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系统GMM AR1无自相关怎么解决？
3 个回复 - 3043 次查看 我在做系统GMM的时候，按照计量书上说一阶应该存在自相关（AR10.05）。而我做回归时一阶和二阶均不存在自相关（AR1，AR2>0.05）,请问这种系统GMM回归的结果是否合理，为什么会存在AR1无自相关的问题呢？还是我应该选 ...2019-1-6 17:13 - maoluliang - Stata专版
3 个回复 - 3043 次查看 我在做系统GMM的时候，按照计量书上说一阶应该存在自相关（AR10.05）。而我做回归时一阶和二阶均不存在自相关（AR1，AR2>0.05）,请问这种系统GMM回归的结果是否合理，为什么会存在AR1无自相关的问题呢？还是我应该选 ...2019-1-6 17:13 - maoluliang - Stata专版
系统GMM中AR1无自相关
14 个回复 - 7058 次查看 我在做系统GMM的时候，按照计量书上说一阶应该存在自相关（AR10.05）。而我做回归时一阶和二阶均不存在自相关（AR1，AR2>0.05）,请问这种系统GMM回归的结果是否合理，为什么会存在AR1无自相关的问题呢？还是我应该选 ...2018-12-27 18:31 - maoluliang - Stata专版
14 个回复 - 7058 次查看 我在做系统GMM的时候，按照计量书上说一阶应该存在自相关（AR10.05）。而我做回归时一阶和二阶均不存在自相关（AR1，AR2>0.05）,请问这种系统GMM回归的结果是否合理，为什么会存在AR1无自相关的问题呢？还是我应该选 ...2018-12-27 18:31 - maoluliang - Stata专版
做garch（1，1）模型，序列无自相关，arch效应也不显著，怎么继续？
2 个回复 - 1268 次查看 目的是测算VaR风险价值，eviews和stata都有用2022-2-9 16:02 - 遛狗姐姐 - EViews专版
2 个回复 - 1268 次查看 目的是测算VaR风险价值，eviews和stata都有用2022-2-9 16:02 - 遛狗姐姐 - EViews专版
无自相关的序列怎样进行异方差检验
0 个回复 - 464 次查看 请问一下各位大神，我的基金指数对数收益率在eviews中的correlogram 全在虚线内，这既不是ar也不是ma模型，那是个什么模型呢，他可以进行异方差检验吗，以及他的GARCH模型怎么估计啊2020-1-7 10:46 - hqrhqr - 灌水吧
0 个回复 - 464 次查看 请问一下各位大神，我的基金指数对数收益率在eviews中的correlogram 全在虚线内，这既不是ar也不是ma模型，那是个什么模型呢，他可以进行异方差检验吗，以及他的GARCH模型怎么估计啊2020-1-7 10:46 - hqrhqr - 灌水吧
如果回归模型中无自相关，但我们错误地判断模型中有一阶自相关？
2 个回复 - 12472 次查看 如果回归模型中无自相关，但我们错误地判断模型中有一阶自相关，并使用了广义差分模型进行修正，将会产生什么问题？[/backcolor]2013-11-16 10:54 - 鱼橙橙 - EViews专版
2 个回复 - 12472 次查看 如果回归模型中无自相关，但我们错误地判断模型中有一阶自相关，并使用了广义差分模型进行修正，将会产生什么问题？[/backcolor]2013-11-16 10:54 - 鱼橙橙 - EViews专版
统计数据中Durbin-Watson值等于2.578怎么解释呀？扰动项无自相关嘛？
4 个回复 - 26626 次查看 统计数据中Durbin-Watson值等于2.578怎么解释呀？扰动项无自相关嘛？2013-5-5 14:02 - cactusaa - SPSS论坛
4 个回复 - 26626 次查看 统计数据中Durbin-Watson值等于2.578怎么解释呀？扰动项无自相关嘛？2013-5-5 14:02 - cactusaa - SPSS论坛
请问：如何理解多元线性回归中同方差和无自相关假定？
0 个回复 - 3128 次查看 一元线性回归理解的较好，但推广到多远有点费解，求指教！2018-1-18 11:24 - chenliang1212 - EViews专版
0 个回复 - 3128 次查看 一元线性回归理解的较好，但推广到多远有点费解，求指教！2018-1-18 11:24 - chenliang1212 - EViews专版
请问残差序列有自相关好还是无自相关好？
1 个回复 - 3166 次查看 如题，还有其他序列是有自相关好还是无自相关好？有什么意义吗请问！2016-5-4 13:26 - 好好吃的肉 - EViews专版
1 个回复 - 3166 次查看 如题，还有其他序列是有自相关好还是无自相关好？有什么意义吗请问！2016-5-4 13:26 - 好好吃的肉 - EViews专版
检验自相关DW检验，第一次在显著水平为5%下，误差项存在正相关，修正后在1%下无自相关
2 个回复 - 7720 次查看 检验自相关时用DW检验，第一次在显著水平为5%下，DW＜dL,说明误差项存在正相关，在1%下不能判定。修正后在显著水平5%下，dU>DW>dL无法判定是否存在自相关，但在1%下是无自相关的。（1）这时可以用偏相关系数图来看么 ...2014-6-16 09:26 - 磨刀 - EViews专版
2 个回复 - 7720 次查看 检验自相关时用DW检验，第一次在显著水平为5%下，DW＜dL,说明误差项存在正相关，在1%下不能判定。修正后在显著水平5%下，dU>DW>dL无法判定是否存在自相关，但在1%下是无自相关的。（1）这时可以用偏相关系数图来看么 ...2014-6-16 09:26 - 磨刀 - EViews专版
既无自相关又无偏相关如何建立ARMA模型？
3 个回复 - 1645 次查看 对非平稳时间序列差分平稳后检验发现差分后的时间序列既无自相关又无偏相，这种情况下还用建立ARMA模型吗？更关键是不理解这组时间序列为什么会没有自相关。我研究的是美国十年期国债，理论上讲经济数据差分后依然会 ...2013-8-20 11:21 - 神探008 - EViews专版
3 个回复 - 1645 次查看 对非平稳时间序列差分平稳后检验发现差分后的时间序列既无自相关又无偏相，这种情况下还用建立ARMA模型吗？更关键是不理解这组时间序列为什么会没有自相关。我研究的是美国十年期国债，理论上讲经济数据差分后依然会 ...2013-8-20 11:21 - 神探008 - EViews专版
