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1996-2022年年度
股票特质
收益率,Carhart四因素(
stata
计算)
1 个回复 - 2391 次查看
1.计算说明 为了克服反射性问题和识别性问题可能带来的偏误,此部分借鉴Leary和Roberts(2014)在企业行业同群效应测度中为解决内生性问题而运用的工具变量法,即构建一个工具变量。该工具变量因为具有以下几个特点而 ...
2023-2-26 09:53 -
zq1069321348
-
现金交易版
优化的
股票特质
收益率Stata代码(附2000-2022年数据和结果) 加入Carhart四因子
7 个回复 - 3044 次查看
优化的
股票特质
收益率上市公司特质波动率momingqimiao7● 代码优化 ● 更新至2022年 1、计算说明 [hr] 构建方法参考Leary 和Roberts(2014)的研究,并在其基础上加入了规模、账面市值比和动量三个因子 ...
2023-2-15 14:35 -
momingqimiao7
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现金交易版
优化的
股票特质
收益率Stata代码(附2000-2021年数据和结果) 加入Carhart四因子
18 个回复 - 6160 次查看
优化的
股票特质
收益率上市公司特质波动率momingqimiao7 1、计算说明 [hr] 构建方法参考Leary 和Roberts(2014)的研究,并在其基础上加入了规模、账面市值比和动量三个因子,以优化工具变量的外生性。工 ...
2022-2-5 18:01 -
momingqimiao7
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现金交易版
优化的
股票特质
收益率Stata代码(附2000-2020年数据和结果) 加入Carhart四因子
2 个回复 - 7037 次查看
优化的
股票特质
收益率上市公司特质波动率momingqimiao7 1、计算说明 [hr] 构建方法参考Leary 和Roberts(2014)的研究,并在其基础上加入了规模、账面市值比和动量三个因子,以优化工具变量的外生性。工 ...
2021-2-8 17:31 -
momingqimiao7
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现金交易版
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