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求各位大神对面板数据进行分组回归后，怎样检验系数差异啊
4 个回复 - 2015 次查看 最近在做面板回归，进行分组回归后，不知道要怎么检验系数差异，请问chow test可以用于面板数据吗，求助各位大神把stata命令甩给小白吧2020-1-6 13:36 - 就是不是 - Stata专版
4 个回复 - 2015 次查看 最近在做面板回归，进行分组回归后，不知道要怎么检验系数差异，请问chow test可以用于面板数据吗，求助各位大神把stata命令甩给小白吧2020-1-6 13:36 - 就是不是 - Stata专版
求助：分组回归后的组间系数差异检验，如果是3组应该怎么办呢？
12 个回复 - 10497 次查看 参考连玉君和廖俊平（2017）中费舍尔组合检验 用bdiff检验分组回归后的组间系数差异，group只能是0、1变量。那么，如果数据分为3组，比如东、中、西部地区，应该是两两之间检验？还是有其他方法呢2020-7-26 22:42 - staivy - Stata专版
12 个回复 - 10497 次查看 参考连玉君和廖俊平（2017）中费舍尔组合检验 用bdiff检验分组回归后的组间系数差异，group只能是0、1变量。那么，如果数据分为3组，比如东、中、西部地区，应该是两两之间检验？还是有其他方法呢2020-7-26 22:42 - staivy - Stata专版
分组回归一组不显著，另一组1%水平显著，但组间系数差异不显著
36 个回复 - 36485 次查看 如题，我做的分组回归一组不显著，另一组1%水平显著，但组间系数差异不显著，是不是不能再这样分组了啊？2020-5-28 10:12 - alliswellxd - Stata专版
36 个回复 - 36485 次查看 如题，我做的分组回归一组不显著，另一组1%水平显著，但组间系数差异不显著，是不是不能再这样分组了啊？2020-5-28 10:12 - alliswellxd - Stata专版
STATA分组回归检查系数差异时，test [b1_mean]x2 = [b2_mean]x2，却总无法显示
3 个回复 - 1845 次查看 STATA分组回归检查系数差异时，test x2 = x2，却总是显示equation not found，该怎么解决？ 我的回归是这样的 tobit y2 x2 size roa if a>=0, ll（0） est store b1 tobit y2 x2 size roa if a2017-9-20 10:41 - 2803159863 - 灌水吧
3 个回复 - 1845 次查看 STATA分组回归检查系数差异时，test x2 = x2，却总是显示equation not found，该怎么解决？ 我的回归是这样的 tobit y2 x2 size roa if a>=0, ll（0） est store b1 tobit y2 x2 size roa if a2017-9-20 10:41 - 2803159863 - 灌水吧
有序logit分组回归后的组间系数差异检验
5 个回复 - 1912 次查看 请教各位老师同学，有序logit（ologit）分组回归后，采用似无相关检验 (suest)或费舍尔组合检验（Permutation test），是用odds ratio结果还是用边际效应结果？边际效应的话又有好多组，怎么处理？谢谢！ [*] [*] ...2022-5-10 22:32 - dianajack - Stata专版
5 个回复 - 1912 次查看 请教各位老师同学，有序logit（ologit）分组回归后，采用似无相关检验 (suest)或费舍尔组合检验（Permutation test），是用odds ratio结果还是用边际效应结果？边际效应的话又有好多组，怎么处理？谢谢！ [*] [*] ...2022-5-10 22:32 - dianajack - Stata专版
分组回归系数差异显著性比较
5 个回复 - 7355 次查看 对于分组回归，一个回归中x1系数不显著，另一个x1系数显著。感觉两个系数应该存在差异。但是在suest 和 bdiff 检验系数差异时时，检验结果显示二者并无显著差异。此时如何判断？2021-9-1 16:05 - liuxinglin2018 - Stata专版
5 个回复 - 7355 次查看 对于分组回归，一个回归中x1系数不显著，另一个x1系数显著。感觉两个系数应该存在差异。但是在suest 和 bdiff 检验系数差异时时，检验结果显示二者并无显著差异。此时如何判断？2021-9-1 16:05 - liuxinglin2018 - Stata专版
求教：survey reg做了cluster后如何做分组回归的系数差异检验？
2 个回复 - 3514 次查看 各位大神： 请问我现在把样本分成两组做回归，检验某变量在两组回归中的系数差异是否显著， data reg_g;set reg2; proc surveyreg; model rcar3=var ue state loss dop1 dop2 de size y2-y11; ...2014-8-29 21:35 - reason04 - SAS专版
