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stata；广以矩估计的工具变量滞后项如何确定；动态面板模型中系数的显著性重不重要
3 个回复 - 4116 次查看 跪求各位动态面板模型大神指点，妹纸一枚，最近快被动态面板的广义矩估计搞崩溃了！！！ 因为研究基于欧拉投资模型下的融资约束衡量问题，模型是[LaTex](I/K)_(i,t)=β_0+β_1 (I/K)_(i,t-1)+β_2 (I/K ...2015-1-20 22:39 - yf_0131 - Stata专版
3 个回复 - 4116 次查看 跪求各位动态面板模型大神指点，妹纸一枚，最近快被动态面板的广义矩估计搞崩溃了！！！ 因为研究基于欧拉投资模型下的融资约束衡量问题，模型是[LaTex](I/K)_(i,t)=β_0+β_1 (I/K)_(i,t-1)+β_2 (I/K ...2015-1-20 22:39 - yf_0131 - Stata专版
Stata中如何因变量相对于自变量滞后两期，那么控制变量还用滞后吗
5 个回复 - 6491 次查看 我是STATA小白，想请高手予以解答，stata中面板数据如果因变量相对于自变量滞后两期，那么控制变量和调节变量还用滞后两期吗?还有就是我滞后过得数据还用做豪斯检验吗？谢谢大神啦2017-8-28 22:43 - iok250 - Stata专版
5 个回复 - 6491 次查看 我是STATA小白，想请高手予以解答，stata中面板数据如果因变量相对于自变量滞后两期，那么控制变量和调节变量还用滞后两期吗?还有就是我滞后过得数据还用做豪斯检验吗？谢谢大神啦2017-8-28 22:43 - iok250 - Stata专版
stata 滞后项
3 个回复 - 1741 次查看 请教大家， 例如通过下述代码生成滞后项的话，第一期似乎就变成0了。 那么第一期是否需要删除呢 ``` sort id month by id: gen revenue = l.revenue ```2022-3-18 21:01 - 萌萌的窗边的小豆豆 - Stata专版
3 个回复 - 1741 次查看 请教大家， 例如通过下述代码生成滞后项的话，第一期似乎就变成0了。 那么第一期是否需要删除呢 ``` sort id month by id: gen revenue = l.revenue ```2022-3-18 21:01 - 萌萌的窗边的小豆豆 - Stata专版
stata差分、滞后、面板回归命令
1 个回复 - 507 次查看 有一个面板数据，里面有国内分省份、时间的数据，时间为2009-2020年，要做一个面板回归，模型如下：（lnY(s,t)-lnY(s,0)）/T=α+βlnY(s,0）+e请问这个stata命令怎么写呀？ 主要是（lnY(s,t)-lnY(s,0)）/T、lnY(s,0 ...2023-4-8 16:55 - Cynthia-X - Stata专版
1 个回复 - 507 次查看 有一个面板数据，里面有国内分省份、时间的数据，时间为2009-2020年，要做一个面板回归，模型如下：（lnY(s,t)-lnY(s,0)）/T=α+βlnY(s,0）+e请问这个stata命令怎么写呀？ 主要是（lnY(s,t)-lnY(s,0)）/T、lnY(s,0 ...2023-4-8 16:55 - Cynthia-X - Stata专版
stata差分、滞后、面板回归命令
1 个回复 - 270 次查看 有一个面板数据，里面有国内分省份、时间的数据，时间为2009-2020年，要做一个面板回归，模型如下：（lnY(s,t)-lnY(s,0)）/T=α+βlnY(s,0）+ε，请问这个stata命令怎么写呀？ 主要是（lnY(s,t)-lnY(s,0)）/T、lnY( ...2023-4-8 16:47 - Cynthia-X - Stata专版
1 个回复 - 270 次查看 有一个面板数据，里面有国内分省份、时间的数据，时间为2009-2020年，要做一个面板回归，模型如下：（lnY(s,t)-lnY(s,0)）/T=α+βlnY(s,0）+ε，请问这个stata命令怎么写呀？ 主要是（lnY(s,t)-lnY(s,0)）/T、lnY( ...2023-4-8 16:47 - Cynthia-X - Stata专版
stata 做滞后一期 分析
