结果：找到“fe 固定效应”相关内容81个，排序为按回复时间降序，搜索更多相关帖子请点击“高级”
stata常用外部命令合集1 个回复 - 1122 次查看 Stata 软件功能强大，体现在它提供了丰富的命令，可以实现许多功能。每一个Stata 命令都相应的命令格式。 (1)Stata 基本常用命令：·input录入数据、·edit编辑数据、·infile 导入数据、·infix导入数据、•i ...2022-9-11 23:12 - hr1313 - 现金交易版
如何安装报告常数项的reghdfe命令/stata/多维固定效应/reghdfe/常数项14 个回复 - 6500 次查看 最近在学习reghdfe命令时候发现无法汇报出常数项，然而审稿人通常要求汇报常数项（虽然是否汇报常数项并不影响我们关注的变量的系数及其P值），参考人大经济论坛的多篇文章，reghdfe命令的最新版本已经可以实现报告常 ...2021-11-27 21:27 - UUYABC - 现金交易版
扩展工具变量多重高维固定效应面板回归命令ivreghdfe的github安装与本地安装
6 个回复 - 7178 次查看 Run IV/2SLS with many levels of fixed effects (i.e. ivreg2+reghdfe) This package integrates reghdfe[/backcolor] into ivreg2[/backcolor], through an absorb() option. This allows IV/2SLS regressions wi ...2019-12-2 04:17 - xuehe - Stata专版
6 个回复 - 7178 次查看 Run IV/2SLS with many levels of fixed effects (i.e. ivreg2+reghdfe) This package integrates reghdfe[/backcolor] into ivreg2[/backcolor], through an absorb() option. This allows IV/2SLS regressions wi ...2019-12-2 04:17 - xuehe - Stata专版
stata skills：最新命定reghdfe--有效解决数据众多时加入固定效应的问题
71 个回复 - 30639 次查看 以前用areg来加入固定效应进行回归比较多，但是最近用的数据固定效应数目太多，性能良好的电脑进行运算依旧速度极慢，于是搜寻解决办法，发现reghdfe能有效解决这个问题。你是否还有更好的解决方案？欢迎大家积极讨论 ...2015-5-17 11:26 - 阿袋 - Stata专版
71 个回复 - 30639 次查看 以前用areg来加入固定效应进行回归比较多，但是最近用的数据固定效应数目太多，性能良好的电脑进行运算依旧速度极慢，于是搜寻解决办法，发现reghdfe能有效解决这个问题。你是否还有更好的解决方案？欢迎大家积极讨论 ...2015-5-17 11:26 - 阿袋 - Stata专版
Stata reghdfe-多维固定效应学习方法1 个回复 - 1423 次查看 Stata reghdfe-多维固定效应学习方法 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ...2021-5-26 20:06 - 有匪123 - 现金交易版
论文精读（固定效应FE方法的使用）
0 个回复 - 2456 次查看 本篇论文使用了固定效应模型，如果想学习固定效应模型，这篇文章值得仔细研究和阅读2015-12-27 15:57 - Adolf云亮 - Stata专版
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reghdfe运行后提示与固定效应存在共线性
8 个回复 - 4463 次查看 刚进入stata实操阶段，理论知识不够到位，望各位大神指点指点。自变量是一个关于时间的虚拟变量（2015年后取1，否则取0） reghdfe y x, a(year code)回归后提示：x is probably collinear with the fixed effects ( ...2022-8-11 14:06 - Stanfordddd - Stata专版
8 个回复 - 4463 次查看 刚进入stata实操阶段，理论知识不够到位，望各位大神指点指点。自变量是一个关于时间的虚拟变量（2015年后取1，否则取0） reghdfe y x, a(year code)回归后提示：x is probably collinear with the fixed effects ( ...2022-8-11 14:06 - Stanfordddd - Stata专版
使用高维固定效应命令(reghdfe/ppmlhdfe)后如何找到回归中真实使用的观测值
5 个回复 - 1363 次查看 请教各位老师，在使用高维固定效应命令后，许多观测值由于singletons会被自动删除，我们应该如何找到这部分被删除的观测值呢？以便获取回归中真实使用样本的描述性统计。希望各位老师能够帮学生答疑解惑，谢谢大佬们 ...2022-10-22 11:17 - cym1110 - Stata专版
5 个回复 - 1363 次查看 请教各位老师，在使用高维固定效应命令后，许多观测值由于singletons会被自动删除，我们应该如何找到这部分被删除的观测值呢？以便获取回归中真实使用样本的描述性统计。希望各位老师能够帮学生答疑解惑，谢谢大佬们 ...2022-10-22 11:17 - cym1110 - Stata专版
reghdfe命令进行多重固定效应回归，用outreg2输出回归结果到word文档
5 个回复 - 12547 次查看 reghdfe命令进行多重固定效应回归，用outreg2输出回归结果到word文档,我的命令如下，显示固定效应后，怎么把r2_a, F的结果显示在最后两行啊2020-3-29 15:57 - 梦与实 - EViews专版
5 个回复 - 12547 次查看 reghdfe命令进行多重固定效应回归，用outreg2输出回归结果到word文档,我的命令如下，显示固定效应后，怎么把r2_a, F的结果显示在最后两行啊2020-3-29 15:57 - 梦与实 - EViews专版
stata中reghdfe回归后reg2docx结果输出如何显示控制了固定效应
6 个回复 - 13650 次查看 reghdfe回归控制了时间效应、地区和行业交互固定效应，回归结果时应该如何添加命令才能使表格结果自动添加时间效应yes,地区行业交互yes。比如说，普通reg回归，reg y x i.year i.indcd , r 在结果输出时用命令reg2do ...2020-7-22 18:32 - 山河涧库 - Stata专版
6 个回复 - 13650 次查看 reghdfe回归控制了时间效应、地区和行业交互固定效应，回归结果时应该如何添加命令才能使表格结果自动添加时间效应yes,地区行业交互yes。比如说，普通reg回归，reg y x i.year i.indcd , r 在结果输出时用命令reg2do ...2020-7-22 18:32 - 山河涧库 - Stata专版
固定效应模型(FE)、普通最小二乘法(OLS)及广义矩估计法(GMM)的系数大小比较
7 个回复 - 10382 次查看 求助，是不是FE的系数一定是下限，OLS的回归系数一定是上线，GMM在中间，系统GMM和差分GMM都是这样的吗？我跑数据，得出来OLS和FE确实是前者大于后者，但是系统GMM的回归系数还小于FE的系数，求解答，各位大佬，该怎 ...2020-4-20 09:52 - 别讨好 - Stata专版
