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基于Eviews的ARMA模型建模操作步骤
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基于Eviews的
ARMA模型建模操作步骤
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ARMA模型建模 ...
2021-6-1 20:32 - mujahida01 - 现金交易版
实验数据用Sarima模型做预测分析 in stata
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实验数据用Sarima模型做预测分析 in stata
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2020-6-24 17:16 - Lotus_ss - 现金交易版
ARFIMA模型 程序命令代码 in Stata
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ARFI
MA模型 程序命令代码 in Stata
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2020-7-29 10:05 - lotus_sss - 现金交易版
R关于ARFIMA模型预测程序问题
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R中关于
ARFI
MA模型的拟合是直接利用fracdiff包进行分数差分,然后利用差分后的序列进行普通的
ARMA模型拟合,那么如果要利用这个模型做预测怎么办呢?哪个大牛能不能指点下软件小菜呀?诚挚地感谢帮助我的大牛!!!
...
2014-3-29 14:04 - 肖圣杰 - R语言论坛
Arima模型stata代码+数据
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Arima模型,做时间序列数据的预测模型
里面有详细的stata代码,稍作修改既可以使用自己的数据进行预测
代码分为PartA和PartB两个部分,如果只是简单的填补空缺值可以用PartB的代码
发表论文请使用Part A代码严格验 ...
2023-3-25 21:43 - 刘辉188 - Stata专版
金融数据 时间序列数据LSTM、ARIMA模型预测 in Python
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金融数据 时间序列数据LSTM预测 in Python:培训课件,案例数据,模型及代码
ARIMA
LSTM 案例数据、模型及代码
weather-prophet-master
onenote.pdf
soybean_price_guangdong.csv
soybean_price_guangdong.x ...
2020-1-21 16:09 - Mujahida - 现金交易版
如何理解R中给出的ARIMA模型的拟合结果?
1 个回复 - 4729 次查看
如,我用R中的
ARI
MA模型拟合数据后,得到如下结果:
ARIMA(1,0,0) with zero mean Coefficients: ar1 0.7098s.e. 0.2635sigma^2 estimated as 1.813: log likelihood=-27.82AIC=59.63 AICc=60 ...
2014-10-8 10:51 - vividboy - 爱问频道
arima模型预测分析求助
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求助,想使用STATA,通过arima模型来对估计项1和估计项2进行预测。现在的问题是明白怎么用arima估计去分析estimation_window的东西,但是怎么根据估计窗(estimation_window)去预测事件窗(event_window)不太明白。 ...
2022-11-5 19:34 - 快乐学习丶 - Stata专版
arima模型预测分析求助
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求助,想使用arima模型来对估计项1和估计项2进行预测。现在的问题是明白怎么用arima估计去分析estimation_window的东西,但是怎么根据估计窗(estimation_window)去预测事件窗(event_window)不太明白。我的回归程 ...
2022-11-3 21:12 - 快乐学习丶 - Stata专版
请教一下股票收益数据构建arima模型
0 个回复 - 475 次查看
股票收益数据一阶差分后做白噪声检验
检验出来是白噪声序列
但为什么auto.arima后还能出来模型arima(4,0,5) 不是白噪声序列不能构建arima模型吗
换另一组股票数据检验出来是白噪声后就是arima(0,0,0)
请教一 ...
2022-10-22 16:44 - 酒酿琴琴子 - R语言论坛
ARMA模型设定问题 急
4 个回复 - 594 次查看
请问大家,这里设定是ArMA(2,1)还是(2,2)还是(2,3)? 拟合时 写 y c ma(1) arma(1) arma(2)? 后面怎么预测值啊?
2022-6-21 18:49 - beaumec - EViews专版
ARMA模型
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基于
ARMA模型的超薄滚筒箱体模态研究
基于
ARMA模型的郑州市气温衍生品定价研究
基于
ARMA模型的故意伤害案件预测模型研究
2022-6-27 15:33 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
EVIEWS ARMA模型相关实证问题
3 个回复 - 584 次查看
大家好,头一次使用EVIEWS进行时间序列
ARMA模型的预测,拟合检验的结果如图,请问各位应该建立
ARMA(2,2)还是(2,3)?。后面的拟合是否需要去掉最初期的观测值(1997-2000,变为1999-2000?),还是需要怎样调整? ...
2022-6-21 17:43 - beaumec - EViews专版
ARIMA模型中系数不显著问题
1 个回复 - 1785 次查看
我想问一下,就是在做实验的时候发现
ARI
MA模型中比如说我是
ARIMA(2,1,0),那么我进行回归到时候发现这个和
AR(1)不显著而且p值很大,和
AR(2)显著,而且两次回归 一次是d(x) ar(1) ar(2) ,一次是d(x) a ...