2 个回复 - 3583 次查看 我有个疑惑，没找到答案。 看论文都是自变量（解释变量）做滞后一期，不应该是因变量（被解释变量）做滞后吗？有因才有果，举个例子，因为创新投入多所以企业绩效增加，要先投入，才有可能增加绩效，具有一个时间上 ...2021-5-10 16:06 - 一页0知秋 - 爱问频道
2 个回复 - 3583 次查看 我有个疑惑，没找到答案。 看论文都是自变量（解释变量）做滞后一期，不应该是因变量（被解释变量）做滞后吗？有因才有果，举个例子，因为创新投入多所以企业绩效增加，要先投入，才有可能增加绩效，具有一个时间上 ...2021-5-10 16:06 - 一页0知秋 - 爱问频道
用stata命令xthreg得出的一重门槛比二重门槛大，该门槛变量的一期滞后门槛正常，为什
43 个回复 - 10047 次查看 用stata命令xthreg得出的一重门槛比二重门槛大，该门槛变量的一期滞后门槛正常，为什么？麻烦哪位前辈可以帮帮忙，写论文急用，谢谢！2017-3-15 09:58 - 一帆风顺123 - Stata专版
43 个回复 - 10047 次查看 用stata命令xthreg得出的一重门槛比二重门槛大，该门槛变量的一期滞后门槛正常，为什么？麻烦哪位前辈可以帮帮忙，写论文急用，谢谢！2017-3-15 09:58 - 一帆风顺123 - Stata专版
stata对面板数据进行相关性检验、变量滞后一期、回归
2 个回复 - 4539 次查看 我现在是做10个公司、一个解释变量（policy）、两个被解释变量（debt、god）、其余6个为控制变量，09—18年的数据，用的固定效应面板模型。请问将解释变量滞后一期在什么时候进行，可以在相关性检验之前吗，具体的操 ...2021-2-5 11:18 - 胖胖胖子开心 - 数据交流中心
2 个回复 - 4539 次查看 我现在是做10个公司、一个解释变量（policy）、两个被解释变量（debt、god）、其余6个为控制变量，09—18年的数据，用的固定效应面板模型。请问将解释变量滞后一期在什么时候进行，可以在相关性检验之前吗，具体的操 ...2021-2-5 11:18 - 胖胖胖子开心 - 数据交流中心
stata调节效应中的交乘项的两个变量可以一个滞后，另一个不滞后吗？
4 个回复 - 4356 次查看 自变量滞后一期，调节变量没有滞后，二者可以直接相乘作为交乘项吗？2020-7-10 19:04 - yirong1998 - 灌水吧
4 个回复 - 4356 次查看 自变量滞后一期，调节变量没有滞后，二者可以直接相乘作为交乘项吗？2020-7-10 19:04 - yirong1998 - 灌水吧
stata一个年份对应多个数据，这种怎么做滞后一期啊
1 个回复 - 1068 次查看 各位大佬帮帮我请问我的数据是每年都有多笔数据，做滞后的第一步显示有重复数据repeated time values within panel，这样子怎么处理呢2021-4-25 17:35 - 肖小猫 - Stata专版
1 个回复 - 1068 次查看 各位大佬帮帮我请问我的数据是每年都有多笔数据，做滞后的第一步显示有重复数据repeated time values within panel，这样子怎么处理呢2021-4-25 17:35 - 肖小猫 - Stata专版
stata面板数据固定效应，主要解释变脸滞后一期，两期
1 个回复 - 3142 次查看 求问各位大佬滞后一期的相关性分析代码是什么，直接在解释变脸前加l. 总是提醒 time variable not set2021-4-13 11:07 - wy大侠 - Stata专版
1 个回复 - 3142 次查看 求问各位大佬滞后一期的相关性分析代码是什么，直接在解释变脸前加l. 总是提醒 time variable not set2021-4-13 11:07 - wy大侠 - Stata专版
（stata-滞后一期）
9 个回复 - 9979 次查看 计量新手一枚～想问问大家，就是我的被解释变量y是t（2005-2019）全部解释变量x等都是t-1（2004-2018），那我找数据时候要各自找y的2005-2019数据、x等找2004-2018年数据，还是统一找y和x的2004-2019数据啊。 以及我 ...2020-11-22 08:52 - 陈陈鸭梨 - Stata专版
9 个回复 - 9979 次查看 计量新手一枚～想问问大家，就是我的被解释变量y是t（2005-2019）全部解释变量x等都是t-1（2004-2018），那我找数据时候要各自找y的2005-2019数据、x等找2004-2018年数据，还是统一找y和x的2004-2019数据啊。 以及我 ...2020-11-22 08:52 - 陈陈鸭梨 - Stata专版
