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随机前沿SFA、断点回归RDD、合成控制法synth
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前沿经济计量模型:
一、随机前沿模型——截面SFA、异质性SFA、面板SFA、双边SFA
二、断点回归分析RDD
三、合成控制法
原理、模型精讲、模型完整程序、命令安装包、案例分析,一应俱全。
按照程序执行,结果可 ...
2020-2-1 21:16 - 沃沃的依家 - 现金交易版
xtivreg2命令第一阶段回归R方
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请问xtivreg2命令第一阶段回归为什么不汇报R方?这是我的命令
xtivreg2 f.GW_excess (frequency=f.frequency frequency_pro) ///
size lev roa mb cf fa listage top1 dr ghold board pid big4 dual state m1-m11 ...
2022-1-3 21:07 - sunhanhan1996 - Stata专版
断点回归RDD——以时间作为断点?
21 个回复 - 20693 次查看
求问大家有做过以一个政策出台时间点作为间断点的RDD吗?
我现在想做一个政策出台对房地产市场的影响。比如政策出台时间为2010年11月,那么2010年11月为间断点。我的是面板数据。
stata 命令为:rd y d, z0(20 ...
2016-8-16 13:58 - HU_PHOEBE - Stata专版
回归r2
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请教一下论坛上的各位老师:
在做非平衡面板固定效应回归导出回归结果时发现:做了固定效应的会汇报出来r2,没有做固定效应的回归则没有r2的结果。想咨询一下各位大大,这是怎么一回事。我当时用的是xtreg命令,只做 ...
2023-3-2 17:24 - jingqiangshen6 - 计量经济学与统计软件
回归R方和模型的F值有关系吗?
6 个回复 - 23481 次查看
模型的F值和模型的自由度有关,自由度高,F值高,而自由度和变量的数量有关,数量越多,自由度越低。而R方代表的是拟合程度,理论上变量越多拟合度会越高。这样说是对的吗?还是F值和R方会各自变化,没有关系?
2016-5-23 20:26 - Christy-lou - Stata专版
为什么我的回归R方等于一!!??
3 个回复 - 4387 次查看
xtset stkcd year
xtreg lnpay roe lnasset mps dummyarea ind1 ind2 ind3 ind4 ind5 ind6 ind7 ind8 ind9 ind10 ind11 ind12 ind13 ind14 ind15 ind16, fe
predict lnpayhat
xtset stkcd year
xtreg roe lnpayh ...
2015-3-3 22:39 - 跳跳影魔 - Stata专版
断点回归rddensity无法使用
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断点回归中用rddensity命令:<br>
rddensity t,p(1) hl('h') hr('h')时,<br>
显示option hl() not allowed,<br>
按照连玉君老师的方法重新安装rddensity命令的时候显示stata.toc not found<br>
请 ...
2022-9-23 09:05 - lilin9191 - Forum
面板分位数回归rqpd,summary
1 个回复 - 819 次查看
进行面板分位数回归时,使用rqpd(GDPzzl~lev|id,data=work2,panel(method="pre",taus=0.1,tauw=1)时,可以得到残差和系数估计值,
$coefficients
[1] 0.12585366 -0.02113821 -0.01079675
$residuals
[1] ...
2022-8-28 23:35 - 木林林林 - R语言论坛
面板数据回归Reg和xtreg的区别?
2 个回复 - 8539 次查看
1)查了一些资料知道xtreg y x,fe是控制了个体固定效应,那么xtreg y x代表什么呢?
2)如果只想控制年份、行业固定效应,reg y x i.year i.ind与xtreg y x i.year i.ind有什么区别?我做出来结果不太一样,面板数据 ...
2022-5-13 11:27 - 酸菜鱼向北游 - Stata专版
一元线性回归R2太小有关系吗?急急急!!!
