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市场间风险溢出效应研究——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析
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【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 股票市场和
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市场间风险溢出效应研究——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/KCMS/detail/det ...
2020-1-23 17:35 -
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市场间风险溢出效应研究——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析
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【作者(必填)】 周爱民,韩菲 【文题(必填)】 股票市场和
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市场间风险溢出效应研究——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析 【年份(必填)】 2017 【全文链接或数据库名称(选填)】http://xueshu.baidu.com/ ...
2018-7-16 01:39 -
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市场间风险溢出效应研究——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析
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【作者(必填)】 周爱民韩菲 【文题(必填)】 股票市场和
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市场间风险溢出效应研究——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】 http://kns.cnki.net/KCMS/d ...
2018-10-4 08:58 -
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市场间风险溢出效应研究——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析
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【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 股票市场和
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市场间风险溢出效应研究——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】http://kns.cnki.net/KCMS/detail/deta ...
2019-7-10 21:02 -
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2015-1-26 16:34 -
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