7 个回复 - 10382 次查看 求助，是不是FE的系数一定是下限，OLS的回归系数一定是上线，GMM在中间，系统GMM和差分GMM都是这样的吗？我跑数据，得出来OLS和FE确实是前者大于后者，但是系统GMM的回归系数还小于FE的系数，求解答，各位大佬，该怎 ...2020-4-20 09:52 - 别讨好 - Stata专版
固定效应xtreg时加入fe和加入虚拟变量有啥区别？
15 个回复 - 36553 次查看 了解到了有几种不同的stata代码来实现固定效应，但是不知道具体的区别是什么，提出几点疑惑前来请教大家~ 1. Xtreg y x i.year i.id[/backcolor] 2. Xtreg y xi.year ,fe[/backcolor] 3. Xtreg y xi.year i.i ...2019-11-24 09:54 - 北方的北方有极光 - Stata专版
15 个回复 - 36553 次查看 了解到了有几种不同的stata代码来实现固定效应，但是不知道具体的区别是什么，提出几点疑惑前来请教大家~ 1. Xtreg y x i.year i.id[/backcolor] 2. Xtreg y xi.year ,fe[/backcolor] 3. Xtreg y xi.year i.i ...2019-11-24 09:54 - 北方的北方有极光 - Stata专版
有关reghdfe回归添加固定效应的问题
6 个回复 - 7458 次查看 有城市city, 行业ind, 年份year三个变量，想要控制城市行业、行业年份、城市年份三种固定效应 用命令reghdfe y x, a(cityind cityyear indyear) vce (cluster cityind) 问题1：其中cityind是将city和ind变量简单合 ...2017-3-7 10:12 - jxapp_22076 - Stata专版
6 个回复 - 7458 次查看 有城市city, 行业ind, 年份year三个变量，想要控制城市行业、行业年份、城市年份三种固定效应 用命令reghdfe y x, a(cityind cityyear indyear) vce (cluster cityind) 问题1：其中cityind是将city和ind变量简单合 ...2017-3-7 10:12 - jxapp_22076 - Stata专版
probitfe和logitfe：probit和logit模型的偏差修正
双向固定效应
2 个回复 - 4293 次查看 摘要翻译： 我们提出了Stata命令probitfe和logitfe，它们估计具有个体和/或时间未观察到的影响的probit和logit面板数据模型。由于附带参数问题，估计未观测效应的固定效应面板数据方法可能存在严重偏差（Neyman和Sco ...2022-3-6 15:05 - 能者818 - Forum
2 个回复 - 4293 次查看 摘要翻译： 我们提出了Stata命令probitfe和logitfe，它们估计具有个体和/或时间未观察到的影响的probit和logit面板数据模型。由于附带参数问题，估计未观测效应的固定效应面板数据方法可能存在严重偏差（Neyman和Sco ...2022-3-6 15:05 - 能者818 - Forum
ppmlhdfe方法控制固定效应，结果为何没有drop掉不随时间变化的控制变量？
6 个回复 - 3255 次查看 我在用ppmlhdfe方法回归的时候，控制了个体固定效应和年份固定效应，但是结果没有drop掉那些不随时间变化的控制变量，如两国间距离、是否接壤等变量，请问为何会出现这种结果？2020-9-27 21:44 - Chickyliang - Stata专版
6 个回复 - 3255 次查看 我在用ppmlhdfe方法回归的时候，控制了个体固定效应和年份固定效应，但是结果没有drop掉那些不随时间变化的控制变量，如两国间距离、是否接壤等变量，请问为何会出现这种结果？2020-9-27 21:44 - Chickyliang - Stata专版
做某行业的研究，xtreg回归时不加fe，但加了i.year, 能算固定效应模型吗
9 个回复 - 10344 次查看 如题，做的是某行业的公司金融问题,选择了三年期的短面板数据，不知道能不能算作固定效应2021-4-4 16:06 - 15113412931 - Stata专版
9 个回复 - 10344 次查看 如题，做的是某行业的公司金融问题,选择了三年期的短面板数据，不知道能不能算作固定效应2021-4-4 16:06 - 15113412931 - Stata专版
家户固定效应是加i.hhid吗？还是直接在面板回归时加一个,fe就是家户固定效应？
4 个回复 - 1892 次查看 我看西南财经大学有人发表的论文开始时运用混合面板时，开始采用Probit估计方法控制了省份固定效应 和 年份固定效应，然后用面板分析的时候，说控制了家户固定效应 和 年份固定效应，我的疑问：这个家户固定效应是家 ...2021-9-13 10:36 - accpdxy - Stata专版
4 个回复 - 1892 次查看 我看西南财经大学有人发表的论文开始时运用混合面板时，开始采用Probit估计方法控制了省份固定效应 和 年份固定效应，然后用面板分析的时候，说控制了家户固定效应 和 年份固定效应，我的疑问：这个家户固定效应是家 ...2021-9-13 10:36 - accpdxy - Stata专版
急！为什么ppmlhdfe即使控制变量被固定效应吸收了依然对结果有影响？
3 个回复 - 669 次查看 回归结果如下，在加入控制变量之后，在被固定效应吸收了之后依然对估计结果产生了影响，从不显著变显著了，请问各位大神，这是什么原因？2022-11-23 15:35 - Jacobyou - Stata专版
3 个回复 - 669 次查看 回归结果如下，在加入控制变量之后，在被固定效应吸收了之后依然对估计结果产生了影响，从不显著变显著了，请问各位大神，这是什么原因？2022-11-23 15:35 - Jacobyou - Stata专版
sata作空间杜宾模型估计，加effects进行个体/双固定效应检验报错
8 个回复 - 5845 次查看 不加effects可以成功进行三种效应检验，加了之后只能进行时间固定效应检验，个体和双固定都会报错，estimates post: matrix has missing values r(504); 我看了数据也没有缺失值。 另外还想问进行空间杜宾的lr检验 ...2019-5-14 20:08 - jiguishen1 - 悬赏大厅
8 个回复 - 5845 次查看 不加effects可以成功进行三种效应检验，加了之后只能进行时间固定效应检验，个体和双固定都会报错，estimates post: matrix has missing values r(504); 我看了数据也没有缺失值。 另外还想问进行空间杜宾的lr检验 ...2019-5-14 20:08 - jiguishen1 - 悬赏大厅
交互固定效应regife没有报告R2，请问需要报告什么？
5 个回复 - 2710 次查看 求助各位：用交互固定效应命令，运行后并没有R2值，请问在论文中要报告什么呢？我看到国内部分Top期刊都报告了R2，但我直接运行连玉君老师的教程命令后regife ln_w tenure, a(id year) f(id year, 1)，也没有显示R2， ...2023-3-16 17:20 - XXJ0620 - Stata专版
