结果：找到“pvar 数据”相关内容47个，排序为按回复时间降序，搜索更多相关帖子请点击“高级”
pvar模型实证演练数据代码命令包合集！0 个回复 - 1169 次查看 这部分资料对于想快速掌握pvar模型实证操作的同学来说非常友好，有数据、有代码还有命令包。 特此说明：此命令不是pvar2命令。 实证代码里面关于结果的解释比较简单，有详细结果解释需求的同学可以看我另一篇帖子 ...2022-1-21 10:52 - 考研啊成功 - 现金交易版
PVAR模型建模教程、文档以及数据1 个回复 - 2950 次查看 [hr]PVAR模型面板向量自回归模型[hr]鱼同学建模内容 你好！我是B站UP主鱼同学【B站：你好我是鱼同学吖点击该链接即可】，有需要的小伙伴可结合本人B站录制视频进行学习。[hr]本期资料包内容及说明 PVAR模型建模do文 ...2022-4-21 23:28 - 鱼同学实证建模 - 现金交易版
tvpvar的详细手册，对于自己的数据，怎么更改代码
5 个回复 - 1673 次查看 tvpvar的详细手册，不知道具体应用到自己的论文时，应该怎么改代码，对于自己的数据，怎么更改代码这种2020-3-31 15:45 - fjpsf - 爱问频道
5 个回复 - 1673 次查看 tvpvar的详细手册，不知道具体应用到自己的论文时，应该怎么改代码，对于自己的数据，怎么更改代码这种2020-3-31 15:45 - fjpsf - 爱问频道
PVAR面板数据的向量自回归模型求助，输入pvarsoc命令后，不出结果，一直Running panel
7 个回复 - 4161 次查看 求大神帮助，在使用面板数据的向量自回归模型时，按照给出的例子，可以运算出结果，但是使用自己的数据，在执行第一个命令pvarsoc时，就一直出现Running panel VAR lag order selection on estimation sample 是不是 ...2017-12-18 09:54 - Yuguorg - Stata专版
7 个回复 - 4161 次查看 求大神帮助，在使用面板数据的向量自回归模型时，按照给出的例子，可以运算出结果，但是使用自己的数据，在执行第一个命令pvarsoc时，就一直出现Running panel VAR lag order selection on estimation sample 是不是 ...2017-12-18 09:54 - Yuguorg - Stata专版
气象类问题用面板数据pvar模型是否可行？pvar模型适用范围
2 个回复 - 2670 次查看 我研究的问题是分析不同气象要素（光照，温度，水分）的变化对玉米产量的影响。手头的数据已经整理成面板数据。我现在很怕最后做出来别人说我的方法选取的不科学，毕竟我们专业很少用到面板数据模型，都是经济学的问 ...2021-1-4 15:35 - Lrccc - Stata专版
2 个回复 - 2670 次查看 我研究的问题是分析不同气象要素（光照，温度，水分）的变化对玉米产量的影响。手头的数据已经整理成面板数据。我现在很怕最后做出来别人说我的方法选取的不科学，毕竟我们专业很少用到面板数据模型，都是经济学的问 ...2021-1-4 15:35 - Lrccc - Stata专版
stata的pvar2来估计面板数据脉冲响应函数irf出现如下问题
11 个回复 - 2756 次查看 使用连玉君老师的pvar2命令估计面板数据的irf脉冲响应函数 出现了Warning: variance matrix is nonsymmetric or highly singular的错误提示，然后数据的估计指标都出不来，请问应该怎么解决呢，谢谢大佬~2022-4-5 22:48 - a1zhizhu - Stata专版
11 个回复 - 2756 次查看 使用连玉君老师的pvar2命令估计面板数据的irf脉冲响应函数 出现了Warning: variance matrix is nonsymmetric or highly singular的错误提示，然后数据的估计指标都出不来，请问应该怎么解决呢，谢谢大佬~2022-4-5 22:48 - a1zhizhu - Stata专版
用连老师的pvar2做面板数据最佳滞后期数出现equationnotfound
6 个回复 - 2917 次查看 如题，萌新第一次用stata，不知道为什么不能出来，求指导！ . pvarsoc gdp cap edu age ree, maxlag(3) pvaropts(instl(1/4)) Running panel VAR lag order selection on estimation sample equation gdp not f ...2019-3-30 10:36 - DonneLer - Stata专版
