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当工具变量不随时间变化，且原模型中包含内生变量的滞后期变量时，应如何进行2sls回归
9 个回复 - 4637 次查看 请教各位老师们一个工具变量相关的问题！ 我打算研究y=β1*X+β2*L.X+β3*L2.X+Controls+μ，其中X为内生变量，选取的工具变量为地理距离。若我用ivreg2 y controls (x L.x L2.x=dist L.dist L2.dist) 进行回 ...2020-10-3 19:14 - jwg547230 - Stata专版
9 个回复 - 4637 次查看 请教各位老师们一个工具变量相关的问题！ 我打算研究y=β1*X+β2*L.X+β3*L2.X+Controls+μ，其中X为内生变量，选取的工具变量为地理距离。若我用ivreg2 y controls (x L.x L2.x=dist L.dist L2.dist) 进行回 ...2020-10-3 19:14 - jwg547230 - Stata专版
两个变量建的VAR模型，VAR最优滞后阶为1，协整检验Lag intervals怎么填？
0 个回复 - 685 次查看 VAR最优滞后阶为1，Johansen协整检验还能做吗？2023-4-19 01:56 - zqlfuji - EViews专版
0 个回复 - 685 次查看 VAR最优滞后阶为1，Johansen协整检验还能做吗？2023-4-19 01:56 - zqlfuji - EViews专版
请问如何在LSDVC回归里加入滞后一阶解释变量
0 个回复 - 534 次查看 本人刚入门研究资本结构，发现很多学者在估计动态资本结构面板时使用了lsdvc方法，方程如下图所示。但是如何在lsdvc命令中加入解释变量X的滞后阶呢？恳请各位老师帮忙解答2022-5-26 08:38 - lxy99092 - Stata专版
0 个回复 - 534 次查看 本人刚入门研究资本结构，发现很多学者在估计动态资本结构面板时使用了lsdvc方法，方程如下图所示。但是如何在lsdvc命令中加入解释变量X的滞后阶呢？恳请各位老师帮忙解答2022-5-26 08:38 - lxy99092 - Stata专版
请问能用lsdvc方法估计含有滞后阶的回归方程吗
0 个回复 - 1321 次查看 本人刚接触资本结构方面研究，发现估计资本结构动态调整方程时很多人选择lsdvc方法，比如下面这个回归方程。但是lsdvc命令中不是不能含滞后阶吗，那解释变量X的t-1期要怎么表示，恳请各位老师帮忙解答2022-5-26 08:16 - lxy990929 - Forum
0 个回复 - 1321 次查看 本人刚接触资本结构方面研究，发现估计资本结构动态调整方程时很多人选择lsdvc方法，比如下面这个回归方程。但是lsdvc命令中不是不能含滞后阶吗，那解释变量X的t-1期要怎么表示，恳请各位老师帮忙解答2022-5-26 08:16 - lxy990929 - Forum
当工具变量不随时间变化，且原模型中包含内生变量的滞后期变量时，应如何进行2sls回归
0 个回复 - 699 次查看 请教各位老师们一个工具变量相关的问题！ 我打算研究y=β1*X+β2*L.X+β3*L2.X+Controls+μ，其中X为内生变量，选取的工具变量为地理距离。若我用ivreg2 y controls (x L.x L2.x=dist L.dist L2.dist) 进行回 ...2020-10-4 22:47 - jwg547230 - Stata专版
0 个回复 - 699 次查看 请教各位老师们一个工具变量相关的问题！ 我打算研究y=β1*X+β2*L.X+β3*L2.X+Controls+μ，其中X为内生变量，选取的工具变量为地理距离。若我用ivreg2 y controls (x L.x L2.x=dist L.dist L2.dist) 进行回 ...2020-10-4 22:47 - jwg547230 - Stata专版
求助关于VAR模型滞后区间lag intervals for endogenous的选择
1 个回复 - 7013 次查看 数据是年度数据1997-2013共17年，取对数前所有数据没有负数和"0"值，做这个VAR的时候，那个滞后区间那里 如果填“1 2”或者更大的数字时就会出现“insufficient number of observation to estimate XX（不同的数字） ...2015-4-5 10:51 - 以二为主_以萌为 - 爱问频道
1 个回复 - 7013 次查看 数据是年度数据1997-2013共17年，取对数前所有数据没有负数和"0"值，做这个VAR的时候，那个滞后区间那里 如果填“1 2”或者更大的数字时就会出现“insufficient number of observation to estimate XX（不同的数字） ...2015-4-5 10:51 - 以二为主_以萌为 - 爱问频道
关于面板模型，能否用滞后期作为工具变量做TSLS回归？
0 个回复 - 2881 次查看 1.本人正在头疼论文，烦请各位答疑解惑，本人采取的模型如下 其中C是消费，Y是收入，CC是信贷，UR是城镇化率，SY是受教育年限，SSE是社保支出。 参考其他期刊论文发现很多人都用各变量的滞后期作为工具变量来做回归 ...2019-2-24 20:12 - 比木还木 - EViews专版