5 个回复 - 2710 次查看 求助各位：用交互固定效应命令，运行后并没有R2值，请问在论文中要报告什么呢？我看到国内部分Top期刊都报告了R2，但我直接运行连玉君老师的教程命令后regife ln_w tenure, a(id year) f(id year, 1)，也没有显示R2， ...2023-3-16 17:20 - XXJ0620 - Stata专版
固定效应回归时，在选择项中加入“fe”和加入虚拟变量有什么区别？
52 个回复 - 33760 次查看 我在看陈强老师的《高级计量经济学》一书中的“短面板”这一章时，对以下三条命令有疑惑： 1. xtreg y x1 x2 x3 i.year i.ind 2. xtreg y x1 x2 x3, fe 3. xi: reg y x1 x2 x3 i.year i.ind 用这三条命令执行同一 ...2018-7-31 09:40 - 薄言往诉 - Stata专版
52 个回复 - 33760 次查看 我在看陈强老师的《高级计量经济学》一书中的“短面板”这一章时，对以下三条命令有疑惑： 1. xtreg y x1 x2 x3 i.year i.ind 2. xtreg y x1 x2 x3, fe 3. xi: reg y x1 x2 x3 i.year i.ind 用这三条命令执行同一 ...2018-7-31 09:40 - 薄言往诉 - Stata专版
xtreg回归时不加fe，但加了i.year, 能算固定效应模型吗
18 个回复 - 36430 次查看 本人是stata小白，写论文要进行短面板数据的回归。豪斯曼检验结果表明要使用固定效应模型， 但是我用如下代码：xtreg 因变量 自变量 i.year, fe r 得到的结果不显著。使用： xtreg 因变量 自变量 i.year, r 就显著了 ...2020-4-12 22:31 - xuqiancheng - Stata专版
18 个回复 - 36430 次查看 本人是stata小白，写论文要进行短面板数据的回归。豪斯曼检验结果表明要使用固定效应模型， 但是我用如下代码：xtreg 因变量 自变量 i.year, fe r 得到的结果不显著。使用： xtreg 因变量 自变量 i.year, r 就显著了 ...2020-4-12 22:31 - xuqiancheng - Stata专版
求问:固定效应模型FE和面板向量自回归模型PVAR的区别
5 个回复 - 1119 次查看 我的理解是，固定效应模型是检测静态关系，面板向量自回归模型是检测动态关系，不知道这么理解对不对？但是如果是这样的话，那是不是PVAR就是不能检测静态关系的？如果FE中解释变量是滞后项，算检测动态关系吗？ 先 ...2023-1-5 16:16 - qiaoqiaoeo - 悬赏大厅
5 个回复 - 1119 次查看 我的理解是，固定效应模型是检测静态关系，面板向量自回归模型是检测动态关系，不知道这么理解对不对？但是如果是这样的话，那是不是PVAR就是不能检测静态关系的？如果FE中解释变量是滞后项，算检测动态关系吗？ 先 ...2023-1-5 16:16 - qiaoqiaoeo - 悬赏大厅
使用reghdfe命令进行DID时加入个体固定效应后，核心解释变量被omitted了
6 个回复 - 4759 次查看 在进行双重差分时，核心解释变量citypost，表示城市i在t年是否实施了政策的虚拟变量，如果城市i在t年实施了政策取值为1，否则为0 命令为：reghdfe lnexport citypost,absorb(year 市) vce(cluster 市) stata显示 ...2022-6-29 16:22 - cg05191651 - Stata专版
6 个回复 - 4759 次查看 在进行双重差分时，核心解释变量citypost，表示城市i在t年是否实施了政策的虚拟变量，如果城市i在t年实施了政策取值为1，否则为0 命令为：reghdfe lnexport citypost,absorb(year 市) vce(cluster 市) stata显示 ...2022-6-29 16:22 - cg05191651 - Stata专版
使用reghdfe控制固定效应的问题
29 个回复 - 48479 次查看 一般来说，使用reghdfe和直接控制固定效应结果一样。但是我今天用的时候，发现把i.year放在areg后面和放在reghdfe吸收掉，显著性有一个明显差别，这是因为什么？哪种方法更有效？ REGHDFE.PNG (21.77 KB, ...2018-1-11 13:36 - 海之鼠 - Stata专版
29 个回复 - 48479 次查看 一般来说，使用reghdfe和直接控制固定效应结果一样。但是我今天用的时候，发现把i.year放在areg后面和放在reghdfe吸收掉，显著性有一个明显差别，这是因为什么？哪种方法更有效？ REGHDFE.PNG (21.77 KB, ...2018-1-11 13:36 - 海之鼠 - Stata专版
【高维固定效应】High dimensional Fixed effects
27 个回复 - 19136 次查看 大家好！我有一个问题需要请教一下各位，是关于high-dimensional fixed effect。 一般来说，最简单的计量模型当中是Yit, 二维的，那么我加上个体固定效应或者时间固定效应或者二者皆有 但是，对于高维度来说，比 ...2017-9-10 19:16 - num糯米糖123 - 计量经济学与统计软件
27 个回复 - 19136 次查看 大家好！我有一个问题需要请教一下各位，是关于high-dimensional fixed effect。 一般来说，最简单的计量模型当中是Yit, 二维的，那么我加上个体固定效应或者时间固定效应或者二者皆有 但是，对于高维度来说，比 ...2017-9-10 19:16 - num糯米糖123 - 计量经济学与统计软件
求问:固定效应模型FE和面板向量自回归模型PVAR的区别
1 个回复 - 367 次查看 我的理解是，固定效应模型是检测静态关系，面板商量指挥规模型是检测动态关系，不知道这么理解对不对？但是如果是这样的话，那是不是PVAR就是不能检测静态关系的？如果FE中引入滞后项，算检测动态关系吗？ 先谢谢各位 ...2023-1-4 21:29 - qiaoqiaoeo - Forum
1 个回复 - 367 次查看 我的理解是，固定效应模型是检测静态关系，面板商量指挥规模型是检测动态关系，不知道这么理解对不对？但是如果是这样的话，那是不是PVAR就是不能检测静态关系的？如果FE中引入滞后项，算检测动态关系吗？ 先谢谢各位 ...2023-1-4 21:29 - qiaoqiaoeo - Forum
高维固定效应背后的原理是什么呢？xtreg双固定效应未能通过显著性，而reghdfe显著
4 个回复 - 1356 次查看 有点不明白为什么我的非平衡面板用xtreg 固定时间、个体后的主效应以及调节效应都无法通过显著性，但是用了高维固定后双双通过了显著性呢。导师让我把背后的模型区别要搞清楚，答辩时被问到后，要能解释清楚。 公司 ...2022-12-16 11:43 - yuzexi - Stata专版
4 个回复 - 1356 次查看 有点不明白为什么我的非平衡面板用xtreg 固定时间、个体后的主效应以及调节效应都无法通过显著性，但是用了高维固定后双双通过了显著性呢。导师让我把背后的模型区别要搞清楚，答辩时被问到后，要能解释清楚。 公司 ...2022-12-16 11:43 - yuzexi - Stata专版
运用高维固定效应命令（reghdfe、ppmlhdfe）后如何找到真实使用的观测值？
