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【金融类课程资料】量化投资方法与技术课程课件、案例与阅读材料1 个回复 - 1511 次查看 内容非常丰富，分为以下几个文件夹： 最新阅读材料 分析案例资料 作业 金融量化PPT 量化PPT 量化金融 量化投资讲座 PPT 数量化投资阅读材料 量化PPT\第二章量化选股.ppt 量化PPT\量化投资--导论. ...2022-7-27 15:56 - wz151400 - 现金交易版
金融工程-配对交易，Vasicek模型的配对交易，ETF配对交易实操方案1 个回复 - 838 次查看 金融工程-配对交易，Vasicek模型的配对交易，ETF配对交易实操方案 更详细的内容，请参考下面的截图说明为准！ 金融工程-配对交易，Vasicek模型的配对交易，ETF配对交易实操方案 金融工程-配对交易，Vasic ...2022-6-9 22:00 - Mama-2022 - 现金交易版
金融工程：配对交易分析与研究,ETF, Vasicek模型1 个回复 - 945 次查看 金融工程：配对交易分析与研究 1. ETF配对交易实操方案.pdf 2.参数记录表.xls 3.精选非周期行业的配对机会：基于修正Vasicek模型的配对交易研究.pdf 4.以判定系数RA2为基准进行组合选择的配对交易研究.pdf ...2020-4-20 19:49 - Lotus_ss - 现金交易版
两因子Vasicek模型
0 个回复 - 399 次查看 基于二因子Vasicek模型的我国质押式回购市场利率的实证研究 上交所债券利率期限结构与两因子Vasicek模型2022-6-20 16:50 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
0 个回复 - 399 次查看 基于二因子Vasicek模型的我国质押式回购市场利率的实证研究 上交所债券利率期限结构与两因子Vasicek模型2022-6-20 16:50 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
扩展-Vasicek模型的python实现
2 个回复 - 2479 次查看 本程序用于实现扩展-Vasicek模型，该模型提供了即期利率的当前期限结构的一种精确拟合。 给定相应的初始值，可求得相应的利率及网阵图。2018-3-16 20:49 - 王明溪 - python论坛
2 个回复 - 2479 次查看 本程序用于实现扩展-Vasicek模型，该模型提供了即期利率的当前期限结构的一种精确拟合。 给定相应的初始值，可求得相应的利率及网阵图。2018-3-16 20:49 - 王明溪 - python论坛
(R语言)为什么我Vasicek模型中有一个参数估计的值很大
2 个回复 - 1530 次查看 我的数据用的是2年，3年，5年，7年期的日本政府债券从1988年到2019年的到期收益率，我的数据的名字是vasicdata，都是日数据，并且一年中有261个日数据。所以我用了以下的代码： library(SMFI5)est.vasicek(vasicdat ...2020-1-9 12:27 - 扑街迅 - R语言论坛
2 个回复 - 1530 次查看 我的数据用的是2年，3年，5年，7年期的日本政府债券从1988年到2019年的到期收益率，我的数据的名字是vasicdata，都是日数据，并且一年中有261个日数据。所以我用了以下的代码： library(SMFI5)est.vasicek(vasicdat ...2020-1-9 12:27 - 扑街迅 - R语言论坛
随机波动跳跃扩散的广义定价公式
应用于指数Vasicek模型的模型
0 个回复 - 290 次查看 摘要翻译： 金融期权定价的路径积分技术大多基于可以根据福克-普朗克微分方程重新构造的模型，因此忽略跳跃，只描述漂移和扩散。我们提出了一种方法来调整路径积分传播子和期权价格本身的公式，使跳跃过程与通常的漂 ...2022-3-7 15:22 - 可人4 - Forum
0 个回复 - 290 次查看 摘要翻译： 金融期权定价的路径积分技术大多基于可以根据福克-普朗克微分方程重新构造的模型，因此忽略跳跃，只描述漂移和扩散。我们提出了一种方法来调整路径积分传播子和期权价格本身的公式，使跳跃过程与通常的漂 ...2022-3-7 15:22 - 可人4 - Forum
求问如何用Eviews 模型计算利率期限结构中的单因素vasicek模型参数
1 个回复 - 1018 次查看 求助各位大佬怎么通过Eviews计算单因素vasicek模型参数，通过最小二乘法吗？输入的方程是什么呀？求助大佬们解惑，万分感谢。2020-12-11 12:03 - 派大大大星 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
1 个回复 - 1018 次查看 求助各位大佬怎么通过Eviews计算单因素vasicek模型参数，通过最小二乘法吗？输入的方程是什么呀？求助大佬们解惑，万分感谢。2020-12-11 12:03 - 派大大大星 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
vasicek模型
1 个回复 - 964 次查看 想问一下大家，在使用vasicek模型时出现的利率出现负数的情况，在程序中该如何处理比较好呢？2018-11-18 15:50 - 找朋友-OK - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
1 个回复 - 964 次查看 想问一下大家，在使用vasicek模型时出现的利率出现负数的情况，在程序中该如何处理比较好呢？2018-11-18 15:50 - 找朋友-OK - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
[求助]在R 中使用最小二乘法求Vasicek模型参数
0 个回复 - 1256 次查看 如题所述，小弟做一个Vasicek模型的仿真，使用shibor数据，求出模型的参数，参考文献中对方程使用最小二乘法计算： r(t+1)=a+br(t)+epsilon(t+1),epsilon为误差项。我对R不熟，不知如何计算。求助大家2017-5-24 14:57 - 之余辉 - R语言论坛