0 个回复 - 2881 次查看 1.本人正在头疼论文，烦请各位答疑解惑，本人采取的模型如下 其中C是消费，Y是收入，CC是信贷，UR是城镇化率，SY是受教育年限，SSE是社保支出。 参考其他期刊论文发现很多人都用各变量的滞后期作为工具变量来做回归 ...2019-2-24 20:12 - 比木还木 - EViews专版
想请问大佬为什么说面板数据模型右边存在滞后项和固定效应就不能使用传统的OLS回归？
0 个回复 - 1126 次查看 看到一篇文献里面对估计方法选择的描述，为什么说面板数据模型右边存在滞后项和固定效应就不能使用传统的OLS回归，而要使用GMM回归？ 如何判断模型中是否含有固定效应？ 如何判断应该用差分GMM还是系统GMM？ 以 ...2018-11-20 18:02 - _时玦 - EViews专版
0 个回复 - 1126 次查看 看到一篇文献里面对估计方法选择的描述，为什么说面板数据模型右边存在滞后项和固定效应就不能使用传统的OLS回归，而要使用GMM回归？ 如何判断模型中是否含有固定效应？ 如何判断应该用差分GMM还是系统GMM？ 以 ...2018-11-20 18:02 - _时玦 - EViews专版
GMM动态面板模型实证结果滞后一期的被解释变量不在Poole OLS模型和FE模型的系数之间？
1 个回复 - 1852 次查看 GMM模型结果显著，符合我的要求，通过了abond和sargan鉴定，只有被解释变量滞后一期的系数不符合在Pooled OLS和FE模型得出的系数结果之间？这个影响大吗？2017-5-8 09:06 - 学术哥斯拉 - Stata专版
1 个回复 - 1852 次查看 GMM模型结果显著，符合我的要求，通过了abond和sargan鉴定，只有被解释变量滞后一期的系数不符合在Pooled OLS和FE模型得出的系数结果之间？这个影响大吗？2017-5-8 09:06 - 学术哥斯拉 - Stata专版
求问协整滞后阶数确定为3后，lag intervals怎么填
1 个回复 - 1094 次查看 通过无约束var模型确定为3 做协整检验时怎么填呢？2018-2-23 22:33 - atsuro - EViews专版
1 个回复 - 1094 次查看 通过无约束var模型确定为3 做协整检验时怎么填呢？2018-2-23 22:33 - atsuro - EViews专版
想咨询一下xtlsdvc这个命令后面的变量能否加入滞后项？
3 个回复 - 3332 次查看 谁了解xtlsdvc这个命令，想咨询一下 这个命令后面的变量能否加入滞后项？ ———————————— 现在起！-----参与论坛答疑，就能赢取丰厚奖励！ 每有效回答一个问题，审核通过后，将获得50-200论坛币奖 ...2017-6-13 11:47 - fanzara - 爱问频道
3 个回复 - 3332 次查看 谁了解xtlsdvc这个命令，想咨询一下 这个命令后面的变量能否加入滞后项？ ———————————— 现在起！-----参与论坛答疑，就能赢取丰厚奖励！ 每有效回答一个问题，审核通过后，将获得50-200论坛币奖 ...2017-6-13 11:47 - fanzara - 爱问频道
用rats做ls单位根检验的最优滞后阶数怎么确定
1 个回复 - 1142 次查看 用rats做ls单位根检验的时候，那个最优滞后阶数怎么确定呢，看文献都说是用一般到特殊逐个剔除的方法，但是ls报告的结果并咩有报告各个滞后项的系数的t值啊，不知道要怎么确定。。。。麻烦知道的告诉下，谢谢谢谢~~ ...2016-10-23 09:43 - wxxydsx - Gauss专版
1 个回复 - 1142 次查看 用rats做ls单位根检验的时候，那个最优滞后阶数怎么确定呢，看文献都说是用一般到特殊逐个剔除的方法，但是ls报告的结果并咩有报告各个滞后项的系数的t值啊，不知道要怎么确定。。。。麻烦知道的告诉下，谢谢谢谢~~ ...2016-10-23 09:43 - wxxydsx - Gauss专版
用rats做ls单位根检验时怎么确定最优滞后阶数
0 个回复 - 640 次查看 用rats做ls单位根检验的时候，那个最优滞后阶数怎么确定呢，看文献都说是用一般到特殊逐个剔除的方法，但是ls报告的结果并咩有报告各个滞后项的系数的t值啊，不知道要怎么确定。。。。麻烦知道的告诉下，谢谢谢谢2016-10-23 09:45 - wxxydsx - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 640 次查看 用rats做ls单位根检验的时候，那个最优滞后阶数怎么确定呢，看文献都说是用一般到特殊逐个剔除的方法，但是ls报告的结果并咩有报告各个滞后项的系数的t值啊，不知道要怎么确定。。。。麻烦知道的告诉下，谢谢谢谢2016-10-23 09:45 - wxxydsx - 计量经济学与统计软件
[求助]做VAR模型时如果滞后阶数是1如何填Lag Intervals for Endogenous这项？
20 个回复 - 23587 次查看 请教大家在做ADF检验的时候，如果滞后阶数是1阶的话，Lag Intervals for Endogenous这项该怎么填，书上说要成对输入，是输1 1吗？请专业人士回答，谢谢！2009-3-27 01:00 - liangw324 - EViews专版