2 个回复 - 3514 次查看 各位大神： 请问我现在把样本分成两组做回归，检验某变量在两组回归中的系数差异是否显著， data reg_g;set reg2; proc surveyreg; model rcar3=var ue state loss dop1 dop2 de size y2-y11; ...2014-8-29 21:35 - reason04 - SAS专版
请教有序logit分组回归后如何检验组间系数差异
0 个回复 - 655 次查看 请教各位老师同学，有序logit（ologit）分组回归后，采用似无相关检验 (suest)或费舍尔组合检验（Permutation test），是用odds ratio结果还是用边际效应结果？边际效应的话又有好多组，怎么处理？谢谢！2022-5-10 22:35 - dianajack - Stata专版
0 个回复 - 655 次查看 请教各位老师同学，有序logit（ologit）分组回归后，采用似无相关检验 (suest)或费舍尔组合检验（Permutation test），是用odds ratio结果还是用边际效应结果？边际效应的话又有好多组，怎么处理？谢谢！2022-5-10 22:35 - dianajack - Stata专版
急求，面板数据分组回归，如何利用F检验（或chow检验？）比较系数差异？
13 个回复 - 8360 次查看 我使用面板数据，把样本分为是否国企两个子样本分别进行xtreg命令回归，命令如下： xtreg y x lev size roa inst i.year i.ind if soe==1 xtreg y x lev lsize roa inst i.year i.ind if soe==0 得出两个 ...2019-5-26 14:43 - 随时成献酬7 - Stata专版
13 个回复 - 8360 次查看 我使用面板数据，把样本分为是否国企两个子样本分别进行xtreg命令回归，命令如下： xtreg y x lev size roa inst i.year i.ind if soe==1 xtreg y x lev lsize roa inst i.year i.ind if soe==0 得出两个 ...2019-5-26 14:43 - 随时成献酬7 - Stata专版
连玉君老师——如何检验分组回归后的组间系数差异
9 个回复 - 13559 次查看 连老师针对该问题提出了SUEST的方法，代码如下（图1）： 我想请问一下，在执行估计时，是否不能加入：[ , option] ? (例如：reg wage $xx ,vce(cluster code), if black==0) 如果在回归中加入[, option]的话，将会 ...2018-5-18 20:09 - 白杨九 - Stata专版
9 个回复 - 13559 次查看 连老师针对该问题提出了SUEST的方法，代码如下（图1）： 我想请问一下，在执行估计时，是否不能加入：[ , option] ? (例如：reg wage $xx ,vce(cluster code), if black==0) 如果在回归中加入[, option]的话，将会 ...2018-5-18 20:09 - 白杨九 - Stata专版
请教高手，对全样本分成3 组后，如何采用 Chow-test检验分组回归后的组间系数差异
3 个回复 - 2245 次查看 请教各位高手，坛子里有很多将样本分成两组进行chow test检验组间系数差异的帖子，分两组可以设置虚拟变量，但我想请教的是，对全样本分成3 组后，例如将全样本分成东、中和西部的样本后，如何采用 Chow-test检验分组 ...2021-9-4 09:15 - vww733762 - Stata专版
3 个回复 - 2245 次查看 请教各位高手，坛子里有很多将样本分成两组进行chow test检验组间系数差异的帖子，分两组可以设置虚拟变量，但我想请教的是，对全样本分成3 组后，例如将全样本分成东、中和西部的样本后，如何采用 Chow-test检验分组 ...2021-9-4 09:15 - vww733762 - Stata专版
固定效应下的分组回归系数差异检验怎么做？
8 个回复 - 4855 次查看 如题，一般分AB两组回归后系数差异检验都用Chow test，但是fix firm effect以后发现用不了了，请问有人知道怎么检验吗？谢谢2016-4-1 10:44 - beanyao - Stata专版
8 个回复 - 4855 次查看 如题，一般分AB两组回归后系数差异检验都用Chow test，但是fix firm effect以后发现用不了了，请问有人知道怎么检验吗？谢谢2016-4-1 10:44 - beanyao - Stata专版
分组回归系数差异
8 个回复 - 2539 次查看 分组回归国企样本系数显著，非国企样本系数不显著，还需要做系数差异比较吗 主要是系数差异比较结果不显著，就想知道一个显著一个不显著是否足以说明两组样本存在存在差异2020-9-17 22:55 - blankbox - Stata专版
8 个回复 - 2539 次查看 分组回归国企样本系数显著，非国企样本系数不显著，还需要做系数差异比较吗 主要是系数差异比较结果不显著，就想知道一个显著一个不显著是否足以说明两组样本存在存在差异2020-9-17 22:55 - blankbox - Stata专版
stata分组回归系数差异显著性，面板数据可以做吗
