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用eviews做var模型，一个变量原序列与I(1)均平稳，另一个变量只有I(1)平稳
2 个回复 - 843 次查看 用eviews做var模型，lnx原序列与一阶差分都是平稳的，lny原序列不平稳，一阶差分平稳，接下来我应该对lnx和lny进行var分析，还是对dlnx和dlny进行var分析呢？求大佬们指教！！！！2023-4-28 21:57 - nnnn - EViews专版
2 个回复 - 843 次查看 用eviews做var模型，lnx原序列与一阶差分都是平稳的，lny原序列不平稳，一阶差分平稳，接下来我应该对lnx和lny进行var分析，还是对dlnx和dlny进行var分析呢？求大佬们指教！！！！2023-4-28 21:57 - nnnn - EViews专版
用Eviews做VAR模型时遇到一些问题请高手解答
3 个回复 - 1107 次查看 如题，小弟最近在写毕业论文，用Eviews软件对变量数据进行平稳性检验时，有的解释变量直接平稳，有的解释变量经过一阶差分后才平稳，现在有几个问题请教大家：1.可以用一阶差分的变量平稳数据和没有经过差分的变量平 ...2020-3-18 11:29 - 柏林9887 - EViews专版
3 个回复 - 1107 次查看 如题，小弟最近在写毕业论文，用Eviews软件对变量数据进行平稳性检验时，有的解释变量直接平稳，有的解释变量经过一阶差分后才平稳，现在有几个问题请教大家：1.可以用一阶差分的变量平稳数据和没有经过差分的变量平 ...2020-3-18 11:29 - 柏林9887 - EViews专版
用Eviews做var模型时滞后期为什么不能是单数？
7 个回复 - 2807 次查看 用的股票周数据，用lag length criteria 显示最佳滞后期是7期，但是做var时不能做滞后单数期的，这是为啥？2019-4-26 14:11 - 瘦来方自惊7 - EViews专版
7 个回复 - 2807 次查看 用的股票周数据，用lag length criteria 显示最佳滞后期是7期，但是做var时不能做滞后单数期的，这是为啥？2019-4-26 14:11 - 瘦来方自惊7 - EViews专版
【求助】用EViews做VAR模型中遇到的一个问题
0 个回复 - 704 次查看 有两个变量，一个变量的单位根检验不平稳，而在一阶差分时才是平稳的，另一个变量则如图所示，它的一阶差分也是平稳的，所以应该怎么选择，是选择两个变量的一阶差分继续做呢，还是怎样？ Null Hypothesis: LNX has ...2019-8-10 22:05 - Nini167 - EViews专版
0 个回复 - 704 次查看 有两个变量，一个变量的单位根检验不平稳，而在一阶差分时才是平稳的，另一个变量则如图所示，它的一阶差分也是平稳的，所以应该怎么选择，是选择两个变量的一阶差分继续做呢，还是怎样？ Null Hypothesis: LNX has ...2019-8-10 22:05 - Nini167 - EViews专版
eviews做var模型，johansen协整检验问题
2 个回复 - 2615 次查看 大神们，我做人民币实际有效汇率和对外直接投资的关系研究，不管是用garch模型还是标准差做出来的汇率波动貌似都是平稳的，不能建立误差修正模型 第二个问题是我不是特别懂adf检验，感觉就是自己瞎凑的，然后虽然能够 ...2019-4-17 00:13 - 18337183158 - EViews专版
2 个回复 - 2615 次查看 大神们，我做人民币实际有效汇率和对外直接投资的关系研究，不管是用garch模型还是标准差做出来的汇率波动貌似都是平稳的，不能建立误差修正模型 第二个问题是我不是特别懂adf检验，感觉就是自己瞎凑的，然后虽然能够 ...2019-4-17 00:13 - 18337183158 - EViews专版
Eviews做VAR模型 阶数选择时出现 Log of non positive number 求原因
2 个回复 - 4695 次查看 这是数据，做VAR模型，阶数选择时这个地方填1可以，但是2、3、4.。。就出现错误，Log of non positive number 求大佬解答一二2019-2-2 12:32 - 1148955398 - EViews专版
2 个回复 - 4695 次查看 这是数据，做VAR模型，阶数选择时这个地方填1可以，但是2、3、4.。。就出现错误，Log of non positive number 求大佬解答一二2019-2-2 12:32 - 1148955398 - EViews专版
最近搞毕业论文，请问用Eviews做VAR模型最开始需要怎么做相关性检验？D-W法还是LM？
3 个回复 - 3835 次查看 如题，楼主计量小白一个，目前用Eviews做VAR模型，顺序是ADF单位根检验，一阶差分，协整检验，AR跟检验，格兰杰因果检验，脉冲响应和方差分解。我有三个解释变量 一个被解释变量，21年数据，用AIC和sc准则确定3阶（其 ...2017-4-3 10:06 - kongsangmm - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 3835 次查看 如题，楼主计量小白一个，目前用Eviews做VAR模型，顺序是ADF单位根检验，一阶差分，协整检验，AR跟检验，格兰杰因果检验，脉冲响应和方差分解。我有三个解释变量 一个被解释变量，21年数据，用AIC和sc准则确定3阶（其 ...2017-4-3 10:06 - kongsangmm - 计量经济学与统计软件
