结果:找到“. xtreg y x,fe”相关内容40个,排序为按回复时间降序,搜索更多相关帖子请点击“高级”
关于 reghdfe和xtreg的结果不一样的问题
19 个回复 - 12511 次查看
想问下各位大神,下面是我两个操作的代码,为什么两个结果交叉项的显著性有很大差异呢
reghdfe P BV EARN FC FC*EARN,absorb(i
.year i
.industr
y) vce(robust)
xtreg P BV EARN FC FC*EARN i
.year i
.industr
y,fe r
...2022-1-20 13:50 - 酷盖tyq - Stata专版
Reghdfe命令与xtreg命令的拟合优度问题
8 个回复 - 3913 次查看
我分别用了reghdfe、areg、
xtreg对面板数据进行了回归,按道理来讲这三种方法计算出来的系数以及标准误应该相差不大,结果也确实如此。但是其中reghdfe的拟合优度结果非常奇怪,特别是within-R-sq小到离谱,请问这是
...2021-10-4 20:45 - dakaein - Stata专版
固定效应xtreg时加入fe和加入虚拟变量有啥区别?
15 个回复 - 36383 次查看
了解到了有几种不同的stata代码来实现固定效应,但是不知道具体的区别是什么,提出几点疑惑前来请教大家~
1
. Xtreg
y x i
.year i
.id[/backcolor]
2
. Xtreg
y xi
.year ,fe[/backcolor]
3
. Xtreg
y xi
.year i
.i
...2019-11-24 09:54 - 北方的北方有极光 - Stata专版
请问reghdfe和xtreg有什么区别?更推荐用哪个?
12 个回复 - 21904 次查看
另外麻烦解释一下这个问题:
. xtreg lnvio shall i
.year,fe r
must specif
y panelvar; use xtset
r(459);
. xtset lnvio shall i
.year,fe r
factor-variable and time-series operators not allowed
r(101)
...2019-11-16 18:59 - yangjiewan - Stata专版
areg和xtreg fe得到R方为啥不一样
4 个回复 - 10613 次查看
xtreg,fe得到组内、组间、整体R2,但是很小,其中针对fe有用的组内r2为0
.2483。采用areg 命令后R2却很大的:0
.8840。那能说我这个模型解释力很强吗?而且这两者得到的R2为何差距这么大?请大虾,略讲一二~~~
2015-8-30 16:33 - 皖山一流 - Stata专版
reghdfe和xtreg究竟看哪个R2?
4 个回复 - 9168 次查看
当我们使用reghdfe和
xtreg,fe命令时会得到各种R2,组内、组间、整体以及调整R2,那么我们究竟应该报告哪一个呢?下面两张图片截自Statalist Forums
.是论坛大神Carlo Lazzaro的回复。
根据上述两个回复,Carlo Lazza
...2021-1-14 18:09 - zdlspace - Stata专版
关于xtreg fe和reghdfe的拟合优度
9 个回复 - 3244 次查看
大家好,想请问一下 短面板 固定效应模型 reghdfe
y x 控制变量,absorb(id
year) vce(r) 和
xtreg y x 控制变量, fe r
两个命令的R2相差很大,
xtreg fe拟合优度很低。reghdfe达到0
.8左右,因为担心硕士毕业论
...2022-4-9 15:30 - wengyouzai - Stata专版
xtreg fe
2 个回复 - 7593 次查看
用虚拟变量分组后,在
xtreg 因变量 自变量,fe 中要加入虚拟变量等于1时的条件,应该怎么写 ,写
xtreg 因变量 自变量 if dum=1 ,fe 老显示语法错误,怎么写才是对的呀?求帮助
2017-1-6 13:43 - 小易的ID - Stata专版