0 个回复 - 451 次查看 请教各位老师，在使用reghdfe和ppmlhdfe时，由于singletons会被自动删除掉许多观测值，那应该怎样找到真实使用的观测值呢？希望能够获得它们的描述性统计。谢谢各位老师了！2022-10-22 11:12 - cym1110 - Stata专版
0 个回复 - 451 次查看 请教各位老师，在使用reghdfe和ppmlhdfe时，由于singletons会被自动删除掉许多观测值，那应该怎样找到真实使用的观测值呢？希望能够获得它们的描述性统计。谢谢各位老师了！2022-10-22 11:12 - cym1110 - Stata专版
固定效应中的conflating effect
1 个回复 - 597 次查看 最近在看一篇论文，其中有一段By including firm fixed effect, our analysis captures the relation between CEO early-life disaster experience and stock price crash risk within a focal firm, thereby contro ...2022-10-17 20:44 - LLlearner - 悬赏大厅
1 个回复 - 597 次查看 最近在看一篇论文，其中有一段By including firm fixed effect, our analysis captures the relation between CEO early-life disaster experience and stock price crash risk within a focal firm, thereby contro ...2022-10-17 20:44 - LLlearner - 悬赏大厅
stata 固定效应里加入i.year##i.female 是什么意思
3 个回复 - 737 次查看 如题，楼主在进行一个TWFE模型的回归。数据是高考数据 有一行代码是这样的reghdfe lq_first female c.female##c.post_policy if Art_Science == 0 , absorb(province#year#kldm#fc i.female##i.province i.female# ...2022-9-28 20:55 - Douuuuu - Stata专版
3 个回复 - 737 次查看 如题，楼主在进行一个TWFE模型的回归。数据是高考数据 有一行代码是这样的reghdfe lq_first female c.female##c.post_policy if Art_Science == 0 , absorb(province#year#kldm#fc i.female##i.province i.female# ...2022-9-28 20:55 - Douuuuu - Stata专版
控制公司层面固定效应（firm fixed effect)问题
12 个回复 - 29387 次查看 各位前辈好，请问近期国外文献中说控制了年份固定效应（time fiexed effect)和公司层面固定效应（firm fixed effect)，其中公司层面固定效应（firm fixed effect)不是非常理解如何在stata中实现？[/backcolor] 1、是 ...2018-8-21 11:04 - yzshine - Stata专版
12 个回复 - 29387 次查看 各位前辈好，请问近期国外文献中说控制了年份固定效应（time fiexed effect)和公司层面固定效应（firm fixed effect)，其中公司层面固定效应（firm fixed effect)不是非常理解如何在stata中实现？[/backcolor] 1、是 ...2018-8-21 11:04 - yzshine - Stata专版
固定效应回归reg和reghdfe、xtreg、areg的常数项为何不一样，个体固定效应系数也不一
4 个回复 - 4182 次查看 在固定效应回归中，我尝试用了reg、reghdfe、xtreg、areg四种命令，发现reg与另外三种reghdfe、xtreg、areg的常数项不一样。//5且我在reghdfe命令下提取出每个个体的固定效应回归系数与reg命令下显示的每个dummy个体 ...2022-7-15 19:35 - til0548388 - Stata专版
4 个回复 - 4182 次查看 在固定效应回归中，我尝试用了reg、reghdfe、xtreg、areg四种命令，发现reg与另外三种reghdfe、xtreg、areg的常数项不一样。//5且我在reghdfe命令下提取出每个个体的固定效应回归系数与reg命令下显示的每个dummy个体 ...2022-7-15 19:35 - til0548388 - Stata专版
组间固定效应模型GFE
1 个回复 - 692 次查看 有人用过GFE组间固定效应模型嘛，是2015年econometrica上面一篇文章提出的解决组间异质性的模型方法，我用作者提供的代码和数据可以复现，但是套进去自己的数据就不行，感觉问题出在bootstrap的程序参数设置上，有没 ...2022-7-21 17:39 - 13170315277 - Stata专版
1 个回复 - 692 次查看 有人用过GFE组间固定效应模型嘛，是2015年econometrica上面一篇文章提出的解决组间异质性的模型方法，我用作者提供的代码和数据可以复现，但是套进去自己的数据就不行，感觉问题出在bootstrap的程序参数设置上，有没 ...2022-7-21 17:39 - 13170315277 - Stata专版
stata面板数据reghdfe固定效应回归后，用predict计算不出残差怎么回事儿
14 个回复 - 9487 次查看 用reghdfe命令 固定出口国 年份 产品，回归之后，输入predict e,resid 出现以下红色字体部分，不知道怎么回事儿啊？面板数据固定效应残差该怎么算啊？2019-8-6 17:17 - 好好学习- - Stata专版
14 个回复 - 9487 次查看 用reghdfe命令 固定出口国 年份 产品，回归之后，输入predict e,resid 出现以下红色字体部分，不知道怎么回事儿啊？面板数据固定效应残差该怎么算啊？2019-8-6 17:17 - 好好学习- - Stata专版
reghdfe固定效应控制问题
1 个回复 - 1096 次查看 请问reghdfe命令必须控制公司个体层面吗？即absorb（firm year），能不能只控制行业和年份吗？absorb（ind year）…2022-7-5 12:34 - 吃灰收藏夹 - Stata专版
1 个回复 - 1096 次查看 请问reghdfe命令必须控制公司个体层面吗？即absorb（firm year），能不能只控制行业和年份吗？absorb（ind year）…2022-7-5 12:34 - 吃灰收藏夹 - Stata专版
面板数据回归使用fe固定效应是否和省级层面的控制变量重复？
3 个回复 - 2303 次查看 面板数据回归使用fe固定效应，是否需要控制省份这个控制变量？fe固定效应是不是包含了省份控制变量？2021-5-5 15:45 - fzqzhuai - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 2303 次查看 面板数据回归使用fe固定效应，是否需要控制省份这个控制变量？fe固定效应是不是包含了省份控制变量？2021-5-5 15:45 - fzqzhuai - 计量经济学与统计软件
feologit：固定效应有序Logit模型