用stata进行newey west回归的滞后项阶数如何确定
9 个回复 - 16909 次查看 RT 多个股票市场日度时间序列变量进行回归，因为时间序列存在自相关，所以用newey—west调整的标准误，stata命令为： newey y x1 x2 x3..., lag(#) 由于lag（#）时必选option，#为序列相关滞后阶数，因此求问各位 ...2016-10-29 17:30 - liuty - Stata专版
9 个回复 - 16909 次查看 RT 多个股票市场日度时间序列变量进行回归，因为时间序列存在自相关，所以用newey—west调整的标准误，stata命令为： newey y x1 x2 x3..., lag(#) 由于lag（#）时必选option，#为序列相关滞后阶数，因此求问各位 ...2016-10-29 17:30 - liuty - Stata专版
【stata 滞后一期】
0 个回复 - 998 次查看 计量新手一枚，想问问大家，就是我的被解释变量y是t（2005-2019）全部解释变量x等都是t-1（2004-2018），那我找数据时候要各自找y的2005-2019数据、x等找2004-2018年数据，还是统一找y和x的2004-2019数据啊。 以及我 ...2020-11-22 08:46 - 陈陈鸭梨 - CPA注册会计师及其他财会考证
0 个回复 - 998 次查看 计量新手一枚，想问问大家，就是我的被解释变量y是t（2005-2019）全部解释变量x等都是t-1（2004-2018），那我找数据时候要各自找y的2005-2019数据、x等找2004-2018年数据，还是统一找y和x的2004-2019数据啊。 以及我 ...2020-11-22 08:46 - 陈陈鸭梨 - CPA注册会计师及其他财会考证
stata 单位根检验最优滞后阶数
0 个回复 - 1742 次查看 请教经管之家的各位老师们，单位根检验里面的最优滞后阶数怎么选啊？我的这个数据做出来，如果选2的话就不平稳，但是如果改成1它就变成平稳的了，这种情况的话还需要再做二阶差分吗?请求各位老师给个答案，太困惑了2020-3-23 18:07 - GaoYoly - Stata专版
0 个回复 - 1742 次查看 请教经管之家的各位老师们，单位根检验里面的最优滞后阶数怎么选啊？我的这个数据做出来，如果选2的话就不平稳，但是如果改成1它就变成平稳的了，这种情况的话还需要再做二阶差分吗?请求各位老师给个答案，太困惑了2020-3-23 18:07 - GaoYoly - Stata专版
STATA回归，生成滞后值、R平方变量和被解释变量系数变量
1 个回复 - 1220 次查看 stata小白约等于不会，快交毕业论文了，求求各位大神帮忙，想要按照以下方法：1.生成市场收益率market的滞后变量 2.像这样用滞后4期的market和每只股票收益率回归导出R平方序列和解释变量参数序列，从而生成最终的D ...2020-2-19 11:17 - linxiyu_sufe - Stata专版
1 个回复 - 1220 次查看 stata小白约等于不会，快交毕业论文了，求求各位大神帮忙，想要按照以下方法：1.生成市场收益率market的滞后变量 2.像这样用滞后4期的market和每只股票收益率回归导出R平方序列和解释变量参数序列，从而生成最终的D ...2020-2-19 11:17 - linxiyu_sufe - Stata专版
stata 中有滞后期，相隔3年，怎么作为滞后一期的数据。
6 个回复 - 3177 次查看 比如我有1960,1965,1970,1975年的数据，我想讲1960作为1965的滞后一期，1965作为1970的滞后一期，这样应该用什么命令？2019-4-3 09:50 - hildegardvon - 爱问频道
6 个回复 - 3177 次查看 比如我有1960,1965,1970,1975年的数据，我想讲1960作为1965的滞后一期，1965作为1970的滞后一期，这样应该用什么命令？2019-4-3 09:50 - hildegardvon - 爱问频道
应用stata中的面板数据平稳性检验，如何选择滞后阶数？