6 个回复 - 1581 次查看
我用主成分分析算出了产业竞争力的综合得分,并以此为因变量,以区位熵为自变量,建立y=ax+b的一元线性回归方程,但是回归之后R2只有0.486,F检验倒是通过了,p也才0.00,请问可以直接这样写吗?或者有什么方法可以提 ...
2022-4-24 18:29 - 杜若青黛 - Stata专版
退休消费断点回归rdrobust求助
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各位大神,我在做退休消费的断点
回归rdrobust。结果如图。现有疑问如下:
1. 结果不理想的原因是断点两侧数据量不平衡吗?
2. 原始数据中,断点两侧的数据量是平衡的。rdrobsut运行中,数据不平衡,请问原因是什么 ...
2020-6-7 16:16 - abpenny - Stata专版
断点回归RDD
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断点回归RDD设计的stata操作详解:方法、数据、命令、程序【一文弄懂】1 断点回归RD设计的stata操作详解:方法、数据、命令、程序
2 断点回归RDD文献汇集
3 经济学2017年发表论文(实操,含stata数据,do文件)5步 ...
2022-4-15 09:16 - 小小数据王 - 现金交易版
stata做断点回归rdrobust命令加协变量报错
1 个回复 - 943 次查看
如图,我的命令是“rdrobust 全市AQI timestd,c(0) p(3) covs(全市交通量 Temperature DewPoint Humidity WindSpeed Pressure Precipation) ”,报错option covs() not allowed r(198)。
如果我不加协变量就可以出 ...
2022-3-31 08:09 - jan111111 - Stata专版
OLS回归R2值应该取多少
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这本身就是一个错误的问题那么R-squared究竟应该取多大? 这个问题只有一个可能的答案那就是R2 必须等于使用线性模型可以解释响应变量变化的百分比,并没有多少之分。[/backcolor]当你问这个问题时,你真正想知道的是: ...
2022-3-15 13:56 - 共享心跳 - Stata专版
SAS中线性回归REG怎么输出标准化残差
10 个回复 - 14849 次查看
SAS中线性回归REG怎么输出标准化残差啊?output out=output r=residuals student=sresiduals;
这样只能输出残差和学生化残差
查了sas的文档,也没找到相应的输出变量:
http://support.sas.com/documentatio ...
2012-11-27 17:17 - KevinXiong - SAS专版
求助!logit回归R2的问题
3 个回复 - 2917 次查看
楼主在写毕业论文,用的是LOGIT回归,就是那个因变量0 1 0 1的,结果R方回归出来特别低,我又想不到什么特别好的自变量了,把常用的都带进去了,还是不行,求问大神们,R2到底多少算是可以通过呀?
2014-4-8 09:59 - luyiqing0224 - Stata专版
多期DID平行趋势检验数据和do文档,断点回归Rdd设计的方法数据命令和程序
2 个回复 - 1295 次查看
选第二个下载即可。11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ...
2021-5-25 15:29 - 有匪123 - 现金交易版
R语言两组数据,线性回归R方太低,如何在现有变量的基础改进模型,比如增加变量什么的
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源于一道作业题,老师给这么一道题“The file US-stock.txt gives the opening prices of some US-stocks on 25th February2005, and 10th November 2017, as well as the company code. Use the price on the first ...
2021-3-28 15:11 - 醉risk - R语言论坛
请问多元回归r方太小怎么办
8 个回复 - 20793 次查看
显著性倒是过了,不过我觉得是样本量够多的原因才过的,现在是r方太小,得出的模型是不是没有意义了。是关于消费的影响因素,消费支出作为因变量,样本有3000多个
2020-7-4 10:11 - xwjclr - SPSS论坛
退休消费断点回归rdrobust求助
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各位大神,我在做退休消费的断点
回归rdrobust。结果如图。现有疑问如下:
1. 结果不理想的原因是断点两侧数据量不平衡吗?
2. 原始数据中,断点两侧的数据量是平衡的。rdrobsut运行中,数据不平衡,请问原因是什么 ...
