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金融量化分析+衍生品定价+期权定价 in Python：配套资料（课件、资料、代码）2 个回复 - 1440 次查看 金融量化分析+衍生品定价+期权定价 in Python：配套资料（课件、资料、代码） 金融量化分析+衍生品定价+期权定价 in Python：配套资料（课件、资料、代码） 金融量化分析+衍生品定价+期权定价 in Python：配套资 ...2020-9-26 11:11 - Fu-pear - 现金交易版
风险溢出，期权风险评估：数据+分析模型 in Python1 个回复 - 990 次查看 风险溢出，期权风险评估：数据+分析模型 in Python 1.chapter11.py 2.Chapter11_Data.xls 3.Elements of Financial Risk Management.pdf 风险溢出，期权风险评估：数据+分析模型 in Python 1.chapt ...2020-3-23 09:27 - Mujahida - 现金交易版
二叉树方法欧式和美式期权定价python代码
1 个回复 - 894 次查看 用python写了二叉树方法欧式和美式期权的定价，有需要的朋友可以下载。2023-3-3 13:44 - 仔仔阳 - 量化投资
1 个回复 - 894 次查看 用python写了二叉树方法欧式和美式期权的定价，有需要的朋友可以下载。2023-3-3 13:44 - 仔仔阳 - 量化投资
期权风险分析及案例解读 in Python2 个回复 - 1026 次查看 期权风险分析及案例解读 in Python 期权风险分析及案例解读 in Python 1. 案例数据 Data.xls 2. 财务金融风险管理.pdf 3. 期权风险分析.py 期权风险分析及案例解读 in Python 1. 案例数据 Data.xls 2 ...2019-12-27 09:37 - Mujahida - 现金交易版
Crank-Nicolson有限差分 欧式看跌期权定价 Python代码
2 个回复 - 1166 次查看 两个附加是一样的 ，下载一个就好。 有问题的话，可以微信联系alphafinance82023-1-11 16:06 - 槛间人 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
2 个回复 - 1166 次查看 两个附加是一样的 ，下载一个就好。 有问题的话，可以微信联系alphafinance82023-1-11 16:06 - 槛间人 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
求助Schwartz-Moon实物期权模型python实现
2 个回复 - 2582 次查看 期权定价公式(Schwartz-Moon实物期权模型)，用蒙特卡洛模拟方法怎么做？求指导！2022-3-29 21:55 - cuijingcj - 数据交流中心
2 个回复 - 2582 次查看 期权定价公式(Schwartz-Moon实物期权模型)，用蒙特卡洛模拟方法怎么做？求指导！2022-3-29 21:55 - cuijingcj - 数据交流中心
期权量化分析与研究学习资料（基于Python）19 个回复 - 2782 次查看 3.2_code代码 Chapter 1.1.pdf 4.3趋势突破卖期权策略 4.2期权期限结构策略实例演示.pdf 4.2期权期限结构策略 4.1期权波动率策略实例演示.pdf 4.1期权波动率策略实例演示 3.2python量化交易相关工具介绍.pd ...2021-8-20 23:00 - wz151400 - 现金交易版
哪位大神有亚式期权定价公式的python代码，包含希腊字母的计算？？？
1 个回复 - 2650 次查看 求助：哪位大神有亚式期权定价公式的python代码，包含希腊字母的计算？？？2019-5-16 21:28 - 天狼驰骋rain - 量化投资
1 个回复 - 2650 次查看 求助：哪位大神有亚式期权定价公式的python代码，包含希腊字母的计算？？？2019-5-16 21:28 - 天狼驰骋rain - 量化投资
小白求教python期权策略
0 个回复 - 469 次查看 转行菜鸟一枚，本来想做AI的，误打误撞进了私募，现在在学期权，想系统的学一下，有没有大神能给指指路，感谢！2020-1-16 16:04 - king375869318 - 爱问频道
0 个回复 - 469 次查看 转行菜鸟一枚，本来想做AI的，误打误撞进了私募，现在在学期权，想系统的学一下，有没有大神能给指指路，感谢！2020-1-16 16:04 - king375869318 - 爱问频道
Python计算欧式期权BS理论价格和希腊值，以Poboquant为例
0 个回复 - 6246 次查看 量化研究与实盘平台Poboquant可以非常方便地以python代码计算期权的BS理论价格和希腊值，基本是一个函数解决，比如 #Get BS Price 这里开始计算BS 理论价格，可以用于和期权市场价格对比 BSPrice= ...2018-12-4 13:14 - lx008 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
0 个回复 - 6246 次查看 量化研究与实盘平台Poboquant可以非常方便地以python代码计算期权的BS理论价格和希腊值，基本是一个函数解决，比如 #Get BS Price 这里开始计算BS 理论价格，可以用于和期权市场价格对比 BSPrice= ...2018-12-4 13:14 - lx008 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
期权策略回测python计算历史波动率-以poboquant为例
0 个回复 - 9572 次查看 标的历史波动率在期权策略中是一个重要的统计指标，使用poboquant量化平台可以比较方便地计算标的资产一定时间内的历史波动率，进而设计基于波动率的期权交易策略。 以50ETF为例，只要输入标的交易日期及定义历史 ...2018-11-28 08:44 - lx008 - 量化投资
0 个回复 - 9572 次查看 标的历史波动率在期权策略中是一个重要的统计指标，使用poboquant量化平台可以比较方便地计算标的资产一定时间内的历史波动率，进而设计基于波动率的期权交易策略。 以50ETF为例，只要输入标的交易日期及定义历史 ...2018-11-28 08:44 - lx008 - 量化投资
Python 金融数据分析：波动性期权
2 个回复 - 1717 次查看 以下内容转自 数析学院，只节选了部分，有需要的同学可以直接查看原文 本文主要介绍使用 python 通过常用数据处理分析包对波动性股指构造期权模型并进行估值的方法。 一、波动性股指 VSTOXX 数据 ...2017-11-14 10:47 - casey_c - python论坛
2 个回复 - 1717 次查看 以下内容转自 数析学院，只节选了部分，有需要的同学可以直接查看原文 本文主要介绍使用 python 通过常用数据处理分析包对波动性股指构造期权模型并进行估值的方法。 一、波动性股指 VSTOXX 数据 ...2017-11-14 10:47 - casey_c - python论坛
求欧式回望式期权基于二叉树的定价是浮动执行价格。150个论坛币.用R,python都行。
8 个回复 - 1691 次查看 求欧式回望式期权基于二叉树的定价是浮动执行价格。 European-style lookback option with floating strike price in binomial tree. 基础给出变量就是 S0, r , sigma, T, 二叉树的步长， u, d, p这些。 就是想完 ...2017-7-4 17:28 - wxp33215 - R语言论坛
8 个回复 - 1691 次查看 求欧式回望式期权基于二叉树的定价是浮动执行价格。 European-style lookback option with floating strike price in binomial tree. 基础给出变量就是 S0, r , sigma, T, 二叉树的步长， u, d, p这些。 就是想完 ...2017-7-4 17:28 - wxp33215 - R语言论坛
谁有最小二乘蒙特卡洛方法的美式期权定价python程序代码
0 个回复 - 1887 次查看 谁有最小二乘蒙特卡洛方法的美式期权定价python程序代码啊？共享一下呀2017-6-26 18:49 - 晚晴12345698 - python论坛
0 个回复 - 1887 次查看 谁有最小二乘蒙特卡洛方法的美式期权定价python程序代码啊？共享一下呀2017-6-26 18:49 - 晚晴12345698 - python论坛
