结果:找到“协整检验 VAR”相关内容93个,排序为按回复时间降序,搜索更多相关帖子请点击“高级”
VAR模型与协整检验的关系
5 个回复 - 7715 次查看
现在在写论文,看的越多越迷糊,前来求助。
是不是
VAR模型包括
协整检验和格兰杰因果关系检验,还是说他们是独立的。。。
2016-3-16 13:40 - 若相知 - EViews专版
var模型与johansen协整检验
10 个回复 - 3136 次查看
请问大家,如果我x,y原序列平稳,但z,g原序列不平稳,但是四个变量一阶差分后序列都平稳,现在是直接搭建var模型,还是做
协整检验呢,但是可能因为数据有点少,我是选取了18年的数据,作协证的话,四个变量说样本不 ...
2022-3-26 09:39 - wjkk - EViews专版
多变量不同阶协整检验,VAR和回归
1 个回复 - 1571 次查看
现在在处理数据的时候我的五个变量情况如下,想问问大神还可以继续下去不:
被解释变量为I(1),两个解释变量也为I(1)
但是剩下两个解释变量为I(0)
我将三个一阶同整的变量进行了Jonhansen协整分析,发现存在协整关 ...
2019-4-1 22:43 - yang00008 - EViews专版
关于协整检验与VAR建模
6 个回复 - 6149 次查看
假设现在又两个序列A和B,通过ADF检验表明同属于I(1)。欲进行Johansen
协整检验,滞后阶数如何确定呢?
有坛友指点,先建立
VAR,通过lag length criteria确定最佳滞后阶数p,则JJ检验的滞后阶数可以采用p-1。
疑问 ...
2013-5-4 18:55 - andyhwang512 - EViews专版
关于var模型和协整检验
2 个回复 - 3207 次查看
(基于eviews)现在有三个变量,被解释变量y,2个解释变量x1,x2,x1,x2一阶单整,y零阶单整,若想探究x1,x2如何影响y,该怎么做
协整检验和var建模???
2018-12-27 12:48 - 金融小白兔 - EViews专版
VAR模型下的Johansen协整检验结果怎么看
9 个回复 - 55471 次查看
小弟用
VAR模型来做股指和期指之间的关系问题。通过单位根检验发现两个变量不平稳,皆为一阶单整序列。因此做了差分变换,然后对原序列用Eviews进行了
协整检验,检验结果如下
Date: 12/08/15 Time: 17:10
S ...
2015-12-8 17:13 - 诺诺罗亚索隆 - EViews专版
VAR模型,协整检验,VEC模型
4 个回复 - 2360 次查看
各位,急急急!恳请大神能帮帮忙。想问一下
VAR模型与协整模型以及VEC模型之间的关系以及先后关系,还有衡量的标准与方法。
主要一个问题是,多个自变量一个因变量,协整模型时需要考虑多重共线性、自相关、异方差么 ...
2017-5-3 18:21 - cym11223344 - EViews专版
VAR模型对于协整检验的意义???
1 个回复 - 6281 次查看
有什么哪位学神可以为我解答一下,我看很多文献在对变量进行
协整检验之前(如:旅游发展和经济增长),先要建立
VAR模型,为什么要先建立这个模型呢,这个模型拿来干嘛,看了很多文献至今不明白,他们也说的含糊其辞。 ...
2017-1-4 17:37 - 看云淡风轻的yr - 爱问频道
做Johansen协整检验必须先建立VAR模型吗
5 个回复 - 9043 次查看
本人计量菜鸟一只,自己研究实证时发现在Eviews中
协整检验既可以通过组对象完成,也可以在
VAR模型中完成。而且组对象中有Fisher(combined Johansen)检验形式,
VAR模型中也有Johansen Cointegration Test类似的形式 ...
2016-7-22 15:55 - zzg2glp - 爱问频道
VAR模型和Johansen协整检验
7 个回复 - 6065 次查看
求教各位计量大侠:
VAR模型的构建的前提是平稳数据,而
协整检验的前提是数据不平稳,那么为什么在很多文献当中,用到Johansen
协整检验的时候,都会扯到
VAR模型,这是否会自相矛盾?
比如下面的表述是否正 ...
2016-5-8 11:31 - ahhcl622 - 计量经济学与统计软件
能不能直接进行jj协整检验,而不建立var模型?
2 个回复 - 3480 次查看
求助各位大神,因为是多变量的协整,所以用jj进行
协整检验,但是确定其协整关系之后,用动态最小二乘法进行回归,这样的话可以吗?另外,如果不建立var模型,单存通过jj
协整检验数据是否协整,那么在eviews中进行操作 ...
2016-4-22 20:45 - 白球鞋 - EViews专版
关于VAR和Johansen协整检验
5 个回复 - 3346 次查看
通过建立的
VAR模型所确定的最优滞后阶数之后进行
协整检验,此处lag interval 的区间是选择到
VAR模型确定的最优滞后阶数还是像有些人提到的(最优滞后阶数—1)呢?
