0 个回复 - 646 次查看 . xtabond2 cd 1 ( 1/2 ). cd l ( 1/2 ) , del , gmm ( del , lag ( 2 , 3 ) ) twostep robust 1 invalid name r(198); 这个为什么会报错？还有就是我用xtdpdsys做出的GMM模型无论怎么进行修改，R2永远都是小于0. ...2023-2-4 17:22 - 挽梦忆笙歌XHH - Stata专版
系统gmm回归hansen检验及一些检验数值为1
1 个回复 - 966 次查看 如图，系统gmm回归hansen检验及一些检验数值为1，可能的原因是什么呢？应该如何解决呢？我的代码是：xtabond2 lnwaste bfdi lnwater open ind urban pcapital lnpgdp lnscience,gmm(l.lnwaste open ind urban pcapit ...2022-7-8 16:50 - 18805021495 - Stata专版
1 个回复 - 966 次查看 如图，系统gmm回归hansen检验及一些检验数值为1，可能的原因是什么呢？应该如何解决呢？我的代码是：xtabond2 lnwaste bfdi lnwater open ind urban pcapital lnpgdp lnscience,gmm(l.lnwaste open ind urban pcapit ...2022-7-8 16:50 - 18805021495 - Stata专版
求助！plm包系统gmm回归函数pgmm报错
0 个回复 - 4082 次查看 在进行系统gmm时，当加入宏观经济变量时，命令报错: Error in solve.default(crossprod(WX, t.CP.WX.A1)) : system is computationally singular: reciprocal condition number = 9.55109e-19 In addition: War ...2022-3-7 20:40 - LazaroLee - R语言论坛
0 个回复 - 4082 次查看 在进行系统gmm时，当加入宏观经济变量时，命令报错: Error in solve.default(crossprod(WX, t.CP.WX.A1)) : system is computationally singular: reciprocal condition number = 9.55109e-19 In addition: War ...2022-3-7 20:40 - LazaroLee - R语言论坛
做系统gmm回归时，onestep能回归出结果，如果用twostep vce(r）则报错
8 个回复 - 2689 次查看 做系统gmm回归时，onestep能回归出结果，如果用twostep vce(r)，则报错说我方差协方差矩阵不满秩，这是为什么呢？有人说要调整下权重矩阵，求大神具体讲解一下!!!2018-8-14 16:14 - 我叫小胖胖啊 - Stata专版
8 个回复 - 2689 次查看 做系统gmm回归时，onestep能回归出结果，如果用twostep vce(r)，则报错说我方差协方差矩阵不满秩，这是为什么呢？有人说要调整下权重矩阵，求大神具体讲解一下!!!2018-8-14 16:14 - 我叫小胖胖啊 - Stata专版
系统GMM回归求助
5 个回复 - 1092 次查看 想问一下大佬们，xtabond2全样本设定完滞后阶数后，分样本再进行回归还需要重新设定滞后阶数么？2021-9-16 13:27 - 长山安 - Stata专版
5 个回复 - 1092 次查看 想问一下大佬们，xtabond2全样本设定完滞后阶数后，分样本再进行回归还需要重新设定滞后阶数么？2021-9-16 13:27 - 长山安 - Stata专版
有没有大佬知道用做系统gmm回归时咋添加除滞后项外的工具变量
0 个回复 - 781 次查看 如题，最近在用stata做系统Gmm回归时不知道如何为核心解释变量添加除滞后项外的工具变量。<br> 假如回归式为：y=x+m+b<br> 其中x为核心解释变量<br> 有两个x的工具变量z1 z2<br> 这个在进行stata系统 ...2021-8-8 17:10 - 张一两 - Stata专版
0 个回复 - 781 次查看 如题，最近在用stata做系统Gmm回归时不知道如何为核心解释变量添加除滞后项外的工具变量。<br> 假如回归式为：y=x+m+b<br> 其中x为核心解释变量<br> 有两个x的工具变量z1 z2<br> 这个在进行stata系统 ...2021-8-8 17:10 - 张一两 - Stata专版
系统GMM回归前需要进行什么处理？
