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为何reghdfe和xtreg跑出来的回归系数正符号相反,且都显著,背后原因是什么呢
8 个回复 - 8630 次查看 reghdfe的回归命令是:reghdfe var,absorb(i.year i.Industry) vce(cluster stkcd) xtreg的回归命令是:xtreg var i.year,fe vce(cluster stkcd)2021-4-1 11:03 - grstd - Stata专版
关于 reghdfe和xtreg的结果不一样的问题
19 个回复 - 12511 次查看 想问下各位大神,下面是我两个操作的代码,为什么两个结果交叉项的显著性有很大差异呢 reghdfe P BV EARN FC FC*EARN,absorb(i.year i.industry) vce(robust) xtreg P BV EARN FC FC*EARN i.year i.industry,fe r ...2022-1-20 13:50 - 酷盖tyq - Stata专版
Reghdfe命令与xtreg命令的拟合优度问题
8 个回复 - 3913 次查看 我分别用了reghdfe、areg、xtreg对面板数据进行了回归,按道理来讲这三种方法计算出来的系数以及标准误应该相差不大,结果也确实如此。但是其中reghdfe的拟合优度结果非常奇怪,特别是within-R-sq小到离谱,请问这是 ...2021-10-4 20:45 - dakaein - Stata专版
固定效应xtreg时加入fe和加入虚拟变量有啥区别?
15 个回复 - 36383 次查看 了解到了有几种不同的stata代码来实现固定效应,但是不知道具体的区别是什么,提出几点疑惑前来请教大家~ 1. Xtreg y x i.year i.id[/backcolor] 2. Xtreg y xi.year ,fe[/backcolor] 3. Xtreg y xi.year i.i ...2019-11-24 09:54 - 北方的北方有极光 - Stata专版
请问reghdfe和xtreg有什么区别?更推荐用哪个?
12 个回复 - 21904 次查看 另外麻烦解释一下这个问题: . xtreg lnvio shall i.year,fe r must specify panelvar; use xtset r(459); . xtset lnvio shall i.year,fe r factor-variable and time-series operators not allowed r(101) ...2019-11-16 18:59 - yangjiewan - Stata专版
命令大比拼:xtreg vs. reg vs. areg vs. reghdfe
6 个回复 - 22317 次查看 在面板固定效应模型中,我们一般常用的命令有xtreg,fe VS. reg VS. areg VS. reghdfe.如果在不考虑稳健标准误的情况下,这四条命令得到的结果是一致的,很不幸我们现在都要考虑稳健标准误。那么这四条命令在考虑robu ...2021-2-3 12:37 - zdlspace - Stata专版
做某行业的研究,xtreg回归时不加fe,但加了i.year, 能算固定效应模型吗
9 个回复 - 10298 次查看 如题,做的是某行业的公司金融问题,选择了三年期的短面板数据,不知道能不能算作固定效应2021-4-4 16:06 - 15113412931 - Stata专版
xtreg回归时不加fe,但加了i.year, 能算固定效应模型吗
18 个回复 - 36320 次查看 本人是stata小白,写论文要进行短面板数据的回归。豪斯曼检验结果表明要使用固定效应模型, 但是我用如下代码:xtreg 因变量 自变量 i.year, fe r 得到的结果不显著。使用: xtreg 因变量 自变量 i.year, r 就显著了 ...2020-4-12 22:31 - xuqiancheng - Stata专版
areg和xtreg fe得到R方为啥不一样
4 个回复 - 10613 次查看 xtreg,fe得到组内、组间、整体R2,但是很小,其中针对fe有用的组内r2为0.2483。采用areg 命令后R2却很大的:0.8840。那能说我这个模型解释力很强吗?而且这两者得到的R2为何差距这么大?请大虾,略讲一二~~~2015-8-30 16:33 - 皖山一流 - Stata专版
请问图中这种用的是xtreg fe还是reg后加的i.industry和i.year ;cluster回归指的是
7 个回复 - 3542 次查看 问下各位前辈,看到的论文呈现的回归结果如图,1)这种是不是用的reg y x,i.industry i.year啊,因为如果xtreg不是已经控制个体固定效应了嘛就不用控制行业了。2)表格下面注里面写的以公司为单位的cluster回归是怎么 ...2022-1-20 18:54 - 酷盖tyq - Stata专版
reghdfe和xtreg究竟看哪个R2?