2 个回复 - 4384 次查看 作者： 庄子安 (中山大学) 邮箱： 1484712416@qq.com指导老师： 连玉君 (中山大学，)目录 [*]1. 应用背景 [*]1.1 模型使用场景 [*]1.2 典型应用领域 [*]2. 固定效应有序 Logit 模型 [*]2.1 模型设定 [*]2 ...2021-1-11 17:51 - 博弈1993 - Stata专版
2 个回复 - 4384 次查看 作者： 庄子安 (中山大学) 邮箱： 1484712416@qq.com指导老师： 连玉君 (中山大学，)目录 [*]1. 应用背景 [*]1.1 模型使用场景 [*]1.2 典型应用领域 [*]2. 固定效应有序 Logit 模型 [*]2.1 模型设定 [*]2 ...2021-1-11 17:51 - 博弈1993 - Stata专版
Stata 高维固定效应回归中在reghdfe 命令后加入vce的含义是什么
3 个回复 - 8114 次查看 pairid 是一个分类变量，回归结果如下所示，这个高维固定效应回归的命令里面采用vce 的目的是什么？2019-11-5 15:47 - 云舒222 - 爱问频道
3 个回复 - 8114 次查看 pairid 是一个分类变量，回归结果如下所示，这个高维固定效应回归的命令里面采用vce 的目的是什么？2019-11-5 15:47 - 云舒222 - 爱问频道
求问，固定效应Fe模型究竟是否能再加入行业控制效应？
0 个回复 - 442 次查看 我看到论坛里很多大佬觉得xtreg y x i.industry i.year，fe是不对的，但是有的人又觉得是可以的，我看到金融研究上的文章，他的回归结果显示了Industry Year District FE，这是否意味着他在FE模型中加入了这些控制变 ...2022-5-16 10:30 - takki521 - Stata专版
0 个回复 - 442 次查看 我看到论坛里很多大佬觉得xtreg y x i.industry i.year，fe是不对的，但是有的人又觉得是可以的，我看到金融研究上的文章，他的回归结果显示了Industry Year District FE，这是否意味着他在FE模型中加入了这些控制变 ...2022-5-16 10:30 - takki521 - Stata专版
设置虚拟变量后，用reghdefe命令，控制行业和年份固定效应后，虚拟变量被omitted
1 个回复 - 1109 次查看 各位老师好！我有一个问题想求助大家，就是我在回归中设置虚拟变量后，用reghdefe命令，控制行业和年份固定效应后，虚拟变量被omitted；但是用xtreg y x,fe，却能得到结果。我想问这是由于什么原因呢，最终的结果可靠 ...2022-4-28 12:03 - Reese。 - Stata专版
1 个回复 - 1109 次查看 各位老师好！我有一个问题想求助大家，就是我在回归中设置虚拟变量后，用reghdefe命令，控制行业和年份固定效应后，虚拟变量被omitted；但是用xtreg y x,fe，却能得到结果。我想问这是由于什么原因呢，最终的结果可靠 ...2022-4-28 12:03 - Reese。 - Stata专版
面板数据个体固定效应，xtreg y x1 x2,fe与xi:reg y x1 x2 i.个体，结果为什么不一样
4 个回复 - 9477 次查看 面板数据个体固定效应，xtreg y x1 x2,fe与xi:reg y x1 x2 i.个体 ，结果为什么不一样？2017-12-5 15:49 - LX_洛 - Stata专版
4 个回复 - 9477 次查看 面板数据个体固定效应，xtreg y x1 x2,fe与xi:reg y x1 x2 i.个体 ，结果为什么不一样？2017-12-5 15:49 - LX_洛 - Stata专版
用reghdfe做固定效应模型时城市固定效应全都被遗漏了
2 个回复 - 1097 次查看 请教下大家，我要做一个固定效应模型的回归，就是用论坛上看到的代码跑的，但MWFE estimator converged in 2 iterations会invalid，去掉这句的话，剩下的运行出来把城市固定效应全都遗漏了，这又是怎么回事呢？2022-3-5 10:51 - emo仔 - Stata专版
2 个回复 - 1097 次查看 请教下大家，我要做一个固定效应模型的回归，就是用论坛上看到的代码跑的，但MWFE estimator converged in 2 iterations会invalid，去掉这句的话，剩下的运行出来把城市固定效应全都遗漏了，这又是怎么回事呢？2022-3-5 10:51 - emo仔 - Stata专版
PPMLHDFE：具有高维固定效应的快速泊松估计
0 个回复 - 1557 次查看 摘要翻译： 本文提出了一种新的用于多高维固定效应(HDFE)下（伪）泊松回归模型估计的Stata命令ppmlhdfe。估计是使用迭代重新加权最小二乘(IRLS)算法的改进版本来实现的，该算法允许在HDFE存在的情况下快速估计。由于 ...2022-3-6 13:53 - mingdashike22 - Forum
0 个回复 - 1557 次查看 摘要翻译： 本文提出了一种新的用于多高维固定效应(HDFE)下（伪）泊松回归模型估计的Stata命令ppmlhdfe。估计是使用迭代重新加权最小二乘(IRLS)算法的改进版本来实现的，该算法允许在HDFE存在的情况下快速估计。由于 ...2022-3-6 13:53 - mingdashike22 - Forum
面板数据随机效应（random effect）和固定效应（fixed effect）在Eviews和stata操作
2 个回复 - 1481 次查看 想请教一下大家，对于既有不同时间也有不同城市的面板数据，Eviews有个panel option选项可以对cross-section和period进行设置，是一次只能设置一种吗？（例如cross-section设置fixed，period设置none）如果两个同时设 ...2022-1-21 16:50 - xiongyan1960 - EViews专版
2 个回复 - 1481 次查看 想请教一下大家，对于既有不同时间也有不同城市的面板数据，Eviews有个panel option选项可以对cross-section和period进行设置，是一次只能设置一种吗？（例如cross-section设置fixed，period设置none）如果两个同时设 ...2022-1-21 16:50 - xiongyan1960 - EViews专版
固定效应模型的FE项还是截面数据加固定效应？
0 个回复 - 637 次查看 请问这个模型的FE项是什么意思？这个是什么模型啊？论文中数据用的好像是截面数据2021-11-18 11:11 - 酸菜鱼向北游 - 数据分析与数据挖掘
0 个回复 - 637 次查看 请问这个模型的FE项是什么意思？这个是什么模型啊？论文中数据用的好像是截面数据2021-11-18 11:11 - 酸菜鱼向北游 - 数据分析与数据挖掘
hausman检验中，通过这个fe和re检验判断是该选择固定效应还是随机效应模型？求帮助
2 个回复 - 3117 次查看 xtreg ed fc fr tn li ft,fe Fixed-effects (within) regression Number of obs = 390 Group variable: code Number of groups = 30 R-sq: ...2021-8-31 16:31 - yuezou - Stata专版
2 个回复 - 3117 次查看 xtreg ed fc fr tn li ft,fe Fixed-effects (within) regression Number of obs = 390 Group variable: code Number of groups = 30 R-sq: ...2021-8-31 16:31 - yuezou - Stata专版