20 个回复 - 23587 次查看 请教大家在做ADF检验的时候，如果滞后阶数是1阶的话，Lag Intervals for Endogenous这项该怎么填，书上说要成对输入，是输1 1吗？请专业人士回答，谢谢！2009-3-27 01:00 - liangw324 - EViews专版
为何会出现系统GMM与OLS滞后一期系数一致的情况！！
2 个回复 - 3572 次查看 求助，连老师视频中提到OLS FE滞后一期系数可作为GMM估计滞后一期系数的上限 下限。 我用OLS 与 固定效应对比我的 系统GMM估计方法 ，但是系统GMM估计与 OLS估计 估计系数全部一致， 但显著性不同， 为什么会出现 ...2015-8-22 11:25 - lavie8023 - Stata专版
2 个回复 - 3572 次查看 求助，连老师视频中提到OLS FE滞后一期系数可作为GMM估计滞后一期系数的上限 下限。 我用OLS 与 固定效应对比我的 系统GMM估计方法 ，但是系统GMM估计与 OLS估计 估计系数全部一致， 但显著性不同， 为什么会出现 ...2015-8-22 11:25 - lavie8023 - Stata专版
VAR模型最优滞后阶为2，JJ检验Lag intervals填1 2还是1 1呢？
4 个回复 - 5269 次查看 判断了VAR模型最优滞后阶为2，那JJ协整检验Lag intervals填1 2还是1 1呢？ [/backcolor] 看到有人说1 2是表示1到2，有人说应该写1 1，因为p-1[/backcolor] 很疑惑，求解答！[/backcolor]2015-3-18 08:42 - sherry2music - EViews专版
4 个回复 - 5269 次查看 判断了VAR模型最优滞后阶为2，那JJ协整检验Lag intervals填1 2还是1 1呢？ [/backcolor] 看到有人说1 2是表示1到2，有人说应该写1 1，因为p-1[/backcolor] 很疑惑，求解答！[/backcolor]2015-3-18 08:42 - sherry2music - EViews专版
多项式分布滞后模型（PDLs）的作用是什么？
1 个回复 - 4672 次查看 跟一般的OLS相比。其作用是什么？ 我的理解是：①增加自由度。②能够解决多重共线性。 问题是：多重共线性是怎么能解决的？真的可以吗？ = =2013-6-7 17:24 - shli - EViews专版
1 个回复 - 4672 次查看 跟一般的OLS相比。其作用是什么？ 我的理解是：①增加自由度。②能够解决多重共线性。 问题是：多重共线性是怎么能解决的？真的可以吗？ = =2013-6-7 17:24 - shli - EViews专版
时间序列分析中，对uhat和滞后一期的uhat进行OLS回归，如何存储相关系数？
1 个回复 - 3403 次查看 . reg uhat L.uhat,noconst Source | SS df MS Number of obs = 130 -------------+------------------------------ F( 1, 129) = 10.20 Mode ...2014-5-7 11:54 - akane.lee - Stata专版
1 个回复 - 3403 次查看 . reg uhat L.uhat,noconst Source | SS df MS Number of obs = 130 -------------+------------------------------ F( 1, 129) = 10.20 Mode ...2014-5-7 11:54 - akane.lee - Stata专版
用AIC准则确定了最优滞后阶数是2,那应该在Lag intervals里输入什么
1 个回复 - 3092 次查看 用AIC准则确定了最优滞后阶数是2,那应该在Lag intervals里输入什么呢，是22,12，还是默认的11呢？请大牛们指教！2012-7-21 16:58 - ft2565823 - EViews专版
1 个回复 - 3092 次查看 用AIC准则确定了最优滞后阶数是2,那应该在Lag intervals里输入什么呢，是22,12，还是默认的11呢？请大牛们指教！2012-7-21 16:58 - ft2565823 - EViews专版
请问eviews能不能做自回归分布滞后模型的ols估计？
1 个回复 - 3837 次查看 请教高人们，eviews能做ARDL自回归分布滞后模型的OLS吗？请不吝赐教~~~ 正在做毕业论文，正着急呢~~~~2010-5-18 23:20 - hgdlsy - EViews专版
1 个回复 - 3837 次查看 请教高人们，eviews能做ARDL自回归分布滞后模型的OLS吗？请不吝赐教~~~ 正在做毕业论文，正着急呢~~~~2010-5-18 23:20 - hgdlsy - EViews专版
[求助]OLS滞后项
1 个回复 - 2892 次查看 求助： 本人现在在做OLS 模型 怎样才能确定自变量的最优滞后项 对因变量的影响~？？也就是怎样求出最佳自变量滞后项？急~~ 先谢谢了~2008-8-12 15:37 - clement448 - EViews专版
1 个回复 - 2892 次查看 求助： 本人现在在做OLS 模型 怎样才能确定自变量的最优滞后项 对因变量的影响~？？也就是怎样求出最佳自变量滞后项？急~~ 先谢谢了~2008-8-12 15:37 - clement448 - EViews专版