2020-6-7 16:10 - abpenny - Forum
请问截面数据做的多元线性回归R方不高,但变量都显著是啥原因?
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实地调查得来的200多份截面数据,回归分析各变量P值分别是0.014,0.02,0.000,0.000,0.014,0.027,0.012,0.043,0.018,都小于0.05,但是模型的R方却只有0.297,调整的R方只有0.264是怎么回事?试着不断变换非主 ...
2020-3-12 23:30 - 青琴 - 爱问频道
负二项回归R实现
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怎么用R得到负二项回归的危险度以及95%置信区间啊?MASS包里面的函数glm.nb()出不来这两个指标,求大神指教,谢谢
2019-12-22 08:25 - 学无止境修德济人 - SPSS论坛
有序oprobit回归r2很小,只有0.04
2 个回复 - 1657 次查看
各位大神,我最近做有序oprobit回归pseudo r2很小,只有0.04。但关注的核心解释变量是显著的,其中被解释变量和核心解释变量都是有序变量。加入的控制变量都是从相关文献拿来的。这样的话,我应该怎么改变呢?还是这 ...
2019-12-14 16:37 - S小熊猫H - 爱问频道
截面数据回归r方小
2 个回复 - 4934 次查看
考察健康对储蓄的影响,截面数据样本,多元线性回归。f,p均显示显著,可是r方太小。
我主要想研究变量是否显著和影响方向,不在乎系数大小。想问下,r方小会有影响吗?
2018-4-7 15:14 - 若樟123 - 数据交流中心
面板分位数回归rqpd包的问题
7 个回复 - 5284 次查看
大家好,最近需要弄面板分位数回归。遇到一些问题希望能和大家讨论一下。
目前没查到stata中有现成的语句。感觉比较常用的是两阶段估计方法估计模型: 第一阶段, 运用面板数据的固定效应方法估计模型( 进而得到进 ...
2016-4-3 21:24 - 名字没创意 - R语言论坛
stata固定效应模型回归R-sq为零怎么回事
6 个回复 - 6146 次查看
各位大神,自己做了stata固定效应模型回归分析,可是回归结果如下,求解释一下出了什么问题 在线等~
为何R-sq为零呢?
Fixed-effects (within) regression Number of obs = 8,1 ...
2017-5-20 18:26 - 都是夜归人水瓶 - Stata专版
Spss多元线性回归R方太小
7 个回复 - 10282 次查看
我用2755个数据样本做多元线性回归,得到的R方和调整的R方都小于0.2,但是在不断增大。并且其他的都很显著,只有R方不行,我还有做下去的希望吗。谢谢!
2017-5-5 22:14 - 冬小珂珂 - SPSS论坛
IV回归R Square很低,其配适值是否可用
1 个回复 - 1628 次查看
我的研究主要是要观察X对Y的影响
然而X.Y有内生性问题,所以我利用工具变数先对X跑回归
X= a1+a2Z1+a3Z2+a4M1+a5M2
在得出X的配适值(fitted value)Xhat,
然后再利用该Xhat去跑对Y的影响,即Y=b1+b2Xhat+b3M1+ ...
2016-4-6 19:12 - chunychiang - Stata专版
曲线回归R方问题
2 个回复 - 4315 次查看
大家好,我用SPSS算了二次回归方程和三次回归方程,都出现了R方,大概0.5左右,我知道直线回归R方在0.8以上更好,那曲线回归呢?
2016-3-7 18:43 - llkknnllyytt - SPSS论坛
回归R2
2 个回复 - 1541 次查看
请问各位,我做截面数据回归,用的是一个省的农户的微观数据,出来的结果R2比较小,只有0.2几,但是F值相当显著,所有变量的t值也很显著(10各变量只有2个不显著),我想问大家像我这个可不可以作解释了啊?谢谢各位 ...
2015-1-7 22:46 - 宇宙无极2013 - 计量经济学与统计软件