4 个回复 - 9168 次查看 当我们使用reghdfe和xtreg,fe命令时会得到各种R2,组内、组间、整体以及调整R2,那么我们究竟应该报告哪一个呢?下面两张图片截自Statalist Forums.是论坛大神Carlo Lazzaro的回复。 根据上述两个回复,Carlo Lazza ...2021-1-14 18:09 - zdlspace - Stata专版
高维固定效应背后的原理是什么呢?xtreg双固定效应未能通过显著性,而reghdfe显著
4 个回复 - 1332 次查看 有点不明白为什么我的非平衡面板用xtreg 固定时间、个体后的主效应以及调节效应都无法通过显著性,但是用了高维固定后双双通过了显著性呢。导师让我把背后的模型区别要搞清楚,答辩时被问到后,要能解释清楚。 公司 ...2022-12-16 11:43 - yuzexi - Stata专版
xtreg...,fe r中的聚类在什么条件下可以使用
3 个回复 - 397 次查看 想问问xtreg后加r聚类在什么条件下可以使用,什么情况下可以在回归命令中加聚类2022-11-17 10:20 - 拂晓63 - Stata专版
关于xtreg fe和reghdfe的拟合优度
9 个回复 - 3244 次查看 大家好,想请问一下 短面板 固定效应模型 reghdfe y x 控制变量,absorb(id year) vce(r) 和xtreg y x 控制变量, fe r 两个命令的R2相差很大,xtreg fe拟合优度很低。reghdfe达到0.8左右,因为担心硕士毕业论 ...2022-4-9 15:30 - wengyouzai - Stata专版
stata命令中xtreg i.year,,fe nonest vce(cluster num)是什么意思,如果去掉nonest的
4 个回复 - 3551 次查看 xtreg i.year,fe nonest vce(cluster num)和xtreg i.year,fe vce(cluster num)有什么区别吗?当中的nonest起了什么作用?2022-7-10 11:42 - WMF怪蜀黍 - 新手入门区
固定效应回归reg和reghdfe、xtreg、areg的常数项为何不一样,个体固定效应系数也不一
4 个回复 - 4146 次查看 在固定效应回归中,我尝试用了reg、reghdfe、xtreg、areg四种命令,发现reg与另外三种reghdfe、xtreg、areg的常数项不一样。//5且我在reghdfe命令下提取出每个个体的固定效应回归系数与reg命令下显示的每个dummy个体 ...2022-7-15 19:35 - til0548388 - Stata专版
面板数据个体固定效应,xtreg y x1 x2,fe与xi:reg y x1 x2 i.个体,结果为什么不一样
4 个回复 - 9466 次查看 面板数据个体固定效应,xtreg y x1 x2,fe与xi:reg y x1 x2 i.个体 ,结果为什么不一样?2017-12-5 15:49 - LX_洛 - Stata专版
关于选择xtgls,xtreg fe还是xtscc,求助大神!!
9 个回复 - 17042 次查看 我的数据是段面板的多个体数据,n远大于t,非平衡面板。一开始用固定效应模型聚类稳健标准差,通过hausman检验,固定效应优于随机效应,但是有异方差,所以使用xtscc和xtgls分别估计。结果发现有些重要的解释变量的系 ...2015-3-8 15:22 - wurui200011 - Stata专版
xtreg y x i.year#i.industry, fe vce(cluster city)
0 个回复 - 1276 次查看 xtreg y x i.year#i.industry, fe vce(cluster city) 想问一下各位老师和同学,这个虚拟变量的交乘项在这里起什么作用,为什么要这样设置,之前看到的大多是 xtreg y x i.year i.industry, fe vce(cluster city) ...2022-3-15 17:51 - fangdiyi961 - 新手入门区
xtreg和reghdfe的r2不一致,应该报告哪一个呢
1 个回复 - 1845 次查看xtreg和reghdfe命令分别做固定效应,发现结果系数和标准差相同,但用reghdfe的r2更大一些,那做研究的时候应该报告哪一个r2结果更合适呢?2021-10-10 15:21 - 杭椒牛柳 - Stata专版
【求助】【Stata新手】Dummy被ommited,怎么办?回归类型是 xtreg [varlist], fe
0 个回复 - 539 次查看 新手瑟瑟发抖.gif 我其实有3个问题,标题写不下。求解惑 ①怎样能使dummy不被省略呢? 我用的是省份级面板数据。我加入了区分东西部地区、以及该省有无主要城市的dummy。就是那种用 1、0 表示 ...2021-9-9 18:11 - _霁月清风_ - Stata专版
stata 面板数据by group xtreg,fe 输出问题
2 个回复 - 3026 次查看 大家好,今日发帖求教,首先感谢各位宝贵时间,问题如下: 数据如下: id y x1 x2 fyear class 10001 3 4 5 1999 15 10002 1 ...2016-8-12 11:59 - hqs811 - Stata专版
请问大家围观企业数据,固定效应回归时用xtreg,fe r不显著怎么办?