面板数据做固定效应用reghdfe命令控制行业和公司，但是一直报错
16 个回复 - 11102 次查看 最近是在写论文，要用面板数据做固定效应回归，控制行业和公司个体，我公司number用的是股票代码，在论坛上看到黄老师推荐用reghdfe命令，但是我用之后，命令一直报错command ms-add-comma is unrecognized，Google之 ...2019-3-13 11:27 - kananasiks - Stata专版
16 个回复 - 11102 次查看 最近是在写论文，要用面板数据做固定效应回归，控制行业和公司个体，我公司number用的是股票代码，在论坛上看到黄老师推荐用reghdfe命令，但是我用之后，命令一直报错command ms-add-comma is unrecognized，Google之 ...2019-3-13 11:27 - kananasiks - Stata专版
面板数据的固定效应模型，后缀fe与fe r 的区别
12 个回复 - 57031 次查看 面板数据的固定效应模型，后缀fe与fe r 的区别面板数据用固定效应模型做分析，但是据我所知，有两种表示：xtreg y x1 x2 x3,fextreg y x1 x2 x3,fe r (r是robust的简写)运用fe比用fe r出来的结果变量显著性更高， ...2018-8-31 19:23 - 明镜dyj - Stata专版
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xtivreg2，fe如何输出个体固定效应的值
2 个回复 - 4819 次查看 xtivreg2，fe如何输出个体固定效应的值2013-9-19 15:18 - luxun1712 - Stata专版
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豪斯曼检验建议我使用固定效应模型，但FE的情况下我的核心变量不显著，re才显著
5 个回复 - 3490 次查看 如题，豪斯曼检验建议我使用固定效应模型，但FE的情况下我的核心变量不显著，re才显著，这种情况我要怎么处理呢？求各位学霸帮助！2021-4-26 17:48 - 钟楼怪人爱做梦 - Stata专版
5 个回复 - 3490 次查看 如题，豪斯曼检验建议我使用固定效应模型，但FE的情况下我的核心变量不显著，re才显著，这种情况我要怎么处理呢？求各位学霸帮助！2021-4-26 17:48 - 钟楼怪人爱做梦 - Stata专版
请问大家围观企业数据，固定效应回归时用xtreg,fe r不显著怎么办？
4 个回复 - 3987 次查看 想请教大家，用的企业数据，固定效应回归时用xtreg,fe r不显著怎么办？不加r显著，我试着换了控制变量也是这样，请教大家怎么调啊？谢谢大家2020-12-2 07:11 - caicaijing007 - 数据交流中心
4 个回复 - 3987 次查看 想请教大家，用的企业数据，固定效应回归时用xtreg,fe r不显著怎么办？不加r显著，我试着换了控制变量也是这样，请教大家怎么调啊？谢谢大家2020-12-2 07:11 - caicaijing007 - 数据交流中心
急急急！！怎么在stata安装fe固定效应命令
6 个回复 - 6880 次查看 想用reg y x x1 x2 x3,fe命令回归，并且能同时固定年份和公司，但是stata还没安装fe命令，用findit install fe命令也没安装上，有没有好心人之前安装过fe命令或者知道怎么安装的能指导一下？不胜感激！！2018-8-3 15:38 - 守护是谁 - Stata专版
6 个回复 - 6880 次查看 想用reg y x x1 x2 x3,fe命令回归，并且能同时固定年份和公司，但是stata还没安装fe命令，用findit install fe命令也没安装上，有没有好心人之前安装过fe命令或者知道怎么安装的能指导一下？不胜感激！！2018-8-3 15:38 - 守护是谁 - Stata专版
【固定效应模型FE】交互项只是区别异质性（连续变量*虚拟变量），回归要怎么做？
2 个回复 - 2936 次查看 各位大佬！背景是这样的：有个筹资平台筹资达到其目标之后还可以继续筹资，上不封顶，我想研究发起人过去投资数量是否影响他现在项目的筹资时间。 所以backed是发起人过去投资数量，postgoal是虚拟变量（筹资达到目 ...2021-2-19 10:46 - Adeathpool - Stata专版
2 个回复 - 2936 次查看 各位大佬！背景是这样的：有个筹资平台筹资达到其目标之后还可以继续筹资，上不封顶，我想研究发起人过去投资数量是否影响他现在项目的筹资时间。 所以backed是发起人过去投资数量，postgoal是虚拟变量（筹资达到目 ...2021-2-19 10:46 - Adeathpool - Stata专版
Stata进行固定效应、一阶差分GMM和系统GMM分析，同一自变量FE与GMM分析结果符号相反
9 个回复 - 11565 次查看 经济增长影响因素模型（两个不同国家组）我分别使用固定效应、一阶差分GMM与系统差分GMM进行分析，输出结果如下： 有两个结果看不明白不知知道怎么解释： 1. ln_consumption 和 ln_human capital 两个 ...2015-5-11 23:09 - Ina - Stata专版
9 个回复 - 11565 次查看 经济增长影响因素模型（两个不同国家组）我分别使用固定效应、一阶差分GMM与系统差分GMM进行分析，输出结果如下： 有两个结果看不明白不知知道怎么解释： 1. ln_consumption 和 ln_human capital 两个 ...2015-5-11 23:09 - Ina - Stata专版
固定效应（FE）和OLS代码问题
8 个回复 - 4207 次查看 本人使用系统gmm后，有学者要求被解释变量滞后一阶的GMM估计值要处在FE估计值和POLS估计值构成区间。本人在系统gmm估计时加入时间效应i.year，在FE和OLS的代码中也加入i.year。本人问题： 1.在FE和OLS的代码中也加入 ...2020-3-21 09:11 - hejiekun - Stata专版
8 个回复 - 4207 次查看 本人使用系统gmm后，有学者要求被解释变量滞后一阶的GMM估计值要处在FE估计值和POLS估计值构成区间。本人在系统gmm估计时加入时间效应i.year，在FE和OLS的代码中也加入i.year。本人问题： 1.在FE和OLS的代码中也加入 ...2020-3-21 09:11 - hejiekun - Stata专版
xtgls回归模型加入各截面的虚拟变量以后，是不是等同于固定效应模型xtreg,fe？
3 个回复 - 4728 次查看 如题：xtgls回归模型加入各截面的虚拟变量以后，是不是等同于固定效应模型xtreg,fe? 多谢了！期待ING!2014-4-2 16:37 - zjs80117 - Stata专版
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固定效应模型worker fixed effect 和 worker-firm-fixed effect
0 个回复 - 849 次查看 想问一下如何理解红线处的固定效应模型呢？ worker-firm-fixed effect在stata处理中不就是包含了firm fixed effect了么2020-1-1 18:24 - 小番茄图图 - Stata专版
