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广义双指数分布的跳跃扩散模型下股指期货波动研究
1 个回复 - 686 次查看 【作者(必填)】 232 【文题(必填)】 广义双指数分布的跳跃扩散模型下股指期货波动研究 【年份(必填)】 4343 【全文链接或数据库名称(选填)】http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode=CJFQ&dbname= ...2019-5-3 08:24 - internet.hzx - 求助成功区
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广义双指数分布的跳跃扩散模型下股指期货波动研究
1 个回复 - 454 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 广义双指数分布的跳跃扩散模型下股指期货波动研究 【年份(必填)】 232 【全文链接或数据库名称(选填)】http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode=CJFQ&dbname=CJ ...2019-5-3 08:51 - internet.hzx - 求助成功区
1 个回复 - 454 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 广义双指数分布的跳跃扩散模型下股指期货波动研究 【年份(必填)】 232 【全文链接或数据库名称(选填)】http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode=CJFQ&dbname=CJ ...2019-5-3 08:51 - internet.hzx - 求助成功区
Shibor利率跳跃扩散模型的参数估计与蒙特卡罗模拟检验
3 个回复 - 1978 次查看 【作者(必填)】潘璐 马俊海 【文题(必填)】Shibor利率跳跃扩散模型的参数估计与蒙特卡罗模拟检验 【年份(必填)】2011 【全文链接或数据库名称(选填)】2013-3-19 15:17 - 未了情 - 求助成功区
3 个回复 - 1978 次查看 【作者(必填)】潘璐 马俊海 【文题(必填)】Shibor利率跳跃扩散模型的参数估计与蒙特卡罗模拟检验 【年份(必填)】2011 【全文链接或数据库名称(选填)】2013-3-19 15:17 - 未了情 - 求助成功区
MCMC做跳跃扩散模型里，先验函数的确定~~~~
9 个回复 - 3621 次查看 我用的winbugs code是复制本论坛的另一个帖子里写的： http://www.pinggu.org/bbs/thread-419399-1-1.html 有一个问题不能解决： 在模型中：Jtau~dgamma(1,1)， 当我把那个（1，1）变成了（0.5，0.5）以后，模型 ...2010-5-28 19:11 - zhengmindong - R语言论坛
9 个回复 - 3621 次查看 我用的winbugs code是复制本论坛的另一个帖子里写的： http://www.pinggu.org/bbs/thread-419399-1-1.html 有一个问题不能解决： 在模型中：Jtau~dgamma(1,1)， 当我把那个（1，1）变成了（0.5，0.5）以后，模型 ...2010-5-28 19:11 - zhengmindong - R语言论坛
局部波动率下篮子期权价值的下界逼近
跳跃扩散模型
0 个回复 - 298 次查看 摘要翻译： 在本文中，我们导出了一个易于计算的局部波动跳扩散模型的欧洲一揽子看涨价格的近似。我们应用渐近展开法求出了欧洲篮子看涨价格下界的近似值。如果局部波动率函数是时间无关的，那么有一个封闭形式的近似 ...2022-3-25 15:15 - mingdashike22 - Forum
0 个回复 - 298 次查看 摘要翻译： 在本文中，我们导出了一个易于计算的局部波动跳扩散模型的欧洲一揽子看涨价格的近似。我们应用渐近展开法求出了欧洲篮子看涨价格下界的近似值。如果局部波动率函数是时间无关的，那么有一个封闭形式的近似 ...2022-3-25 15:15 - mingdashike22 - Forum
具有无穷大跳跃的局部跳跃扩散模型的小时间展开式
活动性
0 个回复 - 453 次查看 摘要翻译： 我们考虑一个Markov过程$x$，它是由L\'{e}vy过程$z$和独立的Wiener过程$w$驱动的随机微分方程的解。在一定的正则性条件下，包括扩散分量和跳跃分量的非简并性，以及在原点的任意邻域外的L{e}vy密度$z$的光 ...2022-3-8 11:41 - 何人来此 - Forum