6 个回复 - 2917 次查看 如题，萌新第一次用stata，不知道为什么不能出来，求指导！ . pvarsoc gdp cap edu age ree, maxlag(3) pvaropts(instl(1/4)) Running panel VAR lag order selection on estimation sample equation gdp not f ...2019-3-30 10:36 - DonneLer - Stata专版
请问PVAR模型可以用五年的数据吗？谢谢大家！
2 个回复 - 1712 次查看 5年的数据35个城市，这样可以做吗？如果可以，有没有什么权威的出处可以证明呢，怕答辩老师提问，谢谢大家！2021-12-22 21:39 - 崔叡娜 - Stata专版
2 个回复 - 1712 次查看 5年的数据35个城市，这样可以做吗？如果可以，有没有什么权威的出处可以证明呢，怕答辩老师提问，谢谢大家！2021-12-22 21:39 - 崔叡娜 - Stata专版
求助PVAR2面板数据
0 个回复 - 418 次查看 关于最优滞后阶数确定，PVAR2有两步，而且出现0 observations，怎么办2022-10-27 16:56 - nhll - 区域经济学
0 个回复 - 418 次查看 关于最优滞后阶数确定，PVAR2有两步，而且出现0 observations，怎么办2022-10-27 16:56 - nhll - 区域经济学
PVAR时原始变量不平稳，一阶差分后平稳，用原始数据做还是差分数据做？
3 个回复 - 1485 次查看 做PVAR时，原始变量不平稳，一阶差分后平稳，那么在做最优滞后项确定、GMM估计、脉冲和方差分解时，是用原始数据运行还是差分后数据运行？ 求助。2022-6-20 16:13 - 张德硕 - Stata专版
3 个回复 - 1485 次查看 做PVAR时，原始变量不平稳，一阶差分后平稳，那么在做最优滞后项确定、GMM估计、脉冲和方差分解时，是用原始数据运行还是差分后数据运行？ 求助。2022-6-20 16:13 - 张德硕 - Stata专版
救命呀！！！PVAR中数据平稳性和协整的问题
11 个回复 - 8252 次查看 救命啊！！！！！！各位大佬！！！我马上就要交毕业论文了，但是现在做模型遇到了问题，求帮忙。我用的时间跨度是2007-2016或者2001-2016，差不多10个省份的年度数据 请问做完数据的平稳性检验之后 1.如果一个变量 ...2018-5-7 18:45 - chichi7 - Stata专版
11 个回复 - 8252 次查看 救命啊！！！！！！各位大佬！！！我马上就要交毕业论文了，但是现在做模型遇到了问题，求帮忙。我用的时间跨度是2007-2016或者2001-2016，差不多10个省份的年度数据 请问做完数据的平稳性检验之后 1.如果一个变量 ...2018-5-7 18:45 - chichi7 - Stata专版
pvar2数据进行gmm估计结果显现的是z统计值
10 个回复 - 5573 次查看 本人利用连玉君老师编写的pvar2指令进行gmm估计，发现估计结果呈现的是z统计值，而论文往往报告的是t统计值。因此，如何将z统计值转换为t统计值呢？我的pvar2指令如下： 希望能够得到大家的帮助，谢谢 ...2018-9-28 10:38 - morehast - Stata专版
10 个回复 - 5573 次查看 本人利用连玉君老师编写的pvar2指令进行gmm估计，发现估计结果呈现的是z统计值，而论文往往报告的是t统计值。因此，如何将z统计值转换为t统计值呢？我的pvar2指令如下： 希望能够得到大家的帮助，谢谢 ...2018-9-28 10:38 - morehast - Stata专版
请问，PVAR模型可以部分变量用差分，其他原始数据吗？
3 个回复 - 1014 次查看 大家好，请问PVAR模型中原始变量部分平稳，部分一阶差分后平稳，可以用一阶差分后的变量和原始变量平稳的数据进行PVAR模型分析吗？还是都要用一阶差分后的啊？或者非平稳数据不能用于PVAR模型？2022-5-27 14:11 - rongyf - 爱问频道
3 个回复 - 1014 次查看 大家好，请问PVAR模型中原始变量部分平稳，部分一阶差分后平稳，可以用一阶差分后的变量和原始变量平稳的数据进行PVAR模型分析吗？还是都要用一阶差分后的啊？或者非平稳数据不能用于PVAR模型？2022-5-27 14:11 - rongyf - 爱问频道
关于PVAR模型回归是用原始数据还是差分后数据
1 个回复 - 1929 次查看 原始变量不平稳，一阶差分后平稳，那么在做最优滞后项确定、GMM估计、脉冲和方差分解时，是用原始数据运行还是差分后数据运行？论坛里面存在两种观点，一种支持原始数据，一种支持差分后数据，该怎么选择？2019-1-18 17:00 - 春节宝生 - Stata专版
1 个回复 - 1929 次查看 原始变量不平稳，一阶差分后平稳，那么在做最优滞后项确定、GMM估计、脉冲和方差分解时，是用原始数据运行还是差分后数据运行？论坛里面存在两种观点，一种支持原始数据，一种支持差分后数据，该怎么选择？2019-1-18 17:00 - 春节宝生 - Stata专版
