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向各位请教弱工具变量问题
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学习连老师的教程时,试着用IV方法做了一个计量。IV的回归结果很好,连老师的课程中说“(1)R2 越高表明内生变量与工具变量之间的相关性越高, 此时,IV 估计的偏误就越小;(2) 只看 R2 和 adj-R2 并不合理, 因为 ...
2010-10-4 08:52 - 改革同步 - Stata专版
动态面板差分GMM 弱工具变量问题的解释?
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差分GMM由于可能存在
弱工具变量问题,及不能估计不随时点变化的变量系数,从而考虑了系统GMM。请问系统GMM如何解决
弱工具变量问题?
我在网上看到说差分GMM估计时候如果被解释变量一阶滞后系数大于0.9时,△Yi,t ...
2020-8-25 10:22 - 学羊者 - Stata专版
twostep GMM中如何解决弱工具变量问题
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如题,在Xtabond2 命令后无法使用estat firststage命令,但是改变gmm中的变量导致显著性差异很大
具体说,我用了xtabond2 lfdi l.lfdi lgdp lctt,gmm(l.lfdi lgdp) iv(lctt) small r twostep
和xtabond2 lfdi l. ...
2018-12-7 12:40 - aaa3ym - Stata专版
GMM情况下弱工具变量问题
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请问一下,在GMM情况下准备用Stata测试弱工具变量啊? 还有怎么能最小化弱工具变量带来的结果呢?弱工具变量是不是意思是Z,X相关性很低。如果方便的话,请详细解释一下,谢谢大家了。
2013-2-18 19:45 - Les_mauvais - Stata专版