14 个回复 - 3887 次查看 xtreg y X1 X2 X3 X4 i.year if me=1,fe r xtreg y X1 X2 X3 X4 i.year if me=0,fe r企业层面的数据，10000条数据左右。 想要观察两个回归中X1与x2的系数是否有显著差异，想问一下大家可不可以做面板数据的分 ...2020-4-17 13:06 - 萌萌呀 - Stata专版
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分组回归后组间系数差异为什么不是两个原系数的差
0 个回复 - 1591 次查看 Q：按理说组间差异的系数应该等于分组回归系数之差（0.374-0.943=-0.569），为什么会等于-0.915呢？？？ 代码： 1. 首先根据g_cash进行分组回归 2. 然后加入虚拟变量计算组间差异 结果：其中上面画红的是分组 ...2020-7-24 11:24 - Stone1028 - Stata专版
0 个回复 - 1591 次查看 Q：按理说组间差异的系数应该等于分组回归系数之差（0.374-0.943=-0.569），为什么会等于-0.915呢？？？ 代码： 1. 首先根据g_cash进行分组回归 2. 然后加入虚拟变量计算组间差异 结果：其中上面画红的是分组 ...2020-7-24 11:24 - Stone1028 - Stata专版
关于分组回归的系数差异比较
1 个回复 - 2778 次查看 在对总体样本进行分组后的分组回归中，如果分组回归的回归系数的置信区间（95%置信水平）不重叠，是否可以不用做交乘项而可以直接判断分组回归的系数有差异呢？求大神指点。2018-12-5 10:14 - lijiayao1370 - 悬赏大厅
1 个回复 - 2778 次查看 在对总体样本进行分组后的分组回归中，如果分组回归的回归系数的置信区间（95%置信水平）不重叠，是否可以不用做交乘项而可以直接判断分组回归的系数有差异呢？求大神指点。2018-12-5 10:14 - lijiayao1370 - 悬赏大厅
关于检验分组回归系数差异的问题
2 个回复 - 2800 次查看 我在做回归的时候把整个样本分组，分为经济发展好城市City=1和其余的City=0两组，然后if分组回归，第一个就est store city1，第二个就est store city0，我想检验分组后两个回归某个因变量int2的系数的差异，就用了te ...2018-7-5 22:43 - 盐湖城之光 - Stata专版
2 个回复 - 2800 次查看 我在做回归的时候把整个样本分组，分为经济发展好城市City=1和其余的City=0两组，然后if分组回归，第一个就est store city1，第二个就est store city0，我想检验分组后两个回归某个因变量int2的系数的差异，就用了te ...2018-7-5 22:43 - 盐湖城之光 - Stata专版
有关分类调节变量的调节效应检验，分组回归系数差异显著性检验问题
21 个回复 - 26924 次查看 我的论文调节变量是分类变量（0,1），要检验调节效应，我的方法是：按照调节变量做分组回归，得到两个回归方程，两组回归系数，如下图，有的系数在组1中显著，在组2中不显著，问题1.这是不是就说明调节变量对这个自变 ...2014-4-15 10:58 - one超 - SPSS论坛
21 个回复 - 26924 次查看 我的论文调节变量是分类变量（0,1），要检验调节效应，我的方法是：按照调节变量做分组回归，得到两个回归方程，两组回归系数，如下图，有的系数在组1中显著，在组2中不显著，问题1.这是不是就说明调节变量对这个自变 ...2014-4-15 10:58 - one超 - SPSS论坛
面板数据，双重聚类，分组回归后比较组间系数差异的stata操作？
1 个回复 - 4179 次查看 如题，上市公司面板数据，用two-way cluster做，根据产权性质分成国有和非国有两组，分别回归，怎么得出组间系数差异是否显著的经验p值？stata上怎么写代码？感谢帮助！ [/font]2018-1-24 15:20 - toto352 - Stata专版
1 个回复 - 4179 次查看 如题，上市公司面板数据，用two-way cluster做，根据产权性质分成国有和非国有两组，分别回归，怎么得出组间系数差异是否显著的经验p值？stata上怎么写代码？感谢帮助！ [/font]2018-1-24 15:20 - toto352 - Stata专版
联立方程样本分组回归后系数差异的比较
1 个回复 - 1233 次查看 Y=a0+a1*X+控制变量1 （1式） ; X=b0+b1*Y+控制变量2 （2式）。现在Stata中采用reg3 将（1）和（2）联立回归。 我将样本分成甲乙两组，在每组中分别对联立方程做回归。如果想比较甲组回归得到的a1系数和乙组 ...2017-3-20 15:59 - ebertzheng - Stata专版
1 个回复 - 1233 次查看 Y=a0+a1*X+控制变量1 （1式） ; X=b0+b1*Y+控制变量2 （2式）。现在Stata中采用reg3 将（1）和（2）联立回归。 我将样本分成甲乙两组，在每组中分别对联立方程做回归。如果想比较甲组回归得到的a1系数和乙组 ...2017-3-20 15:59 - ebertzheng - Stata专版
stata中如何检验分组回归的系数差异是否显著？据说用chow test?