面板数据向量自回归(pvar2)和格兰杰因果关系检验之间的逻辑关系，怎么分析？
26 个回复 - 16382 次查看 各位老师同学好： 有一个问题想请教一下大家，面板数据的向量自回归是为了知道滞后期变量和当期的关系，我使用PVAR2（stata里面的） pvar2 Y X,lag(5)得到 我们可以知道，部分是有显著关系，部分没有显 ...2015-8-24 20:28 - hopeship - Stata专版
26 个回复 - 16382 次查看 各位老师同学好： 有一个问题想请教一下大家，面板数据的向量自回归是为了知道滞后期变量和当期的关系，我使用PVAR2（stata里面的） pvar2 Y X,lag(5)得到 我们可以知道，部分是有显著关系，部分没有显 ...2015-8-24 20:28 - hopeship - Stata专版
[面板数据求助] PVAR模型估计GMM估计好多系数不显著会影响模型建立吗
5 个回复 - 3462 次查看 SATA小白一枚，最近在摸索pvar，但是做出来的回归系数不显著，想问这个会影响后续的脉冲和方差分解部分吗？理论上是不是后者就没有存在的必要？另外，还想问一下PVAR估计出来的GMM和通过xtabond2估计出来的有区别吗？ ...2020-7-24 02:05 - txdy - Stata专版
5 个回复 - 3462 次查看 SATA小白一枚，最近在摸索pvar，但是做出来的回归系数不显著，想问这个会影响后续的脉冲和方差分解部分吗？理论上是不是后者就没有存在的必要？另外，还想问一下PVAR估计出来的GMM和通过xtabond2估计出来的有区别吗？ ...2020-7-24 02:05 - txdy - Stata专版
想求教一下大家，对长面板数据建立PVAR模型时可以用GMM方法进行广义矩估计吗
3 个回复 - 1916 次查看 急，在线等，求教求教啊，我用的面板数据是长面板数据类型，想用PVAR模型，估计方法能用GMM吗，是不是只有短面板可以用GMM估计啊，如果长面板数据不能用GMM的话，求教大家用长面板建立PVAR模型的步骤2021-7-9 15:17 - 艳艳子_Li - Stata专版
3 个回复 - 1916 次查看 急，在线等，求教求教啊，我用的面板数据是长面板数据类型，想用PVAR模型，估计方法能用GMM吗，是不是只有短面板可以用GMM估计啊，如果长面板数据不能用GMM的话，求教大家用长面板建立PVAR模型的步骤2021-7-9 15:17 - 艳艳子_Li - Stata专版
matlab软件中我用tvpvar程序作出图形，但我想调取脉冲响应数据,要用什么函数？谢谢啦
1 个回复 - 1356 次查看 2021-2-3 11:18 - 非银金融68445 - MATLAB等数学软件专版
1 个回复 - 1356 次查看 2021-2-3 11:18 - 非银金融68445 - MATLAB等数学软件专版
用VAR做数据效果不行，转而用TVPVAR会使结果变好吗？
0 个回复 - 755 次查看 用VAR做数据效果不行，转而用TVPVAR会使结果变好吗？2021-1-6 23:42 - 3566718264 - Stata专版
0 个回复 - 755 次查看 用VAR做数据效果不行，转而用TVPVAR会使结果变好吗？2021-1-6 23:42 - 3566718264 - Stata专版
PVAR模型数据量问题
2 个回复 - 2803 次查看 请教，PVAR模型选择8年的省级面板数据，即数据量为248个，是否偏少？看到有的文章选择的更少。感谢解答2020-6-23 20:47 - xinxiaohua - Stata专版
2 个回复 - 2803 次查看 请教，PVAR模型选择8年的省级面板数据，即数据量为248个，是否偏少？看到有的文章选择的更少。感谢解答2020-6-23 20:47 - xinxiaohua - Stata专版
面板数据的pvar分析——如何剔除个体效应和时间效应
14 个回复 - 14158 次查看 如题，我是stata的初学者，在使用pvar或pvar2程序的时候遇到棘手问题，剔除时间效应的helm已经实现，但是剔除个体效应（使用xtdata）后，变量year就消失了，想请教各位高手，这是什么问题？我应该如何对时效效应和个 ...2013-10-17 11:18 - akchengyu - Stata专版
14 个回复 - 14158 次查看 如题，我是stata的初学者，在使用pvar或pvar2程序的时候遇到棘手问题，剔除时间效应的helm已经实现，但是剔除个体效应（使用xtdata）后，变量year就消失了，想请教各位高手，这是什么问题？我应该如何对时效效应和个 ...2013-10-17 11:18 - akchengyu - Stata专版
PVAR模型，月度数据最优滞后阶数为14，是否过大，该怎么处理
0 个回复 - 891 次查看 我在做4个变量的PVAR模型，数据为月数据，在确定最佳滞后阶数的时候，为14阶最优，滞后阶数是否过大，我该怎么处理？求指教，着急，谢谢各位！2020-3-27 20:44 - 禹功饶断石1 - Stata专版