4 个回复 - 3974 次查看 想请教大家,用的企业数据,固定效应回归时用xtreg,fe r不显著怎么办?不加r显著,我试着换了控制变量也是这样,请教大家怎么调啊?谢谢大家2020-12-2 07:11 - caicaijing007 - 数据交流中心
xi: areg y x i.year, a(id) robust 与 xtreg y x, fe的区别是什么
18 个回复 - 12923 次查看 请教各位前辈,问一个计量小白的问题,同样是控制时间和截面效应,areg y x i.year, a(id) robust 与 xtreg y x, fe的区别是什么?2017-5-15 18:11 - linjing2013 - Stata专版
xtreg re xtreg fe回归不显著,而用xtpcse和xtglsp值很小
2 个回复 - 2339 次查看 我处理的是短面板数据,什么时候用随机效应固定效应还是混合效应啊?在这里谢谢各位了!2018-12-13 15:46 - 刘昊啊 - Stata专版
xtreg, fe 和 areg 稳健标准误不一样
12 个回复 - 11898 次查看 面板数据用xtreg y x, fe和areg y x, absorb (id)做出来的系数完全一致,但是两者的聚类稳健标准误存在较大差异,请问这是什么原因,应该采用哪种方法的聚类稳健标准误呢?谢谢!2016-11-8 21:22 - zhr3xxx - Stata专版
面板数据只有两期能用xtreg fe进行回归吗?用这个语句回归出来的结果和FD一样吗?谢谢
5 个回复 - 4501 次查看 求助大家! 现在有2015年和2017年两期数据,两期数据是不是只能用first difference,不能用固定效应? 在这种情况下,能否使用xtreg fe呢,fe出来的结果和fd本质是一样的吗? 还是说只能用xtivreg2 fd? 对比了上 ...2020-4-4 10:36 - Stella28 - Stata专版
xtgls回归模型加入各截面的虚拟变量以后,是不是等同于固定效应模型xtreg,fe?
3 个回复 - 4719 次查看 如题:xtgls回归模型加入各截面的虚拟变量以后,是不是等同于固定效应模型xtreg,fe? 多谢了!期待ING!2014-4-2 16:37 - zjs80117 - Stata专版
【学习笔记】面板数据回归 xtreg y x ,fe
1 个回复 - 977 次查看 面板数据回归 xtreg y x ,fe2019-12-7 10:11 - 张齐明 - Forum
请问个体时间双固定效应是xtreg y x i.t,fe 还是fe r?
5 个回复 - 10968 次查看 问题1:个体时间双固定效应是xtreg y x i.t ,fe 还是xtreg y x i.t ,fe r? 问题2:假设个体效应没有通过检验,那么我想再单独检验是否存在时间效应的命令是xtreg y x i.t, fe吗? (即我不清楚我写的这个是检验“ ...2019-1-13 00:32 - wsykld - Stata专版
reghdfe 和 xtreg的时间固定效应为何不一致
0 个回复 - 3861 次查看 借用作者帮助文件的数据 webuse nlswork 分别使用如下命令 reghdfe ln_w grade age ttl_exp tenure not_smsa south , absorb(FE1=idcode FE2=year) 结果 个体和时间固定效应为 ...2018-4-7 17:02 - macc891207 - Stata专版
求助,为何xtscc,fe回归的结果显著性水平高于xtreg,fe r的结果?
2 个回复 - 2411 次查看 均已控制了时间变量,样本是n=370,t=4,经检验存在异方差和截面相关的问题,但xtscc回归出的结果显著性均高于xtreg,求问各位大神是不是哪里有问题啊?2017-4-26 19:30 - Rapheal22 - Stata专版
xtreg fe
2 个回复 - 7593 次查看 用虚拟变量分组后,在xtreg 因变量 自变量,fe 中要加入虚拟变量等于1时的条件,应该怎么写 ,写 xtreg 因变量 自变量 if dum=1 ,fe 老显示语法错误,怎么写才是对的呀?求帮助2017-1-6 13:43 - 小易的ID - Stata专版
求助:xtreg,be(between-effects)该如何理解?
2 个回复 - 5579 次查看 xtreg,be(between-effects)中的Between-effects 该如何理解?与RE和FE的比较?2016-2-27 23:25 - 我是笨熊 - Stata专版
使用xtreg y x,fe和hausman fe结果不一致
10 个回复 - 3466 次查看 使用xtreg Y X滞后等 固定效应估计 得到: 这是表示显示固定效用不显著吧?后我们使用随机效应:Random-effects GLS regression Number of obs = 180,330 这个结果应当是所有系数都显 ...2015-8-24 22:11 - hopeship - Stata专版
e(cmdline)的输出xtreg命令行为啥不显示“,fe"呢
4 个回复 - 2882 次查看 想将回归方程整个命令行“xi:xtreg Y x1 x2 i.indu i.year if year2015-7-28 22:50 - coolwind66 - Stata专版
by v2:xtreg pf B1,fe
2 个回复 - 1242 次查看 by v2:xtreg pf B1,fe 上述回归模型,怎样提取以V2为基础的,残差? V2 为股票代码2013-9-26 09:04 - suangxue - Stata专版
xtreg& fe不能predict residual?
2 个回复 - 4398 次查看 其可以报告预测值,即predict只有xb选项。是否可以利用预测值,再比较其与真实值的差,进而得到残差值?是否会有问题?如果通过简单的操作可以实现,xtreg& fe为何不加载(residual)这个选项?2013-7-6 08:34 - peyzf - Stata专版
[求助] Xtreg: Random-effects GLS regression的分析
1 个回复 - 9271 次查看 我的论文导师让我用XTREG做,我做出了Random-effects GLS regression的表,其中只有2个解释变量的P-value小于0.1, 其他4个都大于0.1小于1.请问这种结果正常吗?我是需要替换掉其他四个变量?还是这结果说明那4个变量 ...2011-7-8 23:37 - Karenliai - Stata专版