0 个回复 - 849 次查看 想问一下如何理解红线处的固定效应模型呢？ worker-firm-fixed effect在stata处理中不就是包含了firm fixed effect了么2020-1-1 18:24 - 小番茄图图 - Stata专版
长面板三个固定效应可以使用reghdfe吗？
0 个回复 - 1636 次查看 股票公司275家，6年日数据。N=275，T=2146，属于长面板。检验有组内自相关、异方差、组间异方差。想同时控制行业、省份、年份，可以用这个命令吗:reghdfe SYN LoAtt IO Analyst,absorb(ind prov year) vce(cluster s ...2019-12-1 20:27 - 刘璐11 - Stata专版
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xsmle估计面板SEM时option加上fe后是否已默认包含了个体固定效应？
0 个回复 - 829 次查看 请问各位大神，用xsmle估计面板空间误差模型SEM时，我需要控制时间效应和个体效应，option加了fe后，是不是已经默认包含了个体固定效应？2019-9-25 20:17 - P哎呀 - Stata专版
0 个回复 - 829 次查看 请问各位大神，用xsmle估计面板空间误差模型SEM时，我需要控制时间效应和个体效应，option加了fe后，是不是已经默认包含了个体固定效应？2019-9-25 20:17 - P哎呀 - Stata专版
公司层面固定效应（firm fixed effect)
1 个回复 - 2200 次查看 请问面板数据中，控制公司层面固定效应（firm fixed effect)在stata中如何实现，只加上fe即可吗？2019-5-15 11:36 - miaotiantianqq - Stata专版
1 个回复 - 2200 次查看 请问面板数据中，控制公司层面固定效应（firm fixed effect)在stata中如何实现，只加上fe即可吗？2019-5-15 11:36 - miaotiantianqq - Stata专版
求助用RQPD做固定效应面板分位数，summary(fe.fit)一直出不来
0 个回复 - 1217 次查看 因为是个体固定效应，有一万多个个体，在RStudio中发现coef中的结果是把每一个个体都添加了一个dummy并且有一行估计，是不是由于这个原因summary不出来吗，求助啊求助啊，各位大神！！！！！2019-2-13 23:29 - 透镜制造者公式 - R语言论坛
0 个回复 - 1217 次查看 因为是个体固定效应，有一万多个个体，在RStudio中发现coef中的结果是把每一个个体都添加了一个dummy并且有一行估计，是不是由于这个原因summary不出来吗，求助啊求助啊，各位大神！！！！！2019-2-13 23:29 - 透镜制造者公式 - R语言论坛
请问个体时间双固定效应是xtreg y x i.t,fe 还是fe r?
5 个回复 - 10981 次查看 问题1：个体时间双固定效应是xtreg y x i.t ,fe 还是xtreg y x i.t ,fe r? 问题2：假设个体效应没有通过检验，那么我想再单独检验是否存在时间效应的命令是xtreg y x i.t, fe吗？ （即我不清楚我写的这个是检验“ ...2019-1-13 00:32 - wsykld - Stata专版
5 个回复 - 10981 次查看 问题1：个体时间双固定效应是xtreg y x i.t ,fe 还是xtreg y x i.t ,fe r? 问题2：假设个体效应没有通过检验，那么我想再单独检验是否存在时间效应的命令是xtreg y x i.t, fe吗？ （即我不清楚我写的这个是检验“ ...2019-1-13 00:32 - wsykld - Stata专版
如何理解固定效应模型中的“year-quart fixed effect”和“firm fixed effect ”？
5 个回复 - 7223 次查看 一篇论文，用的是面板数据，一个模型大致如下： Repurchase(it)=a+b(1)*.... ....+n(i)+o(i)+e(i)打不出希腊字母，大家请见谅... ...总之，n(i)和o(i)指的都是固定效应，但是n(i)是“firm fixed effects”，o(i)是“ ...2018-5-18 10:53 - lice94 - Stata专版
5 个回复 - 7223 次查看 一篇论文，用的是面板数据，一个模型大致如下： Repurchase(it)=a+b(1)*.... ....+n(i)+o(i)+e(i)打不出希腊字母，大家请见谅... ...总之，n(i)和o(i)指的都是固定效应，但是n(i)是“firm fixed effects”，o(i)是“ ...2018-5-18 10:53 - lice94 - Stata专版
reghdfe 和 xtreg的时间固定效应为何不一致
0 个回复 - 3872 次查看 借用作者帮助文件的数据 webuse nlswork 分别使用如下命令 reghdfe ln_w grade age ttl_exp tenure not_smsa south , absorb(FE1=idcode FE2=year) 结果 个体和时间固定效应为 ...2018-4-7 17:02 - macc891207 - Stata专版
0 个回复 - 3872 次查看 借用作者帮助文件的数据 webuse nlswork 分别使用如下命令 reghdfe ln_w grade age ttl_exp tenure not_smsa south , absorb(FE1=idcode FE2=year) 结果 个体和时间固定效应为 ...2018-4-7 17:02 - macc891207 - Stata专版
连老师请进：DID面板Fe中如果加入了时间固定效应是否还加入表示
3 个回复 - 8779 次查看 时间前后的dummy?连老师，您是did高手，最近这个问题很困惑，就是DID模型中加入以下三个变量： 1、表示实验组/控制组的dummy 2、表示实验前后的dummy 3、1和2的交乘项。 可是在面板固定效应中，加入了时间固定效 ...2012-8-31 23:35 - beanbean1030 - 统计软件培训班VIP答疑区
3 个回复 - 8779 次查看 时间前后的dummy?连老师，您是did高手，最近这个问题很困惑，就是DID模型中加入以下三个变量： 1、表示实验组/控制组的dummy 2、表示实验前后的dummy 3、1和2的交乘项。 可是在面板固定效应中，加入了时间固定效 ...2012-8-31 23:35 - beanbean1030 - 统计软件培训班VIP答疑区
fixed effect 固定效应的问题
0 个回复 - 1521 次查看 式（1） 是regression model。Dit为虚拟变量，Xit为控制变量，其中将固定效应为 比如是能力ability。 式（2） 是 average level。整个数据只有two period。 然后用 就将固定效应 ...2016-10-30 03:55 - M﹏鐧箪 - Stata专版
0 个回复 - 1521 次查看 式（1） 是regression model。Dit为虚拟变量，Xit为控制变量，其中将固定效应为 比如是能力ability。 式（2） 是 average level。整个数据只有two period。 然后用 就将固定效应 ...2016-10-30 03:55 - M﹏鐧箪 - Stata专版
求助：豪斯曼检验显示用固定效应。但FE中有关键变量不显著，RE中却都显著。到底选哪个