0 个回复 - 1256 次查看 如题所述，小弟做一个Vasicek模型的仿真，使用shibor数据，求出模型的参数，参考文献中对方程使用最小二乘法计算： r(t+1)=a+br(t)+epsilon(t+1),epsilon为误差项。我对R不熟，不知如何计算。求助大家2017-5-24 14:57 - 之余辉 - R语言论坛
VASICEK模型GMM估计时出现问题，真心求助！
5 个回复 - 3521 次查看 我参考了网上曹老师的程序后，自己在细节的地方修改了一下，但是不知道哪里出现了错误，一直提示错误，希望懂的同学和老师可以帮帮忙，先谢谢大家了！ function =gmmestimation (moment,para0,Y,X,Z,number,K) ...2012-8-21 16:25 - 博学之梦 - MATLAB等数学软件专版
5 个回复 - 3521 次查看 我参考了网上曹老师的程序后，自己在细节的地方修改了一下，但是不知道哪里出现了错误，一直提示错误，希望懂的同学和老师可以帮帮忙，先谢谢大家了！ function =gmmestimation (moment,para0,Y,X,Z,number,K) ...2012-8-21 16:25 - 博学之梦 - MATLAB等数学软件专版
用Excel实现Vasicek模型的动态模拟
2 个回复 - 6707 次查看 第二步：计算Vasicek 动态模型的计算输出值①显示各个输出值名称： 在B10-B16 单元格内，分别输入“Outputs:” 和 “Time To Maturity (T)”、“Infinitely- Long Rate(Y∞)”、“B”、“A”、“Bond Price (P)” ...2015-7-7 15:19 - niuniuyiwan - 经管代码库
2 个回复 - 6707 次查看 第二步：计算Vasicek 动态模型的计算输出值①显示各个输出值名称： 在B10-B16 单元格内，分别输入“Outputs:” 和 “Time To Maturity (T)”、“Infinitely- Long Rate(Y∞)”、“B”、“A”、“Bond Price (P)” ...2015-7-7 15:19 - niuniuyiwan - 经管代码库
winbugs做vasicek模型的编程问题
0 个回复 - 1596 次查看 本人在写硕士论文，在winbugs编程中遇到了点问题， 我的程序是这样的，问题是，估计得sigma平方即tau1特别大，为147500.0，vasicek模型为dr=(a+br)dt+sigma*dw ，如果将数据都乘以100，在估计，tau1就会小很 ...2013-5-15 09:57 - zx8387 - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 1596 次查看 本人在写硕士论文，在winbugs编程中遇到了点问题， 我的程序是这样的，问题是，估计得sigma平方即tau1特别大，为147500.0，vasicek模型为dr=(a+br)dt+sigma*dw ，如果将数据都乘以100，在估计，tau1就会小很 ...2013-5-15 09:57 - zx8387 - MATLAB等数学软件专版
一半家产跪求。。Vasicek模型的最大似然估计
4 个回复 - 3984 次查看 Vasicek模型 估计其中的三个参数，这一微分方程的参数估计，共需估计三个参数 。 不知道各位高手能否帮忙解决下，matlab或者eviews软件等等都可以的。 十分感谢中。。。。 希望是给出可以运行的程序，具体 ...2012-3-13 15:09 - 亦⊙强 - EViews专版
4 个回复 - 3984 次查看 Vasicek模型 估计其中的三个参数，这一微分方程的参数估计，共需估计三个参数 。 不知道各位高手能否帮忙解决下，matlab或者eviews软件等等都可以的。 十分感谢中。。。。 希望是给出可以运行的程序，具体 ...2012-3-13 15:09 - 亦⊙强 - EViews专版
求助：如何用Vasicek模型对风险价值进行评估？？？？？
0 个回复 - 1699 次查看 Vasicek modell 怎样用于风险价值的评估？例如已知3个投资对象的VaR是 25，35，40. 总投资是1000，相对应的投资分别为500，300，200. 这种情况下如何确定总投资的风险价值VAR.....还有 风险贡献率在VAR中如何体现呢? ...2012-6-22 01:41 - deutscher123 - Forum
0 个回复 - 1699 次查看 Vasicek modell 怎样用于风险价值的评估？例如已知3个投资对象的VaR是 25，35，40. 总投资是1000，相对应的投资分别为500，300，200. 这种情况下如何确定总投资的风险价值VAR.....还有 风险贡献率在VAR中如何体现呢? ...2012-6-22 01:41 - deutscher123 - Forum
【急求】利率期限结构Vasicek模型的参数估计，matlab代码。
2 个回复 - 6204 次查看 要写论文啦！！我从来没有用过matlab，或者别的什么软件的代码都可以。 也不一定要用matlab，只要是用极大似然估计出Vasicek模型的参数就行了。 谢谢啦！！2011-5-16 12:56 - jinnpig - MATLAB等数学软件专版
2 个回复 - 6204 次查看 要写论文啦！！我从来没有用过matlab，或者别的什么软件的代码都可以。 也不一定要用matlab，只要是用极大似然估计出Vasicek模型的参数就行了。 谢谢啦！！2011-5-16 12:56 - jinnpig - MATLAB等数学软件专版
请教Vasicek模型中25、26两式如何证明？
5 个回复 - 3287 次查看 请问如何得到上述两式，也就是如何计算vasicek模型中,r(s)的条件期望和条件方差？2010-9-4 20:24 - liaoshantju - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
5 个回复 - 3287 次查看 请问如何得到上述两式，也就是如何计算vasicek模型中,r(s)的条件期望和条件方差？2010-9-4 20:24 - liaoshantju - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