2022-5-6 21:51 - unless - EViews专版
求根据自相关图确定ARMA模型阶数
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eviews自相关图与偏自相关图如下。
数据是06-13的DR007,原数据ADF检验平稳,但是自由相关图判断不平稳,所以做了差分,得到了下面的自相关偏自相关图。
想问下这个图正常吗?根据这个图应该是建立
ARMA模型吧?可以由 ...
2022-4-26 16:25 - Satuskui - 数据求助
ARIMA模型sar1想不显著,要怎么办呀
1 个回复 - 2508 次查看
auto.arima(IR.ts)
Series: IR.ts
ARIMA(1,0,0)(2,1,0)[12]
Coefficients:
ar1 sar1 sar2
0.5896 -0.2163 0.3272
s.e. 0.0972 0.1192 0.1318
sigma^2 = 7.427: log likel ...
2022-4-20 22:00 - lichenchenli - R语言论坛
请教:R做ARMA模型的系数如何做检验?
5 个回复 - 7353 次查看
ARMA模型的检验有两种
一种是对模型系数的t检验,检验系数的显著性
一种是对模型的显著性检验,检验残差的纯随机性
后者用arima函数可以解决,但前者如何用R来检验呢?感谢!
2013-10-1 15:06 - whusk - R语言论坛
关于周期ARMA模型自协方差计算的注记
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摘要翻译:
给出了周期
ARMA(P
ARMA)模型的启动自协方差的解析式。
---
英文标题:
《A note on calculating autocovariances of periodic
ARMA models》
---
作者:
Abdelhakim Aknouche Hac\`ene Belbachir Fay\c{c} ...
2022-4-13 21:45 - 能者818 - Forum
请问各位大神 这个是什么ARMA模型啊 自相关系数图没看懂
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Date: 04/02/22 Time: 12:29
Sample: 1 55
Included observations: 53
Autocorrelation Partial Correlation AC PAC Q-Stat Prob
***| . | ***| . | ...
2022-4-2 12:36 - 琪琪不会 - EViews专版
求助ARIMA模型预测
5 个回复 - 12707 次查看
得到以上
ARIMA(1,2,2)模型,为了预测为差分变量LnGDP样本外未来5年的值,应该怎么做?
用tsappend,add(5)后 predict y,y 只显示样本外LnGDP的一个预测值。。。。。
2013-12-17 09:16 - ailulu - Stata专版
ARIMA模型如何用Eviews实现预测?
12 个回复 - 24002 次查看
理论上,差分以后再使用
ARMA模型。我的疑问是,如果那样操作,得到的回归系数就是差分后的,还得转化成原始的。
软件应该是方便的,即一步到位给出原始序列的系数估计值。
主要问题是预测,预测的也是差分 ...
2014-5-29 12:12 - 耕耘使者 - EViews专版
SARIMA模型 参数估计
4 个回复 - 3084 次查看
写论文卡在参数估计这一步了,请问个位大神,只知道S
ARI
MA模型中p,q两个参数是的确定要看自相关和偏自相关分析图,但不知道具体是怎么确定的?请知道的给讲解一下!
2016-9-7 11:07 - 任性的豆豆 - EViews专版
用日前LMP改进短期电价预测
使用ARIMA模型
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摘要翻译:
短期电价预测已成为需求侧管理和发电调度的重要内容。特别是随着电力市场竞争的加剧,一个比独立系统运营商(ISO)发布的日前边际电价(DALMP)更准确的电价预测将有利于市场参与者增加利润或改善负荷需求调度 ...
2022-3-5 19:39 - 大多数88 - Forum
乳腺癌检测的二维ARMA模型
分类
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摘要翻译:
我们提出了一个新的基于模型的计算机辅助诊断(CAD)系统,用于乳腺图像中肿瘤的检测和分类(癌性和良性)。具体来说,我们表明(X射线、超声和MRI)图像可以用二维自回归滑动平均(
ARMA)随机场精确建模。我 ...
2022-3-5 18:53 - 能者818 - Forum
ARIMA模型的predict函数和forecast函数
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在使用arima建模时,需要注意:参数选择上predict必须起始时间在原始的数据及当中的,在下例中就是说2015必须在数据集里面,而2022不受限制,重点:预测值起始时间必须在原始数据当中pre_data = arima.predict('2015 ...
2022-1-29 10:49 - 宽客老丁 - python论坛
怎么通过eviews软件写出ARMA模型表达式并预测
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Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 93.98613 52.21703 1.799913 0.0737
AR(1) 0.994677 0.017604 56.50245 0.0000
AR(2) -0.983549 0.025047 -39.26845 0.0000
AR(3) 0.9845 ...
2022-1-25 12:55 - 973125868 - EViews专版