9 个回复 - 29141 次查看 在对全国29个地区11个连续年份做面板数据分析时，选用相同的解释变量和被解释变量，但是： 豪斯曼检验的结果： b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg B = inconsisten ...2013-4-22 23:10 - ccccc12345 - 计量经济学与统计软件
9 个回复 - 29141 次查看 在对全国29个地区11个连续年份做面板数据分析时，选用相同的解释变量和被解释变量，但是： 豪斯曼检验的结果： b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg B = inconsisten ...2013-4-22 23:10 - ccccc12345 - 计量经济学与统计软件
面板数据固定效应模型 redundant fixed effect test 结果怎么看？
2 个回复 - 9718 次查看 Test cross-section fixed effects Effects Test Statistic d.f. Prob. Cross-section F 1.370656 (31,92) 0.1263 Cross-section ...2016-2-1 00:46 - jxm600198 - EViews专版
2 个回复 - 9718 次查看 Test cross-section fixed effects Effects Test Statistic d.f. Prob. Cross-section F 1.370656 (31,92) 0.1263 Cross-section ...2016-2-1 00:46 - jxm600198 - EViews专版
关于difference in difference在面板数据数据固定效应中的问题
0 个回复 - 1368 次查看 想请教一下在假如在面板数据用固定效应进行difference in difference（双重差分模型）分析怎么设定虚拟项啊？比如2001年到2006年的数据，假如2005年treatment介入，并且持续到2006年，那么这个虚拟项是应该应该 0 0 ...2015-12-5 15:48 - maxyyy - 爱问频道
0 个回复 - 1368 次查看 想请教一下在假如在面板数据用固定效应进行difference in difference（双重差分模型）分析怎么设定虚拟项啊？比如2001年到2006年的数据，假如2005年treatment介入，并且持续到2006年，那么这个虚拟项是应该应该 0 0 ...2015-12-5 15:48 - maxyyy - 爱问频道
固定效应的dummy和within effect
4 个回复 - 3399 次查看 为什么固定效应模型用dummy和within effect这两种方法估计出来的b值相同？ dummy: yit=bXit+a1D1+a2D2+……+eit FE：yit-yi（均值）=b（Xit-Xi(均值)）+（eit-ei(均值)）2014-10-16 15:24 - enid317 - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 3399 次查看 为什么固定效应模型用dummy和within effect这两种方法估计出来的b值相同？ dummy: yit=bXit+a1D1+a2D2+……+eit FE：yit-yi（均值）=b（Xit-Xi(均值)）+（eit-ei(均值)）2014-10-16 15:24 - enid317 - 计量经济学与统计软件
【固定效应】fe回归中xi问题
3 个回复 - 8453 次查看 我看一些资料上固定效应回归中加入时间虚拟变量方法是 xi: xtreg y x1 x2 x3 i.year, fe 但是有的语句是 xi: xtreg y x1 x2 x3 year*, fe 请问这个year*是什么意思啊？两个语句回归出的系数略有不同2013-12-24 10:49 - younger111 - Stata专版
3 个回复 - 8453 次查看 我看一些资料上固定效应回归中加入时间虚拟变量方法是 xi: xtreg y x1 x2 x3 i.year, fe 但是有的语句是 xi: xtreg y x1 x2 x3 year*, fe 请问这个year*是什么意思啊？两个语句回归出的系数略有不同2013-12-24 10:49 - younger111 - Stata专版
【请问】：时间固定效应模型的representation中PER_EFFECT如何计算得来
1 个回复 - 2157 次查看 PER_EFFECT = C(58)*@ISPERIOD("1981") + C(59)*@ISPERIOD("1982") + C(60)*@ISPERIOD("1983") + C(61)*@ISPERIOD("1984") + C(62)*@ISPERIOD("1985") + C(63)*@ISPERIOD("1986") + C(64)*@ ...2012-1-5 02:15 - sophia999 - EViews专版
1 个回复 - 2157 次查看 PER_EFFECT = C(58)*@ISPERIOD("1981") + C(59)*@ISPERIOD("1982") + C(60)*@ISPERIOD("1983") + C(61)*@ISPERIOD("1984") + C(62)*@ISPERIOD("1985") + C(63)*@ISPERIOD("1986") + C(64)*@ ...2012-1-5 02:15 - sophia999 - EViews专版
连老师：SOS--Fixed effect variable 被omitted （固定效应）
3 个回复 - 3641 次查看 在做Fixed effect panel, Stata显示collinearity 于是自动删了4个变量（一共就6个==） 而在做random effect时，就没有删。这是为什么？固定效应的这种情况怎么解决呢？ 还有就是当hausman test 为负的时候，解决 ...2011-3-15 21:16 - cute1202 - 统计软件培训班VIP答疑区
3 个回复 - 3641 次查看 在做Fixed effect panel, Stata显示collinearity 于是自动删了4个变量（一共就6个==） 而在做random effect时，就没有删。这是为什么？固定效应的这种情况怎么解决呢？ 还有就是当hausman test 为负的时候，解决 ...2011-3-15 21:16 - cute1202 - 统计软件培训班VIP答疑区
做过hausman检验用固定效应模型时，对cross section和或period选fixed ffect有没有什么标准呢？
4 个回复 - 9624 次查看 因为从eviews5.0之后都可以对cross section和period进行选择，不知道是从经济含义上来选择，还是计量上有什么样的标准呢？搜索的相关eviews的介绍都是之前老版本的，并没有找到。特向知道的前辈请教，多谢了！2008-4-9 05:56 - lynnone - EViews专版
4 个回复 - 9624 次查看 因为从eviews5.0之后都可以对cross section和period进行选择，不知道是从经济含义上来选择，还是计量上有什么样的标准呢？搜索的相关eviews的介绍都是之前老版本的，并没有找到。特向知道的前辈请教，多谢了！2008-4-9 05:56 - lynnone - EViews专版