0 个回复 - 891 次查看 我在做4个变量的PVAR模型，数据为月数据，在确定最佳滞后阶数的时候，为14阶最优，滞后阶数是否过大，我该怎么处理？求指教，着急，谢谢各位！2020-3-27 20:44 - 禹功饶断石1 - Stata专版
PVAR模型的面板数据格兰杰因果检验，模型和检验统计量分别是什么
0 个回复 - 1006 次查看 PVAR模型的面板数据格兰杰因果检验，PVAR模型表达式和检验统计量分别是什么？？？2020-3-25 23:07 - zzy929 - Stata专版
0 个回复 - 1006 次查看 PVAR模型的面板数据格兰杰因果检验，PVAR模型表达式和检验统计量分别是什么？？？2020-3-25 23:07 - zzy929 - Stata专版
应用love博士的pvar程序和原数据遇到的问题，急求啊分析卡在这了
9 个回复 - 2525 次查看 . pvar kstock invest mvalue, lag(3) gmm monte 500 "decomp 30" -set log- not allowed; 'log' not recognized r(199); 出现这种情况，不知道怎么解决 .2015-6-1 21:43 - 烟之外123 - Stata专版
9 个回复 - 2525 次查看 . pvar kstock invest mvalue, lag(3) gmm monte 500 "decomp 30" -set log- not allowed; 'log' not recognized r(199); 出现这种情况，不知道怎么解决 .2015-6-1 21:43 - 烟之外123 - Stata专版
N=18,T7的数据可以做PVAR模型吗
8 个回复 - 1452 次查看 ------------------------------------------------------------------------------ EQ1: dep.var : h_kj b_GMM se_GMM t_GMM L.h_kj -.25567031 .11449771 -2.2329731 L.h_q ...2019-12-17 15:58 - sun鲁抗 - Stata专版
8 个回复 - 1452 次查看 ------------------------------------------------------------------------------ EQ1: dep.var : h_kj b_GMM se_GMM t_GMM L.h_kj -.25567031 .11449771 -2.2329731 L.h_q ...2019-12-17 15:58 - sun鲁抗 - Stata专版
pvar中gmm回归和脉冲响应能否分别使用原始数据和平稳数据
0 个回复 - 967 次查看 请教一下，在pvar模型估计中，原始数据不平稳但是协整，那么能否在gmm回归中使用原始数据，而脉冲响应分析中使用差分后的平稳数据。 差分后的平稳数据gmm回归结果较差，但是脉冲响应时比较好。原始数据gmm回归结果比 ...2020-2-7 11:43 - ustbwangwq - Stata专版
0 个回复 - 967 次查看 请教一下，在pvar模型估计中，原始数据不平稳但是协整，那么能否在gmm回归中使用原始数据，而脉冲响应分析中使用差分后的平稳数据。 差分后的平稳数据gmm回归结果较差，但是脉冲响应时比较好。原始数据gmm回归结果比 ...2020-2-7 11:43 - ustbwangwq - Stata专版
做PVAR之前一定要检验面板数据的平稳性吗？
3 个回复 - 3306 次查看 我看了国内和国外的论文，有的做了也有好多没做，我研究的是国内银行的财务数据之间的动态关系，时间是五年，求教各位计量大神，我这种需要做平稳性检验吗？我感觉几篇公司金融的论文都没做平稳性检验2016-9-23 10:22 - metame - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 3306 次查看 我看了国内和国外的论文，有的做了也有好多没做，我研究的是国内银行的财务数据之间的动态关系，时间是五年，求教各位计量大神，我这种需要做平稳性检验吗？我感觉几篇公司金融的论文都没做平稳性检验2016-9-23 10:22 - metame - 计量经济学与统计软件
关于连老师pvar2和面板数据Panel Data Granger检验的一些问题
41 个回复 - 15727 次查看 *-1.3.6 Granger 因果检验 pvar2 kstock invest mvalue, lag(3) granger ============================= Granger Causality tests ============================= Granger causality Wald tes ...2013-2-2 01:28 - （﹃） - Stata专版