2 个回复 - 7369 次查看 命令是：xtunitroot 因变量 自变量，dfuller lags(n) 这个滞后阶数n可以选择0吗？？选择0的时候是不是证明原数列不存在单位根，是平稳数列呢？？请大神们指导。2014-11-18 09:51 - 愚公移的山 - Stata专版
2 个回复 - 7369 次查看 命令是：xtunitroot 因变量 自变量，dfuller lags(n) 这个滞后阶数n可以选择0吗？？选择0的时候是不是证明原数列不存在单位根，是平稳数列呢？？请大神们指导。2014-11-18 09:51 - 愚公移的山 - Stata专版
stata 如何进行AIC滞后阶数的选择？
8 个回复 - 17985 次查看 本文做Westlunder协整检验，但是不知道如何确定滞后阶数，请问各位应该如何操作？ 我做的是两个序列，一个是price，一个是rent，看了一下xtwest的介绍，#那个lags（#（#）），没怎么看懂，请知道的朋友指点一下，非 ...2013-4-4 23:31 - ipony - Stata专版
8 个回复 - 17985 次查看 本文做Westlunder协整检验，但是不知道如何确定滞后阶数，请问各位应该如何操作？ 我做的是两个序列，一个是price，一个是rent，看了一下xtwest的介绍，#那个lags（#（#）），没怎么看懂，请知道的朋友指点一下，非 ...2013-4-4 23:31 - ipony - Stata专版
[回归分析求助] stata 如何进行AIC滞后阶数的选择？
8 个回复 - 22830 次查看 在stata 中输入 dfuller investment, lags(n) reg n=1,2,...10 为了找出滞后阶数 输入estat ic 希望能得到n不同时的AIC,选择AIC最小的滞后阶数。 但出现这样的情况： . estat ic last estimates not found ...2015-1-2 20:46 - 庄淳朴 - Stata专版
8 个回复 - 22830 次查看 在stata 中输入 dfuller investment, lags(n) reg n=1,2,...10 为了找出滞后阶数 输入estat ic 希望能得到n不同时的AIC,选择AIC最小的滞后阶数。 但出现这样的情况： . estat ic last estimates not found ...2015-1-2 20:46 - 庄淳朴 - Stata专版
stata 变量生成滞后项的新变量，该变量长度是否改变，为改变，缺失项是默认为不存在？
1 个回复 - 1620 次查看 各位亲，请问stata 变量生成滞后项的新变量，该变量长度是否改变，为改变，缺失项是默认为不存在？2016-3-15 19:56 - 天人流星3 - Stata专版
1 个回复 - 1620 次查看 各位亲，请问stata 变量生成滞后项的新变量，该变量长度是否改变，为改变，缺失项是默认为不存在？2016-3-15 19:56 - 天人流星3 - Stata专版
stata中用LM方法检验收益率的arch效应滞后二十阶，结果到滞后四阶后就显示no observat
0 个回复 - 1187 次查看 如题所示，具体图已给出，我是个新手，请大神指教，是怎么回事，需要怎么做？2018-8-26 11:15 - 没有用户名的用户名 - Stata专版
0 个回复 - 1187 次查看 如题所示，具体图已给出，我是个新手，请大神指教，是怎么回事，需要怎么做？2018-8-26 11:15 - 没有用户名的用户名 - Stata专版
请教stata 累积滞后项的问题
3 个回复 - 2275 次查看 我在做面板数据回归的时候，用的是滞后一期的变量解释当期的因变量， 比如 xtreg y L.x1 L.x2 L.x3 但是我想做滞后两期的累积效果，也就是说前两期累积的x1、x2、x3 我只知道L2.x1代表滞后第二期的变量，想请 ...2017-4-6 12:54 - azzxccv - Stata专版
3 个回复 - 2275 次查看 我在做面板数据回归的时候，用的是滞后一期的变量解释当期的因变量， 比如 xtreg y L.x1 L.x2 L.x3 但是我想做滞后两期的累积效果，也就是说前两期累积的x1、x2、x3 我只知道L2.x1代表滞后第二期的变量，想请 ...2017-4-6 12:54 - azzxccv - Stata专版
求问用stata对时间序列做回归时的命令语句是什么？？等式右边没有被解释变量的滞后项
