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VaR：多元模型，简化协方差阵，Copula-VaR0 个回复 - 1755 次查看 VaR：多元模型，简化协方差阵，Copula-VaR，是风险管理的数学方法中的重要内容 多元模型 .为什么要简化协方差阵 .因子结构 ·Copula方法 ·主成分分析法 VaR：多元模型，简化协方差阵，Copula-VaR，是风 ...2020-6-14 17:51 - Tiger-like - 现金交易版
基于极值理论和多元Copula函数的商业银行操作风险计量研究
3 个回复 - 1835 次查看 【作者(必填)】陆静； 张佳； 【文题(必填)】基于极值理论和多元Copula函数的商业银行操作风险计量研究 【年份(必填)】2013 【全文链接或数据库名称(选填)】中国期刊网2013-9-21 13:40 - beebeeboybee - 求助成功区
3 个回复 - 1835 次查看 【作者(必填)】陆静； 张佳； 【文题(必填)】基于极值理论和多元Copula函数的商业银行操作风险计量研究 【年份(必填)】2013 【全文链接或数据库名称(选填)】中国期刊网2013-9-21 13:40 - beebeeboybee - 求助成功区
提供处理多元copula的程序
43 个回复 - 15722 次查看 找到两年前写的这个，有些忘了，根据回复修改了文件名的错误，换了m文件，方便大家扩展吧。 没找到处理Multivariate Copulas的程序，论坛上那个有错，所以自己写，能估计任何维度的Multivariate Copulas。由于应用 ...2008-11-13 20:37 - mgymgy - MATLAB等数学软件专版
43 个回复 - 15722 次查看 找到两年前写的这个，有些忘了，根据回复修改了文件名的错误，换了m文件，方便大家扩展吧。 没找到处理Multivariate Copulas的程序，论坛上那个有错，所以自己写，能估计任何维度的Multivariate Copulas。由于应用 ...2008-11-13 20:37 - mgymgy - MATLAB等数学软件专版
多元Copula-GARCH模型及其在金融风险分析上的应用
2 个回复 - 1220 次查看 【作者(必填)】韦艳华[/backcolor]； [/backcolor]张世英[/backcolor]；[/backcolor] 【文题(必填)】多元Copula-GARCH模型及其在金融风险分析上的应用 【年份(必填)】2007 【全文链接或数据库名称(选填)】h ...2015-12-26 11:23 - hengchao919 - 求助成功区
2 个回复 - 1220 次查看 【作者(必填)】韦艳华[/backcolor]； [/backcolor]张世英[/backcolor]；[/backcolor] 【文题(必填)】多元Copula-GARCH模型及其在金融风险分析上的应用 【年份(必填)】2007 【全文链接或数据库名称(选填)】h ...2015-12-26 11:23 - hengchao919 - 求助成功区
copula和多元GARCH的程序
2 个回复 - 2714 次查看 自己收集整理的copula和多元GARCH的matlab程序，希望有点用啊。2012-8-13 15:52 - 163beggar163 - MATLAB等数学软件专版
2 个回复 - 2714 次查看 自己收集整理的copula和多元GARCH的matlab程序，希望有点用啊。2012-8-13 15:52 - 163beggar163 - MATLAB等数学软件专版
多元Copula 密度估计的小波局部阈值方法
1 个回复 - 1339 次查看 资产之间的相依结构对组合风险估值具有重要作用。本文基于小波局部阈值规则,提出了多元 Copula 密度的小波局部阈值估计方法，对估值精度的分析表明 Copula 密度的光滑度指数、维数和采样容 量是影响估值精度的重要 ...2012-8-14 17:38 - kunkun101955 - EViews专版
1 个回复 - 1339 次查看 资产之间的相依结构对组合风险估值具有重要作用。本文基于小波局部阈值规则,提出了多元 Copula 密度的小波局部阈值估计方法，对估值精度的分析表明 Copula 密度的光滑度指数、维数和采样容 量是影响估值精度的重要 ...2012-8-14 17:38 - kunkun101955 - EViews专版
基于copula熵的多元正态性检验[论文和代码]
2 个回复 - 784 次查看 刚发表了论文，提出了一种基于copula熵的多元正态性检验方法，并利用copent包进行了两个仿真实验，与多个经典的检验方法进行了对比，表明了本方法的优越性。 论文：https://arxiv.org/abs/2206.05956 实验代码： ...2022-6-18 13:51 - majianthu - R语言论坛
2 个回复 - 784 次查看 刚发表了论文，提出了一种基于copula熵的多元正态性检验方法，并利用copent包进行了两个仿真实验，与多个经典的检验方法进行了对比，表明了本方法的优越性。 论文：https://arxiv.org/abs/2206.05956 实验代码： ...2022-6-18 13:51 - majianthu - R语言论坛