2 个回复 - 10758 次查看 大家好，我的分组变量是市场化指数market，先sort market，然后gen mk=group(2)，不知道这样是否就可以将大于中位数的market取值为mk=2,小于的取值为mk=1呢？两位，我的回归命令是 reg t_n gov1 s_n b_n to_n g_n r_ ...2015-12-16 09:54 - 别再堕落 - Stata专版
2 个回复 - 10758 次查看 大家好，我的分组变量是市场化指数market，先sort market，然后gen mk=group(2)，不知道这样是否就可以将大于中位数的market取值为mk=2,小于的取值为mk=1呢？两位，我的回归命令是 reg t_n gov1 s_n b_n to_n g_n r_ ...2015-12-16 09:54 - 别再堕落 - Stata专版
stata如何检验分组回归系数差异的显著性
2 个回复 - 12394 次查看 大家好，我的分组变量是市场化指数market，先sort market，然后gen mk=group(2)，不知道这样是否就可以将大于中位数的market取值为mk=2,小于的取值为mk=1呢？两位，我的回归命令是 reg t_n gov1 s_n b_n to_n g_n r_ ...2015-12-18 13:10 - 别再堕落 - Stata专版
2 个回复 - 12394 次查看 大家好，我的分组变量是市场化指数market，先sort market，然后gen mk=group(2)，不知道这样是否就可以将大于中位数的market取值为mk=2,小于的取值为mk=1呢？两位，我的回归命令是 reg t_n gov1 s_n b_n to_n g_n r_ ...2015-12-18 13:10 - 别再堕落 - Stata专版
分组回归系数差异性检验
9 个回复 - 11176 次查看 请教大家，我的样本分为两组，分别作了回归分析，怎么样检验两组回归系数有无显著性差异？ 大家帮个忙，后天就要答辩了，谢谢。2010-5-27 08:45 - qiyehuli - SPSS论坛
9 个回复 - 11176 次查看 请教大家，我的样本分为两组，分别作了回归分析，怎么样检验两组回归系数有无显著性差异？ 大家帮个忙，后天就要答辩了，谢谢。2010-5-27 08:45 - qiyehuli - SPSS论坛
分组回归的系数差异是否显著
3 个回复 - 3052 次查看 test [a_mean]fd2 = fd2[/backcolor] ( 1) [a_mean]fd2 - fd2 = 0[/backcolor] chi2( 1) = 0.09[/backcolor] Prob > chi2 = 0.7682[/backcolor] ...2013-3-18 11:35 - 723942588 - Stata专版
3 个回复 - 3052 次查看 test [a_mean]fd2 = fd2[/backcolor] ( 1) [a_mean]fd2 - fd2 = 0[/backcolor] chi2( 1) = 0.09[/backcolor] Prob > chi2 = 0.7682[/backcolor] ...2013-3-18 11:35 - 723942588 - Stata专版
求高手帮忙！分组回归之后，比较系数差异，总是报错
3 个回复 - 2198 次查看 . reg r logsize mr ir lagrp lagrpandir bm pt capinv rchange betas if soe==0 Source | SS df MS Number of obs = 3910 -------------+------------------- ...2012-7-9 14:02 - hehebaby - Stata专版
3 个回复 - 2198 次查看 . reg r logsize mr ir lagrp lagrpandir bm pt capinv rchange betas if soe==0 Source | SS df MS Number of obs = 3910 -------------+------------------- ...2012-7-9 14:02 - hehebaby - Stata专版
