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Garch方差方程的Arch项不显著，合理吗？
3 个回复 - 1438 次查看 1.我检验arch效应存在，但是回归中却不显著，这是什么原因？ 2.请问Garch模型中Arch项不显著，合理吗？ 3.如果不合理，这是什么原因造成的？该如何修正？ 结果：2018-6-18 14:48 - 江湖笑逍遥游 - Stata专版
3 个回复 - 1438 次查看 1.我检验arch效应存在，但是回归中却不显著，这是什么原因？ 2.请问Garch模型中Arch项不显著，合理吗？ 3.如果不合理，这是什么原因造成的？该如何修正？ 结果：2018-6-18 14:48 - 江湖笑逍遥游 - Stata专版
garch方差方程加入变量的问题
2 个回复 - 2426 次查看 对一般的GARCH（1,1）方程里，我打算引入一个变量，是长度与样本相同的序列，我应该在哪个对话框里加入呢2015-5-16 21:56 - xiyiz - EViews专版
2 个回复 - 2426 次查看 对一般的GARCH（1,1）方程里，我打算引入一个变量，是长度与样本相同的序列，我应该在哪个对话框里加入呢2015-5-16 21:56 - xiyiz - EViews专版
GARCH方差方程不收敛怎么办？
2 个回复 - 4543 次查看 同上问一下：这个问题困扰我很久，如果不收敛的话是由什么原因引起的呢？如何解决这一问题呢？麻烦指导一下2009-6-24 17:33 - zmkking - EViews专版
2 个回复 - 4543 次查看 同上问一下：这个问题困扰我很久，如果不收敛的话是由什么原因引起的呢？如何解决这一问题呢？麻烦指导一下2009-6-24 17:33 - zmkking - EViews专版
[求助]怎样做GARCH方差系数的非负约束
0 个回复 - 1515 次查看 我在EVIEWS中用到GARCH模型，但是GARCH的方差的系数应当大于等于0.怎么做呢？或者有什么别的软件可以做呢？谢谢指教！ ：）2009-3-18 22:22 - 小兵2008 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 1515 次查看 我在EVIEWS中用到GARCH模型，但是GARCH的方差的系数应当大于等于0.怎么做呢？或者有什么别的软件可以做呢？谢谢指教！ ：）2009-3-18 22:22 - 小兵2008 - 计量经济学与统计软件