eviews做VAR模型，数据非平稳
1 个回复 - 1958 次查看 eviews做VAR模型，数据非平稳，一阶差分平稳，接下来的协整检验还有脉冲响应用原数列做还是？如果都不平稳影响脉冲响应结果吗？求助大神2016-12-28 19:39 - 风兮洛宁 - EViews专版
1 个回复 - 1958 次查看 eviews做VAR模型，数据非平稳，一阶差分平稳，接下来的协整检验还有脉冲响应用原数列做还是？如果都不平稳影响脉冲响应结果吗？求助大神2016-12-28 19:39 - 风兮洛宁 - EViews专版
使用Eviews做VAR模型时，最终结果的识别问题。
2 个回复 - 1502 次查看 在使用eviews做VAR模型时，需要确定模型的滞后阶段，最终判断结果里面有一个指标是LogL，请教这个指标是什么意思？怎么解读2013-11-19 09:07 - 93653477 - EViews专版
2 个回复 - 1502 次查看 在使用eviews做VAR模型时，需要确定模型的滞后阶段，最终判断结果里面有一个指标是LogL，请教这个指标是什么意思？怎么解读2013-11-19 09:07 - 93653477 - EViews专版
eviews做VAR模型协整检验lag intervals for endogenous的选择
12 个回复 - 21810 次查看 VAR模型的最佳滞后期为1，即为VAR（1）模型，用eviews做VAR模型的Johansen协整检验，lag intervals for endogenous应该填什么？1 1还是0 0呢？还是其他？跪求专业人士解释！2013-4-28 20:02 - 我是牛奶可乐 - EViews专版
12 个回复 - 21810 次查看 VAR模型的最佳滞后期为1，即为VAR（1）模型，用eviews做VAR模型的Johansen协整检验，lag intervals for endogenous应该填什么？1 1还是0 0呢？还是其他？跪求专业人士解释！2013-4-28 20:02 - 我是牛奶可乐 - EViews专版
eviews做VAR模型时，会遇到的一些困惑，具体解决方案经验分析见下
2 个回复 - 3831 次查看 做var模型，先导入数据，设置好变量，Quick里面找到VAR，然后输入你设置的变量名称，解释变量被解释变量都输入，然后选择滞后阶数，看看Views----Lag structure--AR graph里面以单位根落入圆中为平稳。在AR根图中，如 ...2015-5-3 23:19 - Nicochow - EViews专版
2 个回复 - 3831 次查看 做var模型，先导入数据，设置好变量，Quick里面找到VAR，然后输入你设置的变量名称，解释变量被解释变量都输入，然后选择滞后阶数，看看Views----Lag structure--AR graph里面以单位根落入圆中为平稳。在AR根图中，如 ...2015-5-3 23:19 - Nicochow - EViews专版
如何用Eviews做VAR模型滞后结构检验
2 个回复 - 2738 次查看 悲剧啊，不知道怎么确定滞后阶数啊。 下面上图 这个我要怎么做啊，求详细方法。3Q！2015-3-24 20:35 - 进击的皮蛋 - EViews专版
2 个回复 - 2738 次查看 悲剧啊，不知道怎么确定滞后阶数啊。 下面上图 这个我要怎么做啊，求详细方法。3Q！2015-3-24 20:35 - 进击的皮蛋 - EViews专版
eviews做VAR模型内生变量那里怎么填啊
2 个回复 - 6733 次查看 如图 数据已经经过对数处理 这个D( )是什么意思呢！！！2015-1-18 21:51 - 维克多和雨果 - EViews专版
2 个回复 - 6733 次查看 如图 数据已经经过对数处理 这个D( )是什么意思呢！！！2015-1-18 21:51 - 维克多和雨果 - EViews专版
用eviews做VAR模型的out-of-sample forecast
6 个回复 - 7831 次查看 模型如下，变量用REIT收益（r), 香港利率变动（i ), 中国货币政策环境（dummy 1), 美国货币政策环境（dummy 2）, 利率期限结构(term spread) 基于是VAR模型预测， 所有都是内生变量。。 如图所示。 准备做递归 ...2013-7-17 21:33 - susie3399 - 计量经济学与统计软件
6 个回复 - 7831 次查看 模型如下，变量用REIT收益（r), 香港利率变动（i ), 中国货币政策环境（dummy 1), 美国货币政策环境（dummy 2）, 利率期限结构(term spread) 基于是VAR模型预测， 所有都是内生变量。。 如图所示。 准备做递归 ...2013-7-17 21:33 - susie3399 - 计量经济学与统计软件
请教eviews做VaR模型
1 个回复 - 1843 次查看 请教各位用eviews做VaR模型，我的数据是时间序列，是2010年-2012年上海隔夜拆借利率，之前没有学过eviews，做了几天还是没有做出了，要是能在QQ指导一下，悬赏QQ上谈。QQ11131058192013-3-7 16:47 - 痕痕和秋殇 - EViews专版
1 个回复 - 1843 次查看 请教各位用eviews做VaR模型，我的数据是时间序列，是2010年-2012年上海隔夜拆借利率，之前没有学过eviews，做了几天还是没有做出了，要是能在QQ指导一下，悬赏QQ上谈。QQ11131058192013-3-7 16:47 - 痕痕和秋殇 - EViews专版