请高手指点,小女子不胜感谢!
2011-4-28 16:24 - lv3152 - 爱问频道
关于VAR模型中协整检验和脉冲影响分析问题
2 个回复 - 1884 次查看
我在做
VAR模型时,三个变量都是一阶单整,此时是否应用原始不平稳数据建立
VAR模型做JJ
协整检验,因为有人说如果
VAR模型是稳定的那就不存在协整可言了(此时用原始数据建立的
VAR模型不稳定),之后要做脉冲影响分析是 ...
2013-3-14 09:03 - typswu - 计量经济学与统计软件
VAR模型t值以及协整检验
2 个回复 - 4682 次查看
求教:
VAR模型建立以后,显示的t值通过检验的很少,依照各种标准换了滞后阶数,效果也不好。这样的话,模型就算建立失败了吗?还是只是虽然变量关联比较小,但模型还成立。另外是三个变量,做
协整检验,得出的结果是 ...
2014-3-24 22:08 - 淡然123 - EViews专版
VAR模型与协整检验
10 个回复 - 7462 次查看
本人在写毕业论文,使用的是FDI GDP和人民币实际有效汇率REER三个变量。三个变量取对数后原序列不平稳,一阶差分后平稳。我想问:
(1)使用原序列做
VAR模型,还是一阶差分后的数据建立
VAR模型?我试了下如果使用原 ...
2014-9-15 12:30 - LL200824082 - EViews专版
VAR模型不稳定,可以做JJ协整检验码?
7 个回复 - 2687 次查看
用源数据做
VAR模型是,AR图有根在圆外,对源数据进行差分后建立
VAR模型,模型是稳定的。经过jj检验源数据之间是存在协整关系的,那么是不是可以直接通过VEC写出源数据的关系式,即使源数据的
VAR模型不稳定,但是VEC关 ...
2014-3-29 09:49 - jsnowwhite - EViews专版
VAR(1)协整检验滞后期取0?
6 个回复 - 7722 次查看
因为做
协整检验之前先要确定滞后阶数,用AIC和SC得到
VAR滞后期为1,即
VAR(1),由于协整滞后期比VAR少1,所以
协整检验的滞后期为0,即EVIEWS中滞后期间填0 0,协整滞后期为0可以吗?做出来的结果有意义 ...
2012-8-22 11:22 - skyxzt - EViews专版
关于VAR及协整检验的几个小问题
5 个回复 - 1812 次查看
最近因为课题需要,在自学
VAR模型及其他相关知识,对于一个完全没有计量经济学基础的人来说真的有点摸不着头脑啊,只好在这里求助一下各位大侠,希望能得到热心帮助,不胜感激!我的问题如下:
1.对于三组两两 ...
2013-8-23 11:06 - 沙小么 - EViews专版
求助:VAR模型平稳性及协整检验????
8 个回复 - 3378 次查看
原时间序列数据不平稳,一阶单整。我想建立三变量的
VAR模型,在
协整检验中,选择第二个条件就会存在一个协整,选第三个条件就不存在协整。建立的
VAR模型不平稳,总是有一个根在单位圆之外。
我想问:原数据不平稳是 ...
2013-4-6 16:01 - 牙牙1210 - EViews专版
求助 协整检验与VAR检验
1 个回复 - 1728 次查看
求助
本人模型当中,变量之间不存在协整关系,但是各变量均是一阶单整,那是否可以构建var模型?
另外,张晓桐书中有一个例子var平稳性检验没有通过,说明模型不稳定,与后面存在协整关系相吻合,那么,变量之 ...
2010-8-12 09:07 - llllyz000 - EViews专版
[求助]var系统中协整检验的问题
1 个回复 - 2071 次查看
<P> 在var系统中,用johansen检验了有1个协整关系,</P>
<P>1 Cointegrating Equation(s): Log likelihood 109.8798 <BR>Normalized cointegrating coefficients (standard error in paren ...
2007-4-3 11:02 - booksir - EViews专版
基于VAR模型的协整检验出现错误提示
2 个回复 - 1118 次查看
在建立了
VAR模型之后,进行
协整检验时,选用第三种形式检验,结果就会出现如图所示的错误提示,实在是不知道该怎么解决,产生这个问题的原因是什么?我做的是20年的数据,难道是因为样本太少,不过实在是找不出来多的 ...
2012-11-29 10:03 - /、 - EViews专版
求问:协整检验和VAR模型结果分析
2 个回复 - 4097 次查看
自学计量经济学问题很多啊,求大神。。1.在做
VAR模型后进行
协整检验可以得到一个协整方程,然后
VAR模型也能有一个结果,那么这两个方程有什么区别呢。
2.
VAR模型结果中括号中的(-1)(-2)是什么意思呢。CPI = 1.64 ...
2012-10-20 15:20 - 第一千根琴弦 - 爱问频道