1 个回复 - 1275 次查看 各位大佬好，问题如标题，在进行系统GMM回归之前需要对数据进行什么操作？ 论文需要用到系统gmm，之前只学过时间序列的一系列处理，不知道对于面板数据要进行哪些操作呢？ （比如相关性啊内生性啊自回归啊？）2021-3-25 19:29 - tianxiawutong - Stata专版
1 个回复 - 1275 次查看 各位大佬好，问题如标题，在进行系统GMM回归之前需要对数据进行什么操作？ 论文需要用到系统gmm，之前只学过时间序列的一系列处理，不知道对于面板数据要进行哪些操作呢？ （比如相关性啊内生性啊自回归啊？）2021-3-25 19:29 - tianxiawutong - Stata专版
系统gmm回归发现方差协方差矩阵不满秩，不能进行twostep回归应该怎么处理？
13 个回复 - 7874 次查看 做系统gmm回归时，onestep能回归出结果，如果用twostep vce(r)，则报错说我方差协方差矩阵不满秩，这是为什么呢？求大神讲解一下2018-8-14 16:02 - 我叫小胖胖啊 - Stata专版
13 个回复 - 7874 次查看 做系统gmm回归时，onestep能回归出结果，如果用twostep vce(r)，则报错说我方差协方差矩阵不满秩，这是为什么呢？求大神讲解一下2018-8-14 16:02 - 我叫小胖胖啊 - Stata专版
动态面板数据使用系统gmm回归的问题
22 个回复 - 19282 次查看 想问下各位大神，在动态面板数据使用系统gmm回归的时候，如果已经把被解释变量的滞后项加入了解释变量里面，那我在回归的时候还需要加入时间趋势项吗？如果加是用每个年份的二值变量来加吗？刚接触系统gmm，很多都不 ...2017-6-1 21:53 - 347898222 - Stata专版
22 个回复 - 19282 次查看 想问下各位大神，在动态面板数据使用系统gmm回归的时候，如果已经把被解释变量的滞后项加入了解释变量里面，那我在回归的时候还需要加入时间趋势项吗？如果加是用每个年份的二值变量来加吗？刚接触系统gmm，很多都不 ...2017-6-1 21:53 - 347898222 - Stata专版
系统GMM回归的Sargen和Hansen检验总是不通过怎么办？
11 个回复 - 23389 次查看 我有面板数据，2000个个体，时间为9年，非平衡面板数据。用xtabond2做系统GMM，但是sargen和hansen的P值为0.000。 需要怎么调整呀？我的命令如下： xtabond2 HIGH L.HIGH capital_inflow_ratio Herd Herd2 corp_siz ...2020-5-3 16:50 - uglyljr - Stata专版
11 个回复 - 23389 次查看 我有面板数据，2000个个体，时间为9年，非平衡面板数据。用xtabond2做系统GMM，但是sargen和hansen的P值为0.000。 需要怎么调整呀？我的命令如下： xtabond2 HIGH L.HIGH capital_inflow_ratio Herd Herd2 corp_siz ...2020-5-3 16:50 - uglyljr - Stata专版
系统GMM回归中，gmm选项加入collapse可以很快出结果，但是换作lag(2 3)频繁报错
1 个回复 - 2430 次查看 请问一下大家，在用xtabond2做系统GMM分析时，为什么gmm（）里的选项加collapse 可以跑出回归结果，即gmm(内生变量 前置变量，collapse) ，但是换成 lag(2 3)则报错呢？即gmm(内生变量 前置变量，lag(2 3)) 。 报错为 ...2020-6-5 03:17 - 201104102 - Stata专版
1 个回复 - 2430 次查看 请问一下大家，在用xtabond2做系统GMM分析时，为什么gmm（）里的选项加collapse 可以跑出回归结果，即gmm(内生变量 前置变量，collapse) ，但是换成 lag(2 3)则报错呢？即gmm(内生变量 前置变量，lag(2 3)) 。 报错为 ...2020-6-5 03:17 - 201104102 - Stata专版
系统GMM回归中，AR总是出现大于0.1，Hansen值为1，该怎么解决呢？
2 个回复 - 6913 次查看 在进行系统GMM回归的时候，AR1总是大于0.1，而且hansen值总是为1，该怎么解决呢？ 命令为： xtabond2 fdi t1fdi irp mk gr cp as economic arm human open egr,gmm(t1fdi,lag(2 .)) gmm(irp mk gr cp as ec ...2019-10-9 19:36 - 粒粒里 - Stata专版