1 个回复 - 1624 次查看 大神们，比如说我的模型是Yt = a + b Xt，Yt 和 Xt都是时间序列，并且都平稳，那么在stata里这个回归的命令是什么呢？如果模型是Yt = a + b Xt-1 呢？命令又是什么呢？ 谢谢2017-3-31 13:42 - 芳阴接场圃 - Stata专版
1 个回复 - 1624 次查看 大神们，比如说我的模型是Yt = a + b Xt，Yt 和 Xt都是时间序列，并且都平稳，那么在stata里这个回归的命令是什么呢？如果模型是Yt = a + b Xt-1 呢？命令又是什么呢？ 谢谢2017-3-31 13:42 - 芳阴接场圃 - Stata专版
stata进行稳健性检验时，自变量的一阶滞后显著性不变，但当期项由不显著变成显著了
1 个回复 - 3858 次查看 请问这算是通过稳健性检验了吗2016-5-18 20:37 - 挑山工 - 爱问频道
1 个回复 - 3858 次查看 请问这算是通过稳健性检验了吗2016-5-18 20:37 - 挑山工 - 爱问频道
求助 stata 滞后结束超过4项就显示no observations
5 个回复 - 3217 次查看 . varsoc liq ,maxlag(4) Selection-order criteria Sample: 2.01e+07 - 2.02e+07, but with gaps Number of obs = 237 +----------- ...2016-7-28 17:22 - xucfy88 - Stata专版
5 个回复 - 3217 次查看 . varsoc liq ,maxlag(4) Selection-order criteria Sample: 2.01e+07 - 2.02e+07, but with gaps Number of obs = 237 +----------- ...2016-7-28 17:22 - xucfy88 - Stata专版
关于如何用stata对面板数据做Granger test的滞后期问题
5 个回复 - 4254 次查看 关于如何用stata对面板数据做Granger test，就小弟目前查到的资料，说还没有固定的stata命令对面板做Granger. 其中一种对时序做Granger的步骤： ssc install gcause （下载格兰杰因果检验程序gcause） gcause y ...2012-8-6 20:46 - yangpangchen - Stata专版
5 个回复 - 4254 次查看 关于如何用stata对面板数据做Granger test，就小弟目前查到的资料，说还没有固定的stata命令对面板做Granger. 其中一种对时序做Granger的步骤： ssc install gcause （下载格兰杰因果检验程序gcause） gcause y ...2012-8-6 20:46 - yangpangchen - Stata专版
stata时间序列分析怎么判断拖尾和截尾，怎么求MA和AR的滞后阶数
2 个回复 - 6185 次查看 用stata中的corrgram语法，求得变数的自相关结果如图片所示，不知道为什么我的变数第1期自相关显著，第10期开始又显著自相关，可以麻烦大家帮我判断一下变数的ar与ma滞后阶数吗？ 另外，我做出自相关与偏相关的 ...2015-9-1 09:20 - xiuxiujunjun00 - 爱问频道
2 个回复 - 6185 次查看 用stata中的corrgram语法，求得变数的自相关结果如图片所示，不知道为什么我的变数第1期自相关显著，第10期开始又显著自相关，可以麻烦大家帮我判断一下变数的ar与ma滞后阶数吗？ 另外，我做出自相关与偏相关的 ...2015-9-1 09:20 - xiuxiujunjun00 - 爱问频道
Stata做时间序列的ADF检验，确定滞后期的命令怎么写哦？
2 个回复 - 10843 次查看 你好！我有两个时间序列变量，想做格兰杰因果关系检验，第一步要对两个变量进行adf检验。 我的问题是： 1. adf检验时，是否一定要确定lag？因为我在一本教科书上看到，他直接就“dfuller variable, trend”. 没有 ...2015-3-15 11:05 - jasmine_peng - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 10843 次查看 你好！我有两个时间序列变量，想做格兰杰因果关系检验，第一步要对两个变量进行adf检验。 我的问题是： 1. adf检验时，是否一定要确定lag？因为我在一本教科书上看到，他直接就“dfuller variable, trend”. 没有 ...2015-3-15 11:05 - jasmine_peng - 计量经济学与统计软件
