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经典Fama三因子模型的文献
2 个回复 - 3992 次查看 本文是Fama和French的一篇经典文献，通过对相关数据的回归分析得出了三因子模型，同时也对传统的CAPM定价模型中的贝塔系数对股票收益的解释能力提出了挑战，文章中用到的回归分析比较简单易懂，但是其思想很有深度， ...2013-11-28 12:42 - senge18 - 金融学（理论版）
2 个回复 - 3992 次查看 本文是Fama和French的一篇经典文献，通过对相关数据的回归分析得出了三因子模型，同时也对传统的CAPM定价模型中的贝塔系数对股票收益的解释能力提出了挑战，文章中用到的回归分析比较简单易懂，但是其思想很有深度， ...2013-11-28 12:42 - senge18 - 金融学（理论版）
关于fama三因子模型求助
1 个回复 - 3131 次查看 我的问题是第十页的具体步骤是什么样的，超额收益率alpha如何求得的，具体的步骤我知道，只是不明白这个alpha是根据哪个时间段的数据求出来的还是先整体求出方程，然后再根据各期的数据代入求出alpha2013-9-25 11:40 - akalius - 金融学（理论版）
1 个回复 - 3131 次查看 我的问题是第十页的具体步骤是什么样的，超额收益率alpha如何求得的，具体的步骤我知道，只是不明白这个alpha是根据哪个时间段的数据求出来的还是先整体求出方程，然后再根据各期的数据代入求出alpha2013-9-25 11:40 - akalius - 金融学（理论版）
Fama三因子模型的25个投资组合收益率应该怎么生成像其官网上公布的wide数据形式
0 个回复 - 545 次查看 大家好，我在french网站上下载了25个投资组合收益率的表格，不知道用stada应该怎么样才能生成像图1横列是25个投资组合的数据形式，我猜这应该是wide的数据形式： 我只能图2横纵交叉的5*5的形式： 请各位大神指 ...2022-2-10 16:18 - 55的小苑 - Stata专版
0 个回复 - 545 次查看 大家好，我在french网站上下载了25个投资组合收益率的表格，不知道用stada应该怎么样才能生成像图1横列是25个投资组合的数据形式，我猜这应该是wide的数据形式： 我只能图2横纵交叉的5*5的形式： 请各位大神指 ...2022-2-10 16:18 - 55的小苑 - Stata专版
求帮助：R语言实现FAMA三因子模型（可付费）
0 个回复 - 1029 次查看 求大神讲解下R语言实现fama三因子模型的全过程，主要是三因子的分组。可适当付费。 谢谢！加QQ:24907092020-4-7 10:55 - rainhe - R语言论坛
0 个回复 - 1029 次查看 求大神讲解下R语言实现fama三因子模型的全过程，主要是三因子的分组。可适当付费。 谢谢！加QQ:24907092020-4-7 10:55 - rainhe - R语言论坛
利用FAMA三因子模型算个股的权益资本成本
1 个回复 - 1128 次查看 可以有人帮忙做一下吗。只需要计算出三因子的回归模型，数据用锐思数据库的三因子数据库就可以，2014-2018年五年的数据指标。数据你自己找或者你告诉我需要什么数据，我帮你找都可以。有偿，有意向的联系QQ:44262353 ...2019-12-5 09:00 - wangjiangtao123 - SAS专版
1 个回复 - 1128 次查看 可以有人帮忙做一下吗。只需要计算出三因子的回归模型，数据用锐思数据库的三因子数据库就可以，2014-2018年五年的数据指标。数据你自己找或者你告诉我需要什么数据，我帮你找都可以。有偿，有意向的联系QQ:44262353 ...2019-12-5 09:00 - wangjiangtao123 - SAS专版
Stata写fama三因子模型的代码~写文章需要~~
3 个回复 - 5334 次查看 请问一下有没有用 stata 算出股票市场的定价因子，就是fama三因子模型的smb, hml 具体的计算过程，比如每年建立组合~~~需要这块的代码，用来写文章~谢谢啦~~~^_^2017-7-25 17:35 - lgwdoit - Stata专版
3 个回复 - 5334 次查看 请问一下有没有用 stata 算出股票市场的定价因子，就是fama三因子模型的smb, hml 具体的计算过程，比如每年建立组合~~~需要这块的代码，用来写文章~谢谢啦~~~^_^2017-7-25 17:35 - lgwdoit - Stata专版
Fama三因子模型的编程程序
0 个回复 - 2549 次查看 Fama三因子模型的编程程序,使用的是日收益率数据，需要的是得出其残差项2014-11-9 15:03 - xiangminglanxua - 金融学（理论版）
0 个回复 - 2549 次查看 Fama三因子模型的编程程序,使用的是日收益率数据，需要的是得出其残差项2014-11-9 15:03 - xiangminglanxua - 金融学（理论版）