0 个回复 - 453 次查看 摘要翻译： 我们考虑一个Markov过程$x$，它是由L\'{e}vy过程$z$和独立的Wiener过程$w$驱动的随机微分方程的解。在一定的正则性条件下，包括扩散分量和跳跃分量的非简并性，以及在原点的任意邻域外的L{e}vy密度$z$的光 ...2022-3-8 11:41 - 何人来此 - Forum
股票价格分布密度的双边估计
跳跃扩散模型
0 个回复 - 222 次查看 摘要翻译： 我们考虑了不相关的Stein-Stein，Heston和Hull-White模型及其由跳跃振幅按双指数分布的复合Poisson过程所引起的扰动。Kou研究了Black-Scholes模型的类似扰动。对于扰动随机波动率模型，我们得到了股价分布 ...2022-3-8 09:09 - 能者818 - Forum
0 个回复 - 222 次查看 摘要翻译： 我们考虑了不相关的Stein-Stein，Heston和Hull-White模型及其由跳跃振幅按双指数分布的复合Poisson过程所引起的扰动。Kou研究了Black-Scholes模型的类似扰动。对于扰动随机波动率模型，我们得到了股价分布 ...2022-3-8 09:09 - 能者818 - Forum
伪抛物型和分数阶方程在期权定价中的应用
跳跃扩散模型
0 个回复 - 173 次查看 摘要翻译： 在数学金融学中，在某些Levy模型下，期权定价的一种流行方法是考虑标的物遵循泊松跳扩散过程。众所周知，这导致了部分积分微分方程(PIDE)，它通常不允许解析解，而数值解带来了一些问题。本文阐述了如何将 ...2022-3-7 16:09 - 何人来此 - Forum
0 个回复 - 173 次查看 摘要翻译： 在数学金融学中，在某些Levy模型下，期权定价的一种流行方法是考虑标的物遵循泊松跳扩散过程。众所周知，这导致了部分积分微分方程(PIDE)，它通常不允许解析解，而数值解带来了一些问题。本文阐述了如何将 ...2022-3-7 16:09 - 何人来此 - Forum
Winbugs做双指数跳跃扩散模型参数估计不收敛
1 个回复 - 2895 次查看 参考了网上的论文，对REITS收益率取对数收益率，即r[t]=100*(log(y[t])-log(y[t-1]))，使用R程序调用Winbugs做双指数模型的参数估计，与网上的论文结果不一致，且看到结果不收敛。R程序和Winbugs程序如下：//R程序 ...2016-3-3 16:23 - MemMao - winbugs及其他软件专版
1 个回复 - 2895 次查看 参考了网上的论文，对REITS收益率取对数收益率，即r[t]=100*(log(y[t])-log(y[t-1]))，使用R程序调用Winbugs做双指数模型的参数估计，与网上的论文结果不一致，且看到结果不收敛。R程序和Winbugs程序如下：//R程序 ...2016-3-3 16:23 - MemMao - winbugs及其他软件专版
为什么跳跃那么多？！----mcmc 方法估计跳跃扩散模型的问题
8 个回复 - 6470 次查看 MCMC to estimate a jump-diffusion modelWe use Winbugs to do MCMC through R, the code is below:# winbugs program#modle { for (i in 1:N) { &nb ...2009-2-20 11:54 - huihuibo - R语言论坛
8 个回复 - 6470 次查看 MCMC to estimate a jump-diffusion modelWe use Winbugs to do MCMC through R, the code is below:# winbugs program#modle { for (i in 1:N) { &nb ...2009-2-20 11:54 - huihuibo - R语言论坛
[求助]跳跃扩散模型
0 个回复 - 1726 次查看 什么是跳跃扩散模型？？ [此贴子已经被作者于2008-9-8 9:48:19编辑过]2008-9-8 09:46 - jen715 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 1726 次查看 什么是跳跃扩散模型？？ [此贴子已经被作者于2008-9-8 9:48:19编辑过]2008-9-8 09:46 - jen715 - 计量经济学与统计软件