多元混合copula模型matlab代码中的参数问题
2 个回复 - 1138 次查看 我想用多元混合copula模型进行参数估计 运行代码显示： 未定义函数或变量 'copula_pdf'。 出错 M_Copulas (line 66) copula_pdf=subs(copula_pdf,x(:),zdata(:)); 实在是不懂 以下为完整代码，请大家帮我看 ...2020-4-14 07:33 - peggyppan - 爱问频道
2 个回复 - 1138 次查看 我想用多元混合copula模型进行参数估计 运行代码显示： 未定义函数或变量 'copula_pdf'。 出错 M_Copulas (line 66) copula_pdf=subs(copula_pdf,x(:),zdata(:)); 实在是不懂 以下为完整代码，请大家帮我看 ...2020-4-14 07:33 - peggyppan - 爱问频道
多元Copula函数模拟随机数的Matlab代码
56 个回复 - 18773 次查看 请问各位大侠，有知道多元阿基米德Copula函数模拟随机数的Matlab代码的吗，小弟万分感谢！2012-12-23 14:27 - yehuijie - 悬赏大厅
56 个回复 - 18773 次查看 请问各位大侠，有知道多元阿基米德Copula函数模拟随机数的Matlab代码的吗，小弟万分感谢！2012-12-23 14:27 - yehuijie - 悬赏大厅
求助关于多元阿基米德Copula参数的估计
14 个回复 - 7108 次查看 matlab自带工具箱中的copulafit这个函数只能估计二元的阿基米德Copula，现在我要估计多元阿基米德Copula的参数，怎样实现？有没有相关的程序？不胜感谢！2010-12-15 16:57 - brilliant18 - MATLAB等数学软件专版
14 个回复 - 7108 次查看 matlab自带工具箱中的copulafit这个函数只能估计二元的阿基米德Copula，现在我要估计多元阿基米德Copula的参数，怎样实现？有没有相关的程序？不胜感谢！2010-12-15 16:57 - brilliant18 - MATLAB等数学软件专版
多元copula生成随机数
0 个回复 - 1072 次查看 如题，对于多元copula函数，如何生成随机数，我在宋霞老师的《Copula方法及其应用》中第五章介绍的方法，生成三元clayton的随机数，为啥出现了虚数，研究了很久也没找到答案。2017-5-24 11:33 - xinchen202 - 爱问频道
0 个回复 - 1072 次查看 如题，对于多元copula函数，如何生成随机数，我在宋霞老师的《Copula方法及其应用》中第五章介绍的方法，生成三元clayton的随机数，为啥出现了虚数，研究了很久也没找到答案。2017-5-24 11:33 - xinchen202 - 爱问频道
已知数据，如何估计多元copula的参数？
7 个回复 - 6036 次查看 我有50维的数据，想分别用t、高斯、clayton、frank、gumble这几个copula函数来对其联合分布进行描述，怎么估计参数和与其对应的AIC值呢？我用的是2008a 其他版本的也可以 [此贴子已经被作者于2009-4-7 10:45:18编辑 ...2009-4-7 10:39 - lzzok8888 - MATLAB等数学软件专版
7 个回复 - 6036 次查看 我有50维的数据，想分别用t、高斯、clayton、frank、gumble这几个copula函数来对其联合分布进行描述，怎么估计参数和与其对应的AIC值呢？我用的是2008a 其他版本的也可以 [此贴子已经被作者于2009-4-7 10:45:18编辑 ...2009-4-7 10:39 - lzzok8888 - MATLAB等数学软件专版
多元阿基米德Copula的参数估计matlab程序
2 个回复 - 2884 次查看 请问哪位大虾知道多元阿基米德Copula的参数估计matlab程序啊？小弟不胜感激！！！2012-12-24 14:12 - yehuijie - 文献求助专区
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请问s-plus能做多元（三元以上）动态copula吗，谢谢
5 个回复 - 2115 次查看 请问s-plus能做多元（三元以上）动态copula吗，谢谢2014-2-27 09:40 - shabiwo - R语言论坛
5 个回复 - 2115 次查看 请问s-plus能做多元（三元以上）动态copula吗，谢谢2014-2-27 09:40 - shabiwo - R语言论坛
多元copula问题。
0 个回复 - 1139 次查看 各位前辈，我在做多元copula，计算一个var值，但是没有这方面的程序和代码啊，希望前辈帮忙了。。。。我只想毕业。。。。多谢2013-3-7 19:26 - 爷们0418 - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 1139 次查看 各位前辈，我在做多元copula，计算一个var值，但是没有这方面的程序和代码啊，希望前辈帮忙了。。。。我只想毕业。。。。多谢2013-3-7 19:26 - 爷们0418 - MATLAB等数学软件专版
