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Fama French (1996)3因子模型 论文数据及
matlab
程序
19 个回复 - 23578 次查看
我现在在学习Fama和French的3因子模型,在French教授的网页上有相应的数据。我已经编出了
matlab
程序,可是不知是数据的问题还是程序的问题,我的结果和论文的结果就是不一样。所以希望高手帮忙,悬赏50个论坛币,只要 ...
2009-11-28 14:30 -
hlj8913
-
金融学(理论版)
[分享]MATLAB下的计算(基于FAMA&FRENCH(1993)的论文)-including solutions
7 个回复 - 4630 次查看
[此贴子已经被作者于2007-5-26 0:56:26编辑过]
2007-3-14 05:47 -
lizhe3729
-
MATLAB等数学软件专版
fama
三因素的
matlab
程序。
7 个回复 - 3191 次查看
小弟最近学习FF(1993),从论坛某女侠处 copy的程序,
fama
数据库下的数据,得出的结论和
fama
的差不太多,比较欣慰,但是我发现,唯独,均值一参数相距甚远。 不知和解? 悬赏10论坛币 谢谢。 附上程序 load d ...
2010-4-2 23:54 -
taoflower
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爱问频道
[求助]请问高手
matlab
如何能做
fama
-macbeth regression
4 个回复 - 7262 次查看
请问高手
matlab
如何能做
fama
-macbeth regression,是要按步骤一次一次做回归,还是有更好的方法?
2009-6-29 10:30 -
jibuzhu
-
MATLAB等数学软件专版
MATLAB 构建FAMA FRENCH 3因子的25个portfolio
2 个回复 - 5976 次查看
各位大神好,有个问题想请教下,关于
fama
french的3因子模型,看到网上有很一些程序是跑这个模型的。但是他们都是直接用的french的data library里面构建好的投资组合。我想知道,能不能自己构建这25个投资组合呢? ...
2015-12-3 17:26 -
名字没创意
-
MATLAB等数学软件专版
请问如何用Matlab来编写Fama-Macbeth回归
1 个回复 - 2416 次查看
求具体的代码,或者是类似的代码可以参考一下。
2016-8-18 14:53 -
dyaxiang
-
MATLAB等数学软件专版
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