41 个回复 - 15727 次查看 *-1.3.6 Granger 因果检验 pvar2 kstock invest mvalue, lag(3) granger ============================= Granger Causality tests ============================= Granger causality Wald tes ...2013-2-2 01:28 - （﹃） - Stata专版
求助：面板数据VAR模型及pvar.ado操作
3 个回复 - 3532 次查看 我现在能用stata做GMM，但是脉冲响应完全的不会阿！ 下载了pvar.ado 也是完全不会用！ 大虾们，救救我吧！2013-7-14 18:57 - phoebe2680 - Stata专版
3 个回复 - 3532 次查看 我现在能用stata做GMM，但是脉冲响应完全的不会阿！ 下载了pvar.ado 也是完全不会用！ 大虾们，救救我吧！2013-7-14 18:57 - phoebe2680 - Stata专版
pvar模型适用于大T小N的面板数据吗？
3 个回复 - 4542 次查看 有两个面板数据，分别为N=5，T=20与N=5，T=150，想要两个数据做回归进行对比。其中第二个数据是可以做成VAR的，但由于第一个做VAR时间段不够，因此想做成pvar。这样的话，第二个数据做PVAR可行吗？因为看到现在stata ...2017-3-18 21:18 - zaiaxi - Stata专版
3 个回复 - 4542 次查看 有两个面板数据，分别为N=5，T=20与N=5，T=150，想要两个数据做回归进行对比。其中第二个数据是可以做成VAR的，但由于第一个做VAR时间段不够，因此想做成pvar。这样的话，第二个数据做PVAR可行吗？因为看到现在stata ...2017-3-18 21:18 - zaiaxi - Stata专版
等间隔时期的数据能不能做PVAR模型分析
0 个回复 - 917 次查看 软件小白请教大家，我手上有每隔五年（1990、1995、2000、2005、2010）的一个土地利用变化数据，想跟相同间隔的社会经济变化指标做PVAR分析，能不能实现呢？还请高手指教，谢谢！2017-5-3 16:53 - 许猩猩 - Stata专版
0 个回复 - 917 次查看 软件小白请教大家，我手上有每隔五年（1990、1995、2000、2005、2010）的一个土地利用变化数据，想跟相同间隔的社会经济变化指标做PVAR分析，能不能实现呢？还请高手指教，谢谢！2017-5-3 16:53 - 许猩猩 - Stata专版
关于pvar面板数据生成问题
3 个回复 - 2643 次查看 各位坛友，大家新年好！ 我在练习作pvar过程中，根据坛友的建议生成面板文件，我首先在excel中制成表格，第一列是省份，例如tj代表天津，然后是年，例如1997 1998。。。，其余是变量，我把这些数值和数据拷贝到sta ...2014-2-3 12:11 - zhutx - Stata专版
3 个回复 - 2643 次查看 各位坛友，大家新年好！ 我在练习作pvar过程中，根据坛友的建议生成面板文件，我首先在excel中制成表格，第一列是省份，例如tj代表天津，然后是年，例如1997 1998。。。，其余是变量，我把这些数值和数据拷贝到sta ...2014-2-3 12:11 - zhutx - Stata专版
pvar 能否处理缺失数据
0 个回复 - 1182 次查看 pvar 回归后出现matrix has missing values 怎么办 我的数据比较少 66个数据 2个变量2013-9-16 19:41 - zxytina217 - Stata专版
0 个回复 - 1182 次查看 pvar 回归后出现matrix has missing values 怎么办 我的数据比较少 66个数据 2个变量2013-9-16 19:41 - zxytina217 - Stata专版
请问连老师：关于PVAR 数据 unit-root 检测和IRF的问题
3 个回复 - 2012 次查看 连老师你好： 这里要再次麻烦您。我在做我的PVAR时，使用IPS做panel 数据的unit-root的检测，发现一些数据是I（0），一些是I（1）。如果不对数据处理，那么做出来的IRF的图（那些I（1）的变量）会显示为：95%区间上 ...2012-7-22 06:24 - hzjason - 统计软件培训班VIP答疑区
3 个回复 - 2012 次查看 连老师你好： 这里要再次麻烦您。我在做我的PVAR时，使用IPS做panel 数据的unit-root的检测，发现一些数据是I（0），一些是I（1）。如果不对数据处理，那么做出来的IRF的图（那些I（1）的变量）会显示为：95%区间上 ...2012-7-22 06:24 - hzjason - 统计软件培训班VIP答疑区