stata 同期滞后变量
1 个回复 - 1189 次查看 各位大侠，对于混合截面数据，观察值是产品季度，想生成同期滞后变量，用stata怎么生成啊？？？求帮忙，求帮忙2015-3-14 10:04 - taxue1314 - Stata专版
1 个回复 - 1189 次查看 各位大侠，对于混合截面数据，观察值是产品季度，想生成同期滞后变量，用stata怎么生成啊？？？求帮忙，求帮忙2015-3-14 10:04 - taxue1314 - Stata专版
stata的时序中，干扰项的滞后项怎么表示？
1 个回复 - 3989 次查看 我知道用STATA可以直接用arima y, arima(1,0,1)表示ARMA（1，1）。不过有没有直接用某个符号表示干扰项的滞后项的，比方说y的一阶滞后项用L.y表示，那ε的一阶滞后项用什么表示啊？哪位高人能告诉我一下，非常感谢啊 ...2012-3-4 20:19 - txzswyl - Stata专版
1 个回复 - 3989 次查看 我知道用STATA可以直接用arima y, arima(1,0,1)表示ARMA（1，1）。不过有没有直接用某个符号表示干扰项的滞后项的，比方说y的一阶滞后项用L.y表示，那ε的一阶滞后项用什么表示啊？哪位高人能告诉我一下，非常感谢啊 ...2012-3-4 20:19 - txzswyl - Stata专版
求解！stata面板分析中，因变量对自变量的滞后值回归时显示 no observations
2 个回复 - 5979 次查看 如图，要做cmreturn对issue滞后7期的回归（面板数据），xtreg cmreturn l7.issue 命令的显示结果是 no observations，求解答2014-6-26 17:47 - 释梦涯 - Stata专版
2 个回复 - 5979 次查看 如图，要做cmreturn对issue滞后7期的回归（面板数据），xtreg cmreturn l7.issue 命令的显示结果是 no observations，求解答2014-6-26 17:47 - 释梦涯 - Stata专版
【求助】Stata，面板数据中的滞后项
7 个回复 - 11631 次查看 求助，面板数据，对滞后项回归怎么写啊？ xtlogit y1capm L.bcapm L.c1capm L.l1capm , pa 它提示not sorted 不甚感激2010-9-17 10:17 - nzc157 - Stata专版
7 个回复 - 11631 次查看 求助，面板数据，对滞后项回归怎么写啊？ xtlogit y1capm L.bcapm L.c1capm L.l1capm , pa 它提示not sorted 不甚感激2010-9-17 10:17 - nzc157 - Stata专版
stata单位根检验如何计算出aic，来判断滞后期
1 个回复 - 3330 次查看 请教各位，stata单位根检验如何计算出aic，来判断滞后期，谢谢2014-2-13 13:43 - pingguzh - Stata专版
1 个回复 - 3330 次查看 请教各位，stata单位根检验如何计算出aic，来判断滞后期，谢谢2014-2-13 13:43 - pingguzh - Stata专版
在STATA中的TIME SERIES中能不能自动生成滞后期的数据
2 个回复 - 4838 次查看 请问，要建模型： Ct=a+bYt+rCt-1但数据只有C和Y,STATA中的TIME SERIES中能不能自动生成滞后期的数据,也就是Ct-1还是需要手工拷贝整理呀? [此贴子已经被作者于2006-4-16 11:36:45编辑过]2006-4-16 11:32 - zoeyking - Stata专版
2 个回复 - 4838 次查看 请问，要建模型： Ct=a+bYt+rCt-1但数据只有C和Y,STATA中的TIME SERIES中能不能自动生成滞后期的数据,也就是Ct-1还是需要手工拷贝整理呀? [此贴子已经被作者于2006-4-16 11:36:45编辑过]2006-4-16 11:32 - zoeyking - Stata专版
