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求救VECM怎么写协整方程式?需要变号吗?
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请问这个VECM结果怎么写协整
方程式?还有,脉冲反应方向和协整
方程式的系数不一样是为什么?比如说协整系数为正,但是给变量一个正的脉冲却是负相关,这是为什么?是不是脉冲反应的是VAR的系数?谢谢~
Cointegrati ...
2015-1-10 22:25 - 七月未秧 - EViews专版
求助:VECM模型方程结果
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方程一:D(LNGDP)=-0.011035cointeq1+0.372899D[LNGDP(-1)]-1.009843D[LNINC(-1)]+0.073537
方程二:D(LNINC)=1.081387cointeq1+0.064629D[LNGDP(-1)]-0.029944D[LNINC(-1)]+0.432409
这样看是不是修正效果不怎么好? ...
2019-3-12 20:16 - 因犹 - EViews专版
求问VEC模型的协整方程那里没有标准差和p值是什么意思?
1 个回复 - 1453 次查看
Equation Parms chi2 P>chi2
-------------------------------------------
_ce1 1 67.77455 0.0000
_ce2 1 276.7278 0.0000
-------------------- ...
2018-3-11 23:46 - taroiee - Stata专版
对VEC或者协整方程的系数约束进行Wald检验?
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已建立如下VEC
方程:
VAR Model:
===============================
D(S) = A(1,1)*(B(1,1)*S(-1) + B(1,2)*F(-1) + B(1,3)) + C(1,1)*D(S(-1)) + C(1,2)*D(S(-2)) + C(1,3)*D(S(-3)) + C(1,4)*D(F(-1)) + C(1,5)* ...
2011-2-21 15:38 - miaoding - EViews专版
STATA里的VECM设置协整方程数量问题
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求助各位大神,我用STATA做了VAR模型,根据信息准则得到的最优滞后阶数是4,那么在做Johansen协整检验的时候maximun lag to be includede in underlying VAR model 我是写3个还是4个呢?
lag是3个情况下结果是有一个 ...
2016-4-20 21:16 - 奔跑的Agnes- - Stata专版
如何选择VECM模型里的协整方程
1 个回复 - 4642 次查看
如题,我有三个变量,都是I(1),通过Johansen检验发现有2组协整关系。请问在建立VECM模型的时候如何选择协整
方程?是选择最优的?还是两个都要包涵?如果是选择最优的协整
方程,如何选取呢? 在线等.......
2015-6-27 22:19 - armstronglee - EViews专版
VECM误差修正模型方程个数到底是几个?急问!
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是不是说存在一个协整向量就写一个误差修正
方程?还是说有几个变量写几个误差修正
方程??急问,谢谢大家了!!!
我建立的VAR模型有三个变量X、Y、Z,经过Johansen协整检验,在5%显著性水平下拒绝NONE,无法拒绝 ...
2010-3-22 21:07 - yammy - EViews专版
如何判定VECM误差修正模型方程个数??
8 个回复 - 5044 次查看
计量初学者麻烦各位帮帮忙,多谢!
我建立的VAR模型有三个变量X、Y、Z,经过Johansen协整检验,在5%显著性水平下拒绝NONE,无法拒绝AT MOST 1,说明有一个协整向量,然后建立VECM误差修正模型,出现的第二个表格有 ...
2010-3-22 13:53 - yammy - 计量经济学与统计软件
[求助]关于误差修正(vec)方程de问题
4 个回复 - 3877 次查看
请问这个误差修正模型的
方程该怎么写,怎样判断各项显著性检验通过?这个是三个变量的检验结果,请问
方程怎么写。 Vector Error Correction Estimates Date: 04/09/08 Time ...
2008-4-9 16:43 - shyf213 - EViews专版
[求助]请教vec中方程的问题,谢谢
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3个序列a1、a2、a3,形成的
vec方程为:
VAR Model - Substituted Coefficients:===============================D(A1) = - 0.9565683581*( A1(-1) - 0.5336183338*A3(-1) + 1.646683107 ) - 0.1619957344*( A2(-1) ...
2007-8-1 14:37 - liugaohui - EViews专版