2 个回复 - 6913 次查看 在进行系统GMM回归的时候，AR1总是大于0.1，而且hansen值总是为1，该怎么解决呢？ 命令为： xtabond2 fdi t1fdi irp mk gr cp as economic arm human open egr,gmm(t1fdi,lag(2 .)) gmm(irp mk gr cp as ec ...2019-10-9 19:36 - 粒粒里 - Stata专版
用Stata对动态面板数据进行系统GMM回归时，变量公式命令使用不知是否正确
1 个回复 - 1877 次查看 最近在对一个动态面板数据进行系统GMM估计，被解释变量是就业率（labor），核心解释变量为经济增长（gdp）教育支出（edu）、科技支出（tec）社保支出（soci），控制变量为urban、market、open，同时：gdp具有内生性， ...2020-3-4 11:14 - 彪彪彪 - Stata专版
1 个回复 - 1877 次查看 最近在对一个动态面板数据进行系统GMM估计，被解释变量是就业率（labor），核心解释变量为经济增长（gdp）教育支出（edu）、科技支出（tec）社保支出（soci），控制变量为urban、market、open，同时：gdp具有内生性， ...2020-3-4 11:14 - 彪彪彪 - Stata专版
系统GMM回归时，出现这个错误提示是什么意思？
1 个回复 - 2164 次查看 31个省的面板数据，总样本回归时结果良好 现在分地区回归时，出现以下这种错误提示，是什么意思？ 求大佬解答！！！很急 variance-covariance matrix of the two-step estimatoris not full rank Two-step e ...2019-11-29 18:33 - 爱吃鱼的七七 - Stata专版
1 个回复 - 2164 次查看 31个省的面板数据，总样本回归时结果良好 现在分地区回归时，出现以下这种错误提示，是什么意思？ 求大佬解答！！！很急 variance-covariance matrix of the two-step estimatoris not full rank Two-step e ...2019-11-29 18:33 - 爱吃鱼的七七 - Stata专版
动态面板系统GMM回归看Sargan统计量还是Hansen统计量？
0 个回复 - 2327 次查看 1. 动态面板系统GMM回归看Sargan统计量还是Hansen统计量？阅读的期刊文献一般报告Sargan统计量。2. 同样的模型和工具变量设置，系统GMM命令，xtdpdsy命令和xtabond2 估计的Sargan统计量很不一致？一般是不是用xtabon ...2019-2-20 11:49 - AdolphKing - Stata专版
0 个回复 - 2327 次查看 1. 动态面板系统GMM回归看Sargan统计量还是Hansen统计量？阅读的期刊文献一般报告Sargan统计量。2. 同样的模型和工具变量设置，系统GMM命令，xtdpdsy命令和xtabond2 估计的Sargan统计量很不一致？一般是不是用xtabon ...2019-2-20 11:49 - AdolphKing - Stata专版
求教两步系统GMM回归指导！
0 个回复 - 1534 次查看 求助各位大神，这个模型的xtdpdsys的两步回归命令该咋写啊？(研发、现金流、贷款和股票之间的关系）我自己写出来，回归结果很奇怪…1.这个前一期的数据应该如何处理？2.严格外生变量应该如何界定呢？ 希望大家赐 ...2019-2-3 12:43 - 绽放在左脸 - Stata专版
0 个回复 - 1534 次查看 求助各位大神，这个模型的xtdpdsys的两步回归命令该咋写啊？(研发、现金流、贷款和股票之间的关系）我自己写出来，回归结果很奇怪…1.这个前一期的数据应该如何处理？2.严格外生变量应该如何界定呢？ 希望大家赐 ...2019-2-3 12:43 - 绽放在左脸 - Stata专版
STATA做系统GMM回归结果一个都不显著！！
6 个回复 - 10195 次查看 System dynamic panel-data estimation Number of obs = 224 Group variable: city Number of groups = 16 Time variable: year ...2015-6-5 20:54 - 秋天果实飘香 - Stata专版
6 个回复 - 10195 次查看 System dynamic panel-data estimation Number of obs = 224 Group variable: city Number of groups = 16 Time variable: year ...2015-6-5 20:54 - 秋天果实飘香 - Stata专版
系统gmm回归
1 个回复 - 3336 次查看 做系统gmm回归时，onestep能回归出结果，如果用twostep vce(r)，则报错说我方差协方差矩阵不满秩，两步估计是不可用的。这是为什么呢？求大神讲解一下2018-9-3 10:45 - xingkongzhongly - Stata专版
1 个回复 - 3336 次查看 做系统gmm回归时，onestep能回归出结果，如果用twostep vce(r)，则报错说我方差协方差矩阵不满秩，两步估计是不可用的。这是为什么呢？求大神讲解一下2018-9-3 10:45 - xingkongzhongly - Stata专版
求大神分析一步系统GMM回归结果！
0 个回复 - 1598 次查看 想在模型中加入因变量的滞后项，相关文献中使用的是一步系统GMM的方法。查到了xtdpdsys这个命令。 首先，想请问这个命令中如何加入滞后项做为工具变量，解决corr的内生性呢？ 其次，这个回归中的变量都没有单位根， ...2017-12-24 10:46 - 碧眼啸月 - Stata专版
0 个回复 - 1598 次查看 想在模型中加入因变量的滞后项，相关文献中使用的是一步系统GMM的方法。查到了xtdpdsys这个命令。 首先，想请问这个命令中如何加入滞后项做为工具变量，解决corr的内生性呢？ 其次，这个回归中的变量都没有单位根， ...2017-12-24 10:46 - 碧眼啸月 - Stata专版
stata怎么做系统GMM回归、AR检验以及Hansen J检验啊
5 个回复 - 12072 次查看 stata中只是录入了面板数据，之后怎么做系统GMM回归、AR检验和Hansen J检验啊？stata新手，因为论文需要学习stata，看书也没有详细的步骤，请各位大神赐教~感谢感谢2017-10-11 10:30 - 492021884 - Stata专版
5 个回复 - 12072 次查看 stata中只是录入了面板数据，之后怎么做系统GMM回归、AR检验和Hansen J检验啊？stata新手，因为论文需要学习stata，看书也没有详细的步骤，请各位大神赐教~感谢感谢2017-10-11 10:30 - 492021884 - Stata专版
在做系统GMM回归时被解释变量开根号影响分析结果吗？
1 个回复 - 2717 次查看 在做系统GMM回归时，因为被解释变量不符合正态分布，进行了开根号处理，这样会影响分析结果吗？2014-10-15 21:34 - melindaqian - Stata专版
1 个回复 - 2717 次查看 在做系统GMM回归时，因为被解释变量不符合正态分布，进行了开根号处理，这样会影响分析结果吗？2014-10-15 21:34 - melindaqian - Stata专版
因变量为0-1变量能够用系统GMM回归吗？跪求...
1 个回复 - 1673 次查看 因变量为0-1变量能够用系统GMM回归吗？跪求大神解答2015-6-14 20:34 - binbinsuosuo - 爱问频道
1 个回复 - 1673 次查看 因变量为0-1变量能够用系统GMM回归吗？跪求大神解答2015-6-14 20:34 - binbinsuosuo - 爱问频道
两阶段系统GMM回归，加入先决变量lnman和lnasset
0 个回复 - 2490 次查看 两阶段系统GMM回归，加入先决变量lnman和lnasset之后的输出结果如下,这个结果怎么个情况啊？不太会看。麻烦指点一下奥。谢谢 t statistics in parentheses* p < 0.05, ** p < 0.01, ***p < 0.0012014-11-15 16:45 - melindaqian - Stata专版
0 个回复 - 2490 次查看 两阶段系统GMM回归，加入先决变量lnman和lnasset之后的输出结果如下,这个结果怎么个情况啊？不太会看。麻烦指点一下奥。谢谢 t statistics in parentheses* p < 0.05, ** p < 0.01, ***p < 0.0012014-11-15 16:45 - melindaqian - Stata专版
stata 系统GMM回归
0 个回复 - 2483 次查看 想请问下我在做系统GMM回归的时候，为什么常数项被Omitted了？谢谢2012-6-2 10:27 - handsome.j - Stata专版
0 个回复 - 2483 次查看 想请问下我在做系统GMM回归的时候，为什么常数项被Omitted了？谢谢2012-6-2 10:27 - handsome